IPB

Финансовый консалтинг и инвестиции

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

38 страниц V  « < 36 37 38  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Разгон депозита онлайн
QU@Z@R_199
сообщение 22.2.2018, 14:59
Сообщение #741


КлассиК
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 2514
Репутация: 15
Регистрация: 3.10.2008
Пользователь №: 73
Спасибо сказали: 1492 раз(а)




Вчера захлопнулась сделка по Сбербанку на -16,85$ и еще я удалил сделку по Тиффани, чтобы не перегружаться риском. В остальном, по сделкам без изменений.

Как я уже писал, идея по долгосрочному инвестированию в различные активы провалилась, а вот новая на ее место пока не встала. В связи с этим наблюдается определенный разброд в части выбора рисковой суммы и объема присутствия на рынке, все это требует формализации. Хотя бы для того, чтобы не отвлекаться на этот момент. Но в плане этой самой формализации тоже есть ряд подводных камней, которые требуют детального рассмотрения.

Один из самых распространенных и разрекламированных приемов – это расчет оптимального f (оптимальной части) по Ральфу Винсу. На бумаге получается красиво: вместо прибыли 80$ за квартал выходит под 150$. Но не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, это оптимизация, то есть, подгонка под уже свершенные сделки. Во-вторых, оптимизация не только по количеству положительных и отрицательных сделок и их весу (объему), но также по их последовательности! Последнее, на мой скромный взгляд, ставит крест на самой идее. Если просто изменить порядок расположения тех же сделок, разброс опти-f будет впечатляющим. Спрашивается, зачем тогда козе баян? Математика ради математики. В-третьих, рисковая часть (доля) относительно депозита должна быть const. Тесты показывают, что при использовании опти-f просадка может достигать 80%. Тут уже все зависит от суммы депо. Когда у вас в работе сотка, то почему бы и нет? А если торговля идет на счете >10К$? В общем, оптимальное оно такое призрачное, манящее и обманчивое. И еще меняющееся при каждой новой закрытой сделке. Не мой выбор.

Хотя я согласен с Винсом, что размер риска (доля от депо), должен быть постоянен. Мы же не знаем, какая из сделок выгорит, а какая – нет. Но если мы принимаем долю риска в качестве const, то должны автоматически согласиться на 100% риск по депозиту, в целом.

Итак, рисковая доля стала const, но одного этого мало. Можно рискнуть 1/10 от депозита на 100 пунктов движения цены, а можно – на 500 пунктов. С т.з. риска на сделку, ситуация одинакова. Но с т.з. вероятности исполнения – нет. Поэтому я считаю, нужно пойти еще дальше, и установить риск не на сделку, а на пункт. А еще точнее, не на пункт, а на %-е изменение цены актива. Единственное, фондовый рынок ходит более резво, чем валютный, поэтому к валютному риску я планирую использовать коэффициент *2.

Что касается рисковой доли от депозита, то мое мнение, нужно отталкиваться от максимальной убыточной серии. Все мы уже «тертые калачи» и уж серию отрицалова должны помнить. На моей практике максимальная серия составляла 14 отрицательных сделок подряд. Это значение я искусственно увеличу до 20. Таким образом, максимальный риск на сделку будет составлять Рmax = Бmax/20 (где Бmax – это достигнутое пиковое значение баланса или сумма пополнений + прибыль). Но то максимальное значение, а я хочу привязаться еще и к %-му изменению актива, которое будет вычисляться по формуле: ф = [SL/OP-1]*Бmax и для валютных пар: ф=[SL/OP-1]*Бmax*2.

• SL – стоп-лосс (в ценовом уровне)
• OP – опен (в ценовом уровне)
• Бmax – пиковое значение баланса

В том случае, если ф > Рmax, то используется Рmax для определения рискового объема.

Пример работы формулы на последней сделке по песо:
OP = 18,74; SL = 18,4; Бmax = 505.
Ф =[SL/OP-1]*V*2 = [18,4/18,74-1]*505*2 = 18,32$ ~ 18$.

По йене с параметрами сделки, по которой был получен стоп-лосс:
OP = 106,49; SL = 105,85; Бmax = 505.
Ф = 6,06$ ~ 6$.

Получается почти в два раза меньше, чем я принял. Т.е. рисковать 10$ было неоправданно именно из-за близко расположенного стопа.

Текущие сделки я трогать не буду, хотя они не соответствуют новой концепции. А вот новые открывать планирую уже исходя из данной методологии. Чуть не забыл, я рассмотрел риск на сделку, но не упомянул о совокупном риске (Рсов). Его планируется ограничить размером 1/10 Бmax для среднесрочных сделок и 1/5 Бmax для долгосрочных (например, сделка по сое). Т.е. на текущий момент совокупный риск по среднесрочным позициям не должен превышать 50$. Понятно, что это не должны быть две сделки с Рmax = 25$, такие как продажа евро и продажа фунта.

Чуть позже соберу все в таблицу. Если кому нужен подобный лист с расчетами в xls, пишите, опубликую.

Респект тем, кто осилил victory.gif


--------------------
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AndriusLT
сообщение Вчера, 14:58
Сообщение #742


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 3533
Репутация: 6
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 2908
Спасибо сказали: 2461 раз(а)




Цитата(QU@Z@R_199 @ 22.2.2018, 13:59) *
Что касается рисковой доли от депозита, то мое мнение, нужно отталкиваться от максимальной убыточной серии. Все мы уже «тертые калачи» и уж серию отрицалова должны помнить. На моей практике максимальная серия составляла 14 отрицательных сделок подряд. Это значение я искусственно увеличу до 20. Таким образом, максимальный риск на сделку будет составлять Рmax = Бmax/20


В этом моменте не совсем согласен. Ведь убыточная сделка уботочной сделке рознь. В одной убыток может составлять всего 20 пунктов, а в другой - целых 150. Как такие 2 сделки можно между собой сравнивать?

Опять же, стоимость того же пункта в разных сделках может быть неодинаковой...

Наверное, правильнее было бы вывести среднюю стоимость пункта и посмотреть, сколько в максимальной убыточной серии было потеряно именно пунктов... Или даже денег... И уже исходя из этого строить ММ... вполне возможно, что это все было учтено в последующих уравнениях... smile.gif просто там уже были слишком сложные для вечероа четверга формулы smile.gif

Цитата(QU@Z@R_199 @ 22.2.2018, 13:59) *
Респект тем, кто осилил victory.gif


Признаюсь - осилил не до конца, не полностью. В формулы и уравнения не углублялся... Думаю, что не стоит слишком уж все усложнять. А при разгонных схемах нужно быть психологически готовым даже полностью потерять депозит и сразу же забыть об этом...


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
QU@Z@R_199
сообщение Сегодня, 12:26
Сообщение #743


КлассиК
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 2514
Репутация: 15
Регистрация: 3.10.2008
Пользователь №: 73
Спасибо сказали: 1492 раз(а)




Цитата(AndriusLT @ 23.2.2018, 15:58) *
В этом моменте не совсем согласен. Ведь убыточная сделка уботочной сделке рознь. В одной убыток может составлять всего 20 пунктов, а в другой - целых 150. Как такие 2 сделки можно между собой сравнивать?

Именно поэтому в рисковую сумму закладывается еще и % изменения цены. Исходя из подхода и формул, нельзя будет открыться на 20пп той же суммой, что и на 150пп. Т.е. если на 150пп можно будет рискнуть 10$, то на 20пп - уже макс. 2$ (условно).
Цитата(AndriusLT @ 23.2.2018, 15:58) *
Опять же, стоимость того же пункта в разных сделках может быть неодинаковой...

Да, но в моем случае формулы подразумевают %-е изменение цены к которому, в свою очередь, привязывается размер риска. Т.е. и тот и тот инструмент должны дать просадку в 5%, например, чтобы сработал стоп-лосс. Убыток при этом будет одинаков в обоих случаях (в данном случае опущен коэффициент *2 для валютных пар)
Цитата(AndriusLT @ 23.2.2018, 15:58) *
Наверное, правильнее было бы вывести среднюю стоимость пункта и посмотреть, сколько в максимальной убыточной серии было потеряно именно пунктов... Или даже денег... И уже исходя из этого строить ММ... вполне возможно, что это все было учтено в последующих уравнениях... smile.gif просто там уже были слишком сложные для вечероа четверга формулы smile.gif

Из-за того, что я не торгую по МТС, мне это мало поможет. по последней статистике, которая была на мухобойке, имеется:
Средняя прибыль: 407.79 pips / $28.54
Средние потери: -86.70 pips / -$12.95
Исходя из этого, 14*86,7 = 121 пункт. Но это пустая цифра, много б/у было закрыто с мелким минусом в несколько пунктов.
Цитата(AndriusLT @ 23.2.2018, 15:58) *
Признаюсь - осилил не до конца, не полностью. В формулы и уравнения не углублялся... Думаю, что не стоит слишком уж все усложнять. А при разгонных схемах нужно быть психологически готовым даже полностью потерять депозит и сразу же забыть об этом...

В том вся и загвоздка, депо терять не хочется smile.gif Но к этому риску, как к таковому, я готов.


--------------------
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Лёха
сообщение Сегодня, 17:38
Сообщение #744


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 706
Репутация: 1
Регистрация: 13.8.2016
Из: за Байкалом...
Пользователь №: 6182
Спасибо сказали: 571 раз(а)




Цитата
Но к этому риску, как к таковому, я готов.

значит это все таки разгон депозита...
тоже этим занялся от скуки...
разгон десятки до сотки (третья попытка)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

38 страниц V  « < 36 37 38
Ответить в данную темуНачать новую тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Лёха

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2018, 17:43
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных