IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

5 страниц V   1 2 3 > »   
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> ј–’»¬, гипотезы, теории, ранние версии стратегии
JerryRed
сообщение 22.8.2011, 18:20
—ообщение #1


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1175
–епутаци€: 21
–егистраци€: 21.8.2011
»з: ћосква
ѕользователь є: 2124
—пасибо сказали: 2545 раз(а)




¬ступительное слово

ƒобрый день...
–азрешите представить ¬ашему вниманию свою торговую стратегию...

¬ основе стратегии лежат анализ сильных опционных уровней, который дает мне как возможные границы колебани€ цены, так и среднесрочные цели ее движени€. — помощью зиг-зага € строю, в рамках границ модели, фигуры технического анализа, подтвержда€ реалистичность возможного сценари€ лентами боллинджера.

ѕеречень основных инструментов, индикаторов и принципов:
  1. ќпционный коридор (зона разворота, границы коридора, опционный барьер).
  2. »нтерпретаци€ опционных сигналов (накачка, распродажа, перезаключение контрактов).
  3. ѕримитивный технический анализ (“ренд, флет, разворот).
  4. –азворотные фигуры (√иѕ, ћ-вершины, W-основани€)
  5. ¬олны вульфа.
  6. »ндикаторы (зиг-заг, ленты боллинджера)...

ƒальнейшее совершенствование стратегии определено мной, как изучение паттернов и волнового анализа.

ќснова системы была заложена весной 2011 года. ≈е можно сформулировать:
"цена стремитс€ к сильному опционному уровню, но скорее отобьетс€ от него, нежели пробьет..."

¬ данный момент началс€ 5-й мес€ц тестировани€ торговой стратегии... € пробую различные валютные пары, различные методы торговли...

на данный момент среднемес€чный результат: прирост депо на 30%-40% в мес€ц, практически без срабатывани€ стоплоссов (на 200 с лишним сделок один раз сработал стоп по одной из пар, правда одновременно дл€ 5 открытых сделок на каждом из счетов... ауди подвела), просадки пока есть...

ниже € изложил свою стратегию более подробно:

—ќƒ≈–∆јЌ»≈
—тратеги€. ќсновные принципы и алгоритм работы.
јнализ опционов (ежедневные отчеты и онлайн-торги). „то, где и как смотреть?
»нтерпретаци€ опционных сигналов (опционный коридор, ожидание роста или снижени€)
ћой ежедневный отчет (что, как и зачем)
–абота с графиком и используемые индикаторы.
ѕравила торговли + манименеджмент...

–азвитие стратегии продолжаетс€...

P.S.
Ќебольшое дополнение, во избежание лишних вопросов...

я не торгую сигналами или прогнозами...
ћой проект бесплатный и будет оставатьс€ бесплатным, так как € исповедую простой принцип, если мои мысли правильные, то мне и так хватит... ѕытатьс€ же заработать на своем собрате трейдере считаю ниже своего достоинства...

ѕубличность проекта нужна мне по нескольким причинам:

¬о-первых проект находитс€ в стадии тестировани€ и развити€... следовательно чем больше вопросов, уточнений, критики и даже здорового цинизма... тем быстрее совершенствуетс€ система...

¬о-вторых, любой человек может обмануть себ€, забыва€ о серьезных ошибках и возвеличива€ маленькие победы... при публичности прогнозов и результатов такой вариант невозможен... это нека€ страховка себ€ от излишней самоуверенности и самонаде€нности...

¬-третьих... € рассчитываю со временем зан€тьс€ проектами "доверительного управлени€", поэтому считаю умение поддерживать "информационную открытость" проекта, а также "обратную св€зь" с потенциальными инвесторами весьма полезным опытом на будущее...


--------------------
¬сем удачи и профитов...


ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
JerryRed
сообщение 23.8.2011, 10:21
—ообщение #2


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1175
–епутаци€: 21
–егистраци€: 21.8.2011
»з: ћосква
ѕользователь є: 2124
—пасибо сказали: 2545 раз(а)




—тратеги€. ќсновные принципы и алгоритм работы

—ама иде€ заключена в вы€вленной закономерности "цена стремитс€ к сильному опционному уровню, но скорее отобьетс€ от него, нежели пробьет..."

»сход€ из этого € использую в работе следующие инструменты:
1) ¬ы€вление сильных опционных уровней и сигналов роста/снижени€, на основе анализа отчетов чикагской фондовой биржи...

—ильные опционные уровни сверху (опционы CALL) и сильные уровни снизу (опционы PUT) формируют опционный коридор, представл€ющий собой ожидаемый диапазон колебаний пары в текущем опционном периоде.

Ќесколько сильных опционных уровней расположенных р€дом друг с другом взаимно усиливаютс€, образу€ опционный барьер, фактически "непреодолимый" дл€ цены... "Ќепреодолимость" св€зана с логикой опционной торговли... пробой приводит к неконтролируемому росту убытков одной из сторон...

ќпционный коридор не статичен, он может мен€тьс€, наращива€ или снижа€ отдельные поддержки/сопротивлени€, либо просто перезаключа€ действующие контракты, либо уменьша€/увеличива€ общий объем CALL или PUT...

более подробно информаци€ по анализу опционов приведена ниже

2) –азработка сценари€ движени€ цены, также основанного на следующих закономерност€х:

÷ена движетс€ от одной границы опционного коридора к противоположной... при смене опционного периода, когда возможна смена границ опционного коридора, цена продолжает начатое движение... »деальным движением цены внутри текущего периода €вл€етс€ форма "2+3" (два разворота + три движени€ из которых одно движение €вл€етс€ полным, а два неполными... одно вход€щее - продолжение исход€щего прошлого периода, а второе соответственно исход€щее...).

√лобальный разворот происходит лишь при входе цены в зону разворота (примерно за 100пп до границы опционного барьера)...

3) ƒл€ определени€ точки входа € использую примитивный технический анализ...

ќпределив зону разворота, как зону возможной продажи при росте или покупке при снижении, € начинаю смотреть разворотные фигуры: "√олова и плечи", "¬олны вульфа", "ћ-вершины", "W-основани€"... сейчас разбираюсь с более сложными паттернами...

ƒл€ работы использую индикаторы "«иг-заг" и "Ћенты Ѕоллинджера"

более подробно работа с индикаторами и графиком изложена ниже...

4) ѕравила торговли и манименеджмент...

определив зону входа € вхожу в покупку или продажу... стоплосс размещаетс€ за опционным барьером, цель - противоположна€ зона разворота...
цель может достигать от 3-4 до 9-10 фигур... врем€ достижени€ в приделах мес€ца
стоп может составл€ть от 1-2 до 3-4 фигур...
максимальна€ нагрузка на пару 15% от депо... рассматриваю до трех точек входа... соответственно нагрузка на сделку 5% от депо...


--------------------
¬сем удачи и профитов...


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
JerryRed
сообщение 23.8.2011, 16:58
—ообщение #3


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1175
–епутаци€: 21
–егистраци€: 21.8.2011
»з: ћосква
ѕользователь є: 2124
—пасибо сказали: 2545 раз(а)




јнализ опционов (ежедневные отчеты и онлайн-торги). „то, где и как смотреть?

 ратка€ инструкци€ по применению. ѕредполагаетс€, что читатель данного текста имеет общее представление об опционах и владеет основными терминами, относ€щимис€ к торговле опционами.

дл€ тех кому данна€ тема совсем незнакома...
€ начинал знакомитс€ с опционами здесь, но у мен€ ина€ интерпретаци€ сигналов:
http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2653/
здесь неплоха€ подборка литературы по данной теме:
http://loutand.ucoz.com/index/literatura/0-8
вообще инфы по опционам в инете много, правда той, что можно было бы прив€зать к форексу мало, в основном рассматриваетс€ рынок ценных бумаг и логика самой опционной торговли...

¬водна€ часть:

ќпционы смотрю на чикагской фондовой бирже (CME), так как она €вл€етс€ крупнейшей торговой площадкой дл€ данного финансового инструмента. Ќас интересуют американские опционы. Ёто св€зано с особенност€ми торговли по ним. јмериканские опционы торгуютс€ в течение всего срока до даты окончани€ (экспирации). ¬ это врем€ их можно открывать, закрывать и предъ€вл€ть к исполнению. ¬ зависимости от уровн€ текущей цены валютной пары маркет-мейкер, обеспечивающий ликвидность рынка опционов, мен€ет котировки (размер премий) открыти€ и закрыти€ опционных контрактов дл€ различных опционных уровней. Ќа разнице этих премий играют спекул€нты.  роме этого спекул€нты, совместно с хеджерами, увеличива€ или уменьша€ открытый интерес к тем или иным уровн€м, обозначают свои ожидани€ по росту/снижению валютной пары. »нтерпретаци€ этих сигналов позвол€ет сформировать возможный диапазон движени€ валютной пары и подтвердить/опровергнуть предполагаемый рост или снижение.

ќпционы группируютс€ в отчеты по периодам. ѕериод прив€зан к дате экспирации, например сейчас идет сент€брьский опционный период, который закончитс€ 09 сент€бр€ 2011 года. ƒата экспирации определ€етс€ как перва€ п€тница мес€ца, наступающа€ после первой среды мес€ца.

¬ј∆Ќќ: на текущую цену валютной пары оказывает вли€ние, как сильные уровни текущего опционного периода, так и сильные уровни будущих опционных периодов, так как опционы по ним торгуютс€ и в текущем периоде, отличаетс€ лишь дата окончани€ срока действи€ данных опционов и размер премии по ним.

ќбъемы торгов, оказывающие вли€ние на валютный рынок, проход€т по следующим валютным парам: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD. Ќеобходимо учитывать при расчете уровней, что все торги опционами проход€т относительно USD, поэтому р€д пар имеет обратный счет, т.е. CHFUSD, CADUSD, JPYUSD. ѕлюс к этому JPY торгуют не 1:100 как на валютном рынке, а 1:1.

ѕри анализе опционов нас интересуют следующие показатели: опционный уровень, преми€ дл€ данного уровн€ (текуща€, максимальна€ и минимальна€), открытый интерес, изменение открытого интереса по итогам торгов и сам объем торгов.

√де смотреть.

≈жедневные отчеты торгов, выкладываютс€ на сайте —ћ≈ каждое утро.
ѕр€ма€ ссылка на данную страницу: http://www.cmegroup.com/tools-information/...=dailybulletin#
јльтернативный вариант расположени€ отчетов ftp-сервер, расположенный по адресу: ftp://ftp.cme.com/bulletin/ “ам информаци€ выкладываетс€ в виде архива отчетов за каждый торговый день.

»нформаци€ представлена в виде отдельных бюллетеней, выложенных в pdf-формате. Ќомера бюллетеней, который нас интересуют:
EURUSD є 39
GBPUSD є 27 CALL, є 28 PUT
USDCHF є 35 CALL, є 36 PUT
USDJPY є 33 CALL, є 34 PUT
AUDUSD є 38
USDCAD є 29 CALL, є 30 PUT
ƒанна€ информаци€ представлена в открытом доступе.

ƒл€ просмотра результатов онлайн-торгов требуетс€ дополнительна€ регистраци€ на сайте —ћ≈.
http://datasuite.cmegroup.com/
–егистраци€ не представл€ет ничего сложного, ¬ам необходимо заполнить р€д полей. отмеченных звездочками:
логин
пароль
мыло
им€
фамили€
страна (€ указывал –осси€)
секретный вопрос
секретный ответ
название компании (любое название)
„ем занимаетс€ компани€ (€ указывал exchange)
на каком рынке работаете (€ указывал FX-market)

после этого вам приходит письмо, вы отвечаете и можете следить за торгами.
ƒл€ этого необходимо, на вышеуказанной странице выбирать сначала FX, а затем American Style FX Options, ну и интересующую вас валютную пару.

 ак смотреть:

¬нешний вид отчета: http://savepic.net/1510135.jpg



Х ќпционный уровень Ц дл€ получени€ опционного уровн€ необходимо цифру из отчета разделить на 1000. Ќе забывайте про обратный счет дл€ р€да пар (необходимо 1 разделить на полученный уровень)!
Х ѕреми€ за уровень Ц дл€ получени€ размера премии за уровень необходимо разделить цифру из отчета на 100 (в случае с EURUSD надо делить на 1000). ѕолученное число при расчете сопротивлени€ (опционы CALL) прибавл€етс€ к опционному уровню, а при расчете поддержки (опционы PUT) отнимаетс€ от опционного уровн€.
Х ќбъем торговли за день Ц суммарное количество открытых, закрытых и предъ€вленных к исполнению контрактов.
Х ќткрытый интерес Ц количество заключенных контрактов по данному опционному уровню по итогам вчерашних торгов.
Х »зменение открытого интереса Ц фактический результат торгов за день, если закрывали больше чем открывали, то идет снижение открытого интереса (распродажа), если открывали больше чем закрывали, то идет увеличение открытого интереса (накачка), если объемы были, а открытый интерес не изменилс€, то скорее всего происходила фиксаци€ прибыли при сохранении текущих уровней поддержек и сопротивлений.
Х Max и min преми€ Ц рассчитываетс€ аналогично текущей премии за опционный уровень, но носит в основном справочный характер, указыва€ на возможное пересечение сильных уровней, расположенных недалеко друг от друга.

¬нешний вид онлайн-торговли: http://savepic.net/1560067.jpg



Х ќбъем торгов Ц суммарное количество открытых, закрытых и предъ€вленных к исполнению контрактов по данному опционному уровню.
Х ÷ена последней сделки Ц в зависимости от приставки, может означать открытие или закрытие контракта (b-закрытие, a-открытие, s-последн€€ цена предыдущей торговой сессии, цена без буквы возможно означает исполнение контракта).
Х ѕреми€ за закрытие контракта Ц дл€ мен€ справочна€ информаци€, особо не использую.
Х ѕреми€ за открытие контракта Ц дл€ мен€ справочна€ информаци€, правда резкое увеличение размера премии может означать сильное нежелание маркет-мейкера заключать контракты дл€ данного уровн€.
Х ќпционный уровень Ц собственно определ€ет по какому уровню идет активность.


»нтерпретаци€ опционных сигналов (опционный коридор, ожидание роста или снижени€)

ѕрежде всего, необходимо определить опционный коридор. ƒл€ мен€ это наиболее сильные опционные уровни создающие Ђнепреодолимыеї уровни сопротивлени€ сверху (опционы CALL) и уровни Ђподдержкиї снизу (опционы PUT). »х может быть несколько, как сверху так и снизу, при этом € считаю, что сильные уровни, расположенные р€дом, взаимно усиливаютс€Е ¬торым предположением €вл€етс€ то, что сильные уровни создаютс€ хеджерами (страхующими свои риски), а не спекул€нтами (зарабатывающими на разнице премий). ’еджеры не заинтересованы в пробитии уровн€, что существенно облегчает задачу продавцу опциона, по удержанию цены в приделах опционного коридора. ѕон€тие Ђсильногої уровн€ индивидуально дл€ каждой валютной пары и должно учитывать общее количество опционов, участвующих в торговле.

√раницы опционного коридора не статичны, за ними надо следить:
Х во-первых, они мен€ютс€ в св€зи с изменением размера премий (при CALL премию надо прибавл€ть к опционному уровню, а при PUT премию надо отнимать от опционного уровн€),
Х во-вторых, они могут по€вл€тьс€ (при увеличении открытого интереса к тем или иным уровн€м), либо исчезать (при уменьшении открытого интереса к тем или иным уровн€м).

Ќужно отдавать себе отчет в том, что сильный уровень невозможно определить достоверно, как раз из-за посто€нного изменени€ размера премий, т.е. информаци€ о том, сколько и каких лотов, вход€щих в открытый интерес сильного опционного уровн€, открыто с той или иной премией. ¬ св€зи с этим, при нанесении уровней сопротивлени€ или поддержки € использую сильные опционные уровни, увеличенные/уменьшенные на размер текущей премии, но при этом подразумеваю, не четкую линию поддержки/сопротивлении, а более объемное пон€тие зоны разворота, некого буфера, расположенного как раз в приделах этой премии, т.е. от опционного уровн€ выше или ниже, смотр€ что это, CALL или PUT.

ќпределенный подобным образом опционный коридор, это границы моделиЕ
Х во-первых, за ними € размещаю свои стоплоссы,
Х во-вторых, они подтверждают реалистичность исполнени€ фигур, построенных с помощью технического анализа.

 ак € уже сказал, сильные уровни могут мен€тьс€, выраста€ и уменьша€сь буквально за один день, а то и несколько часов. ќтсюда € пытаюсь извлечь сигналы, подтверждающие ожидаемый рост или снижение валютной пары.

ћожно определить следующие параметры изменений, как дл€ CALL так и дл€ PUT, а именно:
Х перезаключение контрактов (наличие объема торговли, не привод€щее к существенному изменению открытого интереса по опционному уровню),
Х закрытие контрактов (характеризуетс€ снижением открытого интереса),
Х открытие контрактов (характеризуетс€ ростом открытого интереса).

¬се эти изменени€ возможны как сверху (CALL) так и снизу (PUT) при любом движении цены, в св€зи с чем интерпретируютс€ мной по-разному. —вел в небольшую табличку:

—игналы, подтверждающие скорую смену тренда с нисход€щего на восход€щий:
Х распродажа опционов PUT со всех уровней, при снижении цены в рамках опционного коридора, без приближени€ к его границам, фактически идет фиксаци€ прибыли спекул€нтами,
Х массовое перезаключение контрактов по опционам PUT, особенно по сильным поддержкам, при приближении цены к нижней границе опционного коридора, в данном случае идет фиксаци€ прибыли хеджерами, сохран€ющими границу опционного коридора, но не брезгающими заработать на изменении премий,
Х рост опционов PUT, вплоть до создани€ новых сильных уровней Ђподдержкиї на пути снижени€ цены, в этом случае идет строительство забора, не допускающего дальнейшего снижени€ или указывающего его возможные приделы, как следствие цена либо консолидируетс€, либо следует разворот,
Х рост опционов CALL, при снижении цены, характеризует ожидани€ покупателей опционов на скорое возвращение цены как минимум к текущему уровню.

—игналы, подтверждающие скорую смену тренда с восход€щего на нисход€щий:
Х распродажа опционов CALL со всех уровней, при росте цены в рамках опционного коридора, без приближени€ к его границам, фактически идет фиксаци€ прибыли спекул€нтами,
Х массовое перезаключение контрактов по опционам CALL, особенно по сильным сопротивлени€м, при приближении цены к верхней границе опционного коридора, в данном случае идет фиксаци€ прибыли хеджерами, сохран€ющими границу опционного коридора, но не брезгающими заработать на изменении премий,
Х рост опционов CALL, вплоть до создани€ новых сильных уровней Ђсопротивлени€ї на пути роста цены, в этом случае идет строительство забора, не допускающего дальнейшего роста или указывающего его возможные приделы, как следствие цена либо консолидируетс€, либо следует разворот,
Х рост опционов PUT, при росте цены, характеризует ожидани€ покупателей опционов на скорое возвращение цены как минимум к текущему уровню.


ћой ежедневный отчет (что, как и зачем)

≈жедневно, после выхода отчетов —ћ≈, € выкладываю свой анализ дл€ каждой из пар (фунт и ауди ежеденевно, к ним сейчас подт€гиваютс€ канадец, йена, франк и евро)... пока информаци€ лежит в моем блоге http://forum.fxclub.org/blog.php?u=6574, но планирую начать вести свои прогнозы в соответствующей ветке данного форума...

сообщение выгл€дит следующим образом (на примере пары USDCHF)
______________________
опционы по франку за 15/07

CALL 1239 +272 при объеме 294
сильных сопротивлений нет ни в текущем ни в будущих периодах
заметный рост уровн€ 0.8414 +234 до 289

PUT 2589 +194 при объеме 709
сильныех поддержек в текущем периоде нет
заметный рост 0.79 +281 до 586
в сент€брьском отчете сформирована сильна€ поддержка на 0.7870 1521

¬ыводы
сверху нет ни целей ни границ
снижение ограничено только в районе 0.79, учитыва€ текущую цену запас дл€ снижени€ 2-2.5 фигуры...
однако, учитыва€ резкое падение возможна консолидаци€ или небольша€ коррекци€, косвенно подтвержденна€ активностью коллов...

пока наблюдаю, при пробое 0.82 планирую войти в продажи...

всем удачи и профитов
_____________________
CALL и PUT
перва€ цифра - общий объем открытых контрактов на утро текущего дн€ (открытый интерес)
втора€ цифра (+/-) - изменение открытого интереса
треть€ цифра (объем) - общий объем открытых, закрытых и исполненных контрактов за предыдущий день.

сильные сопротивлени€ и поддержки - сильные опционные уровни, преп€тствующие росту или снижению цены (опционный коридор или границы модели или предел текущих колебаний цены дл€ данной пары). рассчитываютс€ с учетом премии дл€ текущего и будущих периодов. информаци€ необходима дл€ контрол€ и корректировки текущего опционного коридора.
заметный рост, снижение или большой объем сделок - опционные уровни, на которых произошли заметные изменени€ в открытом интересе или через который прошли большие объемы сделок. информаци€ необходима дл€ интерпретации опционных сигналов, подтверждающих веро€тный рост или снижение пары в среднесрочном периоде.

¬ыводы - мое мнение по развитию текущей ситуации с учетом информации, изложенной выше, а также технического анализа формируемых фигур, волн и т.д. иногда сопровождаетс€ картинками с указанием приоритетных направлений движени€.

 роме этого € всегда указываю свою текущую позицию, поскольку не €вл€юсь абстрактным аналитиком, а сам торгую по своей “—. Ћибо € в рынке, либо жду выполнени€ каких-либо условий дл€ входа. ≈сли в рынке, идет указание точки входа, тейк-профита и стоп-лосса.


--------------------
¬сем удачи и профитов...


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
JerryRed
сообщение 23.8.2011, 16:58
—ообщение #4


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1175
–епутаци€: 21
–егистраци€: 21.8.2011
»з: ћосква
ѕользователь є: 2124
—пасибо сказали: 2545 раз(а)




–абота с графиком и используемые индикаторы.

ћо€ работа с графиком цены валютной пары оптимизирована следующим образом:

1) –абочим таймфреймом €вл€етс€ H4... данный временной период удобен с точки зрени€ анализа, при необходимости его можно дополн€ть Ќ1 и Day дл€ нагл€дности, но € решил проблему совмещени€ данных таймфреймов путем использовани€ на одном графике нескольких индикаторов «иг-«аг с различными настройками (об этом ниже).

2) ѕсихологически, мне удобнее работать с графиком, настроенным в барном режиме, так как "белые" и "черные" свечи оказывают своим видом дополнительное давление на трейдера, как бы провоциру€ ожидание "продолжени€ движени€"... это чистое имхо...

3) «иг-«аг (дл€ Ќ4), используетс€ со следующими настройками:
основной (красный) со стандартными настройками 12-5-3
увеличенный (зеленый) - настройки увеличены в три раза 36-15-9
уменьшенный (желтый) - настройки 1-1-1 (используетс€ не всегда)
совмещение нескольких зиг-загов дает мне намек на раскладку волн, позвол€ет лучше видеть развортные фигуры, волны вульфа и т.д.
также несколько зиг-загов на одном графике позвол€ет вместить в Ќ4 общее виденье минимумов и максимумов, относ€щихс€ к старшим и младшим таймфреймам...

4) ¬торым об€зательным индикатором выступают "ленты боллинджера"
лучше всего их описал сам автор в книге "ƒ. Ѕоллинджер. Ѕоллинджер о лентах Ѕоллинджера"
скачать ее, а равно как и многие другие можно здесь:
http://dma.masterforex-v.org/#lit_4

ћое мнение о лентах (чистое »ћ’ќ)
1) шикарный индикатор дл€ последконтрол€ и анализа реалистичности того или иного возможного сценари€...
2) как пишет сам автор и € с ним согласен идеальными настройками лент €вл€ютс€ стандартные 20-2
3) четыре ключевых точки использовани€ лент:
а) сжатие - прорыв сжати€
б) выход за границы "справедливой цены"
в) подтверждение "ћ-вершин" и "W-оснований"
г) блуждание по лентам, конверты, прорыв средней и т.д.

теперь подробнее

"сжатие" - ленты сход€тс€ в узкую полоску вокруг консолидирующейс€ цены, сигнализиру€ о скором резком движении... лента не указывает направлении, но €вно говорит о возможном движении... более того, чаще всего прорыв сжати€ предвар€етс€ ложным пробоем в противоположную сторону... иногда таких прорывов несколько, отличить ложный прорыв от реального легко по поведению лент... когда начинаетс€ движение верхн€€ и нижн€€ ленты раскрываютс€ цветком, а средн€€ совпадает с направлением движени€... при ложном прорыве мы видим лишь выход за границы "справедливой цены"...

выходом за границы "справедливой цены" называетс€ выход цены за верхнюю или нижнюю ленты боллинджера, не подтвержденные дополнительно раскрытием лент... в этом случае возврат цены в приделы лент неизбежен, при этом на большом таймфрейме ход цены вне лент с последующим возвратом может составл€ть 100-150пп, рай дл€ пипсовки... чаще всего подобные вещи случаютс€ во врем€ выхода новостей...
однако важно не путать подобный выход цены за ленту во врем€ прорыва сжати€ или просто сильного роста или снижени€... в этом случае лента "не успевает" за ценой, но на откат рассчитывать слишком рискованно... в какой-то момент цена действительно сделает остановку, но возможно ограничитс€ лишь консолидацией на данном уровне, дожида€сь ленты, а затем снова продолжит рост или снижение...

именно особенност€ми сильного роста или снижени€, св€занного с выходом за приделы лент, обусловлено подтверждение лентами боллинджера ћ-вершин и W-оснований... логикой €вл€етс€ тот факт, перва€ вершина или дно данных разворотных фигур выходит за границы ленты, а втора€ уже остаетс€ внутри лент, демонстриру€ слабость быков или медведей, потер€вших способность устанавливать новые локальные минимумы или максимумы... именно эта неспособность развивать движение дальше и приводит к ломке тренда и развороту...

последнее о чем хочу сказать "блуждание по лентам"... ленты живут вместе с графиком, растут вместе с ним, разворачиваютс€ и снижаютс€... однако не всегда цена ползет по верхней или нижней ленте... четкий отрыв графика от ленты с большой долей веро€тности указывает на желание цены дойти как минимум до средней ленты, а при ее пробое и до противоположной... точки соприкосновени€ цены с лентами часто могут выступать разворотными точками или цел€ми движени€...

5) примитивный технический анализ

основной постулат технического анализа "цена учитывает все"... исход€ из этого € формирую свое отношение к новостному фону... мое имхо такое...

новость не может изменить тренд, так как принципиально уже учтена в цене еще до официального опубликовани€... форс-мажор типа аварии фукусимы не берем... на то он и форс-мажор...
новость может выступать причиной импульса, если совпала с трендом и ожидани€ми на рынке, может быть причиной локального отката или коррекции, если рынок ждал чего-то иного... но тренд в любом случае многократно усилит хорошую дл€ себ€ новость и достаточно быстро "прожует" плохую...
торговать на новост€х это не фундаментал... это пипсовка со всеми вытекающими последстви€ми дл€ трейдера... дл€ среднесрока новостной фон не акутален, нонфармы можно переживать и без нервов и без потерь...

идем дальше
“–≈Ќƒ, ‘Ћ≈“, –ј«¬ќ–ќ“... три базовых пон€ти€ дл€ анализа, особенно в зонах разворота...

"The trend is your friend" ("“ренд Ц это ваш друг")
€ не пользуюсь трендовыми лини€ми, так как мне пока сложно восприн€ть тот факт, что лини€, проведенна€ по субъективным ощущени€м трейдера может оказывать серьезное вли€ние на цену... € определ€ю тренд по расположению вершин...

ѕри восход€щем тренде каждый последующий пик (максимум, вершина) и спад (минимум, дно) должен быть выше предыдущего.
ѕри нисход€щем тренде каждый последующий пик (максимум, вершина) и спад (минимум, дно) должен быть ниже предыдущего.

—оответственно ‘Ћ≈“ - боковое движение (флетовое) Ц это движение в бок (иногда в рамках ценового коридора) . ƒл€ бокового движени€ характерно отсутствие направленного движени€ вниз или вверх. ј зат€нувшеес€ боковое движение может привести к резкому и сильному ценовому движению вверх или вниз.  стати окончание флета часто можно определить по сжатию лент боллинджера.

»сход€ из вышесказанного хочу по€снить свое понимание –ј«¬ќ–ќ“ј
„альз ƒоу говорил, что тренд должен подтверждатьс€ пиками и впадинами. »д€ методом Ђот обратногої, можно сделать вывод: Ђ ак только мы видим, что тренд не вышел на очередной максимум или минимум можно говорить о том, что тренд, как минимум, остановилс€ї.
»менно в невозможности покупателей или продавцов установить новый максимум или минимум цены, кроетс€ психологическое осознание разворота... важно лишь не спутать его с коррекцией, иногда достаточно глубокой...

таким образом как только движение застопорилось, особенно подойд€ к границе опционного коридора, надо искать фигуры, подтверждающие разворот... это может быть √иѕ, ћ-вершина, W-основание, волна вульфа или иначе разворотный клин...

P.S.
на рынке нет законов, есть лишь закономерности, которые могут помочь в работе...
по-моему мнению не стоит как совсем отказыватьс€ от индикаторов, так и переоценивать их значение...

ищите свое... ищите то что вам пон€тно...


--------------------
¬сем удачи и профитов...


ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
JerryRed
сообщение 23.8.2011, 16:59
—ообщение #5


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1175
–епутаци€: 21
–егистраци€: 21.8.2011
»з: ћосква
ѕользователь є: 2124
—пасибо сказали: 2545 раз(а)




ѕравила торговли + манименеджмент...

 онсервативна€ торговл€

ѕервоначально, торговл€ велась максимально консервативным способом, так как ее основной задачей было не получение профита, а подтверждение основных принципов стратегии... работа велась следующим образом:
1) ќпределение границ опционного коридора, вы€вление приоритетного направлени€, либо вход с текущего уровн€ в виде замка.... (одновременное открытие встречных сделок по купле или продаже базового актива).
2) Ћот минимален, “ѕ выставл€етс€ по цели, —Ћ за границей опционного коридора... при положительном движении цены выставл€етс€ безубыток, гарантирующий 20-30пп профита... при продолжении движени€ безубыток двигаетс€ за ценой, при откате фиксируетс€ результат, передышка и снова в бой...
3) –езультатом такой работы становились сделки с профитом 30-40пп при изначальном —Ћ в 300-400пп, что не может рассматриватьс€ как долгосрочна€ торгова€ стратеги€...
4) Ѕолее того, следу€ за ценой, т.е. удал€€сь от границы опционного коридора, происходило увеличение —Ћ, при сохранении среднего профита на сделку на минимальном уровне... при первой же ошибке в зоне разворота (покупка на вершине) был отжат лось по полной программе (ситуаци€ с ауди)... просадку в этом случае можно было выдержать, но и постановка —Ћ в св€зи с удаленностью от границы опционного коридора была также нарушена... лось был ближе чем надо было ставить и его снесло...

выводы были сделаны, а с учетом трехмес€чного подтверждени€ отработки опционных сделок начат переход на среднесрочную стратегию торговли... о чем ниже...

—реднесрочна€ торговл€ (то к чему сейчас стремлюсь)

1) »меем границу опционного коридора, состо€щую из опционного барьера (вс€ совокупность сильных поддержек или сопротивлений) и зоны разворота, начинающейс€ примерно в 100пп перед ближайшей поддержкой или сопротивлением...
2) »сход€ из стратегии торговли по опционным уровн€м имеем две закономерности... цена скорее отобьетс€ от опционного барьера нежели пробьет его... и отбившись цена скорее дойдет до противоположной границы опционного коридора, нежели развернетс€ посредине пути (откаты и коррекции не в счет, равно как и скорость движени€...)
3) ќпира€сь на вышесказанное имеем точку входа (зона разворота), цель (противоположна€ зона разворота), стоплосс (плюс 50пп-100пп от внешней границы опционного барьера)...
4) “ак как зона разворота плюс размер самого опционного барьера могут достигать диапазона в несколько фигур... то сразу попасть в идеальную точку разворота это удача а не закономерность... следовательно оптимальным считаю до трех входов на одно предполагаемое движение пары... доливать в покупку или продажу с разницей примерно в 100пп...
5) ћаксимальна€ нагрузка на пару 15% от депо, учитыва€ возможность использовани€ до 3-х точек входа, нагрузка на сделку 5% от депо... размер лота рассчитываетс€ исход€ из фактического рассто€ни€ до уровн€ стоплосса... таким образом при доливе выше/ниже исходной точки продажи или покупки размер лота возрастает...
6) ¬ итоге, даже при минимальных цел€х в 3-4 фигуры достаточно одного движени€ в мес€ц, чтобы обеспечить плановые 1000пп по паре, гарантирующие прирост депо в 30-40%...
7) Ѕезубыток использовать необходимо, но надо делать это разумно... пока мыслю так... при положительном движении цены к цели более чем на 50% можно выставл€ть безубыток по открытым сделкам скажем +100пп, при движении более чем на 75% безубыток передвигаетс€ на 50%...

ѕример
фунт входит в зону разворота 1.67... идет продажа 1.67 —Ћ 1.69 “ѕ 1.60 срок сделки в приделах мес€ца... при депо 1500 оптимальный лот 0.1 - что дает 200 долларов убытка при срабатывании —Ћ и 700 долларов прибыли при срабатывании “ѕ... при лоте 0.1 резервируетс€ 20 долларов от 1500, т.е. вход 1.5-2% от депо (кредитное плечо 1:500)...

ѕереход на данную стратегию планирую завершить в сент€бре... плюс тестирование 2-3 мес€ца... так что обобщать результаты с точки зрени€ среднемес€чной доходности буду не раньше декабр€.

ƒальнейшее развитие правил торговли и повышение доходности возможно лишь при добавлении в существующую опционную стратегию дополнительных инструментов... в этой ситуации € ставлю на изучение паттернов и волнового анализа...


--------------------
¬сем удачи и профитов...


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
JerryRed
сообщение 23.8.2011, 20:10
—ообщение #6


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1175
–епутаци€: 21
–егистраци€: 21.8.2011
»з: ћосква
ѕользователь є: 2124
—пасибо сказали: 2545 раз(а)




÷итата(Evgeny1976 @ 23.8.2011, 20:05) *
ћихаил здравствуйте,у вас есть возможность сделать видеоролик по вашей торговой системе(как ,что ,когда и почему ,что бы носом ткнуть таких непонимающих как -€) — июн€ наблюдаю ..,поражЄн ¬ашими победами!!! «аранее благодарю. ”дачи!!



„естно говор€ пока не задумывалс€ над видеороликом... но нет ничего невозможного... может быть в перспективе, пока не обещаю...


--------------------
¬сем удачи и профитов...
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
JerryRed
сообщение 3.9.2011, 22:14
—ообщение #7


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1175
–епутаци€: 21
–егистраци€: 21.8.2011
»з: ћосква
ѕользователь є: 2124
—пасибо сказали: 2545 раз(а)




ѕриветствую...

вопрос правильный, но не "внезапный"...

вот что € писал в стратегии, в частности в "интерпретации опционных сигналов"
√раницы опционного коридора не статичны, за ними надо следить:
Х во-первых, они мен€ютс€ в св€зи с изменением размера премий (при CALL премию надо прибавл€ть к опционному уровню, а при PUT премию надо отнимать от опционного уровн€),
Х во-вторых, они могут по€вл€тьс€ (при увеличении открытого интереса к тем или иным уровн€м), либо исчезать (при уменьшении открытого интереса к тем или иным уровн€м).


теперь рассмотрим пример канадца, он действительно показателен, так как € вел его по сделкам с начала августовского опционного периода, мой незакрытый селл на 0.9740 висит аж с 04/08... что же произошло...

мы вошли в новый опционный период в полной уверенности, что в результате отработки бычьего вульфа канадец доработал до 0.97... ну максимум до 0.98, а потом вниз... обратно к нижней границе... а что получилось... наш друг, снес все ближайшие сопротивлени€ и остановить его смогли только в районе паритета... € кстати в этот момент продолжал доливать продажи (благо своп мне на руку)... потом началс€ нудный флет в районе 1.0-0.99 с переодическими пробо€ми вниз к 0.98 и чуть ниже... за это врем€ нижн€€ граница опционного коридора не только усилилась но и подн€лась... к 0.96-0.97... фактическую отработку которой мы и увидели на прошлой неделе...

теперь возможен очередной возврат к паритету и новый спуск к 0.97 и ниже, так как окт€брьские путы продолжают качать... и ниже 0.96...

так что же в нашем случае среднесрочна€ сделка... это оптимальна€ точка входа (зона разворота)... такие точки по канадцу у мен€ были в этом мес€це (верхн€€ точка входа у мен€ была на 1.0) и движение к противоположной границе... той котора€ фактически образовалась на данный момент... хотели 0.9450, а канадец смог только 0.9725... жаль, но 2,5 фигуры вполне прилична€ сделка дл€ этой пары... сколько же времени занимает движение не так важно... по опыту можно сказать от недели до мес€ца...

вывод
дл€ исключени€ чувства зыбкости и неуверенности надо набиратьс€ терпени€ и ждать оптимальные точки входа, когда цена отбиваетс€ от опционного уровн€ и весь последующий флет с рывками и откатами дл€ нас происходит уже в профитной зоне, в идеале прикрытой безубытком...

сейчас самое сложное... нужно не только дождатьс€ точек входа, но и довести до логического конца уже открытые сделки... что очень выматывает психологически...


--------------------
¬сем удачи и профитов...
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
JerryRed
сообщение 3.9.2011, 22:28
—ообщение #8


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1175
–епутаци€: 21
–егистраци€: 21.8.2011
»з: ћосква
ѕользователь є: 2124
—пасибо сказали: 2545 раз(а)




добавлю насчет "каркаса"

очень верно подмечено, что когда фигура технического анализа (волна вульфа) ложитс€ на опционные уровни картинка становитс€ практически идеальной... более того така€ картинка позвол€ла достаточно безболезненно входить в торговлю практически в любой точке... причем веро€тность ошибки с направлением была минимальна, и серьезные просадки исключались...

в августе такого подспорь€ у нас не было... и это сразу отразилось на точках входа... серьезные тактические просадки и ошибки...

€ нашел выход из ситуации... есть два пути... простой и сложный... простой уже описан и реализуетс€... т.е. если нет других ориентиров надо использовать то единственное что у нас есть - отбой от сильного опционного уровн€... сначала поймать... потом доить до победного...

второй путь дольше и сложнее... € о нем тоже писал и уже погружаюсь... им€ ему паттерны... волна вульфа ведь тоже паттерн и "голова с плечами" и ћ-вершина и W-основание... это тоже паттерны... надо расшир€ть знани€ по возможным фигурам и, совмеща€ найденные на графике паттерны с опционными уровн€ми мы сможем торговать также уверенно, как тогда, когда шли четко по волне вульфа вместе с канадцем, ауди или фунтом...

высший пилотаж € оставл€ю за волновым анализом эллиота... освоив этот инструмент и совместив его с опционными уровн€ми мы сможем получать очень реалистичную волновую проекцию, так как критические точки будут подтверждатьс€ реальными деньгами... как следствие можно будет идти по графику, собира€ все волны и вверх и вниз...

все имхо...
но как € уже писал... все только начинаетс€... goodidea.gif


--------------------
¬сем удачи и профитов...


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Kornelius
сообщение 4.9.2011, 21:12
—ообщение #9


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 585
–епутаци€: 4
–егистраци€: 4.9.2011
ѕользователь є: 2219
—пасибо сказали: 458 раз(а)




÷итата
теперь рассмотрим пример канадца, он действительно показателен, так как € вел его по сделкам с начала августовского опционного периода, мой незакрытый селл на 0.9740 висит аж с 04/08... что же произошло...

мы вошли в новый опционный период в полной уверенности, что в результате отработки бычьего вульфа канадец доработал до 0.97... ну максимум до 0.98, а потом вниз... обратно к нижней границе... а что получилось... наш друг, снес все ближайшие сопротивлени€ и остановить его смогли только в районе паритета... € кстати в этот момент продолжал доливать продажи (благо своп мне на руку)... потом началс€ нудный флет в районе 1.0-0.99 с переодическими пробо€ми вниз к 0.98 и чуть ниже... за это врем€ нижн€€ граница опционного коридора не только усилилась но и подн€лась... к 0.96-0.97... фактическую отработку которой мы и увидели на прошлой неделе...

теперь возможен очередной возврат к паритету и новый спуск к 0.97 и ниже, так как окт€брьские путы продолжают качать... и ниже 0.96...


ѕривожу цитату из обсуждени€ канадца в соседней теме. smile.gif ’очу высказать тоже одну мысль по этому поводу.

¬ общем, ситуаци€ почти аналогична€ как у ћиши. ƒержал канадца в продаже от 0,97 с доливом на 0,98. “олько разница в том, что € торгую на Rumus, поэтому там не 2 разные позиции открылись, а произошло усреднение до 0,9750. “ак вот, в дальнейшем жалею, что не выставл€л ордеров вблизи паритета, если бы сделал это, было бы вообще замечательно. “еперь перехожу к мысли. smile.gif ƒа, опционные уровни смещаютс€, в нашем динамичном мире ничего не стоит на месте. Ќо мне кажетс€ в данном случае просто можно и нужно сместить уровни “ѕ.  онечно, тер€ешь в прибыли, но по крайней мере в итоге то закрываешьс€ без убытка да еще и с какой-то прибылью.
¬ случае если бы € 3ю точку входа в районе паритета осуществил, то около 100 пп можно было бы зафиксировать. (но это оп€ть же –умус, поэтому это были бы 100 пп усредненной общей тройной позиции, в ћетатрейдере в пунктах было бы больше профита)


--------------------
»стина где-то р€дом...
ƒмитрий


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
JerryRed
сообщение 4.9.2011, 22:12
—ообщение #10


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1175
–епутаци€: 21
–егистраци€: 21.8.2011
»з: ћосква
ѕользователь є: 2124
—пасибо сказали: 2545 раз(а)




ѕринципы моей работы модератором

ѕоскольку данна€ ветка €вл€етс€ авторским форумом, администраци€ FXTDE разумно предоставила мне право корректировани€ сообщений, в созданных мною ветках... devilfinger.gif

—читаю необходимым озвучить принципы, которыми € буду руководствоватьс€...

ћои основные права как модератора:
  • удаление сообщений...
  • перемещение сообщений из одной ветки в другую...


Ѕезусловному удалению будут подвергатьс€ сообщени€, содержащие попытки оскорбить или спровоцировать других участников на бессмысленный спор (троллизм), равно как и размышлени€ о том, что опционы это лоходром и нафиг вы тут все собрались...
” нас тут все-таки не открыта€ смотрова€ площадка, а скорее полузакрытый клуб единомышленников, уважающих друг друга и стратегию, котора€ хоть и частично, но объединила всех нас...

“акже, во всех ветках кроме "песочницы" € буду удал€ть, спуст€ некоторое врем€ (скажем день-два), малозначительные сообщени€, либо комментарии, относ€щиес€ к сиюминутной ситуации...
ѕрошу отнестись к этому с пониманием... ѕрогнозные ветки по опционным парам нужны прежде всего дл€ накоплени€ статистики среднесрочного прогнозировани€ в рамках опционной стратегии и захламл€ть их второстепенными вещами нецелесообразно... с другой стороны... прогнозирование движени€ по этим парам с использованием иных инструментов приветствуетс€, так как целиком и полностью соответствует озвученной выше задаче...

ѕолезна€ информаци€, размышлени€, вопросы и комментарии, св€занные с развитием стратегии, но выложенные в иных ветках, будет переноситьс€ в соответствующую ветку "—тратеги€", полезна€ информаци€ по ситуации на рынке, не относ€ща€с€ напр€мую к опционным парам, но выложенна€ в прогнозных ветках, будет переноситс€ в "ѕесочницу"...

P.S.
опыта работы модератором у мен€ не было... начну "звездить" или "зарыватьс€"... открыт дл€ критики не стесн€йтесь...

но планирую быть непреклонным, так как грамотна€ статистика за длительный период, очищенна€ при этом от флуда, сможет дать нам бесценный анализ работы со стратегией...

P.P.S.
если возражений нет, то активных участников общени€ прошу выразить свое согласие с изложенными принципами, нажав кнопочку "—пасибо"... ну чтобы официальный опрос не проводить...


--------------------
¬сем удачи и профитов...


ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Kornelius
сообщение 10.9.2011, 18:50
—ообщение #11


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 585
–епутаци€: 4
–егистраци€: 4.9.2011
ѕользователь є: 2219
—пасибо сказали: 458 раз(а)




÷итата
«десь в отличии от первого варианта дополнением €вл€етс€ то, что отчеты —ћ≈ нам указывают два уровн€, между которыми цена скорее всего (если не случитс€ ну, чего-нибудь апокалиптического) будет двигатьс€ в течение мес€ца. ¬ этом большое облегчение. Ќо, есть и огромное Ќо - мы по прежнему не знаем как она будет двигатьс€. » мы оп€ть прибегаем к помощи ‘ј и “ј.


»рина, хотел бы дополнить, цена может не достичь границ периода и без чего-либо апокалиптического. Ёто очень важное уточнение. ѕоэтому действительно большое облегчение дл€ нас - это малый стоп и большой “ѕ, когда мы входим в рынок у одной из границ периода.

» еще один вопрос возник. ¬от у нас есть 2 опционные границы. ¬от мы входим в рынок (2, 3м€ сделками например) у одной из зон. —тавим лос€ - за той границей в которой вошли. —тавим “ѕ - € бы поставил половину рассто€ни€ до нижней границы, но не менее 2*(величина лос€). ѕо-моему, в этой схеме нет пустоты. ≈сть нетерпеливость и выдумывание возможных движений рынка внутри границ периода. ≈сли действовать только по вышеозначенной схеме - нет ничего непон€тного и нет пустоты.
ƒа, границы смещаютс€ - смещаем и “ѕ вместе с ними. Ћос€ сто€щего за границей, думаю, смещать не надо. ≈сли границу пробили - значит выходим, наша стратеги€ , как и люба€ друга€, выигрышна далеко и далеко не в 100% случаев.


--------------------
»стина где-то р€дом...
ƒмитрий


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Kornelius
сообщение 10.9.2011, 19:20
—ообщение #12


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 585
–епутаци€: 4
–егистраци€: 4.9.2011
ѕользователь є: 2219
—пасибо сказали: 458 раз(а)




÷итата(Tower @ 10.9.2011, 21:16) *
ј дл€ мен€, какое-нибудь подтвердение по “ј: фигура, канал и т.п.


ќни (фигуры ¬ј и фигуры “ј) очень взаимосв€заны. smile.gif ”же не раз подмечал про себ€, что все эти "бабочки" , "драконы", W, M дно , вершины - все они есть и в ¬ј в виде тех или иных удлиннений, различных плоскостей, диагональных треугольников, начальных и конечных треугольников (последние как раз часто вход€т в различные фигуры “ј). ¬ виде 2х волн, которые очень часто формируют по сути второе дно или вторую вершину, и которые говор€т что далее последует треть€ - мощное движение в сторону от дна или вершины. ¬ общем, “ј и ¬ј очень взаимосв€заны, у них есть общий корень.


--------------------
»стина где-то р€дом...
ƒмитрий
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
JerryRed
сообщение 10.9.2011, 19:21
—ообщение #13


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1175
–епутаци€: 21
–егистраци€: 21.8.2011
»з: ћосква
ѕользователь є: 2124
—пасибо сказали: 2545 раз(а)




÷итата(Tower @ 10.9.2011, 19:09) *
¬от надеюсь в этом периоде заход по фунту должен быть правильным, если опустимс€ до нижней границы. ¬о вс€ком случае, где-то на 1.5650-1.57 буду пробовать. Ќадеюсь, что нижн€€ граница не подведет.



могу дополнить таким вариантом
услови€ входа (не беру в данном случае “ј и ¬ј как дополнительный индикатор), работа только с опционами

1) близость к границе опционного коридора...
2) наличие целей, т.е. сильных уровней на противоположной стороне коридора !!!
3) вспомогательные сигналы (накачка, распродажа и т.д.)

как-то так пока... но надо дорабатывать и главное подтвердить практикой...

P.S.
и еще... май и два летних мес€ца наполнили такой самоуверенностью... то то что сейчас идет... это чистой воды вышибание дури из головы... и процесс еще не закончен дл€ мен€...

а второе... не всегда, открыв опционный отчет, можно сразу определить цели и начать торговать... иногда надо долго ждать, пока сложитс€ картинка дл€ идеальной среднесрочной сделки с устраивающими нас параметрами... это тоже надо осознать...


--------------------
¬сем удачи и профитов...


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Kumanin
сообщение 25.9.2011, 11:27
—ообщение #14


”частник
**

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 29
–епутаци€: 0
–егистраци€: 22.8.2011
ѕользователь є: 2128
—пасибо сказали: 9 раз(а)




ƒобрый день!
— интересом прочитал тему, спасибо.
ƒл€ дополнительного понимани€ вопроса хочу предложить почитать еще одну тему:
http://ruforum.mt5.com/threads/1158-ћетоди...четов-—ћ≈/page2
ќсобо интересны будут сообщени€ пользовател€ mameshev. Ёто профи, с некоторым стажем, к тому же имеет опыт работы с опционами. ¬ его сообщени€ есть ссылка на его сайт, где можно узнать еще много интересногоЕ Ќо дело не в этом.

—разу начну с цитаты из его сообщени€:
на рынке деривативов 95% участников это хеджеры, компании и предпри€ти€, которых ¬ќќЅў≈ не интересует фин результат сделки, надеюсь все понимают это пон€тие.

ƒалее мои рассуждени€, как спекул€нтаЕ
ƒопустим € покупаю опцион CALL, выплачиваю при этом премию в размере 50 пунктов. ѕотом в простейшем случае, сижу и жду дн€ экспирации. ≈сли курс поднимаетс€ до нужного уровн€ + 50 пипс, € рассчитываю на прибыль. ≈сли нет, получаю убыток. ѕо сути € добровольно открыл позицию с локом 50 пипс (замок, 2 позиции в разные стороны). —разу вопросЕ Ќафиг она мне нужна? ≈сли мне интересен именно уровень страйка, € могу совершенно бесплатно поставить там отложенный ордер на покупку и если цена пойдет выше, покупаю. ≈сли не пойдет, уберу ордер, но бесплатно. Ќа самом деле немного сложнее, так как преми€ мен€етс€ и продав опцион позже € получу прибыль от разницы премии. Ќо в любом случае эта прибыль будет меньше, чем если просто открывать позицию на изменение курса. ѕравильно? ¬едь не будет же преми€ увеличиватьс€ быстрее, чем растет курс валютной пары.

¬ернусь к тому, с чего начал: *95% участников ЕЕ. компании и предпри€ти€, которых ¬ќќЅў≈ не интересует фин результат сделкиЕ..*. “.е. что € хочу довести, то, что опционы дл€ спекул€нта не интересны. ј следовательно и уровни особого интереса не представл€ют. ѕоэтому возникает вопрос, с какого перепугу эти уровни должны работать, если всем на них насрЕ..? —ами продавцы опционов тоже думаю не глупые люди и в убыток работать не будут. ≈сли цена пробивает уровень им просто достаточно открыть позицию по курсу и всеЕ.
≈сли € не прав, то поправьте, плизЕ. scratch_one-s_head.gif


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
andrey_spb
сообщение 30.9.2011, 12:43
—ообщение #15


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 184
–епутаци€: 0
–егистраци€: 14.3.2011
ѕользователь є: 1573
—пасибо сказали: 60 раз(а)




÷итата(Kumanin @ 25.9.2011, 11:27) *
ƒобрый день!
— интересом прочитал тему, спасибо.
ƒл€ дополнительного понимани€ вопроса хочу предложить почитать еще одну тему:
http://ruforum.mt5.com/threads/1158-ћетоди...четов-—ћ≈/page2
ќсобо интересны будут сообщени€ пользовател€ mameshev. Ёто профи, с некоторым стажем, к тому же имеет опыт работы с опционами. ¬ его сообщени€ есть ссылка на его сайт, где можно узнать еще много интересногоЕ Ќо дело не в этом.

—разу начну с цитаты из его сообщени€:
на рынке деривативов 95% участников это хеджеры, компании и предпри€ти€, которых ¬ќќЅў≈ не интересует фин результат сделки, надеюсь все понимают это пон€тие.

ƒалее мои рассуждени€, как спекул€нтаЕ
ƒопустим € покупаю опцион CALL, выплачиваю при этом премию в размере 50 пунктов. ѕотом в простейшем случае, сижу и жду дн€ экспирации. ≈сли курс поднимаетс€ до нужного уровн€ + 50 пипс, € рассчитываю на прибыль. ≈сли нет, получаю убыток. ѕо сути € добровольно открыл позицию с локом 50 пипс (замок, 2 позиции в разные стороны). —разу вопросЕ Ќафиг она мне нужна? ≈сли мне интересен именно уровень страйка, € могу совершенно бесплатно поставить там отложенный ордер на покупку и если цена пойдет выше, покупаю. ≈сли не пойдет, уберу ордер, но бесплатно. Ќа самом деле немного сложнее, так как преми€ мен€етс€ и продав опцион позже € получу прибыль от разницы премии. Ќо в любом случае эта прибыль будет меньше, чем если просто открывать позицию на изменение курса. ѕравильно? ¬едь не будет же преми€ увеличиватьс€ быстрее, чем растет курс валютной пары.

¬ернусь к тому, с чего начал: *95% участников ЕЕ. компании и предпри€ти€, которых ¬ќќЅў≈ не интересует фин результат сделкиЕ..*. “.е. что € хочу довести, то, что опционы дл€ спекул€нта не интересны. ј следовательно и уровни особого интереса не представл€ют. ѕоэтому возникает вопрос, с какого перепугу эти уровни должны работать, если всем на них насрЕ..? —ами продавцы опционов тоже думаю не глупые люди и в убыток работать не будут. ≈сли цена пробивает уровень им просто достаточно открыть позицию по курсу и всеЕ.
≈сли € не прав, то поправьте, плизЕ. scratch_one-s_head.gif

Ќу, уровни все таки интересны. ќсобенно с большими обемами. Ёто ведь результат работы серьезных людей работющих в теме. ѕочему бы им не воспользоватьс€?
ќпционами хэджируют сделки. „асто предсто€щие. «ащищают предсто€щее пополнение резервов от возможных колебаний не в ту сторону.
ѕутами страхуют лонги, коллами- шорты.....
Ќу и. ѕредставьте, что вы отмороженый спекул€нт с джойстиком, движени€ которого рисуют на графике свечи в сотню пунктов. ƒвижение от себ€- buy, на себ€- sell. » решили вы устроить козью морду на USDCHF. ѕара идет вниз, вы по тихому покупаете опционы пут на франк( USDCHF- обратна€ котировка). ѕри этом на графике пары это никак(или почти никак) не отражаетс€, это ключевой момент. » к сроку экспирации вы ночью начинаете баить USDCHF. «а несколько часов взлет на 700 пунктов, продолжение движени€, поддержаное остальным рынком. » кроме прибыли на форе вы еще получаете прибыль по опционам. ¬от такое фэнтази.


--------------------
«лодей убит, принц женилс€. Ќе жизнь, а сказка.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Kumanin
сообщение 1.10.2011, 19:59
—ообщение #16


”частник
**

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 29
–епутаци€: 0
–егистраци€: 22.8.2011
ѕользователь є: 2128
—пасибо сказали: 9 раз(а)




”ровни интересны, согласен. Ќо, к сожалению методики работы с этими уровн€ми пока нет. Ќа сайте форекс-клуба обзор этих уровней ведетс€ с 2006 года. я пыталс€ найти какую-то стратегию или хот€ бы вразумительное обоснование вли€ни€ этих уровней на курс, но ничего дл€ себ€ не обнаружил.
Ќа мой взгл€д ни цена страйка, ни объемы, ни интерес ни о чем не говорит. “от же продавец опциона может выкупать контракты, продавать их снова, объемы вроде растут, интерес огромен (по бюллетен€м —ћ≈)…. а толку ноль. ќпределить конкретный уровень практически невозможно, если он вообще кого-то интересует.
ј если торгова€ система подразумевает подтверждени€ отбо€ от уровн€, например разворот ћј или какой-нибудь стохастик должен просигналить, так это и без уровн€ пон€тно, что разворот началс€…

ѕроведем аналогию с простой жизнью. ќпцион (валютный) – это страховка от непредвиденного событи€, конкретно от внезапного изменени€ курса валюты. ѕокупатель опциона заключает договор, как вы заключаете договор со страховой компанией, например страху€ автомобиль от внезапных непри€тностей.  ак, каким образом, может третье лицо использовать это с прибылью дл€ себ€? ƒаже если вы знаете сумму, дату… ? как влезть в этот договор и за чей счет?

 стати, смотрел запись семинара Ёдлера, когда он приезжал в ћоскву несколько лет назад. “ак вот он там как бы невзначай, говорит об опционах такую фразу *€ не знаю людей, которые смогли бы сделать деньги на опционах. «аработать иногда можно, но сделать деньги…* Ёто не дословно, но примерно как сказал автор….

„то касаетс€ фэнтази, то в интересах продавцов опционов старатьс€ удержать рынок спокойным перед экспирацией. „то бы не нарушить равновеси€ и не пересчитывать контракты….
 онкретно по франку…≈сли считать Ўвейцарский банк *отмороженным спекул€нтом*, то прежде чем такое совершить, он долго терпел… его вынудили это сделать и он долго предупреждал что сделает это…. wink.gif (прив€зка франка к евро)

ѕо поводу использовани€ именно опционных контрактов спекул€нтами, а не уровней опционов, есть материалы, статьи. ќбобщенное название этой темы *торговл€ волатильностью*.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Kornelius
сообщение 1.10.2011, 21:43
—ообщение #17


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 585
–епутаци€: 4
–егистраци€: 4.9.2011
ѕользователь є: 2219
—пасибо сказали: 458 раз(а)




— ма€ мес€ца и по текущий момент опционные уровни по фунту отрабатывали очень хорошо. ÷ена ходит от верхнего мощного скоплени€ колов до нижнего мощного скоплени€ путов. ¬от вам и пример, как можно пользоватьс€ опционными уровн€ми. —обственно, иначе не было бы ни этой ветки, ни стратегии.


--------------------
»стина где-то р€дом...
ƒмитрий
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Kornelius
сообщение 1.10.2011, 22:28
—ообщение #18


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 585
–епутаци€: 4
–егистраци€: 4.9.2011
ѕользователь є: 2219
—пасибо сказали: 458 раз(а)




¬ы продолжаете троллить... ¬ы невнимательно прчоли тезисы данной “—. “ут не прогнозы дают на квартал вперед, а точки входа и уровни —“ќѕ и “ѕ. ѕовторюсь, с ма€ мес€ца вы можете проследить и у ћихаила, цена ходила от верхней границы к нижней. Ёто означает что с ма€ мес€ца по данной стратегии мы продавали у верхней границы и покупали у нижней, и цена действительно разворачивалась у этих уровней.   чему ваш вопрос о будущем до декабр€, если мы сейчас находимс€ в окт€брьском опционном периоде и судим о цел€х до 11 окт€бр€?

Ќа данный момент если смотреть, то цена с большой веро€тностью отобьетс€ от уровн€ 1.53 (самый мощный уровень поддержки). ¬ерхних целей пока нет, поэтому “ѕ придетс€ передвигать вручную в соответствии с вашим ћћ.


--------------------
»стина где-то р€дом...
ƒмитрий
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Tower
сообщение 10.10.2011, 21:26
—ообщение #19


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 345
–епутаци€: 6
–егистраци€: 3.9.2011
»з: ћосква
ѕользователь є: 2215
—пасибо сказали: 270 раз(а)




Ёто попытка войти в глубину основной стратегии. —оздать возможные варианты дл€ торговли на более коротких отрезках времени.
____________________________________________________________________


—тратеги€ Уќтбой и проскальзываниеФ
јвтор "—ергей 1970"
—тратеги€ использовалась дл€ торговли внутри дн€ и дл€ УпипсовкиФ, однако она также может быть использована и на более длительных временных отрезках.

¬ основе идеи лежит предположение, что цена может как отбитьс€ от сильного уровн€, так и пробить его (совершить "проскальзывание"),продолжив движение дальше.

¬начале по€сню, что € понимаю под "проскальзыванием"
"ѕроскальзывание" - это ситуаци€ ради которой (в идеале) и покупаетс€ опционный контракт.
ѕокупатель опциона надеетс€ на то, что приобретенный им контракт (страйк +/- преми€) не только будет исполнен ( то есть цена пересечет нужный уровень),
но и будет пройден ценой дальше в нужном ему (покупателю) направлении. Ёто позволит покупателю значительно увеличить прибыль.
¬от типичный пример "ѕ–ќ— јЋ№«џ¬јЌ»я"




ƒоказательством моего предположени€ служит тот факт, что не менее 90% контрактов, расположенных внутри диапазона уровн€ ( что такое диапазон уровн€ рассмотрено ниже)
согласно отчету —ћ≈ не закрываютс€, после пробо€ уровн€ ценой, а продолжают сто€ть, изменив (увеличив) премию.
Ётот факт можно считать сильным сигналом ѕ–ќƒќЋ∆≈Ќ»я “–≈Ќƒј!
“акже необходимо следить за изменением объемов в он-лайн. ќтсутствие "взрывных увеличений объемов" в он-лайне на страйках, образующих этот уровень , при подходе к нему цены - €вл€етс€ менее сильным признаком ѕ–ќ— јЋ№«џ¬јЌ»я.

“ехническа€ часть стратегии

1.¬ыдел€ем сильный уровень
(дл€ евро это не менее 1000)
ѕ–»ћ≈–:
ќткрываем бюллетень —ћ≈ дл€ Euro FX за 05.10.11 http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Sec...ons_2011193.pdf
¬ данный момент мы на пороге но€брьского опционного периода. ¬ыписываем
ќпционы Call
Ќо€брь - Ѕлижайший сильный Call-уровень (1041+11) страйк 1.33 + преми€ 294 пп..=1.3594 ,
ƒекабрь:первый сильный Call-уровень (901)1.33+406пп =1.3706 (предположительно сильный)
ќпционы –ut
Ќо€брь -1-ый сильный( 1686+16) страйк 1.20-19пп =1.1981
ƒекабрь - (2409+21) 1.20-64 пп = 1.1936 (этот уровень очень близко расположен к но€брьскому, а значит точно будет «Ќј„»ћџћ —»Ћ№Ќџћ ”–ќ¬Ќ≈ћ — ќѕЋ≈Ќ»я ќѕ÷»ќЌќ¬ ѕ”“)


“аким же образом выписываем все значимые Call и Put-уровни всего текущего и следующих опционных периодов.
ƒанные желательно свести в таблицу (и/или отмечать на графике) и ежедневно заносить туда изменение положени€ уровн€.
 аждый день, фиксиру€ изменение положени€ уровн€, можно увидеть тот диапазон, в котором перемещаетс€ уровень.

2. –ассматриваем другие страйки.
ћожно заметить, что после прибавлени€ (дл€ CALL) или вычитани€ ( дл€ PUT) премий, в зону интересующего нас сильного страйка могут попасть другие, менее сильные уровни.
¬ед€ такую статистику, постепенно понимаешь, хоть и приблизительно, "силовую структуру внутри уровн€". Ёта информаци€ может быть очень важной дл€ стратегии, т.к. диапазон между границами может быть достаточно широк пор€дка 100, а то и больше пунктов..
“еперь, помимо смещени€ границ, можно будет увидеть Уизменение силыФ внутри диапазона, его сильные и слабые зоны (например, нижн€€ граница может быть слабее, а верхн€€ сильнее и т.п.)

3.  огда цена вошла в диапазон сильного уровн€ и начала приближатьс€ к нему (см.картинку),



а) выставл€ем один отложенный ордер на границе коридора перед уровнем, т.е. против тренда, —Ћ на противоположной границе коридора
“ѕ - зависит от стил€ торговли (здесь на собственное усмотрение, но против тренда лучше не зат€гивать)

б) выставл€ем второй отложенный ордер на противоположной границе коридора за уровнем, т.е. по тренду, —Ћ - также на противоположной дл€ этого ордера границе диапазона (можно увеличить пунктов на 10), “ѕ - оп€ть зависит от стил€ торговли ( УпипсовкаФ, интрадей или более длительный срок - все на усмотрение трейдера)

ѕредположим цена, подойд€ к сильному уровню отбилась - первый отложенный ордер против тренда сработал.
≈сли цена пофлетовала и пошла вновь пробивать уровень и, наконец, пробив его, двинулась дальше по тренду, то на противоположной стороне диапазона
срабатывает —Ћ первого ордера и тут же открываетс€ второй отложенный ордер по тренду.

—корость и траектори€ движени€ цены при прохождении диапазона, веро€тно, тоже могут дать информацию дл€ более глубокого понимани€ процесса.
÷ена может резко пройти диапазон, может долго"прогрызать" его, а может "проскользнуть" с ложным отбоем или даже двум€ отбо€ми.
ѕока подобных подробных наблюдений не велось и данных о них нет.

—тратеги€ также предполагает выставление всего одного ордера.
“рейдер может работать только на отбой или только на УпроскальзываниеФ. «десь кому как нравитс€.

ƒл€ более глубокого понимани€ стратегии (особенно в части выставлени€ ордеров), предлагаю свои “≈ќ–≈“»„≈— »≈ ѕ–≈ƒѕќЋќ∆≈Ќ»я о том, как ведут себ€ покупатели и маркетмейкеры в течение всего опционного периода и что такое ѕ–ќ— јЋ№«џ¬јЌ»≈ — Ћќ∆Ќџћ ќ“Ѕќ≈ћ

“еоретические предположени€


я категорически настаиваю, что 95% опционов приобретаютс€ не дл€ хеджирование или страхование рисков (дл€ этих целей есть обычные валютные фьючерсы), а дл€ получени€ прибыли.

я исхожу из того что большую часть опционного рынка нам" не показывают", но "видима€" часть (выборочна€ совокупность) вполне отражает "скрытую" часть(генеральную совокупность).

–ынок опционов упрощенно делитс€ на маркетмейкеров(продавцов) и покупателей.
«адача маркетмейкеров(продавцов) грамотно выставл€ть премии к страйкам пут и кол....
— одной стороны контракты должны быть привлекательны дл€ "покупателей", а с другой должны отражать реалии рынка и невозможность их быстрого "преодолени€ покупател€ми".
»ными словами - маркетмейкеры(продавцы) должны сохранить всю премию(или ее часть) до даты"экспираци"проданного ими контракта. —оответственно ѕ–≈ћ»я -это ћј —»ћјЋ№Ќџ… Ќќ Ќ≈√ј–јЌ“»–ќ¬јЌЌџ… ƒќ’ќƒ ћј– ≈“ћ≈… ≈–ќ¬(ѕ–ќƒј¬÷ќ¬)
«адача "покупателей" приобрести контракт как минимум - реально исполнимый до даты "экспирации" с минимальной премией и как максимум - с возможностью "ѕ–ќ— јЋ№«џ¬јЌ»я"

»звестно, что маркетмейкеры (продавцы) продают контракты с премией, величина, которой рассчитываетс€ по определенным правилам.
≈сли день экспирации близко , то она вычисл€етс€ по сложной формуле, в которой учитываетс€ и текуща€ цена валютной пары, и всевозможные риски, и уровни Lo и Hi и т.д. и т.д. ¬еличина премии при этом может достигать нескольких сот пунктов.
» если произойдет "проскальзывание" , то есть пробой уровн€, то маркетмейкеры понесут убытки.
ѕоэтому одна из наиважнейших задач маркетмейкера - защита уровней, на которых есть большое скопление контрактов.
»сход€ из этого, предполагаю, что ¬ќ ¬–≈ћя ќ“—”“—“¬»я —»Ћ№Ќќ√ќ “–≈Ќƒј –џЌ ќћ ”ѕ–ј¬Ћяё“ ћј– ≈“ћ≈… ≈–џ (ѕ–ќƒј¬÷џ ќѕ÷»ќЌќ¬)

ј вот чем дальше от дн€ экспирации, тем преми€ меньше, соответственно и риск дл€ маркетмейкеров меньше.

¬ этом случае приходит в действие уже логика покупателей, которые могут покупать определенные страйки в больших объемах с маленькими преми€ми. ¬озможно, что приобрета€ эти опционы, они ориентируютс€ на ключевые уровни цен, так как рассчитывают, что в момент приближени€ к этому уровню к ним присоединитс€ огромное количество трейдеров, ожидающих, что цена скорее всего продолжит тренд.
¬ этом случае продавцам (маркетмейкерам) становитс€ просто невыгодно держать "оборону" уровн€....

–ассмотрим подробнее вариант, который € называю "ѕ–ќ— јЋ№«џ¬јЌ»≈ — Ћќ∆Ќџћ ќ“Ѕќ≈ћ"
ѕо моим наблюдени€м часто можно увидеть следующую картину:
÷ена подходит к границе уровн€, зачастую даже "вгрызаетс€" в него и совершает отскок. “ут очень важный момент!

Ќеобходимо определитьс€ - пойдет ли цена к противоположному сильному уровню (то есть как обычно прин€то считать - отобъетс€ от уровн€) или начнетс€ флет возле границы с периодическим "вгрызанием" в уровень и последующим пробоем этого уровн€.

–аньше така€ ситуаци€ мне представл€лась вполне логичной. ѕредставим, что силы маркетмейкеров (продавцов) и покупателей равны -1-ые защищают уровень... 2-ые пытаютс€ продавить.
я думал, что происходит постепенное закрытие контрактов, расположенных внутри уровн€, а пробиваем мы его, когда все они исполнились и маркетмейкерам (продавцам) больше нечего защищать.
Ќо, обратив внимание на отчеты, увидел что контракты сто€т себе целехоньки на 90%.

ѕо моему предположению в этом случае мы имеем более »«ќў–≈ЌЌџ… ¬ј–»јЌ“ ѕ–ќ— јЋ№«џ¬јЌ»я.

Ќе знаю имеет ли место вышеописанна€ борьба (возможно отчасти да), но мне это представл€етс€ как определенный "развод рынка".
 ак это может работать?
 ак правило, скоплени€ контрактов наход€тс€ на ключевых точках рынка и отбой от них представл€етс€ огромной массе трейдеров как некий переломный момент...—оответственно они спешат толпой запрыгнуть в" уход€щий поезд".... ну, а цена потом технично возвращаетс€ назад и проходит уровень...ѕоэтому держатели контрактов(покупатели) и не тороп€тс€ после пробо€ уровн€ с закрытием контрактов. ќни надеютс€, что после всеобщего "прыжка в поезд" уровень будет пробит, цена пойдет дальше, и в результате можно будет получить прибыли больше.

ћаркетмейкеры в этот момент вид€т лавинообразное нарастание факторов, которые работают против них.  этим факторам можно отнести и открытие/закрытие соответствующих ордеров,...и сн€тие стоп-лоссов, и выставление б/у,...и массовое выставление отложенников...и т.д.
ќни четко представл€ют, что держать уровень дольше смысла нет. » поскольку маркетмейкеры торгуют не только опционами, но €вл€ютс€ и ведущими брокерами на рынках, в том числе и на ‘орекс, то у них есть реальна€ возможность спровоцировать ложный отбой дл€ банального сбора стоп-лоссов и таким образом уменьшить потенциальные убытки.

«амечу, что таких попыток с"ложным отбоем" может быть несколько.
»менно такой зат€жной и изощренный вариант прохода опционного уровн€ € и назвал "ѕ–ќ— јЋ№«џ¬јЌ»≈ — Ћќ∆Ќџћ ќ“Ѕќ≈ћ". ѕри данной ситуации трудности у трейдера (просадки, срабатывание стоп лоссов и т.п.) возникают именно с ордером, поставленным в противоход (на отскок от уровн€), поэтому в определенных ситуаци€х (или стратеги€х) € предпочитаю выставление ордера только по ходу движени€.

¬озникает вопрос - как отличить насто€щий отскок от ложного????....эту тему пока глубоко не изучал ...надо отдельно смотреть и набирать статистику по этому вопросу. ѕомимо общеизвестных инструментов (индикаторы, фибо-уровни и прочее) есть иде€ прот€нуть фибо-уровни до противоположного сильного уровн€ и понаблюдать.

________________________________________________________________________________
________


¬се вопросы и благодарности автору. я лишь редактор текста.


--------------------
»рина.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Konstanbar
сообщение 11.10.2011, 22:41
—ообщение #20


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 195
–епутаци€: 3
–егистраци€: 31.7.2011
ѕользователь є: 2043
—пасибо сказали: 192 раз(а)




«дравствовать, всем!
»рина, большое спасибо за редактирование стратегии. ” ¬ас как то получаетс€ все разложить по полочкам.
—егодн€ пришла в голову мысль - как нам обмениватьс€ графиками.  артинки, которые € выставл€ю, на них не все видно, а если открыть график у себ€ - будут видны все уровни и текущие и предыдущих дней. ѕредлагаю попробовать. я заархивировал свой шаблон. ” себ€ пробовал: открываю новый график фунта и включаю шаблон. ¬се линии, метки перенос€тс€ на новый график.
” кого ћ“4 должно сработать. ‘айл OpcionsLevels.tpl нужно вставить в папку templates по адресу : Progpam files/ MT4/templates .
ѕотом запустить ћ“4, открыть новый график и в шаблонах должен по€витьс€ OpcionsLevels.
≈сли получитс€, будет общатьс€ намного проще. “ам в архиве заодно кинул свои сводки по опционам, кому интересно можете посмотреть как € представл€ю себе таблицу. ¬от ссылка на файл : http://files.mail.ru/L6VYDS
ѕрикрепленный файл  Opcions.rar ( 452,32 килобайт )  ол-во скачиваний: 76


ќ! “ут оказываетс€ и файлы сразу можно загружать. ј € с майлом мучилс€.
ѕ.—. Ћучше всего видно на Ќ1


--------------------
_______________________________________________________________________
√лавное в жизни это точно знать где ты сейчас находишьс€ и что ты сейчас делаешь
___________
 ост€


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

5 страниц V   1 2 3 > » 
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 10.7.2020, 3:25
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных