IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

3 страниц V   1 2 3 >  
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> “естирование работы »Ќ— - Time Lagged Recurrent Network, TLRN - –екуррентна€ нейронна€ сеть обратного распространени€
Admin
сообщение 19.7.2010, 15:50
—ообщение #1


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




¬ рамках работ проводимых по нейросетевому прогнозированию (более подробно на форуме тут) с сегодн€шнего дн€ планируетс€ начало online-тестировани€ »скусственной Ќейронной —ети (»Ќ—) Time Lagged Recurrent Network.

ƒл€ работы выбрана сеть архитектуры TLRN


TLRN (Time Lagged Recurrent Network Ц рекуррентна€ нейронна€ сеть обратного распространени€)

–екуррентные сети с временной задержкой (Time-Lag recurrent networks Ц TLRNs) €вл€ютс€ обобщением многомерного персептрона за счет введени€ в него структур с кратковременной пам€тью, имеющих локальные рекуррентные св€зи. ќбласт€ми применени€ таких сетей €вл€ютс€ задачи, параметры которых измен€ютс€ во времени, например, прогнозирование временных р€дов, идентификаци€ систем, распознавание временных образов. ƒл€ обучени€ таких сетей используетс€ алгоритм обучени€ с обратным распространением ошибок во времени, €вл€ющийс€ развитием алгоритма обычного обратного распространени€ ошибки.

√лавным преимуществом рекуррентных сетей €вл€етс€ меньший размер сети, необходимый дл€ обучени€ процессам, измен€ющимс€ во времени, по сравнению с обычным многослойным персептроном, который использует дополнительные входные нейроны дл€ представлени€ прошлых состо€ний. »спользование рекуррентных св€зей позвол€ет обеспечить адаптивность запоминани€ прошлых состо€ний (то есть, находитс€ наилучший вариант представлени€ прошлых входных событий во времени).

— точки зрени€ идентификации систем рекуррентные сети реализуют модель нелинейного скольз€щего среднего. ѕри использовании глобальных св€зей выходных нейронов с внутренними сло€ми сети, они могут быть расширены дл€ представлени€ нелинейных моделей авторегрессии со скольз€щим средним. “акие нелинейные модели могут быть успешно применены дл€ оптимального управлени€, обеспечива€ более высокую эффективность, чем их линейные аналоги.


  • »нструменты тестировани€ - јкции первого эшелона площадок ћћ¬Ѕ и –“—
  • ѕериод Ц ƒневной (D1).
  • ”словный размер депо Ц 100 000 руб. (возможно изменение при добавлении нового инструмента в момент, когда нет свободных средств)
  • –абочее плечо Ц 1:1
  • ѕериод тестировани€ ~1 мес (возможно увеличение периода при положительных результатах и преждевременное прекращение в случае неудачи теста)


“.к. на реале первичное тестирование рискованно, а демо брокеры не выдел€ют на долгий период, то тестирование будет происходить самосто€тельно - в ручном режиме.

јнализ ситуации будет проводитьс€ в момент отсутстви€ торгов на бирже (на EOD данных).

»сполнение рекомендаций считаетс€ по цене открыти€ торгового дн€. —оответственно сигнал поступает до начала торгов Ц 10:30 утра по ћоскве.

јнализ производитс€ после завершени€ торговой сессии Ц 18:45 по ћоскве


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 20.7.2010, 9:09
—ообщение #2


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




»так, добавлен первый инструмент - акции Ћ” ќ…Ћ (LKOH)
ƒо начала торгов полтора часа.
 урс закрыти€ последне сессии - 1593.04
ѕока вне рынка (забор)


я пока спать, а то у мен€ уже 7 утра, а € еще не ложилс€ ))) lazy.gif


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 20.7.2010, 9:34
—ообщение #3


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6059
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2487 раз(а)




÷итата
»сполнение рекомендаций считаетс€ по цене открыти€ торгового дн€.

»мхо, это достаточно у€звимое место в тесте, ибо зачастую попасть в рынкет именно по цене открыти€ невозможно - цена успевает убежать + гэп в нашу сторону\против нас; на фонде [амерской] это гораздо €рче выражено чем на форе ivebeenhere.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 20.7.2010, 15:50
—ообщение #4


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 20.7.2010, 8:34) *
»мхо, это достаточно у€звимое место в тесте, ибо зачастую попасть в рынкет именно по цене открыти€ невозможно - цена успевает убежать + гэп в нашу сторону\против нас; на фонде [амерской] это гораздо €рче выражено чем на форе ivebeenhere.gif


¬ рамках дневного интервала межсессионные разрывы не должны мешать торговле.

ƒело в том, что это вопрос эффективности самой торговой системы (что мы и пытаемс€ вы€снить тестированием), а не вопрос ошибок самого теста.

“.к. ¬ќ…“» по цене открыти€ возможность будет. »бо, если при открытии будет гэп(действительно частое €вление на фонде), то цена ќ“ –џ“»я будет именно с учетом гэпа, а не равна€ цене закрыти€ прошлой сессии. ¬от если бы предлагалось входить по цене закрыти€ прошлой сессии, тогда да, тогда бы мы могли говорить о невозможности применени€ рекомендаций в силу открыти€ с гепом и отсутстви€ торгов по этой цене. Ќо этот момент € учел wink.gif

≈динственное, о чем мы можем говорить, так это о том, что цена может просто "уйти" нормальным образом в ходе самого процесса торгов ("уйти" от точки открыти€) и мы не успеем купить/продать. Ќо в таком случае это ничем не отличаетс€ от попыток купить в любой другой момент. “.е. цена с таким же успехом может "уйти" и при намерении купить и в середине торговой сессии и вечером во врем€ ужина перед закрытием. » даже возможность установки ордеров не поможет, т.к. в случае быстрого прохождени€ ордера, его могут не успеть исполнить полностью(будет частичное исполнение) или не успеть исполнить вообще. (тоже нормальное €вление дл€ фонды) я уже не говорю об элементарных естественных технических задержках при ручной обработке сигнала.

¬ этом плане у нас даже есть преимущество, т.к. сигнал покупать/продавать при открытии, мы получим заранее за несколько часов.
“.е. есть возможность расслабитьс€, прин€ть ванну, успокоитьс€, сконцентрироватьс€, разм€ть пальцы перед клавиатурой и т.п. ))))

PS: “.е. если бумага закончила торговатьс€ по цене 1000пунктов, потом в выходные мы получили сигнал на покупку, а в начале торгов цена ќ“ –џ“»я была 1010 пунктов, то мы входим по цене открыти€, т.е. по реальной цене 1010 пипсов. » оптимизаци€ и тестирование происходит именно с ”„≈“ќћ этого. yes3.gif


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 21.7.2010, 1:26
—ообщение #5


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




¬ итоге, после обучени€ »Ќ—, всего было добавлено 19 бумаг.

¬ тестируемый портфель вошли:
  • LKOH - Ћ” ќ…Ћ (јкции обыкновенные)
  • GAZP - √азпром (јкции обыкновенные)
  • SBEP - —бербанк (јкции обыкновенные)
  • SBERP - —бербанк (јкции привилегированные)
  • GMKN - √ћ  Ќорильский никель (јкции обыкновенные)
  • ROSN - Ќ  –оснефть (јкции обыкновенные)
  • MSNG - ћосэнерго (јкции обыкновенные)
  • RTKM - –остелеком (јкции обыкновенные)
  • RTKMP - –остелеком (јкции привилегированные)
  • OGKE - ќ√ -5 (јкции обыкновенные)
  • AVAZ - јвтоваз (јкции обыкновенные)
  • MTSI - ћобильные “еле—истемы (јкции обыкновенные)
  • IRGZ - »ркутскэнерго (јкции обыкновенные)
  • TRNFP - “ранснефть (јкции привилегированные)
  • SIBN - √азпром нефть (јкции обыкновенные)
  • SNGS - —ургутнефтегаз (јкции обыкновенные)
  • SNGSP - —ургутнефтегаз (јкции привилегированные)
  • TATN - “атнефть (јкции обыкновенные)
  • TATNP - “атнефть (јкции привилегированные)


ƒальнейший анализ будет проводитс€ по данным инструментам.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 21.7.2010, 23:38
—ообщение #6


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




Ќа завтра поступило два сигнала:

IRGZ - Enter Short
TATNP - Enter Long

ƒополнение:
ѕосле обновлени€ котировок с данными последней торговой сессии сигнал по IRGZ сменилс€ на Exit Short. “.к. мы только начали тестирование и закрывать нам пока просто нечего (а Exit Short и Enter Long - разные сигналы), то игнорируем сигнал.

Enter Long осталс€, но перестал быть дл€ нас Ќќ¬џћ поступившим сигналом к исполнению(новые в таблице подсвечены красным). ≈сли учесть, что цена не ушла от точки открыти€ (возможность открыти€ есть) и сигал действующий, то можно исполнить.

PS: ¬се публикуемые сигналы будут заноситьс€ в таблицу сигналов в виде:


√де красным фоном будут подсвечены новые (поступившие после анализа) сигналы к исполнению. ( оторые необходимо исполнить при открытии следующего дн€).
ѕолна€ таблица опубликованных сигналов будет выложена после окончани€ тестировани€.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 22.7.2010, 11:03
—ообщение #7


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




TATNP - покупка по 71.77

Ќесмотр€ на то, что сигнал поступает заранее, и мы открываемс€ при открытии сессии (по цене открыти€), мы еще должны учитывать спред и комиссии, которые не отражаютс€ на графике.
„тоб не стать жертвой самообмана, и тест был справедливым, в начале каждой сессии (по возможности и при наличии на эту сессию сигналов), будет сниматьс€ скриншот терминала и вход заноситьс€ по зафиксированной цене.

¬от так:


¬се сделки будут фиксироватьс€ в таблице сделок, куда будут также заноситьс€ объемы и комиссии. ѕолна€ верси€ таблицы будет выложена после окончани€ тестировани€.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 23.7.2010, 2:21
—ообщение #8


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




јнализ сессии 22.07.2010
Ќа завтра (если точнее по времени, то уже на сегодн€) новых сигналов нет. ¬се остаетс€ как есть.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 26.7.2010, 1:17
—ообщение #9


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




јнализ сессии 23.07.2010 (24 и 25 - выходные)
Ќа предсто€щую сессию есть один новый сигнал:

MSNG - Enter Long



--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 26.7.2010, 10:34
—ообщение #10


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




MSNG - ѕокупка по 3.063



--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 27.7.2010, 3:13
—ообщение #11


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




јнализ сессии 26.07.2010
Ќа предсто€щую сессию есть 3 новых сигнала:

IRGZ - Enter Long
SNGS - Enter Short
SNGSP - Enter Long


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 27.7.2010, 10:38
—ообщение #12


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




IRGZ - покупка по 17.100

SNGS - продажа по 30.445

SNGSP - покупка по 13.520



--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 28.7.2010, 1:14
—ообщение #13


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




јнализ сессии 27.07.2010
Ќа предсто€щую сессию есть 3 новых сигнала:

RTKMP - Exit Short (ѕропускаем, т.к. не имеем открытых позиций)
SBER - Enter Long
TRNFP - Enter Long


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 28.7.2010, 10:38
—ообщение #14


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




SBER - покупка по 84.92
TRNFP - покупка по 29 500.000



--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 29.7.2010, 2:35
—ообщение #15


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




јнализ сессии 28.07.2010
Ќа предсто€щую сессию есть 2 новых сигнала:

RTKM - Enter Long
TRNFP - Enter Short


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 29.7.2010, 10:35
—ообщение #16


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




RTKM - покупка по 113.50
TRNFP - продажа по 29150.01



--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 30.7.2010, 2:16
—ообщение #17


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




јнализ сессии 29.07.2010
Ќа предсто€щую сессию есть 2 новых сигнала:

SNGSP - Exit Long
TATN - Enter Long


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 30.7.2010, 10:40
—ообщение #18


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




SNGSP - закрытие (продажа) по 13.759
TATN- покупка по 146.86



PS: »справил опечатку, обводку в скрине. ¬место 146.86 TATN была обведена 72,55 TATNP (по TATNP мы уже в рынке от 22.07.2010) . —криншот с замененной обводкой http://s001.radikal.ru/i195/1007/da/b9c0ff3d561b.jpg.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 2.8.2010, 1:24
—ообщение #19


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




јнализ сессии 30.07.2010 (31 и 1 - выходные)
Ќа предсто€щую сессию есть один новый сигнал:

TRNFP - Enter Long


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 2.8.2010, 10:32
—ообщение #20


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5963
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4597 раз(а)




TRNFP - покупка по 35 147.00



--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

3 страниц V   1 2 3 >
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 17.9.2019, 11:01
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных