IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

2 страниц V   1 2 >  
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> ћани-менеджмент
QU@Z@R_199
сообщение 15.11.2009, 20:04
—ообщение #1


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3045
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2141 раз(а)




ћне интересно следующее: кто как определ€ет размер лота дл€ входа в рынок и €вл€етс€ ли этот объем константой или же измен€етс€ согласно неким принципам?
«аранее прошу без вс€ких там "мартингейл", "антимартингейл" и прочей мудреной терминологии. Ќе то чтоб, несведущ, на самом деле, вс€ их суть абзацем описываетс€, но чтобы не запутатьс€, не лезть лишний раз в эти пафосные мудреные книжки, а сразу напр€мки и по делу.

—ам использую фиксированный объем вне зависимости от каких-либо аналитических предположений. ќткрываюсь размером в 3% от депозита. ћаксимальный размер стопа по позиции может достигать 6% или, при плече 1:100, 200 пунктов. »ногда дроблю “ѕ на цели и использую частичное закрытие, иногда целиком. Ќо сейчас не об этом.
” всех бывают такие ситуации (€ просто уверен), когда "ну вот ну точно знаешь, что цена вот сюда вот пойдет. » все показатели на этом прогнозе сход€тс€ и внутренн€€ уверенность на высоком уровне". » что? ј то, что открытие происходит тем же объемом, что и в ситуации, когда "ну вроде бы надо открытьс€ по системе, ну вот есть р€д противоречий, но что-то ведь надо делать". » в первом случае мы имеем плюс, а во втором - минус. «асада кроетс€ в том, что первых ситуаций возникает на пор€док меньше, чем вторых. ¬ыводы очевидны. “ак вот интересно, кто-нибудь как-нибудь решает эту проблему, може быть есть даже цела€ система по ранжированию объема в зависимости от ситуации?
јналоги€ с ѕокером напрашиваетс€, правда там немного проще, там можно примерно рассчитать шансы на успех (но мы-то тем же должны заниматьс€): если у ¬ас на руках фуллхаус, ¬ы не только ответите, но и поднимете ставку, понима€, что шанс выигрыша велик. “огда как с парой вр€д ли ответите, и уж точно не будете поднимать (по пон€тным причинам ситуацию с блефом не рассматриваем).
¬се это к тому, что, на мой взгл€д, на FX, также как и в ѕокере, посто€нный объем (constanta) неэффективен, и где-то стоит рискнуть 10% депо, а где-то не более 1% (цифры приведены условно smile.gif)


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
ƒруид
сообщение 15.11.2009, 20:22
—ообщение #2


«емл€ной человечек
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 426
–епутаци€: 2
–егистраци€: 27.8.2008
»з:  ыргызстан
ѕользователь є: 22
—пасибо сказали: 104 раз(а)




1). –альф ¬инс ћатематика управлени€ капиталом.
2). Ѕеретс€ ‘ормула  елли.
3). Alfa\Beta portfolio.
http://www.duke.edu/~charvey/Classes/ba350...man/riskman.htm

и считатьс€.
” мен€ вышло что согласно моему –ћ
на 1 позу ‘’ не более 50%тов от суммарного актива.
Ќа комодиз чуть выше.
Ќу итд.
≈сли хочетс€ не на коленке.... то вроде тут http://www.optimaltrader.net/portfolio_scan_factors.htm чтото уже дл€ этого написали.


--------------------
УDonТt be too optimistic. The light at the end of the tunnel may be another train.Т Source: Unknown



—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 25.3.2010, 4:16
—ообщение #3


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




ƒва наиболее распространенных метода ћћ:

1. ‘иксированный лот
2. ‘иксированный процент

ѕри фиксированном лоте все пон€тно - играем одним лотом, не варьиру€ его по ходу торговли.
 ак следствие - с ростом депозита будет уменьшатьс€ прибыль.
ѕри фиксированном проценте у нас есть некий риск на сделку. не варьируемый по ходу торговли. ѕри этом - с увеличением депозита мы будем увеличивать лот на пропорциональную величину. ћетод опасен тем что рано или поздно мы встречаем по ходу торговли асимметричный рычаг - получение серии убытков лотом, превышающем лот в предидущей серии выигрышных сделок.

»нтересную вариацию на тему фиксированного процента предложил –айан ƒжонс. —вой метод он назвал "фиксированно-пропорциональный метод". —уть метода: дл€ того, чтобы к уже имеющемус€ количеству лотов прибавить ещЄ один, каждый из уже имеющихс€ лотов должен "заработать" некое кол-во пунктов (последнее ƒжонс назвал "дельтой"). ¬ итоге лот наращиваетс€ постепенно, но с ростом депозита прибыльность постепенно уменьшаетс€.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ќастырный
сообщение 25.3.2010, 11:27
—ообщение #4


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 965
–епутаци€: 8
–егистраци€: 5.1.2010
ѕользователь є: 555
—пасибо сказали: 403 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 25.3.2010, 6:16) *
ƒва наиболее распространенных метода ћћ:
...

»нтересную вариацию на тему фиксированного процента предложил –айан ƒжонс. —вой метод он назвал "фиксированно-пропорциональный метод". —уть метода: дл€ того, чтобы к уже имеющемус€ количеству лотов прибавить ещЄ один, каждый из уже имеющихс€ лотов должен "заработать" некое кол-во пунктов (последнее ƒжонс назвал "дельтой"). ¬ итоге лот наращиваетс€ постепенно, но с ростом депозита прибыльность постепенно уменьшаетс€.


ѕо поводу –.ƒжонса рекомендую почитать посты Lucifer'a в ветке.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../0/fpart/1/vc/1

Ќа мой взгл€д, короче не изложить.
Ќу и файлики покачать, попробовать... ѕон€тное дело, что система уже должна быть, и ¬ы должны знать еЄ параметры и иметь результаты теста.
»бо ћћ вторичен. —истема первична!
ƒа прибудет с ¬ами ћанићенеджмент! »ли силы, или вилы... √де градусник, блин?


--------------------
ќбход€ разложенные —удьбой грабли, лишаешь себ€ бесценного опыта! (с) не €.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. © не €.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 26.3.2010, 7:22
—ообщение #5


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




‘айлики покачала, посты покурила. —егодн€ еще раз покурю и законспектирую. —ереж, а самой книжки у теб€ нету? ¬чера весь паук обыскала и не нашла книгу sad.gif а покупать - это ехать в булкоклуб аж в центр города, тратить денежку... в этом случае € уже начинаю исповедовать  ульт ¬еликой ∆абы ƒав€щей... wub.gif

\\хот€, справедливости ради, тащусь от книг в их материальной сущности, полистать хорошую книжку да еще и напечатанную на качественной бумаге - дл€ мен€ пр€м фетиш чистой воды... wub.gif wub.gif wub.gif

P.s. ѕиво, —ереж, пиво... ƒа пребудет с нами ѕиво! wub.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ќастырный
сообщение 26.3.2010, 19:08
—ообщение #6


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 965
–епутаци€: 8
–егистраци€: 5.1.2010
ѕользователь є: 555
—пасибо сказали: 403 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 26.3.2010, 9:22) *
‘айлики покачала, посты покурила. —егодн€ еще раз покурю и законспектирую. —ереж, а самой книжки у теб€ нету? ¬чера весь паук обыскала и не нашла книгу sad.gif а покупать - это ехать в булкоклуб аж в центр города, тратить денежку... в этом случае € уже начинаю исповедовать  ульт ¬еликой ∆абы ƒав€щей... wub.gif

\\хот€, справедливости ради, тащусь от книг в их материальной сущности, полистать хорошую книжку да еще и напечатанную на качественной бумаге - дл€ мен€ пр€м фетиш чистой воды... wub.gif wub.gif wub.gif

P.s. ѕиво, —ереж, пиво... ƒа пребудет с нами ѕиво! wub.gif


јнжела!
о какой книге речь? –айан ƒжонс?  онечно же на ѕауке!
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Number=4367#Post4367

Ќе тј это книга, что бы ее покупать. Ћично мое мнение. ј отдельные крупицы знаний - их и из электронного экземпл€ра можно выбрать. “ем более, что Lucifer в приведенной мной ветке это мастерски проделал и дополнил ƒжонса своими наработками.

ѕиво во ¬ладивостоке... м-м-м-... да еще с морепродуктами, приобретенными на морском базарчике... ћедведки.  рабы... „то может быть еще прекраснее?!
Ѕыло врем€, когда € летал во ¬ладивосток по 2 и более раза в год...  огда теперь попаду - одному Ѕогу известно.

 ульт ¬еликой ∆абы - это €зычество. ѕо современному - это манименеджмент. хе-хе...


--------------------
ќбход€ разложенные —удьбой грабли, лишаешь себ€ бесценного опыта! (с) не €.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. © не €.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 15.11.2010, 12:08
—ообщение #7


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5968
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4599 раз(а)




–асчет оптимального портфел€ методом ћарковица.


¬ расчете участвовали 9 из 10акций вход€щих в индекс ћћ¬Ѕ10 (за исключением –ус√идро)

ј именно:

—бербанк (ао), –оснефть (ао), —бербанк (ап), ¬“Ѕ (ао), √ћ ЌорЌикель (ао), √азпром (ао), “ранснефть (ап), Ћукойл (ао), —ев—т (ао)

ао - акции обыкновенные
ап Ц акции привилегированные



ѕолученна€ крива€ эффективных портфелей:


–ассчитанные эффективные портфели:
ѕрибыль –иск —остав портфел€
1,000488 0,03353 Ћукойл (LKOH) Ц 50.39% √азпром (GAZP) Ц 28.22% –оснефть (ROSN) Ц 21.39%
1,001603 0,033733 Ћукойл (LKOH) Ц 51.62 √азпром (GAZP) Ц 24.61% –оснефть (ROSN) Ц 13.12% √ћ  Ќорильский никель (GMKN) Ц 6.70% —бербанк –оссии (SBER) Ц 2.22% ¬“Ѕ (VTBR) Ц 1.74%
1,002717 0,034138 Ћукойл (LKOH) Ц 51.20% √азпром (GAZP) Ц 18.99% ¬“Ѕ (VTBR) Ц 10.91% –оснефть (ROSN) Ц 9.02% √ћ  Ќорильский никель (GMKN) Ц 8.49% —бербанк –оссии (SBER) Ц 1.38%
1,003831 0,034675 Ћукойл (LKOH) Ц 50.77% ¬“Ѕ, ао20.09% √азпром (GAZP) Ц 13.37% √ћ  Ќорильский никель (GMKN) Ц 10.29% –оснефть (ROSN) Ц 4.93% —бербанк –оссии (SBER) Ц 0.55%
1,004946 0,035341 Ћукойл (LKOH) Ц 50.34% ¬“Ѕ (VTBR) Ц 29.00% √ћ  Ќорильский никель (GMKN) -12.09% √азпром (GAZP) Ц 7.80% –оснефть (ROSN) Ц 0.77%
1,00606 0,036135 Ћукойл (LKOH) Ц 48.22% ¬“Ѕ (VTBR) Ц 37.91% √ћ  Ќорильский никель (GMKN) Ц 12.52% “ранснефть (TRNFP) Ц 1.36%
1,007174 0,037181 ¬“Ѕ (VTBR) Ц 47.94% Ћукойл (LKOH) Ц 37.78% √ћ  Ќорильский никель (GMKN) Ц 9.60% “ранснефть(TRNFP) Ц 4.67%
1,008288 0,038556 ¬“Ѕ (VTBR) Ц 57.97% Ћукойл (LKOH) Ц 27.35% “ранснефть (TRNFP) Ц 7.99% √ћ  Ќорильский никель (GMKN) Ц 6.69%
1,009403 0,040228 ¬“Ѕ (VTBR) Ц 68.00% Ћукойл (LKOH) Ц 16.92% “ранснефть (TRNFP) Ц 11.30% √ћ  Ќорильский никель (GMKN) Ц 3.78%
1,010517 0,042161 ¬“Ѕ (VTBR) Ц 78.03% “ранснефть (TRNFP) Ц 14.62% Ћукойл (LKOH) Ц 6.49% √ћ  Ќорильский никель (GMKN) Ц 0.86%
1,011631 0,044776 ¬“Ѕ (VTBR) Ц 71.12% “ранснефть (TRNFP) Ц 18.79% —еверсталь (CHMF) Ц 10.10%
1,012746 0,051409 ¬“Ѕ (VTBR) Ц 40.57% —еверсталь (CHMF) Ц 35.20% “ранснефть (TRNFP) Ц 24.24%
1,01386 0,061393 —еверсталь (CHMF) Ц 60.30% “ранснефть (TRNFP) Ц 29.69% ¬“Ѕ (VTBR) Ц 10.01%
1,014974 0,075913 —еверсталь (CHMF) Ц 100.00%

¬ более удобочитаемом виде таблица представлена тут : http://www.fxtde.com/archives/431


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 15.11.2010, 13:02
—ообщение #8


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




јлеш, а можно дл€ блондинок камменты написать? imstupid.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 15.11.2010, 15:17
—ообщение #9


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5968
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4599 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 15.11.2010, 12:02) *
јлеш, а можно дл€ блондинок камменты написать? imstupid.gif


ƒык собственно модель выбора оптимального портфел€ по ћарковицу (который Harry Max Markowitz, кажетс€ он за свои труды Ќобелевку получил...)

“.е. чтобы снизить риски, нам необходимо подобрать такие активы, которые ведут себ€ не схожим образом. ¬заимосв€зь между которыми незначительна.
ƒиверсификаци€ по ћарковицу предполагает включение в портфель ценных бумаг с коррел€цией менее 1, без ущерба дл€ доходности портфел€.

Ёффективным считаетс€ портфель, обеспечивающий минимальный риск при максимальной доходности.
Ќа графике представлена собственно рассчитанна€ крива€ доходность / риск.
¬ыбранный же среди эффективных портфелей (которые лежат на кривой) наиболее тебе подход€щего, будет уже называтьс€ оптимальным портфелем.

ѕод кривой € привел таблицу эффективных портфелей (удобнее ее смотреть тут http://www.fxtde.com/archives/431 ), чтоб было пон€тно, при каком соотношении прибыль/риск (точки на кривой), как собственно должен будет выгл€деть сам портфель (из чего состо€ть и в каких пропорци€х).


PS: ’от€ мы тут немного дискутировали с «еленым на тему ћарковица. ≈сть мнение на тему того, что дл€ стоков использование метода бессмысленно....
÷итата
если мы видели низкую волу, высокую коррел€цию в 2002-2008 на –‘ бумагах, это не значит, что портфель диверсифицирован и низкорискованный


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 15.11.2010, 17:01
—ообщение #10


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




до 2008г мы это видели не только на стоках smile.gif
так все-таки скажи, что лучше дл€ портфел€ в плане коррел€ции, 0 или -1? smile.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
QU@Z@R_199
сообщение 15.11.2010, 17:50
—ообщение #11


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3045
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2141 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 15.11.2010, 18:01) *
до 2008г мы это видели не только на стоках smile.gif
так все-таки скажи, что лучше дл€ портфел€ в плане коррел€ции, 0 или -1? smile.gif


≈сли исходить из приведенного описани€, 0.


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 16.11.2010, 0:13
—ообщение #12


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5968
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4599 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 15.11.2010, 16:01) *
до 2008г мы это видели не только на стоках smile.gif
так все-таки скажи, что лучше дл€ портфел€ в плане коррел€ции, 0 или -1? smile.gif


»ћ’ќ 0 smile.gif

ƒл€ начала, попробуй представить портфель из трех бумаг, коррел€ци€ между которыми -1 biggrin.gif
»ли ты про набить портфель активами, которые будут иметь минус 1 сто€ "стенка на стенку"?



ѕредставь, что ты составила портфель из двух активов, коррел€ци€ между которыми -1 (допустим ты нашла такие активы)
» что в итоге? ”быток одного инструмента будет компенсировать прибыль другого, ровно как и прибыль одного будет "компенсировать" убыток другого. » наоборот.
» будешь сидеть по нул€м. Ћок называетс€ biggrin.gif

¬ плане диверсификации, распределени€ рисков, как раз хорошо, когда между активами »ћ’ќ отсутствует кака€ либо взаимосв€зь. Ќу или (если брать реальный мир) эта взаимосв€зь минимальна.



--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 16.11.2010, 2:39
—ообщение #13


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




учитыва€ что коррел€ци€ штука изменчива€ чистых 0 и -1 не будет. ј в остальном согласна smile.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Nayn
сообщение 18.3.2011, 18:49
—ообщение #14


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 25.12.2009
ѕользователь є: 551
—пасибо сказали: 3 раз(а)




÷итата
” всех бывают такие ситуации (€ просто уверен), когда "ну вот ну точно знаешь, что цена вот сюда вот пойдет. » все показатели на этом прогнозе сход€тс€ и внутренн€€ уверенность на высоком уровне". » что? ј то, что открытие происходит тем же объемом, что и в ситуации, когда "ну вроде бы надо открытьс€ по системе, ну вот есть р€д противоречий, но что-то ведь надо делать". » в первом случае мы имеем плюс, а во втором - минус. «асада кроетс€ в том, что первых ситуаций возникает на пор€док меньше, чем вторых. ¬ыводы очевидны. “ак вот интересно, кто-нибудь как-нибудь решает эту проблему, може быть есть даже цела€ система по ранжированию объема в зависимости от ситуации?

—екрет кроетс€ в том, что входить нужно всегда на хороших сигналах тогда и риск на сделку можно ставить одинаковым.

≈сли же входить на разных сигналах, то хороших, то не очень ,так конечно риски должны быть разными - если очень хороший сигнал, который отрабатывает например в 8 случа€х из 10, то можно и 5% от депо рискнуть, если сигнал средний с веро€тностью 50/50, то конечно не более 1%..... просто така€ фигн€ может получитьс€, что вход€ на посредственных сигналах мы все таки можем получить серию выигрышей и нам конечно же будет жать и мы начнем увеличивать риски и когда мы их увеличим, то наступит сери€ лосей и результат торговли будет незавидным - поэтому сигналы, как €йца на птенцы - должны быть одинаково хорошими smile.gif
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Tradegolik
сообщение 18.8.2015, 12:43
—ообщение #15


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 18.8.2015
ѕользователь є: 5845
—пасибо сказали: 0 раз(а)




¬ моем понимании в процессе торговли в части управлени€ рисками участвуют 3 основные переменные:
- –иск на сделку (в абсолютной величине или в процентах от капитала)
- ќбъем позиции (в лотах, так же именуетс€ как загрузка депозита)
- ”ровень стоп-лосса (уровень выхода из рынка с убытком)
Ћюба€ устойчива€ торгова€ система содержит в своем составе эти три переменные.

¬ идеале на вход системы должна поступать величина риска в процентах от капитала и уровн€ стоп-лосса, который в сделке задаетс€ исход€ из текущей рыночной ситуации, а на выходе мы получаем объем позиции в лотах. “аким образом, открыва€ сделку, мы заранее знаем сколько мы можем потер€ть в этой сделке и принимаем этот риск. Ёто вложение денег в сделку дл€ того, чтобы иметь возможность заработать. ƒалеко не каждое вложение вернетс€ или принесет прибыль, но ведь так происходит и в классическом предпринимательстве и бизнесе.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 18.8.2015, 13:04
—ообщение #16


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




–иск на сделку и есть объем открытой позиции при определенном уровне стоп-лосса.

¬ моем понимании, тулить посты куда попало, лишь бы разместить ссылку на свой ресурс - не самый лучший способ рекламы. ” нас здесь площадка дл€ общени€ все-таки. ј дл€ рекламы есть отдельный раздел.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Tradegolik
сообщение 18.8.2015, 14:18
—ообщение #17


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 18.8.2015
ѕользователь є: 5845
—пасибо сказали: 0 раз(а)




÷итата(јнжела @ 18.8.2015, 14:04) *
–иск на сделку и есть объем открытой позиции при определенном уровне стоп-лосса.

¬ моем понимании, тулить посты куда попало, лишь бы разместить ссылку на свой ресурс - не самый лучший способ рекламы. ” нас здесь площадка дл€ общени€ все-таки. ј дл€ рекламы есть отдельный раздел.


”важаема€ јнжела, эта как вы назвали "реклама" есть мой сокровенный опыт трейдинга. »ли это тут никому не интересно?
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 18.8.2015, 15:58
—ообщение #18


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




÷итата(Tradegolik @ 18.8.2015, 20:18) *
”важаема€ јнжела, эта как вы назвали "реклама" есть мой сокровенный опыт трейдинга. »ли это тут никому не интересно?


¬аша подпись была рекламной, пока јдмин этот вопрос не решил smile.gif

ќ , читаем ваш сокровенный опыт:

÷итата(Tradegolik @ 18.8.2015, 18:43) *
¬ моем понимании в процессе торговли в части управлени€ рисками участвуют 3 основные переменные:
- –иск на сделку (в абсолютной величине или в процентах от капитала)
- ќбъем позиции (в лотах, так же именуетс€ как загрузка депозита)
- ”ровень стоп-лосса (уровень выхода из рынка с убытком)
Ћюба€ устойчива€ торгова€ система содержит в своем составе эти три переменные.

¬ идеале на вход системы должна поступать величина риска в процентах от капитала и уровн€ стоп-лосса, который в сделке задаетс€ исход€ из текущей рыночной ситуации, а на выходе мы получаем объем позиции в лотах. “аким образом, открыва€ сделку, мы заранее знаем сколько мы можем потер€ть в этой сделке и принимаем этот риск. Ёто вложение денег в сделку дл€ того, чтобы иметь возможность заработать. ƒалеко не каждое вложение вернетс€ или принесет прибыль, но ведь так происходит и в классическом предпринимательстве и бизнесе.


ќпустим нюансы изложени€ и то, что все это можно в принципе более лаконично выложить в двух строках.

»значально вопрос звучал так:

÷итата(QU@Z@R_199 @ 16.11.2009, 2:04) *
ћне интересно следующее: кто как определ€ет размер лота дл€ входа в рынок и €вл€етс€ ли этот объем константой или же измен€етс€ согласно неким принципам?


—равните со своим постом.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Tradegolik
сообщение 18.8.2015, 19:17
—ообщение #19


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 18.8.2015
ѕользователь є: 5845
—пасибо сказали: 0 раз(а)




÷итата(јнжела @ 18.8.2015, 16:58) *
ќпустим нюансы изложени€ и то, что все это можно в принципе более лаконично выложить в двух строках.


¬ы конечно же правы, но не всем это так очевидно как вам.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
QU@Z@R_199
сообщение 18.8.2015, 20:53
—ообщение #20


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3045
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2141 раз(а)




÷итата(Tradegolik @ 18.8.2015, 20:17) *
¬ы конечно же правы, но не всем это так очевидно как вам.

¬ы определитесь все-таки, вы тут как опытный или как новичок?
≈сли как опытный, то пишите не ниже уровн€ постов выше в теме - иначе тупое зафлуживание. ≈сли как новичок, то читайте, интересуйтесь, вникайте и потом уже спрашивайте.
ѕро блок-схему поржал cool.gif


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 19.10.2019, 3:58
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных