Спасибо господа.
Неожиданно но приятно.
Буду пробовать чаще бывать тут.
Друид !

Спасибо.
Как то так получил утром.
Приятно !

Нет.
У меня нету мотоцикла.

На следующей неделе я Алексею сброшу.

Чем точней вопрос тем больше шансов быть отвеченным.
1). Глубина.
2).Фрейм.
3). Какие тикеры.
Чтоб задать правильно вопрос.
www.cmegroup.com
как сформируеш отпиши, посмотрим что можно будет сделать.

Нет. Такой возможности нету.

Здраствуйте.
Да кореляция есть. Она слабо положительная.
Арбитраж не используется. Хеджирование тоже не используется.

Есть фьючерс и есть CFD на индекс. Другого нет.
В условиях указанно: при 0,1 лоте 5к аккаунт - ЭТО НАШ НОРМИРОВОЧНЫЙ ЛОТ. Если вам надо 2000 лотов, то пересчитывайте, исходя из этого.



Нельзя, т.к. часы работы чикагской биржи являются централ истен тайм, а не московским.
Если пришла заявка в 12 часов ночи на сотовый телефон, то надо встать и открыть трейд или нанять того, кто это сделает за вас. Заявка появляется тогда, когда есть движение, а не тогда, когда мы можем открыть трейд.




Да это неудобно. Но в шахте работать неудобней ))




Если это даст лучший результат да, если нет, то нет. Мной пока доказано, что нет в этой модели такой функции.




Тоже доказано, что нет в этом преимущества.




Проверял. Были некоторые + моменты в рабочую сессию в США, но нет причин, чтоб менять, т.к. в тотал тайм результат лучше.




Отпуск берется после окончания подписки, как только вы не стали платить и вас отключили, можете считать этот день началом отпуска.




Автоматизация реализована и работает для личного пользования под конкретного брокера. Но мы не занимаемся ДУ, а занимаемся продажей актуальных торговых идей. Это вне нашего бизнеса.

Если сначала года 14% это значит с начала года 14%. И если мы покупали, зарабатывая на этом, это значит, что мы зарабатывали на этом. Если рынок падает с на 14 процентов, то мы бы были в большинстве позиций в шорте в это время. Это не аргумент, это есть факт. Т.к. разница между открытием года и текущим состоянием есть количественная единица.




Вершина прошлой недели является откатом перед ростом относительно ЭТОЙ недели, т.к. рынок за неделю вырос. Если рынок растет, то мы покупаем, даже если вам кажется, что высоко.
У нас есть свои статистические исследования, что если входить ИМЕННО так, будет преимущество на рынке. Если у вас есть доказательства, обратные этому, можете обратиться к трейдерам проекта со своим предложением и своими исследованиями рынка.




Да на всех. Формат торговых сигналов един для всех портфелей, в принципе, все это есть на сайте в описании и примерах сигналов.



Комфортнее не будет, т. к. динамическая смена ордеров + правила брокеров исполнения могут быть большим осложнением, с которым вы можете столкнуться в меж сессию на регулируемых рынках.

В данном проекте я также принимаю участие. Детали моего участия выходят за рамки обсуждения...

и не размяв пальцы ты тут же выдала какойнить неимоверно сложный соляк !
А пока размяла пальцы , уши уже не свежие.
То есть к босе за 500 баксов брать еще саунду внешнюю для записи за 300 )))
Решение феноминальное.
Притащить домой товарища гитараста дешевле))))) Ну +- ящик пива.

Себя не ты должна слышать а товарищь что понимает прийдет послушает и скажет где фальшивиш. Тк слух замылен когда с палкой в руках.
Не думаю что надо вкладываться в кабинет чтоб услышать себя, а если уж совсем приперло.
Ну раз в месяц можно и в ренту взять на пару часов реп базу в гаражах обшитых пенопластом и звукоизоляционной пленкой.
Цена вопроса в 1000раз дешевле чем содержать студию дома.
Кстате ты на 6 гитар про перешла? или тоже как 99%тов людей планеты на 5,2 сидиш + RS ампы

Хобби не затратная.
Если относиться как к хобби.
Зачем нужен супер проц если у тебя дома 2 с90 стоит?
ты там не смогеш впринципе услышать то для чего он сделан.
Если нет сцены, концертов и прочего а Гаражный jammer! То вкладывать в кабинет не стоит. Есть куда тратить.
А стучать по грифу в наушниках, не та проблема ради чего инвестировать.
Я уже пол года хожу, не покупаю себе как Джона Лии Хукера гитару. (пустую)
Пока не сыгрыю contradanza - Vanessa Mae в оригинальной скорости не буду брать!

А с той скоростью что я играю, мне еще пол года или год ходить))))
У меня Роланд Хороший был комбарь, счас нету.
Приехал китайца взял и замечательно. брать Боса или еще чего за 500-700 зеленых, как то жаба давит.

Дорого.
Если не заниматься этим с целью выгоды. Не вижу нужды.
Палка понятно что нужна более менее, а вот брать домой "почти" студийное оборудование не нужно... я так думаю....

Счас разыгрываю эту комбинацию.

Поза почти маркет нейтральная, по бетам не считал, некогда.
На "глазок".
0,5портфеля в Кэше.
Этот празник жизни без меня.
Это не спекулятивный портфель, поэтому не буду устраивать ловлю ножей и "рискованные" трейды.
Думаю что до 950 по СП500 буду держать в такой комбинации.
в надежде на то что счас немного истерия закончится и вернется старое правило что цены максимально разрознено движутся в состоянии Пика экономики или ее упадка Сырье/бумаги. Тк А счас судя по графикам движутся синхронно ввиду "стресса", но скоро все поймут что это не просто коррекция а длительный медвежий рынок то начнется выкуп сырья, и буду играть в pure play. (http://www.investopedia.com/terms/p/pur ... z1YaGDUqqg)
И будет что то на подобии Нейтральной комбинации будет.
Сырьевые бумаги и ЕТФ будут оверперформить маркет на консолидации а шорт лавережед ЕТФ защищать от системного риска.

Картинки после обеда воткну

С невесты.
http://club.investo.ru/viewtopic.php?f= ... 78&start=0
http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=9&t=132058
Примерно то что пробую применять для игры.
Описание.

1). Рынки которые торгует.
ETF + стоки ликвидные.
Которые являются рыночный направлены в целом.
Детальный аснализ и сток пикинг проводится на 10-20%тах от общей массы с портфелем, как в данном случае с Сахаром.
Пробую 10-15%тов портфеля в ранже полгода растолкать по "сахарным" бумагам и В доллора Сша следующие.
Отбор бумаг по принципу ликвидность + недооценена. (сугубо субьективно основа от сюда(SKOBAR) http://www.valuespeculator.com/school.htm за что искренне благодарен Микки33 с невесты http://mikki33.livejournal.com/ тк внес просто огромное понимание в этот процесс и заложил каркас который уже потом обрастал)

Экспозиция в лонги
Из ЕТФ
2/3 лавережед
видно по портфелю
+ банковский потому что обычно веселей всех падает, и потом восстанавливается под возгласы достопочтенной публики. *YAHOO*


Шорты
тоже ЕТФ, не напрямую.

2).Основная идея.
Активная Бета экспозиция на рынок в целом по его направлению.
Позиции от 2 дней до месяцев.

3).Реализация.
Все делается через покупки.
НИКАКИХ ШОРТОВ.
ТОЛЬКО ЛОНГИ.
Плече 1/1 является рабочим.
Стоп лоссы ставятся в зависимости от ситуации на рынке. (не являются обязательным применением)
Ордера выставляются до рынка за 1-2 часа и могут пересматриваться по времени США в 13,00 Сентрал Истен тайм.

4). Бенчмарк.
СП 500

5). Эйдж в том что система берет максимально доступный рост рынка и защищается от падений тем самым обыгрывая простой Бай энд холд и СП500.
А тк не является в чистом виде Beta грэйзером, то шортит рынок через покупку инверсных фондов в периоды стресса.

6). Горизонты 20-25%тов годовых при 20 %тах возможного ДД.

Принятие решений
Базируется на том что торгую фьючи, и есть ЕОД модели которые делают некую предикцию на следущий квартал/месяц
на основании этого и делаю решение о покупки и продаже.
А дальше уже сток пик , в поисках тех кто лучше упал и сделал незаслуженно это !

Играюсь на маркетокраси.

По простому.
это бета версия продукта и счас находится в фазе обкатки.
Всплыли сложности которые не так замечались когда торгуют автоматы сами.
Поэтому счас идет правка АПИ и кода систем под более простую схему поставки торговых идей.
Все решится в совершенно ближние дни.

Друид

Пока нет понимания лезть не стоит в фучерсы НИ В КАКОЙ ФОРМЕ.
Ибо каждая ошибка будет стоить 2-3 кг учебников высококлассных заказанных с Амазона.
А когда поймете нафига они нужны будет мучительно больно за потерянное бабло которое могло пойти на учебу !
Друид
А демку можно помойму у саксы попросить было года 2 назад с CFD на фучи. чтоб потренироваться.

А де маи руки торчащии?

Да на неделе, соберемся. Счас разгребу дела житейские.
Хорошо буду думать что я не старый...
Но разве это что то изменит ))))))))))
...природа свое возьмет !
Таня спасибо большое земляное !

Да грустно все это....
старость накатывает, еще чуть чуть и в обратную считать начну....

Спасибо господа

1). Нормальный дисконтный брокер.
2). Через неприличное место собранный терминал у меня впечатление что создатели квика поучаствовали.
3). Хорошие комиссии.
4). 25к усд или 22 евро нижняя планка для интрадея была.
5). Автоматы цепляюстя напрямую по апи или через традебуллет.
6). Рынки хорошо открыты планеты бумажные и крайне скромно открыты фучи.
7). Нареканий нет к особым условиям и кипе документов для открытия.
. счет окрывается 2 дня.
9). Поддержка англо-хреново говорящие китайцы во все сессии.
10). Суппорта отвратные и необразованные 2/3.
11). Телефонная связь лучше даже не заикаться, по телефону решить ВПРИНЦИПЕ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
12). Но в целом даволен.
НО КАК НАЙДУ ЛУЧШЕ УЙДУ НЕ ЖАЛЕЯ.

Потом оптимизационные задачи в рамках усменьшения дисперсии портфеля, потом сведение в весах портфеля в том соотношении весов и кореляции где будет минимум волатильности прогнозируемой,
Сведение в единый торговую алгоритму + хедж фонд + 3 бумаги с Мамбы + вклад в банке бабушкин.
Получить единую модель рисков....
итд

Да.
Нужна.
Причем очень.
Я бы с удовольствием послушал.
Темы курса можно осветить заранее.
Те допустим Риски связаны с инвестициями в экзотику не интересны,
а вот скажем туториалы для подсчета той же альфы,беты портфеля, того же шарпа в екселе, кальмара или постройку всяких ковариационных матриц, или как ты глядел формирование портфеля по принципу марковица, эфективности и прочее
А лучше если с показыванием на екране в мануале или веб-конференции как зашивать в макросы эти гребанные 3хэтажные формулы.

Я бы с удавольствием поучился !

Айда на землю у нас есть печеньки !
1). читай ДО 50%
тоесть те не говорят что может быть 50% тк 1% это ходит тоже в категогию от 0 до 50 %!
2). Облиги могут покупать с дискаунтом от номинала.
Тоесть там уже будет на 10-20%тов больше
3). при хорошем раскладе 100%тов за пол года венчура дать может.
4). Они могут взять как нить репонируясь или через лавередж под 0%тов годовых а сами эти высовобожденные %ты пустить в дело !

Ты прав.
счас возьму гитару и буду мучать !
ПИво есть !




Ну да.


было бы не плохо
абы связь не упала.
А то не влезем.
я вроде только в раж вошел.