IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

 
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> —кальпинг
Ёжени Ѕаст
сообщение 19.11.2009, 12:27
—ообщение #1


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




¬ последнее врем€ различными ƒ÷ активно пиаритс€ скальпинг. ≈стественно, € не могла не вспомнить одного из идеологов отечественного скальпинга - ѕарамона - и интересную статью, попавшуюс€ мне на глаза еще в незапам€тные времена. —татью привожу ниже.

јвтор: √оворит ћосква!

—кальпинг умер! ј € его похороню.

ѕришло врем€ расставить точки над ЂЄї.

ƒл€ начала давайте определим два базовых пон€ти€ —кальпинга. ¬озьмЄм их из первоисточника.
—вод правил по скальпингу

—кальпинг - дифференциальный метод (работа по производной).
— места в карьер. √лубокомысленно и вообще без по€снений. ¬нушает. ј кто сразу не пон€л св€зь между —кальпингом и дифференциальным методом, тот слегка не в себе.

ƒ»‘‘≈–≈Ќ÷»јЋ
ѕроизвольное приращение независимой переменной величины; главна€ - линейна€ - часть приращени€ зависимой переменной величины, пропорциональна€ приращению независимой переменной.

ѕ–ќ»«¬ќƒЌјя
ќсновное пон€тие дифференциального исчислени€, характеризующее скорость изменени€ функции.

«начит, дл€ работы Ђпо —кальпингуї у нас должно быть как минимум две величины: независима€ и зависима€. ѕопробуем поискать.
Ќашли. «ависима€ величина: Ђ—амый лучший индикатор тенденции - групповое движение инструментовї.
Ќезависима€ величина: Ђ≈сли обе пары группы є1 (USD/CHF, USD/CAD) двигаютс€ в одну сторону, а обе пары группы є2 (EUR/USD, GBP/USD) двигаютс€ в противоположную сторону, то это указывает на тенденцию по EUR и USDї и Ђ≈сли обе пары группы є3 (EUR/JPY, USD/JPY ) двигаютс€ в одну и ту же сторону, то это указывает на тенденцию по JPYї.
“аким образом, зависимые валютные пары движутс€ в одну сторону при тенденции по основным валютам.
Ёто – Ђсамый лучшийї индикатор. ќчевидно, есть и другие, секретные. »щем.
Ќе находим. » Ђсамый лучшийї индикатор превращаетс€ просто в индикатор.

Ќо что такое Ђтенденци€ї по одной из валют? Ђ“енденци€ї есть бычий или медвежий рынок, но ведь это "средн€€", как ни крути…
«ададимс€ вопросом, существует ли метод определени€ направлени€ рынка одной отдельно вз€той валюты, кроме Ђдифференциального метода (работы по производной)ї.
—уществует и Ђоткрытї он задолго до —кальпинга. ј называетс€ он Ђанализом относительной силыї (не путать с RSI).
ћетод прост: определ€етс€ импульс каждой валюты относительно всей корзины. ѕосле этого ставка делаетс€ на пару или кросс из двух валют: с наиболее сильным (бычьим) импульсом и наиболее слабым (медвежьим). Ёта пара теоретически обладает максимальным потенциалом.

“.е. paramon просто вз€л относительную силу и назвал Ђдифференциальным методом (работой по производной)ї. cool

Ќо фишка не в этом. ‘ишка в другом: не факт, что определ€€ самую сильную валюту (локомотив) по групповому движению, мы правильно выберем дл€ игры самую слабую…
¬ыходит, что —кальпинг ущербен в самом своЄм основании. ѕоэтому-то, наверное, не смотр€ ни на какие усили€, многие скальперы, так и не успев осознать, что Ђединственный и главный индюк всех - и в первую очередь ѕарамоши – чуйкаї (яѕќЌ) (”читель, ты как всегда прав!, paramon), в конце концов сливаютс€.

¬тора€ фишка в следующем: дифференциальный метод Ђпо ѕарамонуї подразумевает определение импульса по Ђнезависимымї и Ђзависимымї парам. Ќо если мы возьмЄм Ђклассический треугольникї, например EURGBP=EURUSD/GBPUSD, то обнаружим, что отсутствие выраженного импульса или тренда по паре EURGBP характеризует Ђгрупповое движениеї по доллару. ќтсутствие же чЄткого импульса или выраженного тренда по этой паре ≈—“№ ¬—≈√ƒј.
ј вот ловл€ импульсов на тиках как называетс€?.. ѕравильно, ѕ»ѕ—ќ¬ ј.

» треть€ фишка: производна€ характеризует скорость изменени€ функции, так что Ђработа по производнойї - это ЁЋ≈ћ≈Ќ“ј–Ќјя ѕ»ѕ—ќ¬ ј.

–емарка: Ђэлементарныйї и Ђплохойї Ќ≈ €вл€ютс€ синонимами.

---

ѕошли дальше.

»з выбранных двух рабочих вариантов инструментов торгуютс€ пары, у которых текуща€ волатильность канала соответствует более 50 п.
„то такое Ђтекуща€ волатильность каналаї? Ёто Ђторговый диапазон (от Ќ к L или наоборот)ї.
Ћадно.

Ђјксиома: ¬алютные пары, у которых торговый диапазон 50 пунктов к 10.30 ћ— , не торгуютс€ї.
»так, это аксиома. ќна не требует доказательств, потому что: а) очевидна, б) не доказываетс€.

ѕроверим еЄ Ђочевидностьї.
ќткроем пары Ђпо —кальпингуї: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY и JPY. я открыл 5-минутки с количеством 5000 интервалов (максимум дл€ –умуса), и у мен€ получилось 9 полных дней: с 29.11 по 9.12 включительно.
 ак будем провер€ть: отнимем от дневной волатильности – волатильность к 10.30 ћ— , и сравним эти цифры. ѕочему отнимаем? ѕотому что Ђпо —кальпингуї мы торгуем от экстремумов и нам важно, чтобы после открыти€ позиции цена прошла как можно больше. ј иначе, зачем такие аксиомы?
ѕримечание: т.к. ѕипсовыжималка предназначена дл€ минуток, дневной диапазон за первые три дн€ дл€ каждой валюты она показывает некорректно и считал € эти дни отдельно.

ѕровер€йте: 1-€ цифра – волатильность к 10.30, 2-€ - к концу дн€.

EURUSD: 53/128, 35/51, 29/115, 28/89, 31/132, 16/51, 61/98, 34/151, 29/71

GBPUSD: 83/150, 57/186, 34/82, 40/129, 58/172, 20/140, 81/137, 29/227, 38/105

USDCHF: 66/149, 38/61, 24/98, 26/88, 38/177, 23/75, 60/115, 34/102, 28/69

USDCAD: 38/49, 26/52, 22/112, 27/69, 20/77, 17/59, 24/78, 20/57, 20/53

EURJPY: 38/71, 36/82, 20/85, 24/123, 34/106, 33/63, 33/102, 53/129, 23/92

USDJPY: 61/101, 54/63, 24/107, 26/103, 48/69, 24/70, 51/55, 48/110, 34/60

Ќа первый взгл€д Ђв пользуї —кальпинга говор€т цифры по фунту, Ђпротивї - по йене, Ђстабилизаторомї же выступает канадец.
ј каковы реальные взвешенные результаты?

–азница между диапазонами:
EURUSD: 75, 16, 86, 61, 101, 35, 37, 117, 42 = 570 (сумма за 9 дней)
GBPUSD: 67, 129, 48, 89, 114, 120, 56, 198, 67 = 888
USDCHF: 83, 23, 74, 62, 139, 52, 55, 68, 41 = 597
USDCAD: 11, 26, 90, 42, 57, 42, 54, 37, 33 = 392
EURJPY: 33, 46, 65, 99, 72, 30, 69, 76, 69 = 559
USDJPY: 40, 9, 83, 77, 21, 46, 3, 62, 26 = 367

ќбщее среднее значение по парам:
EURUSD – 63, GBPUSD – 99, USDCHF – 66
USDCAD – 44, EURJPY – 62, USDJPY – 41

–азница между средним значением при торговом диапазоне к началу сессии >50 pt. и, соответственно, <50 pt.:
EURUSD: 56-65=-9
GBPUSD: 91,5-104,4=-12,9
USDCHF: 69-65,5=3,5
USDCAD: Ђ0ї
EURJPY: 76-60,4=15,6
USDJPY: 17,3-52,5=-35,2

—редн€€ разница: -6,2 pt.

“.е. открыватьс€ при диапазоне >50 pt. Ќ≈¬џ√ќƒЌќ.

¬опрос: каким образом paramon определил диапазон в 50 pt.?
ј, забыл, это же аксиома…
„то ж, хоть в одном он прав: аксиома не имеет доказательства.

---

ƒальше.

—реднестатистический уровень шумов по волатильным парам - 20-30 п., поэтому торговл€ с шириной канала равной уровню шумов приводит к уменьшению счета.

“еперь-то мен€ настораживает слово Ђстатистическиї. ј ну как мы снова проверим!

Ўумы paramon трактует так: ЂЎумы равны ширине канала в праздники или в "пересменку" (00.00-04.00 ћ— )ї.
 анал Ђпо ѕарамонуї мы уже знаем, это High-Low.

ќпредел€ем Ђшумыї. » нам поможет в этом… индикатор.
Ќенавистные индикаторы!


 од:

if c<10 then Jpy=10000; else Jpy=100;
H1=hhv(h,48); L1=llv(l,48);
if hour()=1 and minute()=0 then begin
x=H1-L1; y=1; end;
Jpy*cum(x)/cum(y);јдаптирован дл€ 5-минуток. » на моих графиках (10 ночей, с 28.11 по 12.12) показывает следующие результаты.
EURUSD: 23,5 pt.
GBPUSD: 29,5 pt.
USDCHF: 25,6 pt.
USDCAD: 20,8 pt.
EURJPY: 30,1 pt.
USDJPY: 27,6 pt.

—реднее значение: 26,2 pt.

 ак вычисл€л paramon – истори€ умалчивает, но 20-30 pt. - диапазон справедливый!

¬идишь, ѕарамоша (© яѕќЌ), индикаторы хорошие, они не кусаютс€…

ќчередна€ фишка, конечно, не в этом! ‘ишка в том, что мы определили ранее: чем уже канал (к началу сессии), тем больше счЄт.
ј с 00.00 до 04.00 ћ—  торгуют только экстремалы.

---

»звестно: худша€ ложь, это ложь, замешанна€ на правде. »звестно и другое: приложение принципа к делу важнее самого принципа.

¬перЄд.

–абочее врем€ дл€ торговли.
Ќаибольша€ волатильность рынка, как правило, приходитс€ на:
10.00 - 13.30 ћ— 
16.00 - 19.30 ћ— 
¬ 10.00 открываетс€ ‘ранкфурт (тоже сильна€ биржа), в 11.00 - Ћондон (вс€ ≈вропа входит в рынок). ¬ 16.00 открываетс€ Ќью-…орк, в 17.00 - „икаго (все Ўтаты вход€т в рынок).

—праведливо и без комментариев.

---

»спользуетс€ пробой текущих дневных экстремумов в сторону групповой тенденции рынка. ќрдера став€тс€ при условии выполнени€ временных интервалов торговли и наличии разности Ќ и L.

Ќа основании чего такие выводы? ѕоищем.

Ђ—татистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от Ќ к L или наоборот), после пересечени€ дневного среднего с веро€тностью P >0.5, цена пробивает экстремум по направлению движени€ (это означает, что, скорее, цена пробьет противоположный экстремум, нежели вернЄтс€ к уже пробитому)ї.

ј вот это, господа, очередной и полный ѕэ!

ќбъ€сн€ю на пальцах: если Ђканалї узкий, цена Ђпробиваетї канал в любом случае – чем уже Ђканалї тем сильнее цена его Ђпробиваетї. ≈сли канал широкий, цена не возвращаетс€ к противоположному экстремуму, т.к. ¬–≈ћ≈Ќ» ” ÷≈Ќџ Ќ≈“. ѕонимаете? ≈сли мы возьмЄм канал в 1000 pt. и цена окажетс€ у одной из стенок, то Ђс веро€тностью P >0.5ї цена ЂпробьЄтї канал, нежели ¬≈–Ќ®“—я Ќј 1000 pt. ј так как —кальпингом подразумеваютс€ ордера и трейлинги ћ≈Ќ№Ў≈ ширины канала, то и самообман (или обман) налицо.
“а же Ђстатистикаї вам покажет, что цена скорее пробьЄт канал, нежели вернЄтс€ к уже пробитому, и Ѕ≈« пересечени€ среднего.
Ћюди! ѕосмотрите на графики с построенными уровн€ми, средней, диапазоном и сесси€ми!

Ќо, конечно, вам этого простого и €сного заключени€ недостаточно в силу того, что вы привыкли всЄ подвергать сомнению. » анализу…

„то ж, возьмЄм счЄты.

 ак будем считать: по динамике цены.
ј как мы определим динамику на истории, спросите вы? ѕросто! –азделим на врем€ количество пунктов, которое прошла цена (после пересечени€ границы канала) до ближайшего экстремума. —праведливо? ¬полне!

Ёкстремумы определ€ем по индикатору ”ровни (2).


 од:
// ”ровни 2
P=inparam("¬ведите период (1-12)",1,12,3);
LH=HHV(h,P+1); LV=LLV(l,P+1);
if LH=ref(LH,-1) and LH=ref(LH,-P) then LH;
if LV=ref(LV,-1) and LV=ref(LV,-P) then LV;ѕоправка: т.к. мы не знаем, в какое врем€ внутри свечки цена пробила ƒЁ, и не знаем, в какое врем€ внутри свечки цена Ђсделалаї экстремум, будем считать все свечки минус одну. —редние результаты будут практически идентичны реальным.

≈щЄ: раз мы определили, что ширина канала к началу нашей сессии не имеет ровным счЄтом никакого значени€ (точнее, >50 pt. – это больший слив), и раз мы определили что Ђгрупповое движение валютї существует всегда, а попытка (или искусство) поймать это движение на тиках называетс€ пипсовкой, но никак не —кальпингом, мы будем смотреть все графики.  стати, попытка Ђпойматьї групповое движение у стенок канала Ђпо —кальпингуї означает только одно – частую отмену сигнала на вход и положение Ђвне игрыї. ≈сли мы сюда прибавим статистику по минимальному дневному диапазону, то вообще играть не будем.
≈щЄ: если цена касаетс€ границы канала, но не достигает экстремума, а возвращаетс€ в канал – записываем в пассив. ј как иначе? ’отите попробовать на реале?
“ак же € не считал слишком маленькие, меньше трЄх свечек, экстремумы – это когда цена болтаетс€ у стенки канала. (Ќадо, однако, понимать, что канал – сам по себе, а цена – сама по себе). ¬иртуально записывайте такую Ђболтуньюї сразу в пассив (это - минус спрэд). “.е. € считал, конечно, но экстремумы побольше.
≈щЄ: € считал только одну сделку, первую, т.к. если цена идЄт в одну сторону, но с откатами (неважно какими), то уровн€ как такового больше не существует. ј нас ведь и не интересуют пипсы. Ќас интересует динамика. Ќо если цена Ђпробила экстремумї ещЄ до начала сессии, € считал свечки сразу после открыти€ сессии, за основу брал экстремум предыдущей свечки и записывал либо в актив, либо в пассив.
» по пон€тной причине не просчитывал американскую сессию.

’орошо, смотрим результаты, оп€ть за 9 дней (с 29.11.05). “орговл€ с 7.30 до 10.30 (на графике ћ— -3). ѕерва€ цифра – пипсы, втора€ – свечки.

EURUSD: -16/6, -25/10, -7/4, 10/5, 0, -17/6, -19/30, 43/11, 14/3
GBPUSD: 0, 9/6, 14/3, 22/5, 0, 25/6, -16/8, 53/6, 19/5
USDCHF: -23/6, -20/5, 7/3, -19/5, -16/6, -22/5, -26/12, 10/8, 19/3
USDCAD: 2/3, -8/8, -17/8 (классический Ђвходї, см.), -3/6, -12/7, -13/10, -18/12, -1/4, -8/4
EURJPY: -10/4, -11/5, 15/13, -1/4, 0, -16/9 (второй классический Ђвходї), -4/3, 0, -13/8
USDJPY: 0, 0 (как видно, при канале >50 pt. у нас меньше шансов получить сигнал на сделку), -3/3, 7/4, 0 (второй пример бесполезности широкого канала), -7/3, 0, 25/6, -19/5 (третий убийственный вход)

ƒа-с, вот как-то так. ≈сли цена что и Ђпробиваетї, то только брешь в вашем депозите.

«апарилс€ € считать. Ќа данный момент за текстом сижу больше 6 часов.

ћинусы, господа прис€жные заседатели, это Ћќ—». ѕрибавьте к ним спрэд по 44 сделкам и не говорите мне про откаты и про трейлинги. —лышать не желаю! Ќе надо лохматить бабушку! ѕарамон – тайный агент своего ƒ÷.
ј если хотите пипсовать и на полном серьЄзе думать, что вы играете по Ђсистеме ѕарамонаї, дожидайтесь отката, средний размер которого вы можете вычислить по вышеприведЄнным цифрам. »ли вообще пипсуйте ¬Ќ”“–№ Ђканалаї.

Ќо как же динамика? ћожет, ну еЄ с такими-то лос€ми??? Ќет?
—читаем.

ѕо парам, абсолютные значени€, без нулей.
EURUSD: 2,76 - 2,50 - 1,75 - 2,00 – 2,83 – 0,63 – 3,91 – 4,67 (хороша€ цифра, но, к сожалению, Ђдоступї к ней закрыт: канал узкий…)
GBPUSD: 1,50 – 4,67 – 4,40 – 4,17 – 2,00 – 8,83 (удивительна€ цифра, жаль, что канал всего 29 pt. – почти половина от Ђѕарамоновскогої) – 3,80
USDCHF: 3,83 – 4,00 – 2,33 – 3,80 – 2,67 – 4,40 – 2,17 – 1,25 – 6,33
USDCAD: 1,50 – 1,00 – 2,13 – 0,50 – 1,71 – 1,30 – 1,50 – 0,25 – 2,00
EURJPY: 2,50 – 2,20 – 1,15 – 0,25 – 1,78 – 1,33 – 1,63
USDJPY: 1,00 – 1,75 – 2,33 – 4,17 – 3,80

— чем будем сравнивать? —о средней волатильностью - ABS(close-open) - 5-минутных свечек внутри сессии. ѕо каждой валюте за 9 дней.
ƒл€ этого чуть изменим индюк (а-а-а-а-а!!!  ащенко!!), по которому мы определ€ли шумы во врем€ Ђпересменкиї.


 од:
if c<10 then Jpy=10000; else Jpy=100;
if c>o then CO=c-o; else CO=o-c;
S1=sum(CO,36);
if hour()=10 and minute()=35 then begin
x=S1/36; y=1; end;
Jpy*cum(x)/cum(y);EURUSD: 2,74 pt.
GBPUSD: 4,92 pt.
USDCHF: 3,25 pt.
USDCAD: 2,56 pt.
EURJPY: 2,98 pt.
USDJPY: 2,45 pt.

“еперь разделим средние первые величины (динамика при пресловутом Ђпробитииї) на среднюю волатильность.

EURUSD: 2,63/2,74=0,960
GBPUSD: 4,92/4,19=1,174
USDCHF: 3,25/3,42=0,950
USDCAD: 1,32/2,56=0,516
EURJPY: 1,55/2,98=0,520
USDJPY: 2,61/2,45=1,065

 ак видим, 4 из 6 значений меньше единицы и два из них равны практически 1/2.
≈сть в этой математике Ђодин маленький нюансї, как говорит мой при€тель: когда мы считаем общее количество абсолютных значений Ђc-oї, мы их просто суммируем, т.е. образно выт€гиваем в цепочку, свечку за свечкой; когда же мы делим цену на период в свечках, мы как бы складываем их в гармошку. “.е. погрешность есть, но она незначительна€ дл€ Ђцепочекї в 3-6 свечек, от которых мы тем более ожидаем динамики.
Ќе забывайте, что считали мы и Ћќ—≈¬џ≈ сделки, которых Ђпо —кальпингуї набралось 29 из 36 возможных… ј также экстремумы последних (в цепочке) свечек, а не цену их закрыти€.

—татистика рулит!

---

≈сть ли ещЄ эксклюзивы Ђот ѕарамонаї? ƒа полно! «адирайте подол, он вам насыпет.
Ёто и универсальный ћћ, противоречащий здравому смыслу. ѕосмотрели бы вы на нисход€щие пилообразные эквити с Ђѕарамоновскимиї доливками! » ордера по 20 pt. Ђпо статистикеї.
» что-то вообще кошмарное: Ђза торговый день совершаетс€ 10-20 (иногда больше) сделокї. –азвернись, душа! „уйка forever! ј простой человек сидит себе и думает: так-с, значит, с производной разобралс€, но как быть с 20 сделками? Ѕольшой гуру этот paramon, однако!
ј уж Ђвизуальное наблюдениеї, Ђв некоторых ситуаци€хї, Ђобычної - это дыры затыкать.
≈щЄ есть стопы у дневной средней, локальные экстремумы, Ђразворот по первому дуновению ветеркаї и прочее, и прочее, и прочее…
ј дальше: Ђѕарамон сказалї, Ђѕарамон писалї, Ђѕарамон выигрывает больше всехї.

—лучаютс€ и резонные вопросы:
Ђ¬опрос.  ак бы пипсовать, простите, скальпировать и чтоб не по интуиции?ї
ЂParamon
¬ скальпинге всЄ очень просто.
¬ходишь с пробоем дневного или локального (работа внутри канала) экстремума. ќрдера тейк-профит упраздн€ем, они отвлекают. ¬ сторону пробо€ ставим доливку 15-20п, с другой стороны подт€гиваем трейлинг-стоп на 20-30п (можно меньше).  онтроль поз и коррекци€ ордеров каждые 5 мин. —татистика показывает, что на 2-3 убыточных, малоприбыльных сделки выходит одна, котора€ компенсирует с лихвой потери.
¬от и вс€ тайна…ї

Ђ—татистикаї и Ђчуйкаї – близнецы и брать€, однако.

---

Ќа форумах посто€нно наход€тс€ сотни блуждающих умов, отт€нуть которые на себ€ (или Ђсвойї ƒ÷) опытному приарщику не представл€ет особого труда. ѕризнаюсь, пребыва€ под чарами знаков Ђ+ї в стейтментах, € сам как-то стрельнул адресок.

---

ѕодведЄм итоги.

»з тех Ђосновї, о которых нам любезно поведал paramon – групповое движение, работа по производной, определение ширины канала, пробитие экстремума и пр. – одна называетс€ анализом относительной силы и рассчитываетс€ совсем по-другому, втора€ €вл€етс€ банальной пипсовкой и заставл€ет сливатьс€ сотни трейдеров. ј те, кто остаЄтс€ на плаву, либо хорошие трейдеры, грамотно управл€ющие капиталом, т.е. попросту не довер€ющие ѕарамоновскому (или брокерскому?) ћћ и играющие маленькими лотами, либо везучие трейдеры, либо трейдеры неагрессивные, либо торгующие ради адреналина, но от случа€ к случаю, либо трейдеры оп€ть таки не довер€ющие ѕарамону и ищущие свои пути к миллиону…
Ўирина канала – чушь собачь€, пустышка, блеф, бумажный тигр. ѕробитие канала – того хуже – слив по полной программе.
ќстальное – короста.
Ќовички удив€тс€, но почти у каждого на ‘орексе есть сво€ собственна€ система, особенна€, чудна€. ”спокаивающа€. Ёти системы обрастают придумками. “акими же бессмысленными, как и 99/100 Ђсвоихї систем.

ƒругое дело, всегда полезный пиар, направленный в первую очередь к люд€м, не склонным к анализу!
ѕодмен€ть и путать пон€ти€, выкладывать »— Ћё„»“≈Ћ№Ќќ положительные стейтменты…
Ёто – “≈’ЌќЋќ√»я ќЅћјЌј.

ћогу научить. (¬оспринимать адекватно!)
ќткройте два (или больше) демо-счЄта и показывайте четырЄм (или больше) Ђинвесторамї. »грайте же в противоположных направлени€х. ¬ходите и выходите, как заблагорассудитс€. “олько TP и SL ставьте пунктов по 200, а лот выбирайте 1/50 от депо (или меньше). ѕо одной из систем получите достойную среднегодовую прибыль и уверенный профит-фактор.
ѕотом у двух инвесторов возьмите в управление деньги Ѕ≈« гарантий. ќткройте два счЄта и оп€ть играйте в противоположных направлени€х. ѕо одному вы сольЄтесь. «ато по другому поделите прибыль…

»ли проще: поставьте на ѕипсовыжималку простую среднюю на 240 минут, играйте по ней от открыти€ и до закрыти€ сессии со всеми этими трейлингами и пр. мишурой, и у вас будут дни с профитом по 140 пунктов (CHF, 8.12) или даже целые недели со средним профитом больше, чем у любого т.н. Ђскальпераї. (ѕотом пишите примерно так: Ђ— трудом удаетс€ выудить полфигуры за весь день. ¬ремени уходит много, а результат никакой…ї. ”бедительно, на ваш взгл€д?)
» всЄ же, всЄ же…
ќдин маленький нюанс. ¬ отличие от горе-гуру я вам это делать Ќ≈ —ќ¬≈“”ё.

ѕротиворечить самому себе на каждом шагу и быть всегда уверенным во всЄм, что говоришь. ѕоддерживать падких на авторитеты фанатиков. —кромно отрекатьс€ от почестей…
„еловек просто живЄт этой жизнью, ему это нравитьс€, как вам нравитьс€, например, думать, что на ‘орексе есть рабочие системы, которыми кто-то захочет делитьс€. „то на ‘орексе есть рабочие системы. „то на ‘орексе есть системы.
Ѕросьте. Ќе забивайте голову вс€кой ерундой вроде —кальпинга.
—„»“ј…“≈, јЌјЋ»«»–”…“≈, »ў»“≈, ѕќƒ¬≈–√ј…“≈ —ќћЌ≈Ќ»ё, Ќ≈ ƒќ¬≈–я…“≈ – вот —”ѕ≈–—»—“≈ћј дл€ ‘орекса, котора€, может быть не даст вам заоблачного профита, но она достоверно не позволит вам разоритьс€.

’отите праздника? ѕишите (только не в личу, а на ветку) – € вам выложу дес€ток ћегасистем - ориентацию потер€ете.

---

≈сли мой анализ покажетс€ вам предвз€тым по отношению к ѕарамону, прошу учесть следующее.
¬ посте имеетс€ два вектора. ќдин направлен к профессионалам, и это – цифры. ÷ифры объективны и холодны. –асчЄты не охватывают всего спектра умозаключений ѕарамона, да это и не об€зательно. —тол, у которого отпилены три ножки из четырЄх, не может сто€ть даже теоретически.
¬торой вектор – к непрофессионалам. ќн субъективен.  ак воспринимать моЄ отношение к цифрам и к личности ложных гуру – дело каждого.
“ак же € не смешиваю ѕарамона и его периодически обновл€ющихс€ Ђпоследователейї. ‘анатеют ведь от чего угодно, хоть от јлсу.
‘анатики отдельно - гуру отдельно.

---

¬ пику наступлению буйных фанатиков-флудеров (шучу) сразу привожу список ответов, которые € не хотел бы видеть:
Ђ***ї - дальше не читал;
чЄ за бред;
что за детсад;
стейтмент в студию;
всЄ €сно;
красиво, а дл€ че?;
интересно-расплывчата€ мысль;
ага;
угу.

ћен€ такие темы не вставл€ют и фанатам очков не добавл€ют. ƒавайте будем конструктивными ¬ћ≈—“≈. ѕожалуйста.

---

Ќиже привожу ссылку на этот пост дл€ всех. ј особенно дл€ новичков, не обладающих пока чЄткими ориентирами на ‘орексе.


 од:
[url="http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=406683&postcount=1"]http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=406...amp;postcount=1


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
ќгюст
сообщение 12.1.2010, 23:58
—ообщение #2


Ќовичок
*

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 4
–епутаци€: 0
–егистраци€: 12.1.2010
ѕользователь є: 563
—пасибо сказали: 0 раз(а)




"папа-папа, а ф кем это ты фейф€с лафговаливал?" из бородатого анекдота

—амый прибыльный скальпинг это торговл€ в тихоокеанскую сессию и начало азиатской на кроссах eurgbp eurchf и прочих европейцах. ≈сли хотите подтверждений, посмотрите услови€ торговли у многих брокеров. некоторые компании по ночам расшир€ют спреды на кроссах. это начало происходить в последний год, раньше этого не было. сам торгую с 2002годы. “ак вот, айтишнеки рисовали роботов и включали их на ночь, а на следующий день выводили прибыль. Ёто про€вл€лось с завидным посто€нством, поэтому компании начали боротьс€. Ќо бор€тс€ не все, новички в этом бизнесе пока не закрывают эту возможность. так что скальпировать можно очень даже неплохо, только получаетс€, что в ущерб сну.


--------------------
financial-rating.ru —тавим брокеров на место! Ќа раз-два-три...
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 13.1.2010, 2:23
—ообщение #3


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




ћаленька€ оговорка: все это работает почему-то на кроссах - менее ликвидных нежели мажоры - и только ночью, и только в кухн€х с игровой приставкой ћ“4 wink.gif на реальном рынке - все скальперы почему-то влетают на раз-два... cool.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
8888
сообщение 13.1.2010, 11:34
—ообщение #4


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 343
–епутаци€: 5
–егистраци€: 19.8.2008
ѕользователь є: 10
—пасибо сказали: 133 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 13.1.2010, 3:23) *
ћаленька€ оговорка: все это работает почему-то на кроссах - менее ликвидных нежели мажоры - и только ночью, и только в кухн€х с игровой приставкой ћ“4 wink.gif на реальном рынке - все скальперы почему-то влетают на раз-два... cool.gif


—кальпинг как раз и работает на реальных рынках и никто никуда не влетает именно на скальпинге. ћы про валюту говорим? ≈сли про валюту, то скальпинг хоть на валютных фьючах, хоть на есн-ах работает на ура. ѕросто муторно это (дл€ мен€). ј сливаютс€ скальперы именно на "кухн€х", потому что их никем и ничем перекрыть не успевают и "кухн€м" приходитьс€ платить из своего кармана. ¬от и не дают скальпировать.

я сам встречал по кроссу nzdjpy спрэд в 2 пипса. Ќайдите дц, который даЄт хот€-бы п€ть пипсов спрэда. ѕо фунтофранку у мб-трейдинга сегодн€ утром самый лоу спрэд был полтора пипса. во врем€ азиатов.

просто, чтобы скальпировать, надо ещЄ учитывать комиссию. ј все роботы-скальперы настроены на неучЄт комиссии, потому что изначально пишутс€ дл€ кухонь. Ёто ещЄ одна из причин слива роботами на есн-ах

P.s.  ак всегда - это мой скромное мнение и оно имеет значение только дл€ мен€.

P.p.s. — утра схлопотал двух лосей подр€д - на сегодн€ , по неписанному правилу "утренних лосей", больше не торгую. ј то начну пытатьс€ отыгратьс€ и т.д. и т.п.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
8888
сообщение 13.1.2010, 11:46
—ообщение #5


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 343
–епутаци€: 5
–егистраци€: 19.8.2008
ѕользователь є: 10
—пасибо сказали: 133 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 13.1.2010, 3:23) *
ћаленька€ оговорка: все это работает почему-то на кроссах - менее ликвидных нежели мажоры - и только ночью, и только в кухн€х с игровой приставкой ћ“4 wink.gif на реальном рынке - все скальперы почему-то влетают на раз-два... cool.gif


√де-то в жж читал эксперимент одного человека - решил он проверить, правда ли , что европейские кроссы (GBPCHF и EURCHF) малоликвидны в азиатскую сессию. ѕровер€л на хотспоте (есн). ќрдера в 0,5-1 мио наполн€лись моментально. ѕровер€лось всЄ на реальных деньгах. “естировалс€ скальпинг. “ам даже видео было приложено. ѕоищи в блогах. «ачем это было нужно - € не знаю, Ќо "миф" о нелеквидности кроссов был опровергнут нагл€дно.

ћожет речь идЄт о лотах в 10-20 мио, но тут € не знаю. ћожет и будут проблемы с ликвидностью
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 13.1.2010, 11:59
—ообщение #6


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




8888, может мы путаемс€ в пон€ти€х, может речь идет о пипсовке с применением стакана, а не о скальпинге? »бо у мен€ - скальпинг в первую и самую главную очередь ассоциируетс€ с парамоном и ко, ну и далее - вс€ка€ фигн€ типа кси...


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
8888
сообщение 13.1.2010, 12:13
—ообщение #7


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 343
–епутаци€: 5
–егистраци€: 19.8.2008
ѕользователь є: 10
—пасибо сказали: 133 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 13.1.2010, 12:59) *
8888, может мы путаемс€ в пон€ти€х, может речь идет о пипсовке с применением стакана, а не о скальпинге? »бо у мен€ - скальпинг в первую и самую главную очередь ассоциируетс€ с парамоном и ко, ну и далее - вс€ка€ фигн€ типа кси...


ћожет ѕарамон и пыталс€ изобрести скальпинг, основанный на чуйке и подвести под него основу. я читал его, когда только начинал. Ќи фига не пон€л как это и даже не стал пробовать.

—кальпинг изначально и примен€етс€ на фондовом, позже на фьючерсном рынке. Ќа форекс его невозможно было применить, потому что был не виден стакан и не видны объЄмы. ECN проблемы со стаканом решила. ѕроблемы с объЄмами решить вр€д-ли удастс€.

ј пипсовка - это пон€тие, изобретЄнное писател€ми от ƒ÷.  роме как на форумах разных ƒ÷ € его нигде не встречал. ѕочему сами ƒ÷ так настроены против пипсовки - € думаю, что пон€тно. ≈сли вмен€емый ƒ÷ может лот, обвешанный ордерами, просто перевесить на том же есн, или повесить в своЄм банке-контрагенте, если нет внутренних контрордеров, а если есть, то провести обычный внутренний клиринг. “о несколько пипсовиков просто не дают технической возможности ничего сделать. ѕоэтому ƒ÷ платит из своего кармана. ѕоэтому ненавидит зарабатывающих пипсовиков €рой ненавистью.

—кальпинг - это как раз и идЄт с применением стакана и т.д. ј пипсовка - это зарабатывание пипсов внутри ƒ÷.

¬роде как-то так.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 13.1.2010, 12:28
—ообщение #8


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




ѕарамона за внесенную в терминологию смуту - побить камн€ми в экзекуторской smile.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 18.7.2019, 11:35
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных