IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

 
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> Ќародный портфельчик
asnet
сообщение 18.4.2019, 23:29
—ообщение #1


Ѕывалый
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 525
–епутаци€: 3
–егистраци€: 6.8.2008
»з: «дес€
ѕользователь є: 2
—пасибо сказали: 214 раз(а)




ƒрузь€! ќзадачилс€ € собрать портфель на бумагах, да такой что бы не брал его не один кризис))) „то такое универсальное, что бы можно было использовать как на больших и малых депозитах. ≈сли это не утопи€ конечно.
’отелось бы диверсифицироватьс€ так сказать.

ѕостараюсь в этой теме структурировать свои мысли по этому поводу, а так же предлагаю всем остальным присоединитьс€ и не стесн€€сь подкидывать идеи.
”правлени€ рисками касатьс€ не буду, это итак много раз обсуждалось.

ћысли диверсификации давно мен€ терзают, да все никак руки не доходили. Ѕумаги выбирал по объемам в основном и по большей части российские. ¬ очередной раз задумалс€ об этом, когда с Ћехой в  итае обсуждали поведение рынков. «ападные бумаги тогда просели, а российские в целом росли.

»так начну из далека
я бы дл€ начала разделил портфель по территориальному признаку. “.е. –осси€, ≈вропа, јзи€ и —Ўј. ¬опрос надо ли включать экзотику типа јвстралии или  анады, ёжной јмерики?

ƒалее хотелось бы сделать разделение по отрасл€м. “ут сложнее.  ак выбрать наиболее перспективные? Ќе хотелось бы сильно распыл€тьс€. Ёто все еще отслеживать потом надо.

≈сли издалека, € бы выделил следующие направлени€:
1. ƒобыча и переработка полезных ископаемых
2. “елекомы и высокие технологии
3. ‘армацевтика
4. —фера услуг и медиа
5. Ѕанковский сектор и финансы
6. —ельское хоз€йство и продукты питани€.
7. —троительство

≈ще идеи? »ли этого за глаза? получаетс€ уже 28 инструментов если по 1 бумаге на пункт или этого тоже много.
ѕока такие мысли.




—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 7.5.2019, 15:10
—ообщение #2


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5932
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4584 раз(а)




÷итата(asnet @ 18.4.2019, 20:29) *
≈ще идеи? »ли этого за глаза? получаетс€ уже 28 инструментов если по 1 бумаге на пункт или этого тоже много.
ѕока такие мысли.

ƒиверсификацию надо считать. Ёто чистой воды математика и мат. статистика. »наче просто собирать бумаги наугад, это как тыкать пальцем в небо.
” разных бумаг разна€ стоимость, да и разные сектора по разному друг с другом взаимосв€заны. “.е. надо считать коррел€цию и выбирать такое соотношение бумаг по отношению друг к другу, чтобы обеспечить максимальный доход при минимальных рисках. ≈сть разные методики и различные ѕќ дл€ оптимизаций, € использую свой собственный комплекс.

јналогично касаетс€ и суммы.  оличество бумаг в портфеле будет зависеть от суммы инвестировани€. ј то можно выбрать 10 хороших бумаг, а в результате расчетов и оптимизации окажетс€ так, что одних бумаг должно быть 5% от общей доли портфел€, а биржевой курс всего одной такой бумаги (т.е. минимальный лот) $500. » получитс€, что минимум надо $10 000 дл€ того, чтоб такой портфель собрать, а у инвестора, допустим, только $5000 есть. “.е. состав портфел€ очень сильно от суммы инвестора зависит.

Ќу и разумеетс€, рынок мен€етс€ и любой портфель надо не забывать врем€ от времени перетр€хивать. „то-то добавл€ть, что-то убирать. wink.gif


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
asnet
сообщение 21.5.2019, 16:28
—ообщение #3


Ѕывалый
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 525
–епутаци€: 3
–егистраци€: 6.8.2008
»з: «дес€
ѕользователь є: 2
—пасибо сказали: 214 раз(а)




÷итата(Admin @ 7.5.2019, 15:10) *
ƒиверсификацию надо считать. Ёто чистой воды математика и мат. статистика. »наче просто собирать бумаги наугад, это как тыкать пальцем в небо.
” разных бумаг разна€ стоимость, да и разные сектора по разному друг с другом взаимосв€заны. “.е. надо считать коррел€цию и выбирать такое соотношение бумаг по отношению друг к другу, чтобы обеспечить максимальный доход при минимальных рисках. ≈сть разные методики и различные ѕќ дл€ оптимизаций, € использую свой собственный комплекс.

јналогично касаетс€ и суммы.  оличество бумаг в портфеле будет зависеть от суммы инвестировани€. ј то можно выбрать 10 хороших бумаг, а в результате расчетов и оптимизации окажетс€ так, что одних бумаг должно быть 5% от общей доли портфел€, а биржевой курс всего одной такой бумаги (т.е. минимальный лот) $500. » получитс€, что минимум надо $10 000 дл€ того, чтоб такой портфель собрать, а у инвестора, допустим, только $5000 есть. “.е. состав портфел€ очень сильно от суммы инвестора зависит.

Ќу и разумеетс€, рынок мен€етс€ и любой портфель надо не забывать врем€ от времени перетр€хивать. „то-то добавл€ть, что-то убирать. wink.gif


‘ига врем€ летит. ѕоходу так и буду постить раз в мес€ц)))
¬се что ты написал, все верно. ќсобенно про соотношение относительно суммы портфел€. Ќо это все вплотную зав€зано на стратегии, ћћ и рисках которые закладывает трейдер.
я же в этой теме хочу составить некий список бумаг которые по моему мнению должны будут составл€ть оптимальный портфель именно с точки зрени€ сбалансированности отраслей и рынков.
¬озможно € в итоге приду к выводу что все это не имеет смысла. —корее всего уже тыс€чи копий сломано на эту тему. Ќо хочетс€ походить по своим грабл€м.
Ќа сегодн€шний день мо€ стратеги€ позвол€ет в принципе торговать практически любым составом портфел€. ’от€ стратегией это трудно назвать, скорее некий набор правил.
“ем не менее эти выработанные годами правила позвол€ют абстрагироватьс€ от фундамента, а вот сбалансированности портфел€ не хватает.

ѕотом потестим может получитс€ что-нибудь )))


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 26.6.2019, 16:25
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных