IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

 
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> Ћична€ колонка Ѕогини-кошки
Ёжени Ѕаст
сообщение 6.3.2010, 9:19
—ообщение #1


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6048
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




“оргова€ система - основа успешной торговли. —ам термин "система" - подразумевает четкий однозначный пор€док торговых правил, который не оставл€ет трейдеру пространства дл€ фантазий и психологии. —ледовательно, когда трейдер способен неотступно следовать сигналам торговой системы - это уже четверть того, что составл€ет прибыльную торговлю. ¬се остальное - торгова€ система. » здесь вырастает огромна€ —тена ѕлача, у которой стоит толпа трейдеров-неудачников и жалуетс€ на то что индикаторы не работают, индикаторы опаздывают, рабочих торговых систем не существует и только интуици€ позвол€ет зарабатывать на рынке. “ак ли это?

¬ этой ветке € буду периодически выкладывать простейшие торговые системы. √раалей не обещаю, но это будут именно системы, а не винегрет из приборов анализа.
Ќесколько базовых правил которыми € буду руководствоватьс€ конструиру€ системы дл€ этой ветки:

  • ¬се системы дл€ ƒ1.
  • ¬се системы предельно просты по своей сути.
  • ¬се системы имеют перевес в пользу прибыльных сделок.
  • ¬се системы должны работать на нескольких валютных парах.
  • Ћот дл€ каждой системы должен выбиратьс€ таким образом, чтобы система могла пережить просадку в 1000п.


“о, что лично мне покажетс€ перспективным и интересным - € буду провер€ть на реальных деньгах.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 6.3.2010, 9:32
—ообщение #2


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6048
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




—истема перва€, выдуманна€ мною практически на коленке.

ћјшки в действии.

ƒлинна€ позици€:
ћы будем покупать когда цена закрыти€ дневной свечи меньше чем ћј(5) усредненна€ по ценам Ћоу.

«акрывать длинную позицию мы будем трем€ способами:

1. ѕри достижении ценой цели +50п.
2. ѕри достижении ценой стопа на уровне -100п.
3. ѕри пересечении ценой закрыти€ ћј(5) усредненной по  лозам. «ачем нам нужно это условие? „тобы в случае открыти€ убыточной сделки не дожидатьс€ стопа а найти момент когда можно закрытьс€ с меньшим убытком.

“очно также мы будем играть в шорты:
ѕродавать мы будем когда цена закрыти€ дневной свечки больше ћј(5), усредненной по High.

«акрывать шорты мы будем теми же способами:

1. ѕри достижении ценой цели +50п.
2. ѕри достижении ценой стопа на уровне -100п.
3. ѕри пересечении ценой закрыти€ ћј(5) усредненной по  лозам.

“орговать система будет на 3 парах: eur\usd, usd\cad и usd\jpy. –иск на сделку в пределах 5% от депозита.
„тобы не раздувать ветку - € не буду отписывать здесь каждую сделку; все сделки, ордера и т.п. будут отражатьс€ на ониксовой страничке системы. ќткрыть страничку можно тыкнув по мониторчегу.



--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ќастырный
сообщение 8.3.2010, 16:54
—ообщение #3


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 965
–епутаци€: 8
–егистраци€: 5.1.2010
ѕользователь є: 555
—пасибо сказали: 403 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 6.3.2010, 11:32) *
—истема перва€, выдуманна€ мною практически на коленке.

ћјшки в действии.

ƒлинна€ позици€:
ћы будем покупать когда цена закрыти€ дневной свечи меньше чем ћј(5) усредненна€ по ценам Ћоу.

«акрывать длинную позицию мы будем трем€ способами:

1. ѕри достижении ценой цели +50п.
2. ѕри достижении ценой стопа на уровне -100п.
3. ѕри пересечении ценой закрыти€ ћј(5) усредненной по  лозам. «ачем нам нужно это условие? „тобы в случае открыти€ убыточной сделки не дожидатьс€ стопа а найти момент когда можно закрытьс€ с меньшим убытком.

“очно также мы будем играть в шорты:
ѕродавать мы будем когда цена закрыти€ дневной свечки больше ћј(5), усредненной по High.

«акрывать шорты мы будем теми же способами:

1. ѕри достижении ценой цели +50п.
2. ѕри достижении ценой стопа на уровне -100п.
3. ѕри пересечении ценой закрыти€ ћј(5) усредненной по  лозам.

“орговать система будет на 3 парах: eur\usd, usd\cad и usd\jpy. –иск на сделку в пределах 5% от депозита.


ќткрывать позицию с рынка? ѕрактически по Close вчерашнего дн€ или все-таки ставить ордера на пробой экстремумов, пыта€сь избежать лишних лосей (например, 24.02.2010 USD\JPY) или многодневного висени€ в позиции (с 26.02.2010 по 05.03.2010 USD\JPY)?
Ќервы-то какие надо иметь открыватьс€ против дневного тренда да еще со стопом, в два раза превышающим профит... ух...
», кстати, м.б. имеет смысл дл€ увеличени€ живучести системы размер стопа-профита выражать в част€х от ATR(22) (т.е. среднемес€чной волатильности) ???


--------------------
ќбход€ разложенные —удьбой грабли, лишаешь себ€ бесценного опыта! (с) не €.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. © не €.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 9.3.2010, 0:21
—ообщение #4


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6048
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




Ќастырный, открытие идет с рынка по клозу. ѕри стопе в 2 раза больше профита - у нас веро€тность срабатывани€ профита в 2 раза выше стопа.
я специально не стала заморачиватьс€ с тейком, ибо волатильность штука изменчива€, и вс€ка€ попытка подобрать оптимальный вариант динамического тейка на истории будет приближать нас к пл€ске с бубном smile.gif а 50п. дл€ дневок - это уже где-то на пороге ценового щума и направленной движки.

ј в целом - да, надо следовать заветам “—ƒ и держать под рукой стальные тисочки... ƒевушкам торговать в такой манере будет т€желее sad.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ќастырный
сообщение 9.3.2010, 7:00
—ообщение #5


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 965
–епутаци€: 8
–егистраци€: 5.1.2010
ѕользователь є: 555
—пасибо сказали: 403 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 9.3.2010, 2:21) *
Ќастырный, открытие идет с рынка по клозу. ѕри стопе в 2 раза больше профита - у нас веро€тность срабатывани€ профита в 2 раза выше стопа.
я специально не стала заморачиватьс€ с тейком, ибо волатильность штука изменчива€, и вс€ка€ попытка подобрать оптимальный вариант динамического тейка на истории будет приближать нас к пл€ске с бубном smile.gif а 50п. дл€ дневок - это уже где-то на пороге ценового щума и направленной движки.

ј в целом - да, надо следовать заветам “—ƒ и держать под рукой стальные тисочки... ƒевушкам торговать в такой манере будет т€желее sad.gif


Ќу вот, только начинаешь по-серьезному обсуждать... как сразу же разделение по половому признаку, какие-то садистские инструменты...
ј € так хотел уберечь девичьи коленки, об которые гнут ћјшки...
Ќапример, на той же »ене или  аде... вз€ть и наложить на цену простую среднюю по 3м закрыти€м, сдвинутую на 3 периода...  ак это по ћетастоковски:
Ref(Mov(C,3,s), -3);
» коленки не в син€ках, и торговл€ на дн€х в сторону тренда... ¬от только фильтр бы на случай попадани€ в канал. ћожет кто подскажет?


--------------------
ќбход€ разложенные —удьбой грабли, лишаешь себ€ бесценного опыта! (с) не €.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. © не €.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 9.3.2010, 11:43
—ообщение #6


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6048
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




Ќу просто мо€ привыкла пользовать константы, поэтому и ћј(5)... rolleyes.gif
ќп€ть же, ј“–-ка больше дл€ фондового рынка с его гэпами, на форе на мою имху более актуальна дл€ расчета волатильности h-l... Ќу и оп€ть же некоторое шаманство - вз€ть при пробое уровн€ откат + шум, с такими цел€ми можно и в коридоре откусывать по чуть-чуть wub.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ќастырный
сообщение 9.3.2010, 14:31
—ообщение #7


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 965
–епутаци€: 8
–егистраци€: 5.1.2010
ѕользователь є: 555
—пасибо сказали: 403 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 9.3.2010, 13:43) *
Ќу просто мо€ привыкла пользовать константы, поэтому и ћј(5)... rolleyes.gif

5 - это рабочих дней в неделю... ≈сли 5/2 = 2.5 при округлении будет 3.  онстанта...

÷итата(Ёжени Ѕаст @ 9.3.2010, 13:43) *
ќп€ть же, ј“–-ка больше дл€ фондового рынка с его гэпами, на форе на мою имху более актуальна дл€ расчета волатильности h-l... Ќу и оп€ть же некоторое шаманство - вз€ть при пробое уровн€ откат + шум, с такими цел€ми можно и в коридоре откусывать по чуть-чуть wub.gif

—огласен, что на форексе у мен€ чаще получалось сделать выход с помощью ћјшек практически таким же эффективным, как и ј“–.
ѕро H-L заклинани€ не совсем в курсе о чем речь.

ѕо поводу "откусить немного и утащить в норку"... —ейчас сн€та с боевого дежурства и переведена в режим слежени€ така€ система, у которой принцип был аналогичен: стоп в два, иногда в три раза больше профита. ‘антастические цифры прибыльных торгов более 78% пь€нили голову, мелькали процентами перед глазами и мешали заготавливать мешки дл€ купюр... ’орошо, еще, что посто€нно рисовал эквити. » во врем€ заметил разворот кривой доходности вниз.


--------------------
ќбход€ разложенные —удьбой грабли, лишаешь себ€ бесценного опыта! (с) не €.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. © не €.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 10.3.2010, 0:23
—ообщение #8


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6048
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




High-Low, формула дл€ расчета волатильности, по метастоковски ее еще можно сгладить через мувинг mov(h-l, n, s). ѕо остальному в т.ч. и ¬ашим письмам - отвечу позже, ибо сейчас пр€м с рань€ убегаю в институт - сесси€ нынче у заочников... wub.gif

ƒобавлено:
ѕо константам - дл€ мен€ константы это недел€, мес€ц, квартал, год, т.е. циклы выхода достаточно важных экономических показателей. ¬нутри дн€ не работаю, какие там можно было бы выделить константы - не знаю. Ќо в качестве основного параметра брать 3 не стала бы, только разве что в качестве допа (например период замедлени€ в —тохе 5,3).

ѕо самой системе - она во-первых работает на нескольких валютах и это позвол€ет сгладить общую эквити. ’от€ конечно - на форе [да и не только на форе] распортфелива€сь только по инструментам получить полноценную диверсификацию невозможно. ¬о-вторых планируетс€ в рамках этой ветки нава€ть еще пару систем - чтобы получить полноценный портфель.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ќастырный
сообщение 9.4.2010, 5:49
—ообщение #9


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 965
–епутаци€: 8
–егистраци€: 5.1.2010
ѕользователь є: 555
—пасибо сказали: 403 раз(а)




Ёжени!
сегодн€ п€тница.  онец раб. недели. Ѕудет ли отчет по работе системы, озвученной в первом посте этой ветки?
ј то € смотрю на мониторе результаты торговли не очень ободр€ющие...


--------------------
ќбход€ разложенные —удьбой грабли, лишаешь себ€ бесценного опыта! (с) не €.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. © не €.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 9.4.2010, 6:38
—ообщение #10


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6048
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




ƒа, —ереж, похоже ты прав был насчет такого рода моделей smile.gif ’от€ - мес€ц не срок, пускай хот€ бы квартал посливает rolleyes.gif
¬ообще, монитор это не только картинка - это еще и ссылка, если на него нажать - откроетс€ страница на ониксе, на которой будет отражена статистика торговли. “ам по вкладкам можно повыбирать - есть и истори€ сделок. —аму историю € выложу на выходных, сейчас пока не до того - пишу статью в ¬ј -овский журнал smile.gif деталей пока раскрывать не буду, но если посмотреть на мое участие в мальцевском броко-конкурсе станет примерно пон€тен ход моих изысканий smile.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ќастырный
сообщение 9.4.2010, 13:39
—ообщение #11


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 965
–епутаци€: 8
–егистраци€: 5.1.2010
ѕользователь є: 555
—пасибо сказали: 403 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 9.4.2010, 9:38) *
ƒа, —ереж, похоже ты прав был насчет такого рода моделей smile.gif ’от€ - мес€ц не срок, пускай хот€ бы квартал посливает rolleyes.gif
¬ообще, монитор это не только картинка - это еще и ссылка, если на него нажать - откроетс€ страница на ониксе, на которой будет отражена статистика торговли. “ам по вкладкам можно повыбирать - есть и истори€ сделок. —аму историю € выложу на выходных, сейчас пока не до того - пишу статью в ¬ј -овский журнал smile.gif деталей пока раскрывать не буду, но если посмотреть на мое участие в мальцевском броко-конкурсе станет примерно пон€тен ход моих изысканий smile.gif


€ потому и начал тут буквы печатать, что ткнул в картинку, увидел минус... почесал затылок... и возникла догадка: тестирование системы происходило на дневках?
≈сли так, то присутствует эффект, о котором јлексей (если не ошибаюсь, ник Admin) упоминал в какой-то ветке этого форума.
Ёффект печальный дл€ депозита: т.е. курс внутри дн€ сходит сначала за стопом, потом отыграет верхнюю тень, и затем, на конце ≈вропы или јмерики окончательно вниз.
ј т.к. торговл€ ведетс€ с начала дн€, т.е. с 22GMT, то результат на депозите и отражен.

я к тому, что м.б. все-таки по тренду торговать? » вход сделать как раз на те самые 50 пипсов выше опена? а?
ј если тестировать такие стратегии, то на часовках, например.


--------------------
ќбход€ разложенные —удьбой грабли, лишаешь себ€ бесценного опыта! (с) не €.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. © не €.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 10.4.2010, 11:35
—ообщение #12


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6048
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




—ережа, € внутри дн€ торговать не умею... ѕробовала пару раз в жизни приспособитьс€ - это не дл€ мен€. Ќе мой темп жизни - € привыкла затрачивать врем€ качественно, а не количественно. » машки € никогда не умела готовить, кстати говор€ smile.gif “ак что наверное с этой системой на этом все и закончитс€.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ќастырный
сообщение 10.4.2010, 15:01
—ообщение #13


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 965
–епутаци€: 8
–егистраци€: 5.1.2010
ѕользователь є: 555
—пасибо сказали: 403 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 10.4.2010, 14:35) *
—ережа, € внутри дн€ торговать не умею... ѕробовала пару раз в жизни приспособитьс€ - это не дл€ мен€. Ќе мой темп жизни - € привыкла затрачивать врем€ качественно, а не количественно. » машки € никогда не умела готовить, кстати говор€ smile.gif “ак что наверное с этой системой на этом все и закончитс€.


јнжела! я, видимо, не пон€тно выразил свою мысль. —ейчас нет под рукой экрана с демонстрацией того, что хотел сказать.
 ак будет, вывешу. ѕрошу эту ветку пока не закрывать.


--------------------
ќбход€ разложенные —удьбой грабли, лишаешь себ€ бесценного опыта! (с) не €.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. © не €.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 18.8.2019, 15:15
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных