IPB



Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Народный портфельчик
asnet
сообщение 18.4.2019, 23:29
Сообщение #1


Бывалый
Иконка группы

Группа: Модераторы
Сообщений: 525
Репутация: 3
Регистрация: 6.8.2008
Из: Здеся
Пользователь №: 2
Спасибо сказали: 215 раз(а)




Друзья! Озадачился я собрать портфель на бумагах, да такой что бы не брал его не один кризис))) Что такое универсальное, что бы можно было использовать как на больших и малых депозитах. Если это не утопия конечно.
Хотелось бы диверсифицироваться так сказать.

Постараюсь в этой теме структурировать свои мысли по этому поводу, а так же предлагаю всем остальным присоединиться и не стесняясь подкидывать идеи.
Управления рисками касаться не буду, это итак много раз обсуждалось.

Мысли диверсификации давно меня терзают, да все никак руки не доходили. Бумаги выбирал по объемам в основном и по большей части российские. В очередной раз задумался об этом, когда с Лехой в Китае обсуждали поведение рынков. Западные бумаги тогда просели, а российские в целом росли.

Итак начну из далека
Я бы для начала разделил портфель по территориальному признаку. Т.е. Россия, Европа, Азия и США. Вопрос надо ли включать экзотику типа Австралии или Канады, Южной Америки?

Далее хотелось бы сделать разделение по отраслям. Тут сложнее. Как выбрать наиболее перспективные? Не хотелось бы сильно распыляться. Это все еще отслеживать потом надо.

Если издалека, я бы выделил следующие направления:
1. Добыча и переработка полезных ископаемых
2. Телекомы и высокие технологии
3. Фармацевтика
4. Сфера услуг и медиа
5. Банковский сектор и финансы
6. Сельское хозяйство и продукты питания.
7. Строительство

Еще идеи? Или этого за глаза? получается уже 28 инструментов если по 1 бумаге на пункт или этого тоже много.
Пока такие мысли.




Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Admin
сообщение 7.5.2019, 15:10
Сообщение #2


Алхимик
Иконка группы

Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 6141
Репутация: 13
Регистрация: 5.8.2008
Из: Испания
Пользователь №: 1
Спасибо сказали: 4820 раз(а)




Цитата(asnet @ 18.4.2019, 20:29) *
Еще идеи? Или этого за глаза? получается уже 28 инструментов если по 1 бумаге на пункт или этого тоже много.
Пока такие мысли.

Диверсификацию надо считать. Это чистой воды математика и мат. статистика. Иначе просто собирать бумаги наугад, это как тыкать пальцем в небо.
У разных бумаг разная стоимость, да и разные сектора по разному друг с другом взаимосвязаны. Т.е. надо считать корреляцию и выбирать такое соотношение бумаг по отношению друг к другу, чтобы обеспечить максимальный доход при минимальных рисках. Есть разные методики и различные ПО для оптимизаций, я использую свой собственный комплекс.

Аналогично касается и суммы. Количество бумаг в портфеле будет зависеть от суммы инвестирования. А то можно выбрать 10 хороших бумаг, а в результате расчетов и оптимизации окажется так, что одних бумаг должно быть 5% от общей доли портфеля, а биржевой курс всего одной такой бумаги (т.е. минимальный лот) $500. И получится, что минимум надо $10 000 для того, чтоб такой портфель собрать, а у инвестора, допустим, только $5000 есть. Т.е. состав портфеля очень сильно от суммы инвестора зависит.

Ну и разумеется, рынок меняется и любой портфель надо не забывать время от времени перетряхивать. Что-то добавлять, что-то убирать. wink.gif


--------------------
Никто не может вернуться назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
asnet
сообщение 21.5.2019, 16:28
Сообщение #3


Бывалый
Иконка группы

Группа: Модераторы
Сообщений: 525
Репутация: 3
Регистрация: 6.8.2008
Из: Здеся
Пользователь №: 2
Спасибо сказали: 215 раз(а)




Цитата(Admin @ 7.5.2019, 15:10) *
Диверсификацию надо считать. Это чистой воды математика и мат. статистика. Иначе просто собирать бумаги наугад, это как тыкать пальцем в небо.
У разных бумаг разная стоимость, да и разные сектора по разному друг с другом взаимосвязаны. Т.е. надо считать корреляцию и выбирать такое соотношение бумаг по отношению друг к другу, чтобы обеспечить максимальный доход при минимальных рисках. Есть разные методики и различные ПО для оптимизаций, я использую свой собственный комплекс.

Аналогично касается и суммы. Количество бумаг в портфеле будет зависеть от суммы инвестирования. А то можно выбрать 10 хороших бумаг, а в результате расчетов и оптимизации окажется так, что одних бумаг должно быть 5% от общей доли портфеля, а биржевой курс всего одной такой бумаги (т.е. минимальный лот) $500. И получится, что минимум надо $10 000 для того, чтоб такой портфель собрать, а у инвестора, допустим, только $5000 есть. Т.е. состав портфеля очень сильно от суммы инвестора зависит.

Ну и разумеется, рынок меняется и любой портфель надо не забывать время от времени перетряхивать. Что-то добавлять, что-то убирать. wink.gif


Фига время летит. Походу так и буду постить раз в месяц)))
Все что ты написал, все верно. Особенно про соотношение относительно суммы портфеля. Но это все вплотную завязано на стратегии, ММ и рисках которые закладывает трейдер.
Я же в этой теме хочу составить некий список бумаг которые по моему мнению должны будут составлять оптимальный портфель именно с точки зрения сбалансированности отраслей и рынков.
Возможно я в итоге приду к выводу что все это не имеет смысла. Скорее всего уже тысячи копий сломано на эту тему. Но хочется походить по своим граблям.
На сегодняшний день моя стратегия позволяет в принципе торговать практически любым составом портфеля. Хотя стратегией это трудно назвать, скорее некий набор правил.
Тем не менее эти выработанные годами правила позволяют абстрагироваться от фундамента, а вот сбалансированности портфеля не хватает.

Потом потестим может получится что-нибудь )))


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2021, 17:10
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных