ТС, индикаторы и идеи замечательных людей., То, что не должно погибнуть под Гигабитной бомбой интернета Опции

[Настырный]

Привет!

Цитата(Настырный @ 5.2.2010, 17:09)
Kur на ФК или на Пауке (не помню уже точно) - показывал свою систему подсчета ГиП и как частный случай - двойную вершину.
Надо покопаться в архиве, вроде бы копировал себе это...

Цитата(Эжени Баст)
Было б неплохо. Собрали бы в "Избранном" подборку типа методических указаний. А то все валяется по форумным архивам, хватишься - а там снесли, там похерили, там зафлудили...
П.с. У меня где-то на харде были несколько тем Кура, в т.ч. "Как отличить работающую МТС от подогнанной под кривую", так что могу поддержать инициативу

[Настырный]

Kur

Широко известный трейдер и форумчанин.

Голова и плечи + двойная вершина как вариант
/*
http://forum.fxclub.org/forum/viewtopic.ph...ghlight=#207041
(Настырный: ссылку не проверял на работоспособность)

Ладно, так и быть, ещё одну систему раскрою.
Называется она "Двойная вершина", про нее недавно Джокер писал. По духу близка к голове и плечам, но есть нюансы. А нюанс такой, что одно из "плеч" должно быть равно "голове". Разница - не более 5 пунктов (ООО правильно отметил, а чё вы хотите - профессионал. Олег, респект!)
Что у нас там из свеженького? Да вот же, только что профит схлопотал.

Итак, GBPJPY, 28.05.04 01:00
Сформировалась двойная вершина - левое плечо на 204.01, правое плечо на 204.03. Разница в 2 пункта, т.е формально имеем двойную вершину. Точка входа на 1 пункт ниже впадины, профит на 1 пункт + спрэд выше нижней вершины.

А где мой волшебный индикатор "Голова и плечи"? Да вот же он.
Верхняя точка 203.68
Нижняя точка 103.03
Направление -1(вниз)

Получаем:
Точка входа на 203.02 - на 1 пункт ниже впадины.
Стоп на 204.10, т.е 204.01 +1 пунтк +8 пунктов спрэд
Профит на 202.28
Безубыточность на 202.66.

Ладно, разбирайтесь, а я пошёл в дневник очередной профит записывать.

Seer там ещё не лопнул? Ждём, ждём...
==========================================================================

Алексей, можно я свои 5 копеек вставлю? Это ничего, что я настолько пьян, что передо мной сейчас 2 монитора и 3 клавиатуры?
Добрались до "Головы и плечей"? Состряпал не так давно на них систему и назло Seer'у размещу на общее обозрение.
Итак, тренд вверх, правое плечо должно быть ниже левого. Ставим ордер на открытие на 1 пункт ниже правого плеча. Стоп на 1 пункт (+спрэд) выше наиболее высокого плеча, профит на 75% от разницы между "головой" и точкой входа. В книжках указывается, что профит нужно ловить на расстоянии, равном расстоянию от головы до точки входа, а я пришёл к выводу, что 75% - лучше.


Тут рисуется и точка профита, и точка безубыточности (половина расстояния от точки входа до точки профита).

А вот если тренд вниз, то всё наоборот.
А даже могу и пример тиснуть, а чё нам...

Так-с, что у нас из последнего профитного именно по этой системе? Да вот же - EURJPY, не далее, чем вчера.
Итак, состояние на 27.05.04 02:00. Образовалась "голова и плечи", низ левого плеча на 134.85, низ головы на 134.75, низ правого плеча на 135.21. правое плечо выше левого, так что считаем фигуру состоявшейся.
Заводим данные в индикатор:
Верхняя точка - 135.62
Нижняя точка - 134.75
Направление - 1 (вверх)

(Настырный: речь идет о фигуре
134.85 26.05.2004 5:00
134.75 26.05.2004 15:00
135.21 27.05.2004 2:00
135.62 27.05.2004 1:00
)
Итого имеем точку входа 135.68 (т.е. 135.61 + 1 пункт + спрэд 5 пунктов)

Лосс ставим на 1 пункт ниже самого нижнего плеча, т.е на 134.84

Профит получили на 136.27, точку безубыточности на 135.94.

Вот. И пусть Seer лопнет!



==============================================================================

Дополнение:

Из переписки с Юрием Курагиным (Кур)

Юрий!
В прошлом году Вы в ветке Alexus опубликовали свою систему по Голове-плечам.
Вопрос: а в какой момент Вы считаете, что модель состоялась? Судя по Вашему описанию,
Вы открываете позицию на следующей свече после того как "сформировался" hi, который
Вы принимаете за правое плечо. Ваш ордер -1 пипс от Hi правого плеча.
А откуда уверенность, что курс пойдет в нужную Вам сторону?
Например, сегодня, 30.03.2005 я вижу, что EurJpy на дневном графике формирует нечто,
что в будущем вполне может оказаться моделью Голова-плечи.
лев. плечо 28.02.2005 hi 139.42 (котировки ФК)
голова 14.03.2005 hi 140.71
прав плечо 30.03.2005 hi 139.20 (пока что оно ниже левого)
Хотя сегодня еще не закончилось, но курс на данный момент уже 138.70. Т.е. можно ли
считать, что Голова-плечи оформилась?
Бог с ним, что ордер не стоит на -1 пипс от hi правого плеча... Открыться можно с рынка
А с другой стороны, как его грамотно ловить?

Еще вопрос: в Ваших сообщениях часто звучит термин "точка безубыточности". Я как пес
догадываюсь, что это такое..., но где бы почитать? (т.е. точка в которой риск стоп лосса
равен прибыли так?)

С уважением,



Здравствуйте,

Вы неправильно поняли описание. В описанном Вами примере "голову и плечи" я посчитал бы сформировавшимися, когда правое плечо ниже левого. Т.е. LOW свечи от 23.03.05 должно быть ниже 137.29. В этом случае я поставил бы ордер на вход на 1 пункт ниже правого плеча (т.е. если LOW правого плеча было бы на 137.20, то ордер я бы поставил на 137.19), стоп поставил бы Выше самого высокого плеча, т.е. на данный момент левое плечо выше, я бы поставил стоп на уровень примерно 139.50, а профит примерно на расстояние от точки входа до верхушки головы, т.е. примерно на 133.50 - 134.00.
Точка безубыточности - это уровень, при достижении ценой которого стоп переносится на уровень открытия, т.е., если цена пойдёт обратно, то я закроюсь на точке открытия, т.е. по нулям. Например, в описанном примере пусть точка безубыточности будет на 136.50. Когда цена будет там, я перенесу стоп на уровень открытия.

Юрий

_________________
Нет такого нелепого заблуждения, которое не нашло бы своего защитника. (С) Голдсмит Оливер

[Эжени Баст]

Индикатор Кура "Голова и плечи" (для Метастока):

Голова и плечи

h1:=Input("Верхняя точка",0.0001,20000,1);
l1:=Input("Нижняя точка",0.0001,20000,1);
t5:=Input("Направлен: -1 - вниз, 0 - вниз и вверх, 1 - вверх",-1,1,0);

If(t5>=0,h1+(h1-l1)*0.75,l1-(h1-l1)*0.375);
If(t5>=0,h1+(h1-l1)*0.375,l1-(h1-l1)*0.75);

[Эжени Баст]

Alexus, метод борьбы с заглядыванием в будущее на Зиг-Заге:

Еще немного о Зиг-Заге.

Основной параметр Зиг-Зага - это его размерность. Эта размерность имеет фрактальную природу, поэтому, это фрактальная размерность, но мы ее будем называть просто - РАЗМЕРНОСТЬ. Размерность предлагаю использовать исключительно в %.

Отступление.
---------------------------------------------------------------------------
Фракталы, как мы знаем, ни чего общего не имеют с Биллом Вильямсом. А вот данный подход можно отнести к методам фрактальной направленности. Так что, всем кому близки фрактальные подходы предлагаю присоединиться к обсуждению.
----------------------------------------------------------------------------

БОРЬБА С ЗАГЛЯДЫВАНИЕМ В БУДУЩЕЕ!

Zig-Zag действительно заглядывает в будущее. Но с этим легко бороться, надо только быть внимательным.

Ввожу новое понятие: "Подтвержденный ПИК/ВПАДИНА". Пики (Peak) и Впадины (Trough), могут быть либо подтвержденными, либо нет. На первом этапе разработки нашего нового метода анализа рынка предлагаю использовать только подтвержденные Пики и Впадины.

Два способа определения подтвержденного Пика (Впадина зеркально) с помощью индикатора Зиг-Заг.

Первый (простой, но не лучший): Подтвержденных ПИК - это ПИК предшествующий Впадине.

http://fxclub.front.ru/PeakT.gif
Если не видно http://alexusm.narod.ru/peakt.html

Правильный способ подтверждения Пиков/Впадин

Если после образование Пика мы имеем падение цены на величину РАЗМЕРНОСТИ нашего Зиг-Зага, то Пик считается подтвержденным.

Т.е. если мы используем Зиг-Заг с размерностью 1%, то после роста цены, скажем на 2% происходит откат. Как только этот откат становится равен 1% от цены, то Пик подтвержден. В любом случае, если цена развернется на повышение, то мы увидим впадину, но, данный способ помогает увидеть подтверждение ПИКА в правильный момент. Как только такой момент образовался - с Пиком можно начинать работать (ну там стопы за него ставить и т.д. шучу.... пока разрабатываем только теорию, практика подождет)

http://fxclub.front.ru/PeakL.gif

Теперь индикатор для автоматического определения последних подтвержденных уровней ПИКОВ/ВПАДИН:

Индикатор я уже публиковал на форуме.

PEAK/TROUGH уровни

ra:=Input("Введите размерность",0.1,10,1);
TR:=TroughBars(1,C,RA)>BarsSince(Trough(1,C,RA)*(1 +RA/100)<=C);
PR:=PeakBars(1,C,RA)>BarsSince(Peak(1,C,RA)/(1+RA/100)>=C);
lp:=If(TR,Trough(1,C,RA),Trough(2,C,RA));
hp:=If(PR,Peak(1,C,RA),Peak(2,C,RA));
L1:=LowestSince(1,lp<>Ref(lp,-1),C);
H1:=HighestSince(1,hp<>Ref(hp,-1),C);
LL:=Min(l1,lp);
HL:=Max(h1,hp);
LL;
HL;
LL+(HL-LL)*61.8/100;
LL+(HL-LL)*38.2/100;

-----------------------------------------------------------------

Еще раз хочу повториться. Этот индикатор - не торговая система, он сам по себе заработать денег не поможет. А вот как его использовать - это мы с вами и должны будем определить.

P.S. Еще раз благодарю уважаемого Silver_s за идеи, которые помогли создать этот индикатор.

[Эжени Баст]

Kur: признаки работающей торговой системы

1. Первый признак. Система должна содержать в себе здравую идею, а не быть просто бессмысленной комбинацией индикаторов.

Рассмотрим пример конкретной системы:

Enter Long

LinRegSlope(C, opt1) > 0
AND
Cross(RSquared(C, opt2), opt3)

Enter Short

LinRegSlope(C, opt1) < 0
AND
Cross(RSquared(C, opt2), opt3)

Opt1 = 24 - 120 с шагом 12
Opt2 = 24 - 240 с шагом 12
Opt3 = 0.5 - 0.9 с шагом 0.1

Использовать на часовых графиках.

В данном случае используются 2 индикатора - линейной регрессии и R-квадрат. Вот и разберёмся с ними подробнее.
В своё время суть R-квадрата мне доходчиво объяснил Андрей Терехов, вот и приведу дословно его слова:
=============
Суть R-квадрата в следующем. Если цена идет конкретно в направлении крепчания/легчания - это уже тренд. Пусть нерезко, но конкретно и устойчиво. А если цена идет конкретно и устойчиво, то ее путь должен быть близок к линии линейной регрессии - это неминуемо. Не бывает трендов, которые обскачут линейную регрессию. Не бывает трендов, которые на обобщенную прямую не ложатся. Так вот Эр-квадрат показывает, насколько данная траектория цены близка к линейной регрессии. И если близость выше некоей справочной величины - сигнал. Типа если за пять дней >77% близости, или за 10 - больше 40%. В хэлпе Метостока есть шкала.
=============
Теперь, когда мы знаем, что такое R-квадрат, мы видим первую ошибку - opt1 и opt2 должны быть равны, сравнивать линейную регрессию и R-квадрат с разными параметрами это бессмыслица.
А теперь обратимся к пресловутой таблице R-квадратов:
Number ___ r-squared
of _______ Critical
Periods ___ Value(95% confidence)
5 _________ 0.77
10 ________ 0.40
14 ________ 0.27
20 ________ 0.20
25 ________ 0.16
30 ________ 0.13
50 ________ 0.08
60 ________ 0.06
120 _______ 0.03

Видно, что при параметре opt1=24 R-квадрат должен быть 0.16, при параметре opt1=120 R-квадрат должен быть 0.03. А теперь посмотрим, с каким же значением мы его сравниваем в тесте - от 0.5 до 0.8. Ничего близкого. Вывод: бессмысленный набор параметров, полностью уничтожающий смысл применяемых индикаторов.

В правильном виде эта система должна выглядеть так:

ENTER LONG:

LinRegSlope(C, opt1) > 0
AND
Cross(RSquared(C, opt1), opt3)

Enter Short

LinRegSlope(C, opt1) < 0
AND
Cross(RSquared(C, opt1), opt3)

Opt1 = 24 - 120 с шагом 12
Opt3 = 0.03 - 0.16 с шагом 0.01

Но даже в таком виде нужно очень осторожно следить за соответствием параметра opt3 параметру opt1.

2. Второй признак. Нельзя, чтобы система зависела от случайного сочетания положений индикаторов.

Для примера рассмотрим приведённую выше систему (уже исправленную), только немного изменим запись правил.

ENTER LONG:

Cross(LinRegSlope(C, opt1),0)
AND
Cross(RSquared(C, opt1), opt3)

Enter Short

Cross(0,LinRegSlope(C, opt1))
AND
Cross(RSquared(C, opt1), opt3)

Opt1 = 24 - 120 с шагом 12
Opt3 = 0.03 - 0.16 с шагом 0.01

Вроде бы принципиально ничего не изменилось, однако теперь для получения сигнала необходимо, чтобы линейная регрессия и R-квадрат одновременно пересекли контрольные линии. Запаздывание одного индикатора от другого хотя бы на один бар не приводит к появлению сигнала.



На рисунке видно, что происходит на самом деле. В верхнем окне - индикатор линейной регрессии, в среднем окне - R-квадрат. Для получения сигнала на покупку нужно, чтобы линейная регрессия пересекла нулевую линию снизу вверх и R-квадрат пересёк сигнальную линию снизу вверх. Для получения сигнала на продажу нужно, чтобы линейная регрессия пересекла нулевую линию сверху вниз, а R-квадрат по-прежнему пересёк сигнальную линию снизу вверх. Мы же видим, что оба индикатора постоянно пересекают эти линии туда-сюда, и вот в правой части графика вдруг эти пересечения случайно совпали во времени и образовался сигнал. Это подгонка под кривую в одном из самых опасных своих проявлений. Именно по этому признаку я забраковал систему Бианчи, про которую писал год назад.

3. Третий признак. При сочетании индикаторов чаще всего один индикатор бывает ведущим, а остальные вспомогательными. Логика системы не должна меняться с изменением параметров индикаторов.

Рассмотрим для примера систему, которую я уже не раз приводил на разных форумах:

Строится на двух средних и стохастике. Система переворотная.
Вход в LONG при короткой средней выше длинной средней и стохастик растёт и находится ниже какой-то сигнальной линии. Сигнальная линия определяется как 50-opt3.
Вход в SHORT аналогично.

ENTER LONG:
Mov(C,opt1,E) > Mov(C,opt1*2,E) AND Stoch(opt2, opt2/2) > Ref(Stoch(opt2,opt2/2),-1) AND Stoch(opt2, opt2/2) < 50-opt3

ENTER SHORT:
Mov(C,opt1,E) < Mov(C,opt1*2,E) AND Stoch(opt2, opt2/2) < Ref(Stoch(opt2,opt2/2),-1) AND Stoch(opt2, opt2/2) > 50+opt3

opt1 - короткая средняя. Длинная средняя всегда больше короткой в 2 раза.
opt2 - первый параметр стохастика. Второй параметр стохастика всегда в 2 раза меньше первого.
opt3 - сигнальная линия. Нижняя линия определяется как 50-opt3, а верхняя как 50+opt3

opt1=от 12 до 60 с шагом 4
opt2=от 12 до 36 с шагом 2
opt3=от 10 до 30 с шагом 5

Использовать на часовых графиках.

В данном случае ведущими индикаторами являются две средние, которые определяют тренд, а стохастик нужен для поиска локального отката внутри тренда и для нахождения наилучшей точки присоединения к тренду в процессе отката. Если же мы увеличим параметр стохастика, например, до 60, и в процессе оптимизации получим наилучшие параметры opt1=12 и opt2=60, то, скорее всего, ведущий и ведомый поменяются местами. В некоторых случаях система может остаться работоспособной, хотя логика её будет уже совсем иная (тренд будет определяться по стохастику, а локальный откат - по двум средним), но в большинстве случаев мы получим абсурд и подгонку под кривую.

4. Четвёртый признак. Небольшое изменение параметров не должно сильно менять результаты теста.

Это один из наиболее легкопроверяемых признаков. Если по результатам тестов небольшое изменение параметров бросает результаты от сильноприбыльных к сильноубыточным, это верный признак, что система была подогнана под кривую. В нормальной системе прибыльные параметры лежат кучно.

5. Пятый признак. Количество тестов должно лежать в разумных пределах.

Чем больше количество тестов, тем больше вероятность, что даже для самого абсурдного сочетания индикаторов найдутся параметры, которые дадут хорошую прибыль. Если в тестах прогоняются десятки тысяч вариантов, прибыльные результаты обязательно будут. На мой взгляд, разумное количество тестов не должно превышать 1000 комбинаций по всему диапазону параметров, а оптимальным я считаю 500 и менее.

6. Шестой признак. Количество оптимизируемых параметров (как явных, так и неявных) должно лежать в разумных пределах.

Чем меньше число параметров системы, тем лучше. Чем проще система, тем она устойчивее. Хотя это вопрос довольно сложный и неоднозначный. Большой разницы между явно заданным параметром оптимизации и неявным (т.е. индикатором с жестко заданными значениями) я не вижу. Само количество применяемых индикаторов тоже является неявной оптимизацией. Единственная рекомендация - чем меньше оптимизируемых параметров, тем надёжнее, хотя провести явную грань я затрудняюсь. В литературе часто встречал упоминания, что число явно заданных оптимизируемых параметров не должно превышать 5. В этом есть смысл, хотя цифра очень условная.

7. Седьмой признак. Участок графика, на котором оптимизируется система, должен включать различные варианты поведения рынка.

Т.е. система должна быть проверена и на трендах разной протяжённости и крутизны, и в каналах разной ширины, и на флэтах. Для часовых графиков я считаю оптимальным период в 4 года, а минимальным - в 2.

8. Восьмой признак. Количество сделок на тестируемом участке должно быть представительным с точки зрения мат.статистики.

Если количество сделок менее 30, это говорит не столько о подгонке под кривую, сколько о недостаточности данных для построения выводов о данной системе. В любом случае, применять такую систему нельзя.

Ну и, наконец, про системы, заглядывающие в будущее. Чаще всего это не подгонка под кривую, а просто ошибка, которая выявляется при первой же попытке применить систему на практике. Не буду выделять этот случай в отдельный признак, а просто упомяну вскользь.

[Эжени Баст]

Кур

Одна из миллиона методик построения МТС

www.forex.kbpauk.ru
10/12/2003 21:57

Довольно часто получаю письма с просьбами дать совет по построению систем. В общем-то методик построения систем множество: сколько конструкторов - столько и методик.
Я выложу свою методику, которую многократно описывал в письмах. Поэтому просто привожу куски из 2-х писем, где всё изложено довольно подробно:
=============================
Самое главное это создать индикатор тренда, т.е. определить состояние рынка как тренд-канал и играть только по тренду. Индикатор тренда это не индикатор, а, скорее, черновая система. Но именно от неё зависит конечный успех. Сделать индикатор тренда просто. Берёшь любую простенькую трендовую систему и настраиваешь на часовых графиках за 4 года. Затем берёшь другую простенькую трендовую систему, но обязательно построенную на других индикаторах, и точно так же настраиваешь. Затем третью. А затем все их объединяешь. И считаешь трендом только те участки, где все 3 системы показывают в одну сторону. В противном случае - канал, его игнорируем. Пример такой простенькой системы можешь взять на сайте клуба в ветке "Давайте создадим коллективную МТС" (или в этом духе), автор, кажется, San, она была пару недель назад. Там я выложил для образца одну из рабочих систем, входящих в мой теперешний указатель тренда. Построена на 2-х средних и стохастике. Остальные 2 системы сделай по аналогии сам. Никакие навороты не нужны, всё должно быть предельно просто. В качестве трендовых индикаторов можешь взять AROON, линию TS Ишимоку, или на своё усмотрение.
Когда индикатор тренда будет готов, то 80% дела сделано. А затем, используя этот индикатор, можешь играть, например, по стохастику, или по дивергенциям, да как угодно. При хорошем индикаторе тренда как ни играй, проиграть сложно.
Вот, собственно, схема моих рабочих систем. Индикатор тренда у них у всех общий, а вход и выход у каждой индивидуальный. Например, можешь у одной системы сделать вход и выход по обычным сигналам стохастика, у второй - по дивергенциям, у третьей - при отскоках от уровней.
Я всегда использую часовые графики за 4 года (за 4 года рынок всякий был - и тренды разной крутизны, и каналы, и т.д., так что система подо все виды рынка сможет настроиться), но размерности индикаторов большие, чтобы была аналогия с дневными графиками. Например, если используешь средние, то бери размерности 24 (сутки), 48 (двое суток), 60 (пол-недели), 120 (неделя) и т.д. Если стохастик, то размерности 12, 24, 36, 48. Одним словом, индикаторы не должны дёргаться понапрасну от каждого чиха, уж если сработают, то на большой ход.
Настраивай системы на все пары. За критерий бери фактор восстановления (прибыль/MIDD), у какой больше - та и лучше. Допустим, ты сделал 3 системы. 3 системы да 9 пар - итого 27 валюто-систем. И вот из этих 27 валюто-систем выбери штук 10, самых лучших, и играй только по ним.
Переоптимизацию проводи раз в месяц, чаще не надо. Фактор восстановления считай так - после оптимизации MS нарисует кривую доходности. На этой кривой визуально отметь самую глубокую яму и вычисли её глубину. А затем общую доходность раздели на глубину ямы и получишь фактор восстановления. Таким образом замерь результаты первых нескольких тестов и выбери наилучший (он не обязательно будет самым первым и самым доходным).
А что касается переоптимизации, то ты будешь подбирать оптимальные параметры для системы на участке, допустим, в 4 года. Через месяц у тебя добавится новый месяц, но зато уйдёт за горизонт самый первый месяц. Общий характер графика может чуть-чуть измениться (например, самый первый месяц был крутой тренд, а теперь его уже нет - ушёл за горизонт, зато добавился новый месяц, а на нём канал). И вот для этого нового графика нужно снова подобрать оптимальные параметры. А что касается частоты переоптимизации, то у меня не каждый месяц параметры меняются, очень часто остаются те же. Так что переоптимизировать чаще просто нет смысла. Так что тут на твоё усмотрение.
Только не делай самую распространённую ошибку новичков - берут для оптимизации слишком короткий участок графика. Результаты при этом получаются очень хорошие, но только для этого участка, а в будущем они принесут убытки. Бери часовые за 4 года - результаты будут скромные, но надёжные.
====================================================
И другой кусок - пример одной из черновых систем, входящих в указатель тренда:
====================================================
Нашёл я ту систему, про которую писал раньше:

Одна из составных частей указателя тренда.
Строится на двух средних и стохастике. Система переворотная.
Вход в LONG при короткой средней выше длинной средней и стохастик растёт и находится ниже какой-то сигнальной линии.
Сигнальная линия определяется как 50-opt3.
Вход в SHORT аналогично.

ENTER LONG:
Mov(C,opt1,E) > Mov(C,opt1*2,E) AND Stoch(opt2, opt2/2) > Ref(Stoch(opt2,opt2/2),-1) AND Stoch(opt2, opt2/2) < 50-opt3

ENTER SHORT:
Mov(C,opt1,E) < Mov(C,opt1*2,E) AND Stoch(opt2, opt2/2) < Ref(Stoch(opt2,opt2/2),-1) AND Stoch(opt2, opt2/2) > 50+opt3

opt1 - короткая средняя. Длинная средняя всегда больше короткой в 2 раза.
opt2 - первый параметр стохастика. Второй параметр стохастика всегда в 2 раза меньше первого.
opt3 - сигнальная линия. Нижняя линия определяется как 50-opt3, а верхняя как 50+opt3

opt1=от 12 до 60 с шагом 4
opt2=от 12 до 36 с шагом 2
opt3=от 10 до 30 с шагом 3

Использовать на часовых графиках.

[Эжени Баст]

Anticuarius, http://community.livejournal.com/trade_help/24618.html

А васька слушает, да ест ... ))

Основная причина проигрыша трейдеров на финансовых рынках – это отсутствие ВОЛИ. Чаще это называют психологией, но я называю это Волей. Ты знаешь, как нужно поступать чтобы выигрывать, но делаешь ты все совсем не так, как нужно ….а так как тебе легче (!!!) ты идешь на поводу у своего маленького сыкливого человечка внутри, который в момент страха прикрывает свои яйца … И это тем более странно, что никто не бьет тебя ни по яйцам, ни по лицу… тебе лезут в карман (!!). Причем здесь яйца?

Все это признаки неадекватности восприятия реальности. Мозг в моменты опасности включает защитную реакцию. Он создает иллюзорную картину реальности, чтобы не спятить от страха …

В древнем Риме в легионы выбирали новобранцев по критерию реакции на страх. Часть солдат в моменты страха бледнеют. Это означает, что кровь отливает от лица (и естественно от мозга). А другие наоборот краснели. Вот вторые и были отличными солдатами. Волю первых сковывал страх. Мы можем по такому же принципу выбирать и трейдеров... Но это означает отсев. Я же думаю о том, что в своем проекте я описал формулой "не все смогут, но может каждый. Как преодолеть то, что не получается само собой. Как сформировать умения усилием Воли?

Все это означает, что фактор страха, неудобства, непонимания и т.д. не имеют никакого отношения к торговле. Вернее не должны иметь!

Представьте, что даже при нынешнем сильном тренде мажоров вниз какой-нибудь трейдер говорит мне: ... я боюсь сейчас продавать ... И как на это реагировать? Я отвечаю: ... О.К. немного побойся, а потом попробуй поторговать.

Я говорю о том, что необходимо делить все, что с вами происходит на две части:

1. То, что вы должны делать чтобы получить прибыль
2. То, что вы можете иногда делать ... поскольку вы слабые люди (как и все...).

Эти две части могут происходить последовательно или одновременно. Но вы обязаны их разделять!

[Эжени Баст]

Kur, forum.fxclub.org

Ладно, напишу вкратце, как строятся системы.
Сначала нужна идея. Ну, пусть будет такая - дожидаемся тренда и присоединяемся к нему на откате.
Первый вопрос - как определить, тренд сейчас или не тренд? Способов миллион, но в нашей системе нужно выбрать какой-то один. Пусть будет такой: тренд, это когда максимум и минимум этой недели соответственно выше, чем максимум и минимум прошлой недели.
Можно эти максимумы и минимумы невооружённым глазом сравнить? Можно, конечно. Но на это уйдёт целых 10 секунд, а я, будучи человеком ленивым, не могу себе позволить каждый день отрывать от священного ничегонеделанья целых 10 секунд. Поэтому пишем такой индикатор (формула для Метастока):

H1:=If(DayOfWeek()=5,HHV(H,5),PREV);
L1:=If(DayOfWeek()=5,LLV(L,5),PREV);
Up:=If(DayOfWeek()=5 AND HHV(H,5)>Ref(HHV(H,5),-5) AND LLV(L,5)>Ref(LLV(L,5),-5),1,0);
Dn:=If(DayOfWeek()=5 AND HHV(H,5)<Ref(HHV(H,5),-5) AND LLV(L,5)<Ref(LLV(L,5),-5),1,0);
a:=If(Up,1,If(Dn,-1,0));
b:=If(DayOfWeek()=5,a,If(PREV=1 AND BarsSince(L<L1)<5,0,If(PREV=-1 AND BarsSince(H>H1)<5,0,PREV)));
b;

Чего делает этот индикатор? Если есть тренд вверх, он закрашивает график синим, если вниз - красным, а если нет тренда, то он оставляет график белым. Вот и всё! Взглянул, и по цвету графика сразу видно, есть тренд или нет. 9 секунд нам этот индикатор сэкономил. Можно без него обойтись? Можно. Но лениво.

Так, с трендом разобрались (при этом в системе один индикатор уже есть). Теперь надо подумать, как будем определять откат. Способов тоже миллион, но как человек ленивый выбираю самый простой - если новая дневная свеча не установила новый максимум тренда, значит это откат. Нужен для этого индикатор? Пожалуй, что нет, и так на графике видно.

Итого наша система уже умеет определять тренд и откат на нём и использует при этом один индикатор.
Теперь нажно определить точку входа. Думать над миллионом вариантов лениво, поэтому берём самый простой - будем ставить открывающмий ордер в сторону тренда по краю свечи отката.
Отлично, полсистемы уже есть, пока обходимся одним индикатором.

Теперь надо бы стоп куда-нибудь пристроить. А куда? А хрен его знает, вариантов миллион. Ну, пусть будет такой - по противоположному краю дневной свечи, на которой стоял открывающий ордер. Нужен для этого ещё один индикатор? Да вроде нет, и так видно. Хотя... постой-ка... некоторые свечи уж больно длинные, если по противоположному краю стоп поставить, можно так на бабки влететь, что мало не покажется. Какое-то ограничение нужно придумать. Ага, придумал! Пусть стоп будет по противоположному краю свечи, но не более средней величины дневной свечи. А как вычислить среднюю величину дневной свечи за, например, последний месяц? Это уже на глазок не определить. Придётся, переборов лень, писать индикатор. Да вот же он:

L-mov(ATR(1),22,S)

Классно, простенький такой индикатор получился. Бросаем его на график, он нам уровень стопа рисует - где этот уровень ниже края свечи, ставим стоп по краю свечи, а если свеча пересекает индикатор, то ставим стоп по индикатору.

Отлично, три четверти системы уже придуманы, при этом используются 2 индикатора.

Чего ешё осталось? Уровень профита придумать? Или выпить? Пойду лучше выпью, и так чего-то распи...лся.

[Настырный]

Uliss про работу трейдера:

Вот что меня особенно удручает, так это всеобщая предсказуемость человеческая, даже у лучших представителей вида. Ну что это? Сразу ухватились за самое очевидное и тут же сразу применять его самым предсказуемым способом - в лоб. Да до такого даже недоброй памяти пердавец книжек про аналитические свечи сам додуматься сможет. Кстати, про в лоб мы вроде тут кое-что проходили уже? Конечно, пики же сами в глаза лезут. Беда в том, что они всем остальным тоже в глаза лезут. А рынкет не прощает предсказуемости, между прочим. Где же еще так удобно поиметь трейдера, как не в момент его предсказуемых действий? Впрочем, рынкет для того и существует, чтобы перемещать деньги из карманов многих в карманы немногих

Вот много говорят о психологии торговли. Правда к психологии торговли все это мало относится. Пеняют на обывательские ловушки, страхи-жадности, стонут, ноют... Настоящая психология трейдинга - это психология успеха. Это умение использовать информацию не только как все, видеть в ней не только очевидное, и получать выгоду из информации не только очевидными путями, но и опосредованно, искать другие, неочевидные решения сознательно, нетривиально подходить к общеизвестным и общеприменяемым схемам, дабы обстрагироваться от толпы и быть с нею лишь только когда это необходимо, и не быть с ней в моменты, когда рынкет ее имеет. Это - особый настрой мозга на поиск нестандартных, нешаблонных, неожиданных, смелых, необычных, неочевидных решений. Вот что такое психология торговли.
Я знаю, конечно - честный ребенок любит вовсе не маму с папой, а трубочки с кремом. И честный трейдер хочет не думать головой, а тупо получать бабосы. Вот поэтому его моск надо принуждать к работе. ))

Ыыы - вот такой гротеск может иллюстрировать мою мысль о способе мышления трейдера. - Всем известно расхожее мнение о том, что страусы прячут голову в песок, спасаясь от хищников. Но вдруг это не так? А вдруг страус не голову прячет в песок, а, совсем напротив - это он своими мощными лапами с размаху надевает земной шар себе на голову, а?
Ну да, вывих мозга, в общем вы поняли. ))
__________________
Дисциплина, болваны, необходима! Без дисциплины вы все лазили бы по деревьям. © Ярослав Гашек.


оригинал на сайте ФК

[Chrome DNA]

Насколько я помню, Uliss был (а может и есть по сей день) одним из очень немногих мудрых людей на ФК. Он в своё время на многое меня озарил и я не перестаю по сей день удивляться его мудрости. Несомненно он прав - информации о намеревающихся предстоящих движениях много. Как людской, так и технической, что следует из графиков. Нехилое число трейдеров не то, что не понимают, а даже и не в состоянии никогда догадаться, что это можно использовать небанальным, неклассически-книжным, не общепринятым способом. Единственное, одного до сих пор не понимаю. Это того, зачем такому мудрому человеку, как Uliss, пастись в стаде ФК? Сейчас уже есть куда более серьёзные комьюнити с серзьёзными и мудрыми людьми, у которых (как следствие) серьёзные деньги.

[Эжени Баст]

ФК для многих серьезных трейдеров стала альма матер - Кур, Улисс, Терминатор, Япон... Паук появился именно благодаря ФК. А если окинуть взглядом вообще все форумы в рунете - то окажется что даже в нынешнем своем состоянии ФК один из ведущих.

[Chrome DNA]

Не спорю... Сам частенько забываю, что начинал с ФК. Я не имею к самой ФК претензий, на бизнес компании можно равняться... Я имел ввиду массы людей. И стёба тонны. А вот мудрецов, которых не поглотили: данный стёб, тендеции вылить негатив из-за массовых сливов, тупизм многих из-за заниженного ай-кью - там по пальцам можно пересчитать.

[Nataha]

Дим, как последнее "медное" правило отработало? И как там вообще успехи?

[the thing]

Kur, forum.fxclub.org

Мне кажется вот тут - L-mov(ATR(1),22,S) должен быть плюс

В этой формуле -
H1:=If(DayOfWeek()=5,HHV(H,5),PREV);
L1:=If(DayOfWeek()=5,LLV(L,5),PREV);
Up:=If(DayOfWeek()=5 AND HHV(H,5)>Ref(HHV(H,5),-5) AND LLV(L,5)>Ref(LLV(L,5),-5),1,0);
Dn:=If(DayOfWeek()=5 AND HHV(H,5)<Ref(HHV(H,5),-5) AND LLV(L,5)<Ref(LLV(L,5),-5),1,0);
a:=If(Up,1,If(Dn,-1,0));
b:=If(DayOfWeek()=5,a,If(PREV=1 AND BarsSince(L<L1)<5,0,If(PREV=-1 AND BarsSince(H>H1)<5,0,PREV)));
b;

вообще не разобрался (технический кретинизм однако), но у меня в MS 7,2 индикатор в отдельном окне принимает значения от -1 до 1, ничего не окрашивает.

ЗЫ ссылку на оригинальный пост не подскажете?

[Эжени Баст]

У меня картина аналогичная. И кретинизм тоже. Пост из ветки "как Дюдя систему строил", можно попробовать нагуглить.

[Эжени Баст]

Эжени Баст, про эффективный маркет и зарабатывание денег на нем:

Любите ли вы научную фантастику так, как люблю ее я? Братья Стругацкие, например. У них есть прекраснейший рассказ под названием "За миллиард лет до конца света". Про группу ученых, своими открытиями поставивших под угрозу благополучие самой Вселенной. Нет, не сейчас, в моменте - а в будущем. Через миллиард лет.

"Вы настолько одиноки, что у вас даже врага нет"©

Все было бы хорошо, прекрасно и идеально - тут купил, на отбое от уровня продал, профит положил в карман. Но только рынок - меняется. И меняется по куче параметров одновременно. Причем изменения - очень, казалось бы, незначительные, но их достаточно, чтобы сломать не то, что сложные советники с кучей блоков; иной раз нейросеть со всей своей нечеткой логикой, исправно до того таскавшая под 100% с рынка - внезапно сливает все.

"...Если бы существовал только закон неубывания энтропии, воцарился бы хаос. Но, с другой стороны, если бы существовал или хотя бы возобладал только непрерывно совершенствующийся и всемогущий разум, структура мироздания тоже нарушилась бы. Это, конечно, не означало бы, что мироздание стало бы хуже или лучше, оно бы просто стало другим, ибо у непрерывно развивающегося разума может быть только одна цель: изменение природы Природы. Поэтому сама суть «закона Вечеровского» состояла в поддержании равновесия между возрастанием энтропии и развитием разума. Поэтому нет и не может быть сверхцивилизаций, ибо под сверхцивилизацией мы подразумеваем именно разум, развившийся до такой степени, что он уже преодолевает закон неубывания энтропии в космических масштабах. И то, что происходит сейчас с нами, есть ни что иное, как первые реакции Мироздания на угрозу превращения человечества в сверхцивилизацию. Мироздание защищается..."©

Торговые системы работают. Робастные торговые системы - т.е. способные достоверно генерировать прибыль на длительном участке времени - работают отлично. Если это стационарные системы в стационарной среде. Беда в том, что рынок - среда нестационарная, динамическая, изменчивая. Как можно обращаться с этой динамической средой, чтобы наслаждаться не только общением на форумах, но и более-менее регулярным позвякиванием гульденов в кошели?

1. Превратить свою стационарную систему - в максимально динамическую, меняющуюся вслед за рынком.
2. Торговать участки эквити стационарной системы, коррелированные к участкам динамического рынка.
3. Есть еще один пункт, мое любимое тараканище. Лично я полагаю наличие устойчивых элементов в структуре цены - закономерностей, паттернов, сетапов, грааблей - называйте как хотите, которые существовали, существуют и будут существовать независимо от. Можно посмеяться, но... не менее 3 таких закономерностей я использую как минимум последние 6 лет. Конечно, рынок, это постоянный рисерч - но у меня это уже превратилось в обычную оптимизацию по сути, без поиска новых решений.