IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

2 страниц V   1 2 >  
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> ѕреимущество в трейдинге, откуда вз€ть
Nayn
сообщение 27.12.2009, 13:45
—ообщение #1


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 25.12.2009
ѕользователь є: 551
—пасибо сказали: 3 раз(а)




ƒабы не оффтопить, решил вынести все в отдельную тему и собрать разом все предыдущие посты:

÷итата(Ќайн)
÷итата
÷итата(Admin @ 24.12.2009, 13:26) *
¬ердикт таков, мы должны иметь —“ј“»—“»„≈— ќ≈ ѕ–≈»ћ”ў≈—“¬ќ. ≈сли его изначально не будет, то все остальные попытки обыграть рынкет, примен€ть хитрый ћћ и т.п. - пуста€ трата времени и сил. “.е. мы должны знать, куда наиболее веро€тнее двинет рынкет.

поразило, насколько верна перва€ часть текста, настолько же ошибочно последнее предложение.......

«нать куда двигнет рынок точно невозможно, можно лишь предполагать с той или иной степенью веро€тности. ’от€ в скальпинге наверное именно прогноз €вл€етс€ главным из того, что дает статистическое преимущество - в более долгосрочном трейдинге прогноз перемещаетс€ с первого места на менее важные - там статистическое преимущество дает стратеги€ и техника торговли.


÷итата(Ёжени Ѕаст)
Nayn, у мен€ например сделка в среднем живет 2-4 недели, и € не считаю последнее предложение выделенного вами ошибочным. Ѕолее того, если проработать такое пон€тие как шум рынка - становитс€ пон€тно, что скальпинг это всего лишь барахтанье в этом самом шуме, и ни о каком прогнозировании - и тем паче статистическом преимуществе - в таком случае речи идти не может.


÷итата(ƒенис)
÷итата
÷итата(Nayn @ 26.12.2009, 1:11) *
поразило, насколько верна перва€ часть текста, настолько же ошибочно последнее предложение.......

«нать куда двигнет рынок точно невозможно, можно лишь предполагать с той или иной степенью веро€тности. ’от€ в скальпинге наверное именно прогноз €вл€етс€ главным из того, что дает статистическое преимущество - в более долгосрочном трейдинге прогноз перемещаетс€ с первого места на менее важные - там статистическое преимущество дает стратеги€ и техника торговли.



¬ы привели одно из самых распространенных заблуждений. –ынок очень сложен, более того он мен€етс€ и стремитс€ к ложным образовани€м. ¬се это приводит к тому, что какова бы ни была тактика и стратеги€ торговли она не даст значимых результатов, по сравнению с торговлей, пытающейс€ пон€ть общее положение вещей, пусть и в среднесрочной перспективе.
‘ормализованную торговлю можно сравнить с ћ“—. Ќи одна ћ“— не даст стабильных и впечатл€ющих результатов, она не способна определить потенциал рынка.
≈сть распространенное утверждение, что давать/делать прогнозы - неблагодарное дело. “ак ответствуют все те, кто не умеет эти самые прогнозы строить. Ќа своем опыте € знаю, что построить грамотный прогноз с высокой степенью веро€тности исполнени€ намного легче, чем вз€ть предполагаемое количество пунктов на этом движении. Ёто потому, что задать т. ј и Ѕ - это одно, а как цена пройдет этот путь - уже другое. “ем не менее, не зна€ это самое будущее направление, можно очень много и долго получать пинков от ложных ходов цены. я использую самый консервативный подход - тенденцию, но даже на нем € практически каждый день сталкиваюсь с ложными образовани€ми.


÷итата(Ёжени Ѕаст)
ƒенис, таг ћ“— это и есть формализованна€ торговл€ smile.gif

Nayn, прогнозировать шум это называетс€ играть в угадайку - иногда получаетс€ угадать, иногда нет.  ак показывает суха€ эмпирика, угадывать получаетс€ недолго - лично € не видела ни одного скальпера способного показывать стабильную прибыль на реалке в течении года.



÷итата(Ќайн)
÷итата
÷итата(QU@Z@R_199 @ 26.12.2009, 7:47) *
¬ы привели одно из самых распространенных заблуждений. –ынок очень сложен, более того он мен€етс€ и стремитс€ к ложным образовани€м. ¬се это приводит к тому, что какова бы ни была тактика и стратеги€ торговли она не даст значимых результатов, по сравнению с торговлей, пытающейс€ пон€ть общее положение вещей, пусть и в среднесрочной перспективе.
‘ормализованную торговлю можно сравнить с ћ“—. Ќи одна ћ“— не даст стабильных и впечатл€ющих результатов, она не способна определить потенциал рынка.

не могу согласитьс€ - это не соответствует действительности - дл€ примера, не так давно, тоже спор€ с кем то, € настроил советника работающего по одной ≈ћј на схематическое вз€тие трендов - и он чудесно отработал все, причем с очень неплохой прибылью - смысл был в отсеивании шума и работе на максимальных движени€х

— другой стороны общее определение ситуации важно конечно....... если оно верное, а в этом никогда нельз€ быть на сто процентов уверенным - т.е. с одной стороны € уверен, что большие тренды рано или поздно будут, а значит их можно технически отработать, с другой обща€ оценка текущей ситуации €вл€етс€ в общем то лишь субъективным мнением и не факт что верным (иначе бы можно нарубить миллионы за недолгий срок)
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Nayn
сообщение 27.12.2009, 13:46
—ообщение #2


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 25.12.2009
ѕользователь є: 551
—пасибо сказали: 3 раз(а)






÷итата
÷итата
≈сть распространенное утверждение, что давать/делать прогнозы - неблагодарное дело. “ак ответствуют все те, кто не умеет эти самые прогнозы строить. Ќа своем опыте € знаю, что построить грамотный прогноз с высокой степенью веро€тности исполнени€ намного легче, чем вз€ть предполагаемое количество пунктов на этом движении. Ёто потому, что задать т. ј и Ѕ - это одно, а как цена пройдет этот путь - уже другое. “ем не менее, не зна€ это самое будущее направление, можно очень много и долго получать пинков от ложных ходов цены. я использую самый консервативный подход - тенденцию, но даже на нем € практически каждый день сталкиваюсь с ложными образовани€ми.

“ут € тоже частично согласен с ¬ами - прогноз в торговле важен и € работаю по прогнозам, то есть трейдинг это:
1. общее определение ситуации
2. прогноз, на основе общего определени€ ситуации, личного опыта и умени€
3. техника отработки прогноза позвол€юща€ минимизировать потери в случае неверного прогноза и максимализировать профит в случае верного.

“о есть прогноз это всегда чистый субъективизм - фактически магическое определение будущего на основе прошлого и интуиции - и таким образом он реально недалеко уходит за пределы фифти фифти. ќднако правильна€ техника позвол€ет быть в выигрыше, даже в том случае, если только один из дес€ти прогнозов оказываетс€ верным!

ѕоэтому € не верю, что существуют прогнозы с высокой степенью веро€тности, да они не особо и нужны....... хот€ конечно, совсем бы не помешали.

— другой стороны если ктото желает с этим поспорить, то можно было бы устроить прогноз-тест, да только смысла нет - за четыре года трейдинга € нигде и никогда не видел, чтобы ктото давал прогнозы, которые в долгосрочной перспективе давали бы более фифти фифти - нету такого....... и если ¬ы покажете мне, что ктото на прот€жении полугода дает прогнозы которые сбываютс€ к примеру в 80% случаев, то € изменю свое мнение, но не иначе.


÷итата(Ќайн)
÷итата
÷итата(Ёжени Ѕаст @ 26.12.2009, 11:32) *
ƒенис, таг ћ“— это и есть формализованна€ торговл€ smile.gif

Nayn, прогнозировать шум это называетс€ играть в угадайку - иногда получаетс€ угадать, иногда нет.  ак показывает суха€ эмпирика, угадывать получаетс€ недолго - лично € не видела ни одного скальпера способного показывать стабильную прибыль на реалке в течении года.

полностью согласен - угадывание, то бишь торговл€ на чистом прогнозировании, не может быть стабильной.


÷итата(ƒенис)
1. Ѕред, сори за пр€моту.
2. ѕроцент исполнени€ не считал, но точно выше 60% - прошу в мой блог: http://www.spekulant.ru/blogs/Sanin/



÷итата(админ)
÷итата
÷итата(Nayn @ 25.12.2009, 23:11) *
поразило, насколько верна перва€ часть текста, настолько же ошибочно последнее предложение.......

«нать куда двигнет рынок точно невозможно, можно лишь предполагать с той или иной степенью веро€тности. ’от€ в скальпинге наверное именно прогноз €вл€етс€ главным из того, что дает статистическое преимущество - в более долгосрочном трейдинге прогноз перемещаетс€ с первого места на менее важные - там статистическое преимущество дает стратеги€ и техника торговли.



ј € и не говорил того, что мы должны абсолютно точно «Ќј“№,  ”ƒј ƒ¬»Ќ≈“ –џЌќ  (хот€ было бы действительно не плохо smile.gif )

≈сли быть точным, то € сказал (дословно): "....должны знать, куда наиболее веро€тнее двинет рынкет...." т.е. € как раз таки о стат преимуществе говорил smile.gif

PS: ќтносительно того, что именно из вещей нам дает это преимущество - тема дл€ отдельной ветки.

ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Nayn
сообщение 27.12.2009, 14:03
—ообщение #3


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 25.12.2009
ѕользователь є: 551
—пасибо сказали: 3 раз(а)




÷итата(јдмин)
≈сли быть точным, то € сказал (дословно): "....должны знать, куда наиболее веро€тнее двинет рынкет...." т.е. € как раз таки о стат преимуществе говорил smile.gif
дискусси€ разгорелась насчет того, может ли прогноз давать статистическое преимущество - € считаю что нет и на то есть основани€ более разумные чем высказывани€ ал€ "бред, все дураки один € умный" - мне тоже раньше казалось, что € неплохо прогнозирую и вроде таки неплохо, Ќќ после ќЅЏ≈ “»¬Ќќ√ќ подсчета трейдов за год пришел к удивительному дл€ мен€ выводу - в реальности только 20-30% прогнозов оказывались верными - тем не менее € в плюсе, причем хорошем!

ѕравда к неправильным прогнозам € отношу и те, которые оказывались в итоге верными, но € не смог правильно по ним отработать - а тут жестко - нет профита, значите не верной оценка была.

“огда каким образом депо растет?
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 27.12.2009, 14:14
—ообщение #4


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




÷итата
Ќќ после ќЅЏ≈ “»¬Ќќ√ќ подсчета трейдов за год пришел к удивительному дл€ мен€ выводу - в реальности только 20-30% прогнозов оказывались верными - тем не менее € в плюсе, причем хорошем!


Ћокальный результат, только и всего.
” “алеба оч хорошо об этом написано: "когда мы ошибочно принимаем удачу за мастерство - мы превращаемс€ в одураченных случайностью".


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Nayn
сообщение 27.12.2009, 14:57
—ообщение #5


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 25.12.2009
ѕользователь є: 551
—пасибо сказали: 3 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 27.12.2009, 13:14) *
Ћокальный результат, только и всего.
” “алеба оч хорошо об этом написано: "когда мы ошибочно принимаем удачу за мастерство - мы превращаемс€ в одураченных случайностью".

да, хорошо сказано у “алеба - только вот имхо к моему случаю отношени€ мало имеет - это нужно тем говорить, кто хвалитс€ что у них прогнозы чуть ли в ста процентах случаев верные, а в реальности и профита то не видать. ѕоскольку у мен€ прогнозы далеко не всегда оправдываютс€, то как бы и удача не может быть главной - или в чем вы удачу то усмотрели? ¬ том что профит долго держитс€? или убытки быстро и правильно режутс€?
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 27.12.2009, 16:12
—ообщение #6


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




÷итата
к моему случаю отношени€ мало имеет


ѕервые года 3 торговли - все так думают cool.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Gleb61
сообщение 27.12.2009, 16:26
—ообщение #7


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 192
–епутаци€: 0
–егистраци€: 22.11.2009
»з: ¬ольный город
ѕользователь є: 501
—пасибо сказали: 160 раз(а)




»з книги Ќ.“алеба ќдураченные случайностью

÷итата
ћы не понимаем уровни довери€
ѕрофессионалы забывают следующую реальность. Ќе оценка или прогноз имеют большое значение, а уровень довери€ к этому мнению. ѕоложим, вы собираетесь в поездку осенним утром и вам необходимо сформулировать предположение о погодных услови€х до упаковки багажа. ≈сли вы ожидаете, что температура будет 17 градусов, плюс-минус 2-3 градуса (скажем, в јризоне), то вы не стали, бы брать никакой зимней одежды и никакого портативного электрического обогревател€. ј что если вы собираетесь в „икаго, где, как вам сказали, температура может изменитьс€ на 10 градусов, даже будучи в насто€щий момент +17? ¬ы были бы должны упаковать и зимнюю, и летнюю одежду. «десь ожидание температуры не слишком важно относительно выбора одежды Ц имеет значение только возможное изменение. “еперь, когда вам сказали, что изменени€ могут достигать 10 градусов, ваше решение о том, что упаковывать заметно изменилось. “еперь давайте пойдем дальше. „то, если вы собираетесь на планету, где предполагаетс€ также 17 градусов, но плюс-минус 100? „то бы вы упаковывали?
ћожно видеть, что мо€ активность на рынке мало зависит от моего предположени€ о том, куда рынок идет, но очень сильно зависит от степени ошибки, которую € допускаю дл€ соответствующего уровн€ довери€.



--------------------
ѕристойно жить от результатов трейдинга - удел единиц, жить на средства, полученные от обслуживани€ трейдинга - синекура дл€ многих. © Neo (ƒ€д€ ёра)
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 27.12.2009, 17:18
—ообщение #8


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




Ќу да, действительно “алеб... ј к чему это? »ли вам √леб неважно что, вам лишь бы в ветке отметитьс€?


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 27.12.2009, 17:38
—ообщение #9


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5968
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4599 раз(а)




÷итата(Nayn @ 27.12.2009, 13:03) *
дискусси€ разгорелась насчет того, может ли прогноз давать статистическое преимущество - € считаю что нет и на то есть основани€ более разумные чем высказывани€ ал€ "бред, все дураки один € умный" - мне тоже раньше казалось, что € неплохо прогнозирую и вроде таки неплохо, Ќќ после ќЅЏ≈ “»¬Ќќ√ќ подсчета трейдов за год пришел к удивительному дл€ мен€ выводу - в реальности только 20-30% прогнозов оказывались верными - тем не менее € в плюсе, причем хорошем!

ѕравда к неправильным прогнозам € отношу и те, которые оказывались в итоге верными, но € не смог правильно по ним отработать - а тут жестко - нет профита, значите не верной оценка была.

“огда каким образом депо растет?


„исто теоретически может.
ћало того, это элементарно доказываетс€... т.е. € бы даже сказал это очевидно.

“.е.:
ƒопустим вы имеете систему прогнозировани€ наиболее веро€тного направлени€ движени€ ранка на последующие 100 пунктов.
¬ случае, если ваши прогнозы будут верны более чем в 50% вы получаете стат преимущество. “.е. допустим ваши прогнозы оправдывают себ€ в 60% и ошибочны в 40%.
“.е. из серии сделок, где ваше ожидание проигрыша будет 100$, ваше ожидание выигрыша будет 100*(0,6/0,4) = 150$
“.е. вы будете в среднем иметь прибыль в 50$ с учетом убытков. “.е. соотношение 60/40 дает статистическое преимущество в чистом виде.
ƒаже просто торгу€ с параметрами SL=TP=100пипсов вы будете иметь прибыль.
»ме€ такую систему прогнозировани€, вы можете уже применить грамотный ћћ и спать спокойно.

≈сли же изначально у вас мат. ожидание отрицательное, то какой бы вы ни прикручивали ћћ, вы не сможете превратить систему с отрицательным мат.ожиданием в систему с положительным мат. ожиданием. Ёто закон. ћатематики. /сумма отрицательных мат. ожиданий - всегда будет отрицательное число/. ќб этом очень хорошо и попул€рно писал один из немногих уважаемых мной авторов: –альф ¬инс в книге "ћатематика управлени€ капиталом"

„то же касаетс€ "20-30% прогнозов оказывались верными - тем не менее € в плюсе" согласно формальной логике (в частности ƒедукции) совершенно не противоречит и не опровергает то, что прогноз может давать стат преимущество. ћало того, данные стат данные сами по себе ¬ќќЅў≈ не несут информации о наличии или отсутствии стат преимущества. “.е.в зависимости от того, как далеко тейк и как близко стоп, будет зависеть мат. ожидание.

“.е. иметь 20% выигрышей сделками где тейк 100пипсов, а стоп 10 пипсов, Ё“ќ Ќ≈ “ќ∆≈ —јћќ≈ что иметь систему , котора€ ошибаетс€ в 80% случаев ( например при прогнозировании направлени€ движени€ на 100 пипсов),и вз€ть и прикрутить к ней стоп лосс в 10пп. ѕосле прикручивани€ стоп-лоса у вас соотношени€ 80 к 20 уже не станет.... оно станет ƒ–”√»ћ....

“.е. € вернулс€ к тому, с чего собственно и начинал (мое первое сообщение комментарий в 'той' ветке) smile.gif


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Nayn
сообщение 28.12.2009, 14:31
—ообщение #10


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 25.12.2009
ѕользователь є: 551
—пасибо сказали: 3 раз(а)




÷итата(Admin @ 27.12.2009, 17:38) *
“.е. € вернулс€ к тому, с чего собственно и начинал (мое первое сообщение комментарий в 'той' ветке) smile.gif


Ќу ладно, спорить не буду, допустим ¬ы правы и
а) статистическое преимущество дает правильный прогноз.
б) прогнозы могут быть верными более чем в половине случаев на более чем годовом отрезке тестировани€.

“огда давайте разберем эти самые методы прогнозировани€...... могут ли они быть вообще формализованы и какую роль при при этом играет чуйка?
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Gleb61
сообщение 28.12.2009, 16:31
—ообщение #11


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 192
–епутаци€: 0
–егистраци€: 22.11.2009
»з: ¬ольный город
ѕользователь є: 501
—пасибо сказали: 160 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 27.12.2009, 16:18) *
Ќу да, действительно “алеб...
ј к чему это?
»ли вам √леб неважно что, вам лишь бы в ветке отметитьс€?

...
ћожет ли прогноз давать статистическое преимущество? Ќе оценка или прогноз имеют большое значение, а уровень довери€ к этому мнению.
¬ладивосток плюс 3 года на форуме ‘ ...

÷итата(Nayn @ 28.12.2009, 13:31) *
а) статистическое преимущество дает правильный прогноз.
б) прогнозы могут быть верными более чем в половине случаев на более чем годовом отрезке тестировани€.

а) ј что дает правильный прогноз?
б) ¬ прошедшем и в будущем времени да, а как быть с насто€щим?


--------------------
ѕристойно жить от результатов трейдинга - удел единиц, жить на средства, полученные от обслуживани€ трейдинга - синекура дл€ многих. © Neo (ƒ€д€ ёра)
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
QU@Z@R_199
сообщение 28.12.2009, 17:30
—ообщение #12


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3045
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2141 раз(а)




÷итата(Nayn @ 28.12.2009, 15:31) *
Ќу ладно, спорить не буду, допустим ¬ы правы и
а) статистическое преимущество дает правильный прогноз.
б) прогнозы могут быть верными более чем в половине случаев на более чем годовом отрезке тестировани€.

“огда давайте разберем эти самые методы прогнозировани€...... могут ли они быть вообще формализованы и какую роль при при этом играет чуйка?


ѕочему допустим? Ёто действительно так. Ёто статистика или математика, как хотите.

2. ‘ормализованы могут быть, но чем больше формализации, тем больше тактики и меньше стратегии. „уйки ровно столько, сколько ¬ы ей сами же отведете места. ќтсутствие жесткой формализации вовсе не подразумевает замену логики чутьем.


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Nayn
сообщение 28.12.2009, 21:10
—ообщение #13


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 25.12.2009
ѕользователь є: 551
—пасибо сказали: 3 раз(а)




÷итата
а) ј что дает правильный прогноз?
Ќ»„“ќ не дает гарантии, что прогноз будет верным


÷итата
ѕочему допустим? Ёто действительно так. Ёто статистика или математика, как хотите
где конкретно можно ознакомитс€ с этой статистикой? ќткуда информаци€? - мне кажетс€, что вы просто выдаете свое субъективное мнение за непреложный факт и не более того.

÷итата
„исто теоретически может.
а практически?

÷итата
ћало того, это элементарно доказываетс€... т.е. € бы даже сказал это очевидно.


Ёто не очевидно - мне кажетс€, что многие не понимают, что собственно есть веро€тность

“ут такое дело, что даже веро€тность из 95% Ќ≈ √ј–јЌ“»–”≈“ Ќ»„≈√ќ! - были проведены тесты с некой программой, которые показали, что даже веро€тность 95% может давать серии лосей - до 4 лосей подр€д, если конкретно - естественно серии профитов при этом гораздо больше и чаще, но эта веро€тность не означает, что будут сплошные серии профитов с редкими лос€ми - об€зательно будут и серии лосей.
ј ведь така€ высока€ веро€тность прогноза больша€ редкость.

«џ если ктото собираетс€ утверждать, что его прогнозы имеют веро€тность более 95% то ему в другую тему.

¬еро€тность в 60% не означает, что 6 прогнозов из 10 будут верными! “.е. в долгосрочном плане оно к этому процентному рубежу должно стремитс€, но в реальности мы можем получить совершенно иные результаты, ѕќ„≈ћ”?

ј потому, что веро€тность 60/40 означает, что серии профитов теоретически будут дольше и/или чаще, чем серии лосей - но в каком соотношении сказать наперед невозможно. ѕросто в долгосроке по статистике будут преобладать немного, профитные серии

¬от например недавно один трейдер объ€снил уменьшение депозита тем, что хот€ “— хороша€, однако так получилось, что лосевые серии ловились, а профитные пропускались по объективным причинам - то у монитора не было, то свет отрубили, то еще что..... “акое действительно бывает и именно в основном из за этой причины народ и пытаетс€ ј“— создавать.

≈сть также и такой момент как размер торгуемого лота - различные трейдеры примен€ют различные проценты убытка на одну сделку, причем размер может высчитыватьс€ как от размера начального депозита, так и от текущего - веро€тность в 60% может дать очень длинную серию лосей - 10 штук и более без проблем. “аким образом если трейдер торгует с 2% убытка от нач. депозита, он получает 20% убытка, соответственно трейдер вынужден уменьшать лот.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Nayn
сообщение 28.12.2009, 21:17
—ообщение #14


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 25.12.2009
ѕользователь є: 551
—пасибо сказали: 3 раз(а)




—оответственно, говорить, что преимущество в торговле можно получить только благодар€ прогнозам абсолютно неверно - прогноз это не то, что может дать уверенность в профитной торговле.

ѕреимущество может дать лишь техника трейдинга.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Gleb61
сообщение 28.12.2009, 22:09
—ообщение #15


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 192
–епутаци€: 0
–егистраци€: 22.11.2009
»з: ¬ольный город
ѕользователь є: 501
—пасибо сказали: 160 раз(а)




÷итата(Nayn @ 28.12.2009, 20:10) *
Ќ»„“ќ не дает гарантии, что прогноз будет верным

¬ќ“ »ћ≈ЌЌќ, т.е св€зывать статистическое преимущество с прогнозом не совсем правильно.

÷итата(Nayn @ 28.12.2009, 20:10) *
«џ если ктото собираетс€ утверждать, что его прогнозы имеют веро€тность более 95% то ему в другую тему.

Ќет лучше сразу на другой форум.


--------------------
ѕристойно жить от результатов трейдинга - удел единиц, жить на средства, полученные от обслуживани€ трейдинга - синекура дл€ многих. © Neo (ƒ€д€ ёра)
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 29.12.2009, 2:27
—ообщение #16


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




÷итата
ћожет ли прогноз давать статистическое преимущество? Ќе оценка или прогноз имеют большое значение, а уровень довери€ к этому мнению.
¬ладивосток плюс 3 года на форуме ‘ ...

Ќу если 3 года на булкофоруме то должны знать форумчанина UP с его мнением о том что рынком правит математика, а не психологи€ и доверие. я кстати с этим мнением согласна, но в ветках типа «”ѕа стараюсь не зависать - ибо правильно сказал јлекс, не следует нелинейную среду пытатьс€ загнать в линейную модель.

÷итата
—оответственно, говорить, что преимущество в торговле можно получить только благодар€ прогнозам абсолютно неверно

Ќа том же булкофоруме уже столько копьев сломали обсужда€ это... » пришли к мнению [подтвержденному эмпирикой многих и многих опытных трейдеров] что первична-то как раз система с позитивным ћќ, т.е. как раз така€ система котора€ в среднем прибыльна на продолжительном отрезке времени, а это в свою очередь должно достигатьс€ именно за счет преобладани€ прибыльных сделок над убыточными - а совершаютс€ эти сделки по торговым правилам, в которые по сути и закладываетс€ прогноз. (есть на эту тему оч хороша€ стара€ но по-прежнему актуальна€ книга Ћукаса и Ћебо, " омпьютерный анализ фьючерсных рынков"; мне она попалась совсем недавно, было обидно узнать что методы разработки торговых систем которые € считала своими - выдуманы и описаны до мен€ sad.gif )


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 29.12.2009, 3:02
—ообщение #17


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5968
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4599 раз(а)




÷итата(Nayn @ 28.12.2009, 13:31) *
Ќу ладно, спорить не буду, допустим ¬ы правы и
а) статистическое преимущество дает правильный прогноз.
б) прогнозы могут быть верными более чем в половине случаев на более чем годовом отрезке тестировани€.

“огда давайте разберем эти самые методы прогнозировани€...... могут ли они быть вообще формализованы и какую роль при при этом играет чуйка?


‘актически да. ƒаже тоговл€ по чуйке, формализована smile.gif /просто вам лично —оздатель не сообщил алгоритм ее работы biggrin.gif/ “.е. мозг €вл€етс€ сложной нейронной сетью, в которой существуют св€зи между отдельными нейронами и по сути он тоже представл€ет собой формализованную систему. ¬ которую поступает информаци€, обрабатываетс€ и т.д.

≈сли капать глубже, то все формализовано на уровне химических реакций, если еще глубже, то на уровне фундаментальных законов взаимодействи€ smile.gif » так до уровн€ квантовой физики. smile.gif ¬ св€зи с чем встает вопрос, а случайные процессы вообще ≈—“№ ? /мен€ вот на физмате учили, что в природе идеального белого шума Ќ≈“/


÷итата(Nayn @ 28.12.2009, 20:10) *
....
“ут такое дело, что даже веро€тность из 95% Ќ≈ √ј–јЌ“»–”≈“ Ќ»„≈√ќ!
....
¬еро€тность в 60% не означает, что 6 прогнозов из 10 будут верными!
....


—овершенно верно. “еори€ веро€тности ничего не гарантирует. ѕри раскладе 60 на 40 никто не гарантирует, что не выпадет 100% неудач в серии из 100 испытаний... Ќо это менее веро€тно.
» при количестве испытаний стрем€щемс€ к бесконечности, результат будет стремитьс€ к отношению 60 на 40 (если действительно така€ веро€тность имеет место быть).
Ќо, если мне предложат на выбор сыграть в игру, где веро€тность выигрыша 99%, или в игру с веро€тностью выигрыша 1%, то € выберу ту, где 99%. ’от€...., и там, и там - нет гарантий smile.gif


÷итата(Nayn @ 28.12.2009, 20:17) *
—оответственно, говорить, что преимущество в торговле можно получить только благодар€ прогнозам абсолютно неверно - прогноз это не то, что может дать уверенность в профитной торговле.

ѕреимущество может дать лишь техника трейдинга.


ћожно, если оно есть в прогнозе... другое дело, что применив неверный ћћ, можно получить убыточную систему.
Ќапример, ¬ам дадут систему, котора€ дает веро€тность прогнозов (прибыльных сделок, уже с лос€ми и стопами) 99%. ‘актически грааль.
—тат преимущество имеет место быть. ƒалее мы примен€ем такой ћћ: “оргуем ¬ј-ЅјЌ  (всем что есть, реинвестирование 100%)... т.е. "до первого столба" smile.gif –ано или поздно мы словим тот самый 1% который убьет депо smile.gif
Ѕыло ли стат преимущество в прогнозах? - ƒј.
—умели ли мы в данном примере им грамотно воспользоватьс€? - Ќ≈“

¬от собственно и все.
ј что касаетс€ "ѕреимущество может дать лишь техника трейдинга.", то результат техники трейдинга в итоге можно потом назвать прогнозом системы трейдинга smile.gif » дальше оп€ть по кругу....
ѕо этому, чтоб не превращать в демагогию сие обсуждение, € зав€зываю....тем более что все и так друг друга пон€ли, как мне показалось wink.gif

PS: Ќ√, праздники, "забор", конь€к..... отдыхаем smile.gif


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Nayn
сообщение 29.12.2009, 12:56
—ообщение #18


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 25.12.2009
ѕользователь є: 551
—пасибо сказали: 3 раз(а)




÷итата(Admin @ 29.12.2009, 3:02) *
¬ св€зи с чем встает вопрос, а случайные процессы вообще ≈—“№ ? /мен€ вот на физмате учили, что в природе идеального белого шума Ќ≈“/
как говор€т неглупые люди - случайностей нет, есть лишь непознанные закономерности. “ак что тут € согласен.


÷итата
ѕо этому, чтоб не превращать в демагогию сие обсуждение, € зав€зываю....тем более что все и так друг друга пон€ли, как мне показалось wink.gif
да, пон€ли.....




—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Nayn
сообщение 29.12.2009, 13:09
—ообщение #19


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 25.12.2009
ѕользователь є: 551
—пасибо сказали: 3 раз(а)




÷итата(Gleb61 @ 28.12.2009, 22:09) *
¬ќ“ »ћ≈ЌЌќ, т.е св€зывать статистическое преимущество с прогнозом не совсем правильно.
полностью согласен

-----------------------------------------------

÷итата
» пришли к мнению [подтвержденному эмпирикой многих и многих опытных трейдеров] что первична-то как раз система с позитивным ћќ, т.е. как раз така€ система котора€ в среднем прибыльна на продолжительном отрезке времени, а это в свою очередь должно достигатьс€ именно за счет преобладани€ прибыльных сделок над убыточными

только в том случае, если стоп равен тейку. ≈сли тейк меньше стопа, то уже нет и если тейк больше стопа то тоже.

ѕозитивное мат ожидание не столь примитивно, чтобы зависеть лишь от соотношени€ прибыльных и убыточных сделок.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Gleb61
сообщение 29.12.2009, 18:24
—ообщение #20


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 192
–епутаци€: 0
–егистраци€: 22.11.2009
»з: ¬ольный город
ѕользователь є: 501
—пасибо сказали: 160 раз(а)




÷итата(Gleb61 @ 28.12.2009, 15:31) *
¬ладивосток плюс 3 года на форуме ‘ ...


÷итата(Ёжени Ѕаст @ 29.12.2009, 1:27) *
Ќу если 3 года на булкофоруме

я про вас, а точнее ответ на вашу реплику: У»ли вам √леб неважно что, вам лишь бы в ветке отметитьс€?Ф т.е € указал причины вашей агрессивности, а не тупо ответил тем же.

÷итата(Ёжени Ѕаст @ 29.12.2009, 1:27) *
то должны знать форумчанина UP с его мнением о том что рынком правит математика, а не психологи€ и доверие. я кстати с этим мнением согласна,

ќн и вы не правы, рынок очень сложен, и не может формализоватьс€ и описыватьс€ одной лишь математикой. “огда бы все математики были бы миллионерами.
Ќо € согласен с мнением, что возможность заработать на этом рынке в разы больше у люде с математическим образованием, чем с каким либо другим.
Ќу, а те, кто думает по-другому особенно на курсах обучени€ в ƒ— это их проблемы.
“еперь по поводу психологии и довери€:
¬ динамике изменении цен заложена психологи€ поведени€ трейдеров. «а счет, в том числе и этого, предсказать цену невозможно.
„то касаетс€ уровн€ довери€ вопрос ведь в том, что каждый из нас вкладывает в пон€тие уровень довери€ одним достаточно посмотреть и послушать аналитиков на –Ѕ  (а некоторые туда даже звон€т) ведь они не понимают, что аналитикам плат€т не за то, что они знают, а за то, что говор€т но даже здесь им есть чему поучитьс€ у их коллег американцев те хоть это делают красиво.
ј другие занимаютс€ тех. анализом, тестируют свои “—, соблюдают ћћ, смотр€т фундаментальные показатели, анализируют общую ситуацию на рынке и только потом принимают решение.


--------------------
ѕристойно жить от результатов трейдинга - удел единиц, жить на средства, полученные от обслуживани€ трейдинга - синекура дл€ многих. © Neo (ƒ€д€ ёра)
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 19.10.2019, 3:54
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных