IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

4 страниц V  « < 2 3 4  
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> ‘ракталы
Ќастырный
сообщение 30.8.2010, 15:22
—ообщение #61


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 965
–епутаци€: 8
–егистраци€: 5.1.2010
ѕользователь є: 555
—пасибо сказали: 403 раз(а)




÷итата(Admin @ 30.8.2010, 17:37) *
 стати, если кому надо, индикатор фракталов дл€ Metastock:

 од
High4 := Ref(HIGH,1);
High5 := Ref(HIGH,2);
...
Low4 := Ref(LOW,1);
Low5 := Ref(LOW,2);


ѕрошу прощени€, € сейчас ћ“4 осваиваю, и, возможно, у мен€ каша в голове. Ќо разве выделенные операторы - не загл€дывают в будущее???
≈сли ƒј, то тогда дл€ чего такой индикатор нужен?


--------------------
ќбход€ разложенные —удьбой грабли, лишаешь себ€ бесценного опыта! (с) не €.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. © не €.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 30.8.2010, 16:27
—ообщение #62


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5932
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4584 раз(а)




÷итата(Ќастырный @ 30.8.2010, 14:22) *
ѕрошу прощени€, € сейчас ћ“4 осваиваю, и, возможно, у мен€ каша в голове. Ќо разве выделенные операторы - не загл€дывают в будущее???
≈сли ƒј, то тогда дл€ чего такой индикатор нужен?


ƒа загл€дывают и это нормально, т.к. дальше последней реальной цены физически не загл€нуть. (к сожалению smile.gif )

ƒело в том, что фрактал это п€тибарное образование. “ретий бар, над которым возможно нарисуетс€ фрактал, станет фракталом только после того, когда не только перед этим баром образованы соотвествующие два бара, но и ѕќ—Ћ≈ будут образованы соотвествующие два бара.

“.е. это как определить экстремум. —ложно сказать, €вл€етс€ ли последн€€ свеча на графике экстремумом smile.gif ƒл€ того чтобы это узнать(станет она им или нет), тебе надо посмотреть как поведет себ€ цена после этой точки и как вела перед ней. “.е. последний и предпоследний бар/свеча на графике не могут быть фракталами пока не станет известно, как повела себ€ цена после. ј вот когда цена пройдет два бара, то уже мы можем сказать про третий бар от кра€ графика, образовалс€ ли там фрактал или нет. “.е. получилс€/сформировалс€ паттерн или не сформировалс€. „то касаетс€ "дл€ чего нужен", по сути фракталы €вл€ютс€ локальными экстремумами.

ј что касаетс€ "запаздывани€" на два бара, то так со всеми паттернами.... —казать сразу, станет ли движение тем же вульфом или нет, заранее нельз€, пока он не сформируетс€.
ѕросто фрактал состоит из п€ти баров, а красивый значок фрактала на графике рисуетс€ над средним, третьим, баром (ну или под ним), и соответственно, в коде индикатора отрисовки надо огл€нутьс€ налево и направо... т.е. посмотреть что находитс€ на два бара слева и что находитс€ на два бара справа. ≈сли бы значок обозначени€ паттерна рисовалс€ на последнем баре этого паттерна, то надо было бы просто огл€дыватьс€ на 5 баров в прошлое....но суть бы не изменилась, в любом случае надо дождатьс€ окончани€ формировани€. ѕросто чисто эстетически рисовать значек удобнее над точкой экстремума (в середине п€тибарного паттерна) а не справа от него, потому рисуют над третьим баром п€тибарного образовани€. “.е. классический фрактал - п€тибарное образование.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ќастырный
сообщение 30.8.2010, 18:26
—ообщение #63


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 965
–епутаци€: 8
–егистраци€: 5.1.2010
ѕользователь є: 555
—пасибо сказали: 403 раз(а)




÷итата(Admin @ 30.8.2010, 19:27) *
ƒа загл€дывают и это нормально, т.к. дальше последней реальной цены физически не загл€нуть. (к сожалению smile.gif )
.... “.е. классический фрактал - п€тибарное образование.


ƒа кто б с этим спорил!
Ќо благодар€ таким индикаторам и по€вл€ютс€ на свет супер-пупер системы, которые дают на истории фантастические результаты.
я к чему клоню?   тому, что тот же фрактал можно записать и по-другому:
 од
High1 := Ref(HIGH,-4);
High2 := Ref(HIGH,-3);
High3 := Ref(HIGH,-2);
High4 := Ref(HIGH,-1);
High5 := Ref(HIGH,0);
Low1 := Ref(LOW,-4);
Low2 := Ref(LOW,-3);
Low3 := Ref(LOW,-2);
Low4 := Ref(LOW,-1);
Low5 := Ref(LOW,0);
Fractal := If((High3 > High1) AND (High3 > High2) AND (High3 >= High4)AND (High3 > High5), +1,0);
и т.д.


—огласен, что отображатьс€ он будет не так красиво, но зато правдиво!


--------------------
ќбход€ разложенные —удьбой грабли, лишаешь себ€ бесценного опыта! (с) не €.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. © не €.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 30.8.2010, 22:41
—ообщение #64


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5932
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4584 раз(а)




÷итата(Ќастырный @ 30.8.2010, 17:26) *
ƒа кто б с этим спорил!
Ќо благодар€ таким индикаторам и по€вл€ютс€ на свет супер-пупер системы, которые дают на истории фантастические результаты.
я к чему клоню?   тому, что тот же фрактал можно записать и по-другому:
 од
High1 := Ref(HIGH,-4);
High2 := Ref(HIGH,-3);
High3 := Ref(HIGH,-2);
High4 := Ref(HIGH,-1);
High5 := Ref(HIGH,0);
Low1 := Ref(LOW,-4);
Low2 := Ref(LOW,-3);
Low3 := Ref(LOW,-2);
Low4 := Ref(LOW,-1);
Low5 := Ref(LOW,0);
Fractal := If((High3 > High1) AND (High3 > High2) AND (High3 >= High4)AND (High3 > High5), +1,0);
и т.д.


—огласен, что отображатьс€ он будет не так красиво, но зато правдиво!


Ќееее.... отображатьс€ он будет не совсем правдивее, а если точнее, точка экстремума будет тогда не в том месте отображатьс€..... чуть позже попробую объ€снить с нагл€дным примером....


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 31.8.2010, 0:02
—ообщение #65


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5932
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4584 раз(а)




ѕо сути фрактал, это экстремум. ”словно разделим их на верхние и нижние.
‘рактал это комбинаци€ из п€ти свечей, где средний бар должен иметь самое высокое (дл€ нижнего - самое низкое) значение по сравнению с двум€ предшествующими и двум€ последующими барами.

“.е. пример верхнего фрактала:



“.е верхний фрактал, это сери€ из п€ти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним наход€тс€ по два бара с более низкими максимумами.
(аналогично, только наоборот дл€ нижнего фрактала)

“еперь проанализируем условный график:



Ѕерем бар H, смотрим слева и справа. —лева все круто, справа ничего еще не сформировалось, т.е. мы не можем определить €вл€етс€ ли H средним баром фрактала, т.к. справа еще нет цен, но он может им стать в будущем, но сейчас не €вл€етс€!

—мотрим бар G, слева все правильно, а справа не хватает одного бара, так что рано делать выводы, хот€ т.к. H выше уже €вно G не станет средним баром фрактала.

јналогично смотрим на F слева все круто, а справа не. т.е. F не фрактал однозначно.

—мотрим E - аналогично как с F
—мотрим D - аналогично.
—мотрим C .... ага... слева минимумы двух баров выше, справа минимумы выше, т.е. - нижний фрактал. ѕомечаем, и так дальше по графику с  ќЌ÷ј в начало бежим и фракталы помечаем на нем. ќни помечаютс€ правильно и на своих местах.

ƒалее, картина изменилась:


ѕо€вилс€ бар I.
—мотрим на I, справа ничего нет, рано говорить о том €вл€етс€ ли он средним баром фрактала.
—мотрим H. –ано говорить, но если следующий бар будет ниже, то образование из п€ти последних свечек станет фракталом.
G - Ќе фрактал и т.д.юю

ѕо€вл€етс€ новый бар - J:



—мотрим J- нет данных справа.
—мотрим I - аналогично.
—мотрим H - ”ра... справа от H по€вилось два правильных бара... т.е. теперь H €вл€етс€ серединой фрактала. “.е. комбинаци€ FGHIJ - верхний фрактал
“.е. ставим над H пометку, что он максимум /экстремум, значение фрактала равно хаю бара H:



ћожно было бы конечно смотреть на п€том баре 4ре бара вправо и тогда отметку ставить над J, типа того:



(типа вот вам фрактал, а его максимум смотрите два бара назад) Ќо это элементарно Ќ≈”ƒќЅЌќ.... т.к. в двух случа€х расчета, фрактал по€витс€ ќƒЌќ¬–≈ћ≈ЌЌќ... (т.е никто из двух подходов не бежит впереди паровоза и не запаздывает относительно друг друга) » так и так, при анализе в реалтайме! фрактал по€витс€ одновременно и после того, как сформируетс€ бар J smile.gif
просто в в случае осмотра слева и справа он нарисуетс€ над средним баром т.е. на своем месте (на месте максимума), а в другом случае на месте J, что не удобно и не совсем правильно, т.е. «Ќј„≈Ќ»≈ћ фрактала €вл€етс€ ’ј… бара H!

≈сли сказать проще, то это не “—, а принцип отрисовки индикатора и мы не загл€дываем будущее, мы в ѕ–ќЎЋќћ смотрим более старое и более новое прошлое относительно среднего бара. ј не относительно последнего, потому как экстремум отметить нам нужно над средним. —корость же формировани€ фрактала (т.е. по€влени€ галки) не мен€етс€, хоть относительно первого смотри вперед, хоть относительно последнего, хоть относительно среднего вокруг. фрактал будет нарисован тогда и только тогда, когда будут все 5 баров. ѕросто нарисован он будет на том месте, сто€ на каком баре мы вокруг смотрим. “ак что это не загл€дывание в будущее.... ѕо такому же принципу люди выдел€ют на графике максимумы и впадины, вершины волн и т.п. “.е. если показать только одну половину от впадины, то ты не сможешь сказать дно это или нет, пока не увидишь что справа.

ƒругое дело, что применив такой расчет в —ќ¬≈“Ќ» ≈ и не в реалтайме а на истории, можно написать советник, который будет загл€дывать в будущее. “.е., в советнике анализировать что впереди и на основе этого делать вывод что мол впереди два бара вниз - продаем. Ќо это уже будет ошибка в советнике.
≈сли же мы вернемс€ к коду индикатора, то приведенный выше индикатор рисует фракталы на своих местах, и при тестировании в реалтайме рисует их тогда, когда выполн€етс€ условие из п€ти баров.


PS: ”ффф... надеюсь доходчиво объ€снил smile.gif  ороче, рисовать надо над средним, потому сто€ на среднем и осматриваемс€ вокруг в »—“ќ–»».... а сейчас врем€ бара J (в котором мы живем), и в это врем€ мы осматриваемс€ вокруг H, когда рисуем экстремум над H. ¬от если бы во врем€ Ѕара H мы бы рисовали экстремум, то тогда бы это было предсказание будущего smile.gif


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ќастырный
сообщение 31.8.2010, 5:52
—ообщение #66


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 965
–епутаци€: 8
–егистраци€: 5.1.2010
ѕользователь є: 555
—пасибо сказали: 403 раз(а)




÷итата(Admin @ 31.8.2010, 3:02) *
ѕо сути фрактал, это экстремум. ”словно разделим их на верхние и нижние.


јлексей!
ћонументально!

ѕочему € начал эту дискуссию? „то бы обратить внимание нового человека, читающего эту ветку, что самый первый индикатор содержит в себе операторы, "загл€дывающие" в будущее! ¬се!
Ќикаких других крамольных мыслей и не было.
 расота (автоматическое рисование фрактала на нужном баре), возможно, и спасет мир.
Ќо самообман ("загл€дывание индикатором в будущее"), на мой взгл€д, погубило гораздо больше депозитов. wink.gif


--------------------
ќбход€ разложенные —удьбой грабли, лишаешь себ€ бесценного опыта! (с) не €.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. © не €.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 31.8.2010, 16:59
—ообщение #67


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5932
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4584 раз(а)




÷итата(Ќастырный @ 31.8.2010, 4:52) *
Ќо самообман ("загл€дывание индикатором в будущее"), на мой взгл€д, погубило гораздо больше депозитов. wink.gif


угумс.

Ќу это уже к тем, кто будет советник писать. smile.gif “.е. учитывать в алгоритме, чтоб при тестировании на истории, он не совершал операции основыва€сь на информации "будущего".

ѕросто € именно индюком пользуюсь. ј вот когда в свое врем€ с –омой (Asnet) писали эксперта фрактального (правда под MT, а не метас), то учитывали такие моменты, (например робот не пыталс€ даже искать/не то чтобы торговать/, фракталы на последних двух барах. и т.п. вещи). “.е. вопрос правильного применени€ алгоритма индюка в эксперте, это уже дело авторов эксперта. smile.gif

„то же касаетс€ именно »Ќƒ» ј“ќ–ј, то он (именно как индюк) рисует все на своих местах и собственно по€вл€ютс€ фракталы не раньше времени, а как положено.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
QU@Z@R_199
сообщение 31.8.2010, 18:48
—ообщение #68


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 2989
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2084 раз(а)




ѕозвольте свои 5 копеек...

‘рактал вышел из пон€ти€ тенденции (если хронологически), ибо тенденци€ 3-х, 5-ти, 8-ми барова€... и т.д. строитс€ на том, что справа и слева от экстремума есть данное минимальное количество баров, не превышающих показатель данной реперной точки.


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 18.2.2012, 8:52
—ообщение #69


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5932
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4584 раз(а)




 ак говор€т, лучше поздно, чем никогда )
ќбычно, конечно, прин€то выкладывать теорию в первых постах темы, но, т.к. до сих пор этого так и не было сделано, выкладываю сейчас. —сылок нет, т.к. первоисточник неизвестен.




1. ‘–ј “јЋџ



‘ракталы - это экстремумы движени€, т.е. максимумы и минимумы. “ак как движение идет либо вверх либо вниз, соответственно и образуютс€ нижние ▼ и верхние ▲ фракталы. ќбнаруживать их можно самосто€тельно, об этом найдете информацию в разных стать€х о фракталах в »нтернете. я использую готовый индикатор Ѕилла ¬иль€мса Ц Fractals. Ќа крупных графиках фракталы формируютс€ долго, к тому же могут исчезать (поправка: не сами фракталы, а значек индикатора показывающий фрактал) ѕоэтому во-первых нашим опорным графиком в дальнейшем будет ћ15, помощниками станут ћ5 и ћ1, плюс к фракталам будем использовать индикатор Zig-Zag.

–аз мы рассматриваем торговлю внутри дн€, тогда давайте начнем анализ с графика ƒ1 далее Ќ4, Ќ1, ћ15, ћ5 и ћ1.


–ис.1.1 ƒ1




ƒалее буду рассматривать только движение вниз, движение вверх будет аналогичным (зеркальное отображение).


–ис.1.2 Ќ4




“оже движение на Ќ1:


–ис. 1.3 Ќ1




–ис. 1.4 ћ15




≈сли разбирать дальше на ћ5 на зиг-заги и фракталы разобьетс€ лини€ ћ15, еще дальше лини€ ћ5 так же разобьетс€ на зиг-заги и фракталы на графике ћ1. „то получили: основное движение вниз (тренд вниз) на ƒ1, далее, гл€д€ на более мелкие графики, видим как движение развиваетс€ внутри ƒ1, внутри Ќ4, внутри Ќ1 и т. д. “.е. основное движение состоит из различных временных откатов, разворотов, флетов, трендов, т.е. из более мелких движений. ¬ общем назовем это движение в движении.

ѕодчеркнем также что на определенном “‘, при движении вверх каждый верхний/нижний фрактал выше предыдущего, при движении вниз каждый верхний/нижний фрактал ниже предыдущего. “оже касаетс€ и пиков зиг-зага.


–ис. 2




«аметим, что не всегда пики зиг-зага соответствуют всем фракталам на графике. Ёто зависит и от “‘ и от силы движени€ и от свойства «иг-«ага. “.е фракталы могут располагатьс€ и на линии «иг-«ага. ј вот пику «иг-«ага обычно соответствует определенный фрактал.



2. ќ“ ј“џ » –ј«¬ќ–ќ“џ



2.1 ќ“ ј“џ



–ис. 3.1




1 откат Ц это классический откат, так как после образовани€ верхнего фрактала движение сразу продолжилось.

2 откат. «десь мы видим, что начинает формироватьс€ разворот (в голубых кружках нижний фрактал выше предыдущего нижнего), но подтверждени€ разворота не последовало (верхний фрактал ниже предыдущего верхнего) и далее следует пробитие основного нижнего фрактала. ѕоэтому € считаю это тоже классическим откатом.

3 откат. ћожно назвать сложным откатом. “ак как содержит в движение в движении. –ассмотрим его позже.


2.2 –ј«¬ќ–ќ“џ



–ис. 3.2




1 вариант разворотов думаю можно считать классическими, спокойными. ѕри движении вниз очередна€ низинка выше предыдущей, далее пробитие последнего верхнего фрактала. јналогично с противоположным движением.

2 вариант разворотов можно назвать неклассическим. “акой разворот может произойти и при спокойном движении, но чаще он по€вл€етс€ при резком, стремительном движении, например при выходе новостей.

Ќе забываем про движение в движении. “. е., например откат на ћ15 Ц это определенные движени€ на ћ5:


–ис. 4




ƒополню, есть еще один вид отката. ѕохож на 2ой вариант разворота, например, при основном движении вниз пробитие верхнего фрактала, но следом продолжение движени€ вниз. ≈го тоже можно назвать неклассическим.



3. Ќј“я∆≈Ќ»≈ —≈“ќ  ‘»ЅќЌј„„»



—етки нат€гиваютс€ по полному движению, соответственно пон€тие получаетс€ относительное, так как на “‘ мы видим движение в движении, следовательно сеток может быть множество. я нашла дл€ себ€ удобным следующее нат€жение сеток:


ќсновные сетки (толстые линии):

1. ѕо фунту на данный момент нат€гиваю на ƒ1 по последнему полному движению вниз (т. е. движение по полным зиг-загам вниз). ќбозначаю линии сетки зеленым цветом.

2. ѕо последнему полному движению вверх на ƒ1. ќбозначила их красным цветом.


¬торостепенные сетки (линии тоньше):

1. ѕоследн€€ лини€ «иг-«ага вниз на ƒ1. «еленый цвет.

2. ѕоследн€€ лини€ «иг-зага на ƒ1 вверх (оно же полное движение вверх на Ќ4).  расный цвет.


ƒл€ чего разные цвета. Ёто €вл€етс€ дл€ мен€ удобным ориентиром: красные служат уровн€ми поддержки, зеленые Ц сопротивлени€ (естественно до их пробити€ и закреплени€ над/под ними, потом они наоборот служат сопротивлени€ми и поддержками соответственно). ј также чтобы не путатьс€ в сетках. ≈сли по ценовому уровню проход€т толстые и зеленый и красный уровни Ц считаю эти уровни важными. ¬ообще где совпадают уровни разных цветов такие уровни можно считать значимыми. ¬алюта редко пробивает и закрепл€етс€ над/под ними сразу. “ак же сетки на более мелких “‘ имеют значение на мелких “‘, а дл€ крупных “‘ особой роли не играют. Ќо уровни сеток крупных графиков имеют важное значение на более мелких “‘ах.

≈ще использую уровни јксел€. ћожно отметить уровни по пикам «иг-«ага или просто фракталам. ≈стественно, что сетки ‘ибоначчи хороши процентной разметкой и существуют некоторые принципы прохождени€ валютой этих процентных отметок. ќ процентах писать не буду, там нет ничего сложного, главное дл€ нас пробитие и закрепление над/под уровн€ми.


–ис. 5 ƒ1




ѕродолжение следует...


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 18.2.2012, 9:35
—ообщение #70


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5932
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4584 раз(а)




ѕродолжение:

4. ѕ–ќЅ»“»≈ ”–ќ¬Ќя » «ј –≈ѕЋ≈Ќ»≈



—хематическое изображение закреплени€ под уровнем и превращение его в уровень сопротивлени€:


–ис. 6.1

ѕробитие уровн€ с закреплением под ним




Ќа рис. считаем первую красную горизонтальную линию уровнем поддержки, на ћ15 видим пробитие уровн€, затем откат до уровн€ и продолжени€ движени€. Ѕолее подробную ситуацию наблюдаем на ћ5. Ёто сама€ проста€ ситуаци€. Ѕолее сложные рассмотрим дальше.


–ис. 6.2

ѕробитие уровн€ без закреплени€




Ќа этом примере видно, что валюта после пробити€ не закрепилась под уровнем. ¬ такой ситуации, происходит либо очередное пробитие уровн€ с закреплением или без него, либо разворот и движение в противоположную сторону. „то следует понимать: пробитие уровн€ начинаетс€ на графике мелкого “‘ и заканчива€ более крупным. ѕоэтому и закреплени€ видим сначала на ћ1, затем на ћ5, затем на ћ15 и т. д. ¬алюта, в итоге, при сильном хорошем тренде закрепитьс€ под/над уровнем на более крупном графике, при небольшом движении на более крупном графике не пройдет закрепление под/над уровнем. ≈сли валюта начинает движение в определенном ценовом коридоре, пробива€, но не закрепл€€сь под/над уровн€ми или вообще не пробива€ уровни - начинаетс€ флет.

–ассмотрим флет. ‘лет имеет право существовать на любом из “‘ов. ‘лет Ц противоположность тренду, отсутствие какого-либо €рко выраженного движени€ в какую-либо сторону. Ќа более мелких графиках состоит как и движение из откатов, разворотов и небольших движений, только наход€тс€ они в определенном ценовом коридоре.

¬ыгл€дит это примерно так:


–ис. 7




Ќе очень удачный пример, но главное суть. ¬торой рисунок - это тот же период, что и первый, только на “‘ меньшего пор€дка.



ѕќƒ»“ќ√



ќсновной упор делаетс€ на фракталы. «иг-заги образуютс€ как подтверждени€. “. е. первыми формирующийс€ разворот покажут фракталы, а затем образуетс€ лини€ «иг-«ага.

–ис. 8



«иг-заг может формироватьс€ одновременно с фракталами, особенно на мелком графике ћ1.

¬стречаютс€ так же ситуации, когда лини€ «иг-«ага на ћ1 = линии «иг-зага на ћ5 и даже = линии зиг-зага на ћ15. “акое поведение индикаторов может происходить при сильном, стремительном движении либо во флете. ¬ таких случа€х актуальны развороты по 2му варианту. „то делать в таких ситуаци€х. ≈сли это флет Ц не играйте во флете. ≈сли это стремительное движение, часто подтвержденное парами союзников и противников, еще чаще происходит при выходе новостей, то тут выход из положени€ известен:1. выходите из сделок перед новост€ми, 2. пользуйтесь стопами, при этом варианте возможно закрытие с убытком (о них далее). ѕри сильном, стремительном пробитие уровн€ первым ориентиром дл€ открыти€ сделки будут фракталы, хот€ лучше дождатьс€ подтверждение зиг-загом. —ильные движени€, они же € бы сказала опасные, происход€т чаще всего в п€тницу. Ќо если вы уверены в своих силах, следуете правилам и системе ћастера, то и там ничего страшного не произойдет.

PS: ≈сли кто-то знает первоисточник, пишите. — удовольствием размещу ссылку на автора.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 9.5.2012, 10:13
—ообщение #71


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




¬ ветку по метастоку никто все равно не ходит, таг что спамлю здесь smile.gif

–еб€т, у мну вопрос прикладного характера. »меем индюкатор фракталов:
 од
High1 := Ref(HIGH,-4);
High2 := Ref(HIGH,-3);
High3 := Ref(HIGH,-2);
High4 := Ref(HIGH,-1);
High5 := Ref(HIGH,0);
Low1 := Ref(LOW,-4);
Low2 := Ref(LOW,-3);
Low3 := Ref(LOW,-2);
Low4 := Ref(LOW,-1);
Low5 := Ref(LOW,0);
Fractal1 := If((High3 > High1) AND (High3 > High2) AND (High3 >= High4)AND (High3 > High5), +1,0);
Fractal2 := If((low3 < low1) AND (low3 < low2) AND (low3 <= low4)AND (low3 < low5), -1,0);
fractal1;
fractal2


 ак сказать машине, чтобы открывала трейду при условии
 од
прошлый фрактал =-1
текущий фрактал =1

ѕри обычном использовании ref(фрактал,-1) он тупо отсчитывает по свечам, а мне надо по сигналам индюкатора sad.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
kb15
сообщение 9.5.2012, 10:58
—ообщение #72


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1492
–епутаци€: 6
–егистраци€: 12.11.2010
ѕользователь є: 1185
—пасибо сказали: 535 раз(а)




÷итата(Admin @ 18.2.2012, 9:35) *
PS: ≈сли кто-то знает первоисточник, пишите. — удовольствием размещу ссылку на автора.


јлексей, со всем уважением, но - не надо вносить путаницу. ¬ы публикуете типичный ƒ÷-шный материал, где все свалено в кучу.
‘ракталы - не об€зательно экстремумы (имеетс€ ввиду - бќльшего движени€). ћы - только ищем их на экстремумах.
ѕервые картинки - мультизигзаг и его основы - резонанс ритмов (см. ќникс). » фракталы там не описаны.
ѕробитие описано - уровней экстремума, а не фрактала. » т.д. и т.п.
¬се можно назвать фракталом, если сначала неправильно задать его определение...


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 9.5.2012, 15:25
—ообщение #73


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5932
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4584 раз(а)




÷итата(kb15 @ 9.5.2012, 10:58) *
јлексей, со всем уважением, но - не надо вносить путаницу. ¬ы публикуете типичный ƒ÷-шный материал, где все свалено в кучу.

Ќу так... за что купил, за то и продаю. )) ¬ том смысле, что вз€то из инета и первоисточник (автор) мне неизвестен.


ј по воду фракталов....
÷итата(kb15 @ 9.5.2012, 10:58) *
‘ракталы - не экстремумы. ћы - ищем их на экстремумах.

ј вот тут € бы поспорил... (с первой частью утверждени€).

Ќекоторые путают пон€ти€ частного и общего. —обственно, как и дедукцию (рассуждение от частного к общему, которое ведет истинным выводам) с индукцией (рассуждение от общего к частному, которое не об€зательно ведет к истинным выводам). ¬се помн€т пример с птицей и крыль€ми ))
¬се птицы имеют крыль€, но не все, кто имеют крыль€ - птицы.
„то-то € отвлекс€...smile.gif

“ак вот. Ћюбой фрактал - экстремум, но не любой экстремум - фрактал. (потому на экстремумах там и ищем). “ак что при всем уважении.... фракталы, все-таки экстремумы. (обратное же утверждение не будет верным). ¬от если бы вы сказали, что экстремумы - это не об€зательно фракталы, то € бы согласилс€. ))


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
kb15
сообщение 11.5.2012, 19:59
—ообщение #74


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1492
–епутаци€: 6
–егистраци€: 12.11.2010
ѕользователь є: 1185
—пасибо сказали: 535 раз(а)




÷итата(Admin @ 9.5.2012, 15:25) *
Ќу так... за что купил, за то и продаю. )) ¬ том смысле, что вз€то из инета и первоисточник (автор) мне неизвестен.

—только всего в интернете, чего можно продать.... smile.gif
ƒавайте читать первоисточники с именами авторов,
и желательно - выпущенные на бумаге...


‘рактал - давайте начнем с определени€ пон€ти€.
¬ том, которое € знаю - нет слова экстремум. ’от€ пон€тно, что у любой фигуры есть верх и низ.

Ќе путайте мен€ smile.gif - речь идет об экстремумах движени€, на пор€док большего, чем сам фрактал.
»наче - залеза€ внутрь фрактала и ища там экстремум - мы из€щно подмен€ем “‘ и предмет разговора..

PS. ј фразу - поправил... smile.gif
»бо...
 ажда€ селедка - рыба, но не кажда€ рыба - селедка... smile.gif
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Lihoj
сообщение 13.11.2016, 3:24
—ообщение #75


Ќовичок
*

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 6
–епутаци€: 0
–егистраци€: 12.11.2016
ѕользователь є: 6253
—пасибо сказали: 7 раз(а)




„уть раннее делал советник на ћ“4 на пробой фракталов - по принципу антимартингейл ))
Ќо нужно доделывать - добавл€ть услови€, усложн€ть логику и т.д., можно пообщатьс€ если есть кто живой в теме... ))
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 13.11.2016, 7:15
—ообщение #76


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




Ѕольше условий -> меньше степеней свободы -> выше степень подгонки под конкретный кусок графика. ћеньше условий + работа на наиболее отличающихс€ участках рынка, вот от чего нужно пл€сать.
¬ал€етс€ у мен€ алгоритм на фракталах, все как и везде - граал€ нет, в чистом виде напр€мую "в лоб" - ничего не работает. ћне удалось вдохновить ¬ас на дальнейшие творческие поиски? wub.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
ƒјнатолий
сообщение 16.3.2018, 23:14
—ообщение #77


Ќовичок
*

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1
–епутаци€: 0
–егистраци€: 16.3.2018
ѕользователь є: 6506
—пасибо сказали: 0 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 13.11.2016, 7:15) *
Ѕольше условий -> меньше степеней свободы -> выше степень подгонки под конкретный кусок графика. ћеньше условий + работа на наиболее отличающихс€ участках рынка, вот от чего нужно пл€сать.
¬ал€етс€ у мен€ алгоритм на фракталах, все как и везде - граал€ нет, в чистом виде напр€мую "в лоб" - ничего не работает. ћне удалось вдохновить ¬ас на дальнейшие творческие поиски? wub.gif

‘ракталы, а вернее сказать - ценовые экстремумы, не €вл€ютс€ граалем.
ќни его фундамент - все новомодные стратегии, том числе и активно обсуждаемые
на этом форуме, основаны на них. “ак что умение определьть их, фильтовать,
строить каналы и ценовые уровни это основа основ.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

4 страниц V  « < 2 3 4
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 24.6.2019, 15:56
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных