IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

 
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> “—, индикаторы и идеи замечательных людей., “о, что не должно погибнуть под √игабитной бомбой интернета
Ќастырный
сообщение 5.2.2010, 12:38
—ообщение #1


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 965
–епутаци€: 8
–егистраци€: 5.1.2010
ѕользователь є: 555
—пасибо сказали: 384 раз(а)




ѕривет!

÷итата
÷итата(Ќастырный @ 5.2.2010, 17:09)
Kur на ‘  или на ѕауке (не помню уже точно) - показывал свою систему подсчета √иѕ и как частный случай - двойную вершину.
Ќадо покопатьс€ в архиве, вроде бы копировал себе это...



÷итата
÷итата(Ёжени Ѕаст)
Ѕыло б неплохо. —обрали бы в "»збранном" подборку типа методических указаний. ј то все вал€етс€ по форумным архивам, хватишьс€ - а там снесли, там похерили, там зафлудили...
ѕ.с. ” мен€ где-то на харде были несколько тем  ура, в т.ч. " ак отличить работающую ћ“— от подогнанной под кривую", так что могу поддержать инициативу




--------------------
ќбход€ разложенные —удьбой грабли, лишаешь себ€ бесценного опыта! (с) не €.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. © не €.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ќастырный
сообщение 5.2.2010, 12:45
—ообщение #2


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 965
–епутаци€: 8
–егистраци€: 5.1.2010
ѕользователь є: 555
—пасибо сказали: 384 раз(а)




Kur

Ўироко известный трейдер и форумчанин.

√олова и плечи + двойна€ вершина как вариант
/*
http://forum.fxclub.org/forum/viewtopic.ph...ghlight=#207041
(Ќастырный: ссылку не провер€л на работоспособность)

Ћадно, так и быть, ещЄ одну систему раскрою.
Ќазываетс€ она "ƒвойна€ вершина", про нее недавно ƒжокер писал. ѕо духу близка к голове и плечам, но есть нюансы. ј нюанс такой, что одно из "плеч" должно быть равно "голове". –азница - не более 5 пунктов (ќќќ правильно отметил, а чЄ вы хотите - профессионал. ќлег, респект!)
„то у нас там из свеженького? ƒа вот же, только что профит схлопотал.

»так, GBPJPY, 28.05.04 01:00
—формировалась двойна€ вершина - левое плечо на 204.01, правое плечо на 204.03. –азница в 2 пункта, т.е формально имеем двойную вершину. “очка входа на 1 пункт ниже впадины, профит на 1 пункт + спрэд выше нижней вершины.

ј где мой волшебный индикатор "√олова и плечи"? ƒа вот же он.
¬ерхн€€ точка 203.68
Ќижн€€ точка 103.03
Ќаправление -1(вниз)

ѕолучаем:
“очка входа на 203.02 - на 1 пункт ниже впадины.
—топ на 204.10, т.е 204.01 +1 пунтк +8 пунктов спрэд
ѕрофит на 202.28
Ѕезубыточность на 202.66.

Ћадно, разбирайтесь, а € пошЄл в дневник очередной профит записывать.

Seer там ещЄ не лопнул? ∆дЄм, ждЄм...
==========================================================================

јлексей, можно € свои 5 копеек вставлю? Ёто ничего, что € настолько пь€н, что передо мной сейчас 2 монитора и 3 клавиатуры?
ƒобрались до "√оловы и плечей"? —остр€пал не так давно на них систему и назло Seer'у размещу на общее обозрение.
»так, тренд вверх, правое плечо должно быть ниже левого. —тавим ордер на открытие на 1 пункт ниже правого плеча. —топ на 1 пункт (+спрэд) выше наиболее высокого плеча, профит на 75% от разницы между "головой" и точкой входа. ¬ книжках указываетс€, что профит нужно ловить на рассто€нии, равном рассто€нию от головы до точки входа, а € пришЄл к выводу, что 75% - лучше.


“ут рисуетс€ и точка профита, и точка безубыточности (половина рассто€ни€ от точки входа до точки профита).

ј вот если тренд вниз, то всЄ наоборот.
ј даже могу и пример тиснуть, а чЄ нам...

“ак-с, что у нас из последнего профитного именно по этой системе? ƒа вот же - EURJPY, не далее, чем вчера.
»так, состо€ние на 27.05.04 02:00. ќбразовалась "голова и плечи", низ левого плеча на 134.85, низ головы на 134.75, низ правого плеча на 135.21. правое плечо выше левого, так что считаем фигуру состо€вшейс€.
«аводим данные в индикатор:
¬ерхн€€ точка - 135.62
Ќижн€€ точка - 134.75
Ќаправление - 1 (вверх)

(Ќастырный: речь идет о фигуре
134.85 26.05.2004 5:00
134.75 26.05.2004 15:00
135.21 27.05.2004 2:00
135.62 27.05.2004 1:00
)

»того имеем точку входа 135.68 (т.е. 135.61 + 1 пункт + спрэд 5 пунктов)

Ћосс ставим на 1 пункт ниже самого нижнего плеча, т.е на 134.84

ѕрофит получили на 136.27, точку безубыточности на 135.94.

¬от. » пусть Seer лопнет!



==============================================================================

ƒополнение:

»з переписки с ёрием  урагиным ( ур)

ёрий!
¬ прошлом году ¬ы в ветке Alexus опубликовали свою систему по √олове-плечам.
¬опрос: а в какой момент ¬ы считаете, что модель состо€лась? —уд€ по ¬ашему описанию,
¬ы открываете позицию на следующей свече после того как "сформировалс€" hi, который
¬ы принимаете за правое плечо. ¬аш ордер -1 пипс от Hi правого плеча.
ј откуда уверенность, что курс пойдет в нужную ¬ам сторону?
Ќапример, сегодн€, 30.03.2005 € вижу, что EurJpy на дневном графике формирует нечто,
что в будущем вполне может оказатьс€ моделью √олова-плечи.
лев. плечо 28.02.2005 hi 139.42 (котировки ‘ )
голова 14.03.2005 hi 140.71
прав плечо 30.03.2005 hi 139.20 (пока что оно ниже левого)
’от€ сегодн€ еще не закончилось, но курс на данный момент уже 138.70. “.е. можно ли
считать, что √олова-плечи оформилась?
Ѕог с ним, что ордер не стоит на -1 пипс от hi правого плеча... ќткрытьс€ можно с рынка
ј с другой стороны, как его грамотно ловить?

≈ще вопрос: в ¬аших сообщени€х часто звучит термин "точка безубыточности". я как пес
догадываюсь, что это такое..., но где бы почитать? (т.е. точка в которой риск стоп лосса
равен прибыли так?)

— уважением,



«дравствуйте,

¬ы неправильно пон€ли описание. ¬ описанном ¬ами примере "голову и плечи" € посчитал бы сформировавшимис€, когда правое плечо ниже левого. “.е. LOW свечи от 23.03.05 должно быть ниже 137.29. ¬ этом случае € поставил бы ордер на вход на 1 пункт ниже правого плеча (т.е. если LOW правого плеча было бы на 137.20, то ордер € бы поставил на 137.19), стоп поставил бы ¬ыше самого высокого плеча, т.е. на данный момент левое плечо выше, € бы поставил стоп на уровень примерно 139.50, а профит примерно на рассто€ние от точки входа до верхушки головы, т.е. примерно на 133.50 - 134.00.
“очка безубыточности - это уровень, при достижении ценой которого стоп переноситс€ на уровень открыти€, т.е., если цена пойдЄт обратно, то € закроюсь на точке открыти€, т.е. по нул€м. Ќапример, в описанном примере пусть точка безубыточности будет на 136.50.  огда цена будет там, € перенесу стоп на уровень открыти€.

ёрий

_________________
Ќет такого нелепого заблуждени€, которое не нашло бы своего защитника. (—) √олдсмит ќливер




--------------------
ќбход€ разложенные —удьбой грабли, лишаешь себ€ бесценного опыта! (с) не €.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. © не €.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 6.2.2010, 0:21
—ообщение #3


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6016
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2435 раз(а)




»ндикатор  ура "√олова и плечи" (дл€ ћетастока):

√олова и плечи

h1:=Input("¬ерхн€€ точка",0.0001,20000,1);
l1:=Input("Ќижн€€ точка",0.0001,20000,1);
t5:=Input("Ќаправлен: -1 - вниз, 0 - вниз и вверх, 1 - вверх",-1,1,0);

If(t5>=0,h1+(h1-l1)*0.75,l1-(h1-l1)*0.375);
If(t5>=0,h1+(h1-l1)*0.375,l1-(h1-l1)*0.75);


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 6.2.2010, 5:49
—ообщение #4


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6016
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2435 раз(а)




Alexus, метод борьбы с загл€дыванием в будущее на «иг-«аге:

≈ще немного о «иг-«аге.

ќсновной параметр «иг-«ага - это его размерность. Ёта размерность имеет фрактальную природу, поэтому, это фрактальна€ размерность, но мы ее будем называть просто - –ј«ћ≈–Ќќ—“№. –азмерность предлагаю использовать исключительно в %.

ќтступление.
---------------------------------------------------------------------------
‘ракталы, как мы знаем, ни чего общего не имеют с Ѕиллом ¬иль€мсом. ј вот данный подход можно отнести к методам фрактальной направленности. “ак что, всем кому близки фрактальные подходы предлагаю присоединитьс€ к обсуждению.
----------------------------------------------------------------------------

Ѕќ–№Ѕј — «ј√Ћяƒџ¬јЌ»≈ћ ¬ Ѕ”ƒ”ў≈≈!

Zig-Zag действительно загл€дывает в будущее. Ќо с этим легко боротьс€, надо только быть внимательным.

¬вожу новое пон€тие: "ѕодтвержденный ѕ» /¬ѕјƒ»Ќј". ѕики (Peak) и ¬падины (Trough), могут быть либо подтвержденными, либо нет. Ќа первом этапе разработки нашего нового метода анализа рынка предлагаю использовать только подтвержденные ѕики и ¬падины.

ƒва способа определени€ подтвержденного ѕика (¬падина зеркально) с помощью индикатора «иг-«аг.

ѕервый (простой, но не лучший): ѕодтвержденных ѕ»  - это ѕ»  предшествующий ¬падине.

http://fxclub.front.ru/PeakT.gif
≈сли не видно http://alexusm.narod.ru/peakt.html

ѕравильный способ подтверждени€ ѕиков/¬падин

≈сли после образование ѕика мы имеем падение цены на величину –ј«ћ≈–Ќќ—“» нашего «иг-«ага, то ѕик считаетс€ подтвержденным.

“.е. если мы используем «иг-«аг с размерностью 1%, то после роста цены, скажем на 2% происходит откат.  ак только этот откат становитс€ равен 1% от цены, то ѕик подтвержден. ¬ любом случае, если цена развернетс€ на повышение, то мы увидим впадину, но, данный способ помогает увидеть подтверждение ѕ» ј в правильный момент.  ак только такой момент образовалс€ - с ѕиком можно начинать работать (ну там стопы за него ставить и т.д. шучу.... пока разрабатываем только теорию, практика подождет)

http://fxclub.front.ru/PeakL.gif

“еперь индикатор дл€ автоматического определени€ последних подтвержденных уровней ѕ» ќ¬/¬ѕјƒ»Ќ:

»ндикатор € уже публиковал на форуме.

PEAK/TROUGH уровни

ra:=Input("¬ведите размерность",0.1,10,1);
TR:=TroughBars(1,C,RA)>BarsSince(Trough(1,C,RA)*(1 +RA/100)<=C);
PR:=PeakBars(1,C,RA)>BarsSince(Peak(1,C,RA)/(1+RA/100)>=C);
lp:=If(TR,Trough(1,C,RA),Trough(2,C,RA));
hp:=If(PR,Peak(1,C,RA),Peak(2,C,RA));
L1:=LowestSince(1,lp<>Ref(lp,-1),C);
H1:=HighestSince(1,hp<>Ref(hp,-1),C);
LL:=Min(l1,lp);
HL:=Max(h1,hp);
LL;
HL;
LL+(HL-LL)*61.8/100;
LL+(HL-LL)*38.2/100;

-----------------------------------------------------------------

≈ще раз хочу повторитьс€. Ётот индикатор - не торгова€ система, он сам по себе заработать денег не поможет. ј вот как его использовать - это мы с вами и должны будем определить.

P.S. ≈ще раз благодарю уважаемого Silver_s за идеи, которые помогли создать этот индикатор.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 6.2.2010, 5:54
—ообщение #5


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6016
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2435 раз(а)




Kur: признаки работающей торговой системы

1. ѕервый признак. —истема должна содержать в себе здравую идею, а не быть просто бессмысленной комбинацией индикаторов.

–ассмотрим пример конкретной системы:

Enter Long

LinRegSlope(C, opt1) > 0
AND
Cross(RSquared(C, opt2), opt3)

Enter Short

LinRegSlope(C, opt1) < 0
AND
Cross(RSquared(C, opt2), opt3)

Opt1 = 24 - 120 с шагом 12
Opt2 = 24 - 240 с шагом 12
Opt3 = 0.5 - 0.9 с шагом 0.1

»спользовать на часовых графиках.

¬ данном случае используютс€ 2 индикатора - линейной регрессии и R-квадрат. ¬от и разберЄмс€ с ними подробнее.
¬ своЄ врем€ суть R-квадрата мне доходчиво объ€снил јндрей “ерехов, вот и приведу дословно его слова:
=============
—уть R-квадрата в следующем. ≈сли цена идет конкретно в направлении крепчани€/легчани€ - это уже тренд. ѕусть нерезко, но конкретно и устойчиво. ј если цена идет конкретно и устойчиво, то ее путь должен быть близок к линии линейной регрессии - это неминуемо. Ќе бывает трендов, которые обскачут линейную регрессию. Ќе бывает трендов, которые на обобщенную пр€мую не ложатс€. “ак вот Ёр-квадрат показывает, насколько данна€ траектори€ цены близка к линейной регрессии. » если близость выше некоей справочной величины - сигнал. “ипа если за п€ть дней >77% близости, или за 10 - больше 40%. ¬ хэлпе ћетостока есть шкала.
=============
“еперь, когда мы знаем, что такое R-квадрат, мы видим первую ошибку - opt1 и opt2 должны быть равны, сравнивать линейную регрессию и R-квадрат с разными параметрами это бессмыслица.
ј теперь обратимс€ к пресловутой таблице R-квадратов:
Number ___ r-squared
of _______ Critical
Periods ___ Value(95% confidence)
5 _________ 0.77
10 ________ 0.40
14 ________ 0.27
20 ________ 0.20
25 ________ 0.16
30 ________ 0.13
50 ________ 0.08
60 ________ 0.06
120 _______ 0.03

¬идно, что при параметре opt1=24 R-квадрат должен быть 0.16, при параметре opt1=120 R-квадрат должен быть 0.03. ј теперь посмотрим, с каким же значением мы его сравниваем в тесте - от 0.5 до 0.8. Ќичего близкого. ¬ывод: бессмысленный набор параметров, полностью уничтожающий смысл примен€емых индикаторов.

¬ правильном виде эта система должна выгл€деть так:

ENTER LONG:

LinRegSlope(C, opt1) > 0
AND
Cross(RSquared(C, opt1), opt3)

Enter Short

LinRegSlope(C, opt1) < 0
AND
Cross(RSquared(C, opt1), opt3)

Opt1 = 24 - 120 с шагом 12
Opt3 = 0.03 - 0.16 с шагом 0.01

Ќо даже в таком виде нужно очень осторожно следить за соответствием параметра opt3 параметру opt1.

2. ¬торой признак. Ќельз€, чтобы система зависела от случайного сочетани€ положений индикаторов.

ƒл€ примера рассмотрим приведЄнную выше систему (уже исправленную), только немного изменим запись правил.

ENTER LONG:

Cross(LinRegSlope(C, opt1),0)
AND
Cross(RSquared(C, opt1), opt3)

Enter Short

Cross(0,LinRegSlope(C, opt1))
AND
Cross(RSquared(C, opt1), opt3)

Opt1 = 24 - 120 с шагом 12
Opt3 = 0.03 - 0.16 с шагом 0.01

¬роде бы принципиально ничего не изменилось, однако теперь дл€ получени€ сигнала необходимо, чтобы линейна€ регресси€ и R-квадрат одновременно пересекли контрольные линии. «апаздывание одного индикатора от другого хот€ бы на один бар не приводит к по€влению сигнала.



Ќа рисунке видно, что происходит на самом деле. ¬ верхнем окне - индикатор линейной регрессии, в среднем окне - R-квадрат. ƒл€ получени€ сигнала на покупку нужно, чтобы линейна€ регресси€ пересекла нулевую линию снизу вверх и R-квадрат пересЄк сигнальную линию снизу вверх. ƒл€ получени€ сигнала на продажу нужно, чтобы линейна€ регресси€ пересекла нулевую линию сверху вниз, а R-квадрат по-прежнему пересЄк сигнальную линию снизу вверх. ћы же видим, что оба индикатора посто€нно пересекают эти линии туда-сюда, и вот в правой части графика вдруг эти пересечени€ случайно совпали во времени и образовалс€ сигнал. Ёто подгонка под кривую в одном из самых опасных своих про€влений. »менно по этому признаку € забраковал систему Ѕианчи, про которую писал год назад.

3. “ретий признак. ѕри сочетании индикаторов чаще всего один индикатор бывает ведущим, а остальные вспомогательными. Ћогика системы не должна мен€тьс€ с изменением параметров индикаторов.

–ассмотрим дл€ примера систему, которую € уже не раз приводил на разных форумах:

—троитс€ на двух средних и стохастике. —истема переворотна€.
¬ход в LONG при короткой средней выше длинной средней и стохастик растЄт и находитс€ ниже какой-то сигнальной линии. —игнальна€ лини€ определ€етс€ как 50-opt3.
¬ход в SHORT аналогично.

ENTER LONG:
Mov(C,opt1,E) > Mov(C,opt1*2,E) AND Stoch(opt2, opt2/2) > Ref(Stoch(opt2,opt2/2),-1) AND Stoch(opt2, opt2/2) < 50-opt3

ENTER SHORT:
Mov(C,opt1,E) < Mov(C,opt1*2,E) AND Stoch(opt2, opt2/2) < Ref(Stoch(opt2,opt2/2),-1) AND Stoch(opt2, opt2/2) > 50+opt3

opt1 - коротка€ средн€€. ƒлинна€ средн€€ всегда больше короткой в 2 раза.
opt2 - первый параметр стохастика. ¬торой параметр стохастика всегда в 2 раза меньше первого.
opt3 - сигнальна€ лини€. Ќижн€€ лини€ определ€етс€ как 50-opt3, а верхн€€ как 50+opt3

opt1=от 12 до 60 с шагом 4
opt2=от 12 до 36 с шагом 2
opt3=от 10 до 30 с шагом 5

»спользовать на часовых графиках.

¬ данном случае ведущими индикаторами €вл€ютс€ две средние, которые определ€ют тренд, а стохастик нужен дл€ поиска локального отката внутри тренда и дл€ нахождени€ наилучшей точки присоединени€ к тренду в процессе отката. ≈сли же мы увеличим параметр стохастика, например, до 60, и в процессе оптимизации получим наилучшие параметры opt1=12 и opt2=60, то, скорее всего, ведущий и ведомый помен€ютс€ местами. ¬ некоторых случа€х система может остатьс€ работоспособной, хот€ логика еЄ будет уже совсем ина€ (тренд будет определ€тьс€ по стохастику, а локальный откат - по двум средним), но в большинстве случаев мы получим абсурд и подгонку под кривую.

4. „етвЄртый признак. Ќебольшое изменение параметров не должно сильно мен€ть результаты теста.

Ёто один из наиболее легкопровер€емых признаков. ≈сли по результатам тестов небольшое изменение параметров бросает результаты от сильноприбыльных к сильноубыточным, это верный признак, что система была подогнана под кривую. ¬ нормальной системе прибыльные параметры лежат кучно.

5. ѕ€тый признак.  оличество тестов должно лежать в разумных пределах.

„ем больше количество тестов, тем больше веро€тность, что даже дл€ самого абсурдного сочетани€ индикаторов найдутс€ параметры, которые дадут хорошую прибыль. ≈сли в тестах прогон€ютс€ дес€тки тыс€ч вариантов, прибыльные результаты об€зательно будут. Ќа мой взгл€д, разумное количество тестов не должно превышать 1000 комбинаций по всему диапазону параметров, а оптимальным € считаю 500 и менее.

6. Ўестой признак.  оличество оптимизируемых параметров (как €вных, так и не€вных) должно лежать в разумных пределах.

„ем меньше число параметров системы, тем лучше. „ем проще система, тем она устойчивее. ’от€ это вопрос довольно сложный и неоднозначный. Ѕольшой разницы между €вно заданным параметром оптимизации и не€вным (т.е. индикатором с жестко заданными значени€ми) € не вижу. —амо количество примен€емых индикаторов тоже €вл€етс€ не€вной оптимизацией. ≈динственна€ рекомендаци€ - чем меньше оптимизируемых параметров, тем надЄжнее, хот€ провести €вную грань € затрудн€юсь. ¬ литературе часто встречал упоминани€, что число €вно заданных оптимизируемых параметров не должно превышать 5. ¬ этом есть смысл, хот€ цифра очень условна€.

7. —едьмой признак. ”часток графика, на котором оптимизируетс€ система, должен включать различные варианты поведени€ рынка.

“.е. система должна быть проверена и на трендах разной прот€жЄнности и крутизны, и в каналах разной ширины, и на флэтах. ƒл€ часовых графиков € считаю оптимальным период в 4 года, а минимальным - в 2.

8. ¬осьмой признак.  оличество сделок на тестируемом участке должно быть представительным с точки зрени€ мат.статистики.

≈сли количество сделок менее 30, это говорит не столько о подгонке под кривую, сколько о недостаточности данных дл€ построени€ выводов о данной системе. ¬ любом случае, примен€ть такую систему нельз€.

Ќу и, наконец, про системы, загл€дывающие в будущее. „аще всего это не подгонка под кривую, а просто ошибка, котора€ вы€вл€етс€ при первой же попытке применить систему на практике. Ќе буду выдел€ть этот случай в отдельный признак, а просто упом€ну вскользь.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 14.5.2010, 4:46
—ообщение #6


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6016
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2435 раз(а)




 ур

ќдна из миллиона методик построени€ ћ“—

www.forex.kbpauk.ru
10/12/2003 21:57

ƒовольно часто получаю письма с просьбами дать совет по построению систем. ¬ общем-то методик построени€ систем множество: сколько конструкторов - столько и методик.
я выложу свою методику, которую многократно описывал в письмах. ѕоэтому просто привожу куски из 2-х писем, где всЄ изложено довольно подробно:
=============================
—амое главное это создать индикатор тренда, т.е. определить состо€ние рынка как тренд-канал и играть только по тренду. »ндикатор тренда это не индикатор, а, скорее, чернова€ система. Ќо именно от неЄ зависит конечный успех. —делать индикатор тренда просто. ЅерЄшь любую простенькую трендовую систему и настраиваешь на часовых графиках за 4 года. «атем берЄшь другую простенькую трендовую систему, но об€зательно построенную на других индикаторах, и точно так же настраиваешь. «атем третью. ј затем все их объедин€ешь. » считаешь трендом только те участки, где все 3 системы показывают в одну сторону. ¬ противном случае - канал, его игнорируем. ѕример такой простенькой системы можешь вз€ть на сайте клуба в ветке "ƒавайте создадим коллективную ћ“—" (или в этом духе), автор, кажетс€, San, она была пару недель назад. “ам € выложил дл€ образца одну из рабочих систем, вход€щих в мой теперешний указатель тренда. ѕостроена на 2-х средних и стохастике. ќстальные 2 системы сделай по аналогии сам. Ќикакие навороты не нужны, всЄ должно быть предельно просто. ¬ качестве трендовых индикаторов можешь вз€ть AROON, линию TS »шимоку, или на своЄ усмотрение.
 огда индикатор тренда будет готов, то 80% дела сделано. ј затем, использу€ этот индикатор, можешь играть, например, по стохастику, или по дивергенци€м, да как угодно. ѕри хорошем индикаторе тренда как ни играй, проиграть сложно.
¬от, собственно, схема моих рабочих систем. »ндикатор тренда у них у всех общий, а вход и выход у каждой индивидуальный. Ќапример, можешь у одной системы сделать вход и выход по обычным сигналам стохастика, у второй - по дивергенци€м, у третьей - при отскоках от уровней.
я всегда использую часовые графики за 4 года (за 4 года рынок вс€кий был - и тренды разной крутизны, и каналы, и т.д., так что система подо все виды рынка сможет настроитьс€), но размерности индикаторов большие, чтобы была аналоги€ с дневными графиками. Ќапример, если используешь средние, то бери размерности 24 (сутки), 48 (двое суток), 60 (пол-недели), 120 (недел€) и т.д. ≈сли стохастик, то размерности 12, 24, 36, 48. ќдним словом, индикаторы не должны дЄргатьс€ понапрасну от каждого чиха, уж если сработают, то на большой ход.
Ќастраивай системы на все пары. «а критерий бери фактор восстановлени€ (прибыль/MIDD), у какой больше - та и лучше. ƒопустим, ты сделал 3 системы. 3 системы да 9 пар - итого 27 валюто-систем. » вот из этих 27 валюто-систем выбери штук 10, самых лучших, и играй только по ним.
ѕереоптимизацию проводи раз в мес€ц, чаще не надо. ‘актор восстановлени€ считай так - после оптимизации MS нарисует кривую доходности. Ќа этой кривой визуально отметь самую глубокую €му и вычисли еЄ глубину. ј затем общую доходность раздели на глубину €мы и получишь фактор восстановлени€. “аким образом замерь результаты первых нескольких тестов и выбери наилучший (он не об€зательно будет самым первым и самым доходным).
ј что касаетс€ переоптимизации, то ты будешь подбирать оптимальные параметры дл€ системы на участке, допустим, в 4 года. „ерез мес€ц у теб€ добавитс€ новый мес€ц, но зато уйдЄт за горизонт самый первый мес€ц. ќбщий характер графика может чуть-чуть изменитьс€ (например, самый первый мес€ц был крутой тренд, а теперь его уже нет - ушЄл за горизонт, зато добавилс€ новый мес€ц, а на нЄм канал). » вот дл€ этого нового графика нужно снова подобрать оптимальные параметры. ј что касаетс€ частоты переоптимизации, то у мен€ не каждый мес€ц параметры мен€ютс€, очень часто остаютс€ те же. “ак что переоптимизировать чаще просто нет смысла. “ак что тут на твоЄ усмотрение.
“олько не делай самую распространЄнную ошибку новичков - берут дл€ оптимизации слишком короткий участок графика. –езультаты при этом получаютс€ очень хорошие, но только дл€ этого участка, а в будущем они принесут убытки. Ѕери часовые за 4 года - результаты будут скромные, но надЄжные.
====================================================
» другой кусок - пример одной из черновых систем, вход€щих в указатель тренда:
====================================================
ЌашЄл € ту систему, про которую писал раньше:

ќдна из составных частей указател€ тренда.
—троитс€ на двух средних и стохастике. —истема переворотна€.
¬ход в LONG при короткой средней выше длинной средней и стохастик растЄт и находитс€ ниже какой-то сигнальной линии.
—игнальна€ лини€ определ€етс€ как 50-opt3.
¬ход в SHORT аналогично.

ENTER LONG:
Mov(C,opt1,E) > Mov(C,opt1*2,E) AND Stoch(opt2, opt2/2) > Ref(Stoch(opt2,opt2/2),-1) AND Stoch(opt2, opt2/2) < 50-opt3

ENTER SHORT:
Mov(C,opt1,E) < Mov(C,opt1*2,E) AND Stoch(opt2, opt2/2) < Ref(Stoch(opt2,opt2/2),-1) AND Stoch(opt2, opt2/2) > 50+opt3

opt1 - коротка€ средн€€. ƒлинна€ средн€€ всегда больше короткой в 2 раза.
opt2 - первый параметр стохастика. ¬торой параметр стохастика всегда в 2 раза меньше первого.
opt3 - сигнальна€ лини€. Ќижн€€ лини€ определ€етс€ как 50-opt3, а верхн€€ как 50+opt3

opt1=от 12 до 60 с шагом 4
opt2=от 12 до 36 с шагом 2
opt3=от 10 до 30 с шагом 3

»спользовать на часовых графиках.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 22.5.2010, 9:59
—ообщение #7


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6016
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2435 раз(а)




Anticuarius, http://community.livejournal.com/trade_help/24618.html

÷итата
ј васька слушает, да ест ... ))

ќсновна€ причина проигрыша трейдеров на финансовых рынках Ц это отсутствие ¬ќЋ». „аще это называют психологией, но € называю это ¬олей. “ы знаешь, как нужно поступать чтобы выигрывать, но делаешь ты все совсем не так, как нужно Е.а так как тебе легче (!!!) ты идешь на поводу у своего маленького сыкливого человечка внутри, который в момент страха прикрывает свои €йца Е » это тем более странно, что никто не бьет теб€ ни по €йцам, ни по лицуЕ тебе лезут в карман (!!). ѕричем здесь €йца?

¬се это признаки неадекватности воспри€ти€ реальности. ћозг в моменты опасности включает защитную реакцию. ќн создает иллюзорную картину реальности, чтобы не сп€тить от страха Е

¬ древнем –име в легионы выбирали новобранцев по критерию реакции на страх. „асть солдат в моменты страха бледнеют. Ёто означает, что кровь отливает от лица (и естественно от мозга). ј другие наоборот краснели. ¬от вторые и были отличными солдатами. ¬олю первых сковывал страх. ћы можем по такому же принципу выбирать и трейдеров... Ќо это означает отсев. я же думаю о том, что в своем проекте € описал формулой "не все смогут, но может каждый.  ак преодолеть то, что не получаетс€ само собой.  ак сформировать умени€ усилием ¬оли?

¬се это означает, что фактор страха, неудобства, непонимани€ и т.д. не имеют никакого отношени€ к торговле. ¬ернее не должны иметь!

ѕредставьте, что даже при нынешнем сильном тренде мажоров вниз какой-нибудь трейдер говорит мне: ... € боюсь сейчас продавать ... » как на это реагировать? я отвечаю: ... ќ. . немного побойс€, а потом попробуй поторговать.

я говорю о том, что необходимо делить все, что с вами происходит на две части:

1. “о, что вы должны делать чтобы получить прибыль
2. “о, что вы можете иногда делать ... поскольку вы слабые люди (как и все...).

Ёти две части могут происходить последовательно или одновременно. Ќо вы об€заны их раздел€ть!


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 28.5.2010, 7:09
—ообщение #8


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6016
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2435 раз(а)




Kur, forum.fxclub.org

÷итата
Ћадно, напишу вкратце, как стро€тс€ системы.
—начала нужна иде€. Ќу, пусть будет така€ - дожидаемс€ тренда и присоедин€емс€ к нему на откате.
ѕервый вопрос - как определить, тренд сейчас или не тренд? —пособов миллион, но в нашей системе нужно выбрать какой-то один. ѕусть будет такой: тренд, это когда максимум и минимум этой недели соответственно выше, чем максимум и минимум прошлой недели.
ћожно эти максимумы и минимумы невооружЄнным глазом сравнить? ћожно, конечно. Ќо на это уйдЄт целых 10 секунд, а €, будучи человеком ленивым, не могу себе позволить каждый день отрывать от св€щенного ничегонеделань€ целых 10 секунд. ѕоэтому пишем такой индикатор (формула дл€ ћетастока):

H1:=If(DayOfWeek()=5,HHV(H,5),PREV);
L1:=If(DayOfWeek()=5,LLV(L,5),PREV);
Up:=If(DayOfWeek()=5 AND HHV(H,5)>Ref(HHV(H,5),-5) AND LLV(L,5)>Ref(LLV(L,5),-5),1,0);
Dn:=If(DayOfWeek()=5 AND HHV(H,5)<Ref(HHV(H,5),-5) AND LLV(L,5)<Ref(LLV(L,5),-5),1,0);
a:=If(Up,1,If(Dn,-1,0));
b:=If(DayOfWeek()=5,a,If(PREV=1 AND BarsSince(L<L1)<5,0,If(PREV=-1 AND BarsSince(H>H1)<5,0,PREV)));
b;

„его делает этот индикатор? ≈сли есть тренд вверх, он закрашивает график синим, если вниз - красным, а если нет тренда, то он оставл€ет график белым. ¬от и всЄ! ¬згл€нул, и по цвету графика сразу видно, есть тренд или нет. 9 секунд нам этот индикатор сэкономил. ћожно без него обойтись? ћожно. Ќо лениво.

“ак, с трендом разобрались (при этом в системе один индикатор уже есть). “еперь надо подумать, как будем определ€ть откат. —пособов тоже миллион, но как человек ленивый выбираю самый простой - если нова€ дневна€ свеча не установила новый максимум тренда, значит это откат. Ќужен дл€ этого индикатор? ѕожалуй, что нет, и так на графике видно.

»того наша система уже умеет определ€ть тренд и откат на нЄм и использует при этом один индикатор.
“еперь нажно определить точку входа. ƒумать над миллионом вариантов лениво, поэтому берЄм самый простой - будем ставить открывающмий ордер в сторону тренда по краю свечи отката.
ќтлично, полсистемы уже есть, пока обходимс€ одним индикатором.

“еперь надо бы стоп куда-нибудь пристроить. ј куда? ј хрен его знает, вариантов миллион. Ќу, пусть будет такой - по противоположному краю дневной свечи, на которой сто€л открывающий ордер. Ќужен дл€ этого ещЄ один индикатор? ƒа вроде нет, и так видно. ’от€... постой-ка... некоторые свечи уж больно длинные, если по противоположному краю стоп поставить, можно так на бабки влететь, что мало не покажетс€.  акое-то ограничение нужно придумать. јга, придумал! ѕусть стоп будет по противоположному краю свечи, но не более средней величины дневной свечи. ј как вычислить среднюю величину дневной свечи за, например, последний мес€ц? Ёто уже на глазок не определить. ѕридЄтс€, переборов лень, писать индикатор. ƒа вот же он:

L-mov(ATR(1),22,S)

 лассно, простенький такой индикатор получилс€. Ѕросаем его на график, он нам уровень стопа рисует - где этот уровень ниже кра€ свечи, ставим стоп по краю свечи, а если свеча пересекает индикатор, то ставим стоп по индикатору.

ќтлично, три четверти системы уже придуманы, при этом используютс€ 2 индикатора.

„его ешЄ осталось? ”ровень профита придумать? »ли выпить? ѕойду лучше выпью, и так чего-то распи...лс€.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ќастырный
сообщение 8.7.2010, 16:53
—ообщение #9


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 965
–епутаци€: 8
–егистраци€: 5.1.2010
ѕользователь є: 555
—пасибо сказали: 384 раз(а)




Uliss про работу трейдера:

¬от что мен€ особенно удручает, так это всеобща€ предсказуемость человеческа€, даже у лучших представителей вида. Ќу что это? —разу ухватились за самое очевидное и тут же сразу примен€ть его самым предсказуемым способом - в лоб. ƒа до такого даже недоброй пам€ти пердавец книжек про аналитические свечи сам додуматьс€ сможет.  стати, про в лоб мы вроде тут кое-что проходили уже?  онечно, пики же сами в глаза лезут. Ѕеда в том, что они всем остальным тоже в глаза лезут. ј рынкет не прощает предсказуемости, между прочим. √де же еще так удобно поиметь трейдера, как не в момент его предсказуемых действий? ¬прочем, рынкет дл€ того и существует, чтобы перемещать деньги из карманов многих в карманы немногих

¬от много говор€т о психологии торговли. ѕравда к психологии торговли все это мало относитс€. ѕен€ют на обывательские ловушки, страхи-жадности, стонут, ноют... Ќасто€ща€ психологи€ трейдинга - это психологи€ успеха. Ёто умение использовать информацию не только как все, видеть в ней не только очевидное, и получать выгоду из информации не только очевидными пут€ми, но и опосредованно, искать другие, неочевидные решени€ сознательно, нетривиально подходить к общеизвестным и общепримен€емым схемам, дабы обстрагироватьс€ от толпы и быть с нею лишь только когда это необходимо, и не быть с ней в моменты, когда рынкет ее имеет. Ёто - особый настрой мозга на поиск нестандартных, нешаблонных, неожиданных, смелых, необычных, неочевидных решений. ¬от что такое психологи€ торговли.
я знаю, конечно - честный ребенок любит вовсе не маму с папой, а трубочки с кремом. » честный трейдер хочет не думать головой, а тупо получать бабосы. ¬от поэтому его моск надо принуждать к работе. ))

џыы - вот такой гротеск может иллюстрировать мою мысль о способе мышлени€ трейдера. - ¬сем известно расхожее мнение о том, что страусы пр€чут голову в песок, спаса€сь от хищников. Ќо вдруг это не так? ј вдруг страус не голову пр€чет в песок, а, совсем напротив - это он своими мощными лапами с размаху надевает земной шар себе на голову, а?
Ќу да, вывих мозга, в общем вы пон€ли. ))
__________________
ƒисциплина, болваны, необходима! Ѕез дисциплины вы все лазили бы по деревь€м. © ярослав √ашек.


оригинал на сайте ‘ 


--------------------
ќбход€ разложенные —удьбой грабли, лишаешь себ€ бесценного опыта! (с) не €.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. © не €.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Chrome DNA
сообщение 9.7.2010, 10:38
—ообщение #10


Ќовичок
*

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 9
–епутаци€: 1
–егистраци€: 7.7.2010
ѕользователь є: 929
—пасибо сказали: 1 раз(а)




Ќасколько € помню, Uliss был (а может и есть по сей день) одним из очень немногих мудрых людей на ‘ . ќн в своЄ врем€ на многое мен€ озарил и € не перестаю по сей день удивл€тьс€ его мудрости. Ќесомненно он прав - информации о намеревающихс€ предсто€щих движени€х много.  ак людской, так и технической, что следует из графиков. Ќехилое число трейдеров не то, что не понимают, а даже и не в состо€нии никогда догадатьс€, что это можно использовать небанальным, неклассически-книжным, не общеприн€тым способом. ≈динственное, одного до сих пор не понимаю. Ёто того, зачем такому мудрому человеку, как Uliss, пастись в стаде ‘ ? smile.gif —ейчас уже есть куда более серьЄзные комьюнити с серзьЄзными и мудрыми людьми, у которых (как следствие) серьЄзные деньги.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 9.7.2010, 10:59
—ообщение #11


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6016
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2435 раз(а)




‘  дл€ многих серьезных трейдеров стала альма матер -  ур, ”лисс, “ерминатор, япон... ѕаук по€вилс€ именно благодар€ ‘ . ј если окинуть взгл€дом вообще все форумы в рунете - то окажетс€ что даже в нынешнем своем состо€нии ‘  один из ведущих.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Chrome DNA
сообщение 9.7.2010, 11:20
—ообщение #12


Ќовичок
*

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 9
–епутаци€: 1
–егистраци€: 7.7.2010
ѕользователь є: 929
—пасибо сказали: 1 раз(а)




Ќе спорю... —ам частенько забываю, что начинал с ‘ . я не имею к самой ‘  претензий, на бизнес компании можно равн€тьс€... я имел ввиду массы людей. » стЄба тонны. ј вот мудрецов, которых не поглотили: данный стЄб, тендеции вылить негатив из-за массовых сливов, тупизм многих из-за заниженного ай-кью - там по пальцам можно пересчитать.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Nataha
сообщение 17.8.2010, 0:20
—ообщение #13


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 75
–епутаци€: 1
–егистраци€: 4.6.2010
»з: ћонино
ѕользователь є: 871
—пасибо сказали: 37 раз(а)




ƒим, как последнее "медное" правило отработало? » как там вообще успехи?


--------------------
 онечна€ остановка поиска надежной стабильности - это когда изменчивость рынка уже не в состо€нии сломать созданную систему.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
the thing
сообщение 4.5.2011, 15:16
—ообщение #14


Ќовичок
*

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1
–епутаци€: 0
–егистраци€: 2.1.2011
ѕользователь є: 1346
—пасибо сказали: 0 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 28.5.2010, 14:09) *
Kur, forum.fxclub.org


ћне кажетс€ вот тут - L-mov(ATR(1),22,S) должен быть плюс scratch_one-s_head.gif

¬ этой формуле -
H1:=If(DayOfWeek()=5,HHV(H,5),PREV);
L1:=If(DayOfWeek()=5,LLV(L,5),PREV);
Up:=If(DayOfWeek()=5 AND HHV(H,5)>Ref(HHV(H,5),-5) AND LLV(L,5)>Ref(LLV(L,5),-5),1,0);
Dn:=If(DayOfWeek()=5 AND HHV(H,5)<Ref(HHV(H,5),-5) AND LLV(L,5)<Ref(LLV(L,5),-5),1,0);
a:=If(Up,1,If(Dn,-1,0));
b:=If(DayOfWeek()=5,a,If(PREV=1 AND BarsSince(L<L1)<5,0,If(PREV=-1 AND BarsSince(H>H1)<5,0,PREV)));
b;

вообще не разобралс€ (технический кретинизм однако), но у мен€ в MS 7,2 индикатор в отдельном окне принимает значени€ от -1 до 1, ничего не окрашивает.

«џ ссылку на оригинальный пост не подскажете?
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 6.5.2011, 2:56
—ообщение #15


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6016
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2435 раз(а)




” мен€ картина аналогична€. » кретинизм тоже. ѕост из ветки "как ƒюд€ систему строил", можно попробовать нагуглить.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 27.9.2017, 12:15
—ообщение #16


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6016
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2435 раз(а)




Ёжени Ѕаст, про эффективный маркет и зарабатывание денег на нем:


÷итата
Ћюбите ли вы научную фантастику так, как люблю ее €? Ѕрать€ —тругацкие, например. ” них есть прекраснейший рассказ под названием "«а миллиард лет до конца света". ѕро группу ученых, своими открыти€ми поставивших под угрозу благополучие самой ¬селенной. Ќет, не сейчас, в моменте - а в будущем. „ерез миллиард лет.

"¬ы настолько одиноки, что у вас даже врага нет"©

¬се было бы хорошо, прекрасно и идеально - тут купил, на отбое от уровн€ продал, профит положил в карман. Ќо только рынок - мен€етс€. » мен€етс€ по куче параметров одновременно. ѕричем изменени€ - очень, казалось бы, незначительные, но их достаточно, чтобы сломать не то, что сложные советники с кучей блоков; иной раз нейросеть со всей своей нечеткой логикой, исправно до того таскавша€ под 100% с рынка - внезапно сливает все.

"...≈сли бы существовал только закон неубывани€ энтропии, воцарилс€ бы хаос. Ќо, с другой стороны, если бы существовал или хот€ бы возобладал только непрерывно совершенствующийс€ и всемогущий разум, структура мироздани€ тоже нарушилась бы. Ёто, конечно, не означало бы, что мироздание стало бы хуже или лучше, оно бы просто стало другим, ибо у непрерывно развивающегос€ разума может быть только одна цель: изменение природы ѕрироды. ѕоэтому сама суть Ђзакона ¬ечеровскогої состо€ла в поддержании равновеси€ между возрастанием энтропии и развитием разума. ѕоэтому нет и не может быть сверхцивилизаций, ибо под сверхцивилизацией мы подразумеваем именно разум, развившийс€ до такой степени, что он уже преодолевает закон неубывани€ энтропии в космических масштабах. » то, что происходит сейчас с нами, есть ни что иное, как первые реакции ћироздани€ на угрозу превращени€ человечества в сверхцивилизацию. ћироздание защищаетс€..."©

“орговые системы работают. –обастные торговые системы - т.е. способные достоверно генерировать прибыль на длительном участке времени - работают отлично. ≈сли это стационарные системы в стационарной среде. Ѕеда в том, что рынок - среда нестационарна€, динамическа€, изменчива€.  ак можно обращатьс€ с этой динамической средой, чтобы наслаждатьс€ не только общением на форумах, но и более-менее регул€рным позв€киванием гульденов в кошели?

1. ѕревратить свою стационарную систему - в максимально динамическую, мен€ющуюс€ вслед за рынком.
2. “орговать участки эквити стационарной системы, коррелированные к участкам динамического рынка.
3. ≈сть еще один пункт, мое любимое тараканище. Ћично € полагаю наличие устойчивых элементов в структуре цены - закономерностей, паттернов, сетапов, грааблей - называйте как хотите, которые существовали, существуют и будут существовать независимо от. ћожно посме€тьс€, но... не менее 3 таких закономерностей € использую как минимум последние 6 лет.  онечно, рынок, это посто€нный рисерч - но у мен€ это уже превратилось в обычную оптимизацию по сути, без поиска новых решений.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 17.10.2018, 22:44
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных