IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> FXTDE Expert System
Ёжени Ѕаст
сообщение 25.2.2012, 22:35
—ообщение #21


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




…а пожалуй немножко встр€ну smile.gif
ƒл€ любого коммерческого предпри€ти€ самый главный документ - годовой баланс. ѕоэтому лично у мен€ например упоминание трейдером ежемес€чной доходности вызывает широкую улыбку smile.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 26.2.2012, 13:48
—ообщение #22


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5968
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4599 раз(а)




÷итата(kb15 @ 25.2.2012, 22:21) *
....
ƒа, и... - в шахте работать - неудобнее, но с 10 до 17.00, спишь по ночам и зарплата 5-го и 20-го (цифры - условны). «доровье крепче и мышца накачана... ))
¬се покажет врем€ и статистика. Ќаблюдаем и ждем-с... »нтерес - есть, иначе не тратил бы врем€ на писанину.
....


»так, как € пон€л, основной вопрос во времени поступлени€ рекомендаций.

 ак уже писали, "«а€вка по€вл€етс€ тогда, когда есть движение, а не тогда, когда мы можем открыть трейд".
“акова торгова€ модель. ≈сли бы у нас была така€ "волшебна€" модель, котора€ бы могла эффективно торговать в долгосрочной перспективе, соверша€ сделки только в определенные часы, то логично, мы бы примен€ли такую модель. Ќо пока идут торги на рынке и цены мен€ютс€, возникновение благопри€тного момента дл€ входа и дл€ выхода возможно в любое врем€ торгов. ƒаже если это будет неудобно.

» тут € вижу только два варианта: либо адаптироватьс€, либо искать дл€ себ€ рынки с удобными торговыми сесси€ми.
ƒаже, если бы было так, что рекомендации поступали бы в определенные интервалы времени, то они бы точно также могли бы быть удобны дл€ жителей ћосквы и совершенно неудобны дл€ жителей ¬ладивостока.

Ёто же касаетс€ и рынков с ограниченными торговыми сесси€ми. “оргу€ на ћћ¬Ѕ, € должен быть готов к тому, что мне может понадобитьс€ доступ в терминал с 9 утра до 19 по ћосковскому времени. ≈сли же € решил торговать на бирже √онконга, то надо быть готовым вести торги во врем€ работы биржи, либо выбирать дл€ себ€ другой рынок. ј то, что биржа может открыватьс€ тогда, когда € собираюсь спать, и закрыватьс€ тогда, когда просыпаюсь - не проблемы биржи. —реди моих коллег € знаю людей, кто торгует на азиатских сесси€х и фактически живет по азиатскому времени, заводит ночью будильник и встает ни свет ни зар€, а ложитс€ спать соответственно.  ак бы грубо это не звучало, но "проблемы негров - волнуют негров".

я торгую на ћћ¬Ѕ и дл€ мен€ вопрос со сном не стоит так остро, торгова€ сесси€ - обычный рабочий день.

јналогично и с лимитными ордерами, если мы говорим не о ƒ÷, то ордера поступают брокеру и терминал можно выключить. Ќо точно так же, как и в случае с "ƒо стола дойти бы -- не успел.... ", при быстром движении цены за€вка может быть удовлетворена только частично, и утром ¬ас может ждать непри€тный сюрприз, несмотр€ на казалось бы выставленный ордер.

“.е. проблему это не решает, мало того, согласно модели, возможны перемещени€ лимитных ордеров, которые также могут быть в Ќ≈”ƒќЅЌќ≈ врем€, и лишний раз дергатьс€ к терминалу по пришедшей —ћ—, передвига€ ордера каждые 20 минут - будет раздражать )).

»менно исход€ из этого, мы ушли от отправки лимитных ордеров, отправл€€ только "налитые" ордера. “ем самым вдвое сократив количество ордеров и в разы сократив само количество поступающих рекомендаций. я вовсе не спорю, что кому-то может и удобнее работать с лимитными ордерами. Ќо, как показывает практика, большинство людей предпочитает получать простые инструкции Ђкупил-продалї, и, стро€ сервис, мы исходили именно из мнени€ большинства. ћожно было бы сделать систему с отправкой лимитных ордеров (и технически это нам было бы проще, и не пришлось бы программировать дополнительный код их учета), но тогда недовольных было бы больше.

ќстаетс€ подн€тый ¬ами вопрос автоматизации исполнени€. “еоретически можно сделать робота, который бы получал по нашему API от сервера инструкции и исполн€л сделки. Ќо тут есть два тонких момента. ѕервое - это качество такой автоматизации.  ак ¬ы сами сказали, "а еще бывает технические поломки всего, что только можно и отключение электричества кварталами". ¬ случае внутренней работы сервиса, это различные торговые сервера в разных городах (теперь уже и странах), + ручна€ система управлени€ на случай технических проблем на торговых серверах и т.д., и т.п., все это обеспечивает должное качество доставки торговых рекомендаций. Ќо даже при строгой системе контрол€ нельз€ дать 100% гарантии, что не произойдет какой-либо сбой в виде проблем на SMS шлюзе или хот€ бы на почтовом сервере клиента. —бои бывают в любой, даже самой надежной и сложной системе, включа€ крупные банки и биржи. Ќо тут мы хот€ бы можем максимально попытатьс€ свести веро€тность таких проблем к минимуму. » при возникновении таких проблем, это будет наша головна€ боль. ¬ случае же с использованием робота, по€вл€ютс€ дополнительные факторы, которые мы не можем контролировать. ќт элементарного "завис компьютер клиента" до "обрывы св€зи и проблемы с интернетом на стороне клиента", и как тогда объ€сн€ть клиенту, почему робот не исполнил сделку. ќтвечать в модном нынче у тех. поддержек стиле "у нас все работало, проблема на вашей стороне" - не лучший вариант. ћало того, ƒ÷ или брокер могут не прин€ть за€вку робота (цена ушла, реквоты и т.п.) „то делать роботу? ќткрыватьс€ по цене, котора€ есть? ∆дать лучшей цены? ѕропустить сигнал? Ѕудить клиента, чтобы тот прин€л решение?

Ќо даже все это не основна€ проблема....ѕод какой терминал и какого брокера писать автомат? ≈сть сотни различных терминалов, даже если вз€ть дес€тки самых попул€рных, то писать автоматы под них на данном этапе проекта дл€ нас просто будет не рентабельно.

ƒа, мы думали о процессе автоматизации еще до старта проекта, но применительно разве что к портфелю FOREX. “ут хот€ бы можно выделить Metatrader, как один из попул€рных терминалов, предоставл€емых ƒ÷. “ака€ автоматизаци€ рассматриваетс€ в перспективе именно в качестве робота, проход€щего авторизацию и получающего инструкции от сервиса. ’от€ мен€ пока еще терзают сомнени€ относительно того, не окажет ли это медвежью услугу в виде снижени€ качества самого сервиса, к чему € лично отношусь весьма трепетно. „то касаетс€ портфелей дл€ рынков с торговыми сесси€ми типа NASDAQ, NYSE, AMEX и в скором будущем ћћ¬Ѕ-–“—, то по€вление таких решений маловеро€тно в силу большого количества разных терминалов. ƒл€ тестового портфел€ вопрос автоматизации по пон€тным причинам не рассматриваетс€ даже в перспективе.


÷итата(kb15 @ 25.2.2012, 22:21) *
PS. Ќадеюсь, наша дискусси€ плодотворна обоим сторонам... ))


¬се нормально. ƒл€ обсуждени€ и ответов на вопросы и была заведена ветка. я вполне адекватно отношусь к конструктивной критике и готов выслушать/оспорить или согласитьс€ с предложени€ми, если они конструктивны.
ƒумаю ответы на некоторые вопросы смогут дополнить FAQ.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
kb15
сообщение 27.2.2012, 1:34
—ообщение #23


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1492
–епутаци€: 6
–егистраци€: 12.11.2010
ѕользователь є: 1185
—пасибо сказали: 535 раз(а)




÷итата(Admin @ 26.2.2012, 13:48) *
»так, как € пон€л, основной вопрос во времени поступлени€ рекомендаций.

ƒа. » в обещании устойчивости прибыли за год при торговле с перерывами на мес€цы и недели...
≈сли вас интересуют широкие массы Ќќ–ћјЋ№Ќџ’ людей и ƒќЋ√ќ¬–≈ћ≈ЌЌџ≈ клиенты.
»наче придетс€ обеспечивать посто€нный приток новых.... как это делают все ƒ÷...
Ћюди, живущие в ћоскве по јзии - долго не прот€нут. ѕрироду не изнасилуешь без последствий.

»сход€ из вот этих ответов:

÷итата
QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
“.е. система может быть - примеры: 1) внутридневной в выбранные дни,

≈сли это даст лучший результат да, если нет, то нет. ћной пока доказано, что нет в этой модели такой функции.

QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
2) с отложками и стопами на заданное число дней

“оже доказано, что нет в этом преимущества.

QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
3) каждодневна€, но по 2 часа - с 10 до 12, соответственно - отложки и стопы

ѕровер€л. Ѕыли некоторые + моменты в рабочую сессию в —Ўј, но нет причин, чтоб мен€ть, т.к. в тотал тайм результат лучше.


делаю вывод, что такие варианты - тоже возможны... или были просчитаны... или их можно просчитать...

ћое »ћ’ќ - их Ќ”∆Ќќ просчитать...

ѕонимаю, что вы сами торгуете на автомате, но сервис-то организован - дл€ работы вручную.


“.е. - еще и еще раз: фирма что-то гарантирует при некруглосуточной торговле в течении года? Ќекругломес€чной торговле в течении года? » т.д. ...
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 27.2.2012, 8:09
—ообщение #24


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




»ме€ рисковых 100  можно нан€ть 3-4 обезь€нок-кнопкодавов в разных часовых по€сах.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
kb15
сообщение 27.2.2012, 10:07
—ообщение #25


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1492
–епутаци€: 6
–егистраци€: 12.11.2010
ѕользователь є: 1185
—пасибо сказали: 535 раз(а)




≈ще несколько заметок (все.. последнее ворчание... можно не отвечать... ) :

1. јвтоматизаци€ - пример портфел€ 100K и зарплаты наемника 12  годовых - думаю, за эти деньги и вы могли бы сделать клиенту автоматизацию дл€ его конкретного терминала, даже со всеми техническими проблемами...

2.
÷итата
„то делать роботу? ќткрыватьс€ по цене, котора€ есть? ∆дать лучшей цены? ѕропустить сигнал? Ѕудить клиента, чтобы тот прин€л решение?

» что, дл€ человека таких вопросов не будет? Ўел до стола - цена ушла. „то делать? —амому решать или вам звонить? ))
Ќе вижу принципиальной разницы.

3.
÷итата
 ак бы грубо это не звучало, но "проблемы негров - волнуют негров".

«вучало и будет звучать грубо. ≈сли бы „икагска€ биржа начинала с такого подхода - она бы никогда не стала мировым именем.
¬ы - сервис, мы - платные клиенты. «абота о нашем здоровье - ваша главна€ задача. Ќе можете что-то - отвечайте -"к сожалению, не можем", "к сожалени€, технически не можем" и т.п. ј не - "это ваши проблемы".
¬озвраща€сь к CME. Ќа ней все и всегда затачивалось под удобство работы своего американского клиента - и часы работы, и часы обеденных перерывов.
ѕереход на круглосуточность был следствием по€влени€ компьютерной автоматизации. “.е. - сначала возникла техническа€ возможность и потребность у клиентов, а уж потом (причем сильно потом) - проверив и отработав, биржа ввела электронные круглосуточные торги. ј не наоборот - биржа придумала новый способ самовыражени€ и поставила клиентов перед фактом - крутитесь, как можете...
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
kb15
сообщение 27.2.2012, 10:55
—ообщение #26


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1492
–епутаци€: 6
–егистраци€: 12.11.2010
ѕользователь є: 1185
—пасибо сказали: 535 раз(а)




÷итата(јнжела @ 27.2.2012, 8:09) *
»ме€ рисковых 100  можно нан€ть 3-4 обезь€нок-кнопкодавов в разных часовых по€сах.

 ак раз на их оплату и уйдут прогнозируемые 40% прибыли. smile.gif ” американцев это называетс€ - "купить себе работу" smile.gif

 стати - за 40K - уже можно серьезный автоматический комплекс построить... с оптоволокном до биржи... Ќаверное... smile.gif
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 27.2.2012, 15:24
—ообщение #27


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5968
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4599 раз(а)




÷итата(kb15 @ 27.2.2012, 1:34) *
“.е. - еще и еще раз: фирма что-то гарантирует при некруглосуточной торговле в течении года? Ќекругломес€чной торговле в течении года? » т.д. ...



≈сли говорить о прибыли, то, разумеетс€, нет. “.е. даже если вы будете совершать ¬—≈ без исключени€ сделки, невозможно гарантировать прибыль. ћожно говорить о веро€тност€х, об ожидаемой прибыли, о том, что прибыль наиболее веро€тна, чем убыток. Ќо люба€ из веро€тностей имеет место быть.

√арантированное получение прибыли априори подразумевает гарантированное отсутствие риска.

Ѕезрисковую ставку доходности (котора€, например, используетс€ при расчете коэффициента Ўарпа) могут дать гос. облигации. ≈сли же вы хотите иметь больше, чем банковский процент, то всегда будет риск. » вопросы прибыли и потерь, будут вопросам веро€тностей событий, где каждое будет иметь право на жизнь.

ѕоэтому никто и никогда, ни одна управл€юща€ компани€ в мире и ни один трейдер, не могут гарантировать прибыль просто физически (мало того, это запрещено действующим законодательством).

ѕоэтому, если вам когда-нибудь какой-либо трейдер будет гарантировать доходность, то это либо мошенник, либо просто некомпетентный человек.

Ќапример, дл€ портфел€ EUR/USD ожидаема€ доходность составл€ет 30-35% при допустимой просадке 15-20%, что вполне допускает наличие пары-тройки убыточных мес€цев в году и что будет €вл€тьс€ нормой.

≈сли вы будете исполн€ть сделки частично, то вы можете равноверо€тно, как пропустить прибыль и ухудшить свой результат, так и пропустить убытки и быть лучше портфел€. » тут можно гарантировать только одно: чем больше совершено сделок (вообще всего), тем более веро€тно вы будете соответствовать ожидаемым доходност€ми системы, по которой торгуете.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 27.2.2012, 15:33
—ообщение #28


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5968
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4599 раз(а)




÷итата(kb15 @ 27.2.2012, 10:07) *
«абота о нашем здоровье - ваша главна€ задача. Ќе можете что-то - отвечайте -"к сожалению, не можем", "к сожалени€, технически не можем" и т.п. ј не - "это ваши проблемы".


–азрабатыва€ и адаптиру€ сервис, мы как раз исходили из мнени€ большинства и реалий окружающего мира.

≈сли инструмент торгуетс€ круглосуточно и ситуаци€ мен€етс€ посто€нно, то возникновение ситуации на срочный выход из позиций и вход могут быть в любой момент. “аковы результаты наших исследований, и дл€ нас это реалии.

ѕоэтому мы решили предложить клиентам различные портфели различных инструментов и рынков. ‘ьючерс на индекс NASDAQ торгуетс€ круглосуточно, а акции —бербанка - нет. ¬ыбирайте то, что вам удобно.

»лиЕ

„астые сигналы на перемещение лимитных ордеров лишний раз будут Удергать У клиента? - ћожно сократить количество торговых сигналов, посыла€ только У налитыеФ filled ордера. Ѕудет ли так действительно удобнее? - ѕроведенное исследование рынка показало, что ƒј.
“.е. большинство клиентов хочет видеть четкие и однозначные инструкции. ≈сли бы большинство предпочло работать с 8 типами ордеров, мы сделали бы иначе.
¬ этом плане мы как раз стараемс€ сделать сервис максимально адаптированным под пожелани€ большинства клиентов, но с учетом реалий рынка.

¬ первые дни старта мы проводили опрос среди первых подписавшихс€ относительно того, удобна ли форма получени€ рекомендаций, не вызывает ли трудностей, удобна ли навигаци€ в личном кабинете, устраивают ли способы доставки рекомендаций и т.д. и т.п. ѕроект и далее будет развиватьс€, в том числе, будут по€вл€тьс€ новые инструменты/портфели , следите и выбирайте то, что будет удобно ¬ам.


÷итата(kb15 @ 27.2.2012, 10:07) *
пример портфел€ 100K и зарплаты наемника 12  годовых - думаю, за эти деньги и вы могли бы сделать клиенту автоматизацию дл€ его конкретного терминала, даже со всеми техническими проблемами...


Ќе совсем пон€тно, за какие Ё“» деньги? ≈сли бы мы занимались ƒ”, то да, возможно. Ќо мы не занимаемс€ ни ƒоверительным ”правлением, ни берем проценты от суммы, на которую торгует клиент. ѕрибыль проекта составл€ет оплата клиентами торговых рекомендаций. », с учетом всех налогов и издержек на одно только поддержание торговых серверов и всей инфраструктуры, затраты и то, что вкладываетс€ в проект, сейчас в разы превосходит получаемую за подписку прибыль. „то €вл€етс€ нормальным дл€ любого стартапа. ” мен€ есть достаточный опыт построени€ успешного бизнеса, и могу с уверенностью сказать, что во многие проекты сначала приходитс€ по два года вкладывать и все отдавать в развитие, чтоб только через год или два выйти на точку безубыточности и начать получать прибыль. ѕрошу пон€ть мен€ правильною. Ќо при всем уважении, обсуждение бизнес процессов выходит за рамки обсуждени€ темы и обсуждать их тут не считаю нужным/и не имею времени.

ƒабы не отвлекатьс€ от темыЕ

≈ли остались конкретно вопросы по проекту (как, что, где и т.п.), то задавайте, постараемс€ максимально подробно ответить.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
kb15
сообщение 28.2.2012, 15:59
—ообщение #29


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1492
–епутаци€: 6
–егистраци€: 12.11.2010
ѕользователь є: 1185
—пасибо сказали: 535 раз(а)




Admin

ƒа что вы уж так подробно.. ”ж не мальчик... ¬се понимаю... ћожно было и не писать.. smile.gif
’от€, вот это:
"≈сли вы будете исполн€ть сделки частично, то вы можете равноверо€тно, как пропустить прибыль и ухудшить свой результат, так и пропустить убытки и быть лучше портфел€. » тут можно гарантировать только одно: чем больше совершено сделок (вообще всего), тем более веро€тно вы будете соответствовать ожидаемым доходност€ми системы, по которой торгуете." - прекрасно написано, хорошо бы вывесить на главную стр. системы...

ѕервые демо-сделки - уж простите - личное имхо - €вно под автомат заточены. ќтсюда и весь мой сыр-бор пошел...

ј вообще - € в вас верю... ѕроект интересен, есть желание присоединитьс€.
’от€ - пока еще посмотрю со стороны... ƒо обретени€ внутренней уверенности... smile.gif

PS. ѕо итогам: иде€/предложение - надеюсь, конструктивна€. ƒавать уровень "катастрофического" стопа. »мхо - нужен, мен€етс€ редко и можно пр€мо в вашей сегодн€шней уже работающей концепции его ввести. Ёто снимет большинство проблем, о которых € писал.
(хот€... у того, кто пропустил пару мес€цев - он может быть сильно другим... smile.gif )
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 4.3.2012, 11:17
—ообщение #30


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5968
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4599 раз(а)




ƒоходность по портфелю "јкции" за февраль 2012 года


ѕрибыль в процентах: 0.3%
ѕрофит фактор: (не может быть рассчитан в силу ќ“—”“—“¬»я отрицательных сделок)
 оличество сделок: 24
ѕрибыльных сделок: 23
”быточных и нулевых сделок: 1
ѕроцент прибыльных сделок: 95.83%
ѕроцент убыточных и нулевых сделок: 4.17%
 оличество прибыльных сделок подр€д: 15
 оличество убыточных и нулевых сделок подр€д: 1
ћаксимальна€ прибыльна€ сделка в процентах: 0.04676%
ћаксимальна€ убыточна€ сделка в процентах: 0%
ћаксимальна€ просадка по закрытым сделкам %: 0%



ƒоходность по портфелю "—ырьевой" за февраль 2012 года



ѕрибыль в процентах: 2.57%
ѕрофит фактор: 2.02
 оличество сделок: 12
ѕрибыльных сделок: 5
”быточных и нулевых сделок: 7
ѕроцент прибыльных сделок: 41.67%
ѕроцент убыточных и нулевых сделок: 58.33%
 оличество прибыльных сделок подр€д: 3
 оличество убыточных и нулевых сделок подр€д: 3
ћаксимальна€ прибыльна€ сделка в процентах: 4.67%
ћаксимальна€ убыточна€ сделка в процентах: -1.41%
ћаксимальна€ просадка по закрытым сделкам в %: -1.48%



ƒоходность по портфелю "FOREX" за февраль 2012 года



ѕрибыль в процентах: 4.07%
ѕрибыль в пунктах: 0.0533
ѕрофит фактор: 2.6
 оличество сделок: 16
ѕрибыльных сделок: 10
”быточных и нулевых сделок: 6
ѕроцент прибыльных сделок: 62.5%
ѕроцент убыточных и нулевых сделок: 37.5%
 оличество прибыльных сделок подр€д: 6
 оличество убыточных и нулевых сделок подр€д: 3
ћаксимальна€ прибыльна€ сделка в процентах: 1.2%
ћаксимальна€ прибыльна€ сделка в пунктах: 0.0157
ћаксимальна€ убыточна€ сделка в процентах: -0.52%
ћаксимальна€ убыточна€ сделка в пунктах: -0.0069
ћаксимальна€ просадка по закрытым сделкам в %: -1.36%
ћаксимальна€ просадка по закрытым сделкам в пунктах: -0.018



ƒоходность по портфелю "“ест-ƒрайв" за февраль 2012 года



ѕрибыль в процентах: 0.91%
ѕрибыль в пунктах: 23
ѕрофит фактор: 4.37
 оличество сделок: 6
ѕрибыльных сделок: 4
”быточных и нулевых сделок: 2
ѕроцент прибыльных сделок: 66.67%
ѕроцент убыточных и нулевых сделок: 33.33%
 оличество прибыльных сделок подр€д: 3
 оличество убыточных и нулевых сделок подр€д: 1
ћаксимальна€ прибыльна€ сделка в процентах: 0.59%
ћаксимальна€ прибыльна€ сделка в пунктах: 15
ћаксимальна€ убыточна€ сделка в процентах: -0.27%
ћаксимальна€ убыточна€ сделка в пунктах: -7
ћаксимальна€ просадка по закрытым сделкам в %: -0.27%
ћаксимальна€ просадка по закрытым сделкам в пунктах: -7


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 5.3.2012, 6:32
—ообщение #31


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




јлеш, какие пары вход€т в форексный портфель, какова частота возникновени€ сигналов?


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 5.3.2012, 19:31
—ообщение #32


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5968
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4599 раз(а)




÷итата(јнжела @ 5.3.2012, 6:32) *
јлеш, какие пары вход€т в форексный портфель, какова частота возникновени€ сигналов?


12 евр smile.gif
¬ среднем (по статистике) - 3 сделки в неделю.


Ќа сайте в описании же, вроде как, есть тут http://www.fxtde.ru/port/list/spot (...портфель из 12 стратегий по EUR/USD...)

ѕланируетс€ еще добавление GBP/USD, но пока в перспективе, т.к. в этом случае необходимы еще дополнительные сервера и вычислительные ресурсы.

ѕока в приоритетах развернуть отдельный портфель по –“—, под который придетс€ так-же ставить отдельный торговый сервер (либо использовать что-то из имеющегос€ в ћ— , либо ставить дополнительный в ‘инл€днии), потом уже будем думать относительно GBP.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 6.3.2012, 2:06
—ообщение #33


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




јлеш, букаффки поправь:

—реднее кол-во сделов в неделю: 3

«ы.  стати, 20 тыр на год - цена достаточно привлекательна€ за такую услугу.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
basel
сообщение 27.3.2012, 10:21
—ообщение #34


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 100
–епутаци€: 1
–егистраци€: 14.9.2011
ѕользователь є: 2282
—пасибо сказали: 22 раз(а)




÷итата
ƒоходность по портфелю "FOREX" за февраль 2012 года

÷итата
ƒоходность по портфелю "“ест-ƒрайв" за февраль 2012 года


—уд€ по графикам доходности по "FOREX" и "“ест-ƒрайв" рисуетс€ дабл-“ќ– biggrin.gif (тьху 3 раза)...

Ќу а если серьЄзно, в двух словах скажите о соотношении инструментов в портфел€х между собой, если это изначально предполагалось. я имею в виду - пр€мую, обратную коррел€цию, раскоррел€цию, т.е. что собственно заложено - арбитраж, диверсификаци€ хеджированием и т.д. (как варианты: возможно € пытаюсь получить ответ на коммерческий вопрос, возможно это вообще не учитывалось и т.д.).
—пасибо.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
ƒруид
сообщение 28.3.2012, 12:40
—ообщение #35


«емл€ной человечек
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 426
–епутаци€: 2
–егистраци€: 27.8.2008
»з:  ыргызстан
ѕользователь є: 22
—пасибо сказали: 104 раз(а)




QUOTE (basel @ 27.3.2012, 10:21) *
—уд€ по графикам доходности по "FOREX" и "“ест-ƒрайв" рисуетс€ дабл-“ќ– biggrin.gif (тьху 3 раза)...

Ќу а если серьЄзно, в двух словах скажите о соотношении инструментов в портфел€х между собой, если это изначально предполагалось. я имею в виду - пр€мую, обратную коррел€цию, раскоррел€цию, т.е. что собственно заложено - арбитраж, диверсификаци€ хеджированием и т.д. (как варианты: возможно € пытаюсь получить ответ на коммерческий вопрос, возможно это вообще не учитывалось и т.д.).
—пасибо.

«драствуйте.
ƒа корел€ци€ есть. ќна слабо положительна€.
јрбитраж не используетс€. ’еджирование тоже не используетс€.


--------------------
УDonТt be too optimistic. The light at the end of the tunnel may be another train.Т Source: Unknown



—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 28.3.2012, 14:14
—ообщение #36


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5968
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4599 раз(а)




ќт себ€ добавлю.

¬ портфел€х средства распредел€ютс€ между инструментами равными дол€ми.
’еджировани€ нет (как уже отметил ћихаил), т.е. в портфеле акций только акции, в валюте только валюта, и т.п. т.е. ни фьючерсами ни опционами позы не хеджируютс€.
≈сть диверсификаци€ (кроме тестового портфел€).
ѕринцип диверсификации зависит уже от портфел€. ≈сли это акции, то там классическа€ диверсификаци€ по отраслевому признаку между несколькими сотн€ми бумаг.
≈сли говорить о FX, то тут речь идет о системой диверсификации, где в рамках одной валютной пары распределение рисков происходит между более чем дес€тком различных стратегий.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 6.4.2012, 14:11
—ообщение #37


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5968
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4599 раз(а)




ƒоходность по портфелю "“ест-ƒрайв"

ѕрибыль за март 2012 года: 5.21%

ѕрибыль с начала года: 6.12%



ƒоходность по портфелю "—ырьевой"

ѕрибыль за март 2012 года: 1.59%
ѕрибыль с начала года: 4.16%



ƒоходность по портфелю "FOREX"

ѕрибыль за март 2012 года: -0.54%
ѕрибыль с начала года: 6.52%


PS: ¬ этом мес€це на сайте планируетс€ установка трансл€ции доходностей по портфел€м, с расчетом всех показателей в режиме реального времени.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 18.4.2012, 11:44
—ообщение #38


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




јлеш, теб€ уже "достали" подобными вопросами, но йа все равно спрошу smile.gif
—кажи, есть ли принципиальна€ возможность организовать торговлю по форексному портфелю с прив€зкой к ƒ1, 21:00 √ћ“? smile.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
ƒруид
сообщение 18.4.2012, 13:23
—ообщение #39


«емл€ной человечек
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 426
–епутаци€: 2
–егистраци€: 27.8.2008
»з:  ыргызстан
ѕользователь є: 22
—пасибо сказали: 104 раз(а)




QUOTE (јнжела @ 18.4.2012, 11:44) *
јлеш, теб€ уже "достали" подобными вопросами, но йа все равно спрошу smile.gif
—кажи, есть ли принципиальна€ возможность организовать торговлю по форексному портфелю с прив€зкой к ƒ1, 21:00 √ћ“? smile.gif

Ќет. “акой возможности нету.


--------------------
УDonТt be too optimistic. The light at the end of the tunnel may be another train.Т Source: Unknown

ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
kb15
сообщение 24.5.2012, 10:18
—ообщение #40


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1492
–епутаци€: 6
–егистраци€: 12.11.2010
ѕользователь є: 1185
—пасибо сказали: 535 раз(а)




”четна€ запись в кабинет - заблокирована. „то случилось?
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

3 страниц V  < 1 2 3 >
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 20.10.2019, 20:55
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных