IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

 
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> “—: следование тенденции
QU@Z@R_199
сообщение 27.8.2010, 14:02
—ообщение #1


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3009
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2105 раз(а)





“оргова€ система: следование тенденции
27.08.2010

“ип торговой системы: трендова€.
ќсновной тайм-фрейм: дневной.
ќсновной торговый метод: тенденци€.

ќписание “—: описываема€ торгова€ система берет начало в классическом техническом анализе и базируетс€ на самом простом и консервативном методе следованию за трендом — тенденции. ƒл€ более эффективного использовани€ данного метода на основе статистического анализа были изучены тренды последних лет на валютных парах рынка Forex и разработаны методы извлечени€ максимальной прибыли с условием минимизации рисков. ¬ предлагаемой вниманию читателей статье торгова€ система представлена комплексно и имеет св€зи с представленными ранее разработками по повышению эффективности работы на рынке.


1. ќпределение и момент входа
Ќа дневном “‘ используетс€ 3-барова€ тенденци€.
ѕравило: торговл€ ведетс€ только в направлении тенденции на дневном “‘.


ѕосле получени€ сигнала на вход — пробо€ предыдущего экстремума на дневном “‘ в соответствии с тенденцией — необходимо перейти на младший “‘ (Ќ1/Ќ4) и определить точку входа.





“очка входа образуетс€ при сломе коррекционной трендовой линии, котора€ определ€етс€ как “ƒ-лини€.

Kоррекционна€ трендова€ лини€ — промежуточна€ лини€ сопротивлени€ на малых “‘ относительно основной тенденции на дневном “‘.

ƒл€ медвежьего рынка – зеркально.

ѕримечание к –азделу 1: не всегда удаетс€ войти на коррекции, потому что на сильном рынке цена способна пройти значительное рассто€ние после пробо€ важного сопротивлени€ без корректировки. ¬ таком случае дл€ перестраховки на младших “‘ устанавливаетс€ ордер на открытие над свежесформированным экстремумом (дл€ бычьего рынка). Ёто не об€зательное условие и используетс€ индивидуально при ожидании сильного прорыва в услови€х узкой консолидации цены.

2. –асположение стоп-ордеров

2.1. —топ-приказ у конечной поддержки


ѕервоначальный стоп располагаетс€ под/над экстремумом на дневном “‘, означающем конечную поддержку.

 онечна€ поддержка — уровень тенденции, слом которой обозначит смену одного направлени€ рынка на другое.


¬ажно: необходимо использовать фильтр по цене закрыти€ (первого бара) дл€ определени€ слома тенденции, за исключением случаев, когда слом тенденции подтверждаетс€ иными дополнительными сигналами.

¬ажно: слом тенденции сам по себе не €вл€етс€ сигналом дл€ открыти€ позиции (см. ѕервый раздел).

—топ-приказ располагаетс€ за уровнем конечной поддержки и отстает от нее на некоторую величину, чтобы избежать ложного прорыва уровн€. ƒанна€ величина определ€етс€ индивидуально, но не должна превышать 100 пунктов. ѕри возможности момент ложного прорыва определ€етс€ онлайн, то есть с отслеживанием цен закрытий баров.

¬ажно: в случае прорыва ценой закрыти€ бара уровн€ первоначального стопа, но не доход€ до стоп-приказа, позици€ закрываетс€ вручную, сразу при обнаружении данного факта.

ѕо мере развити€ тренда конечна€ поддержка подт€гиваетс€ вслед за тенденцией на дневном “‘. »сключение составл€ет формирование «“ («оны “орможени€, см. ѕриложение 1) или, иными словами, формирование нового основани€ без превышени€ предыдущего экстремума тенденции (на бычьем рынке).


ѕри формировании нового тренда, смене тенденции на рынке, одна из позиций либо половина от стандартного объема сохран€етс€ до слома данного нового тренда на дневном “‘ (подробнее в разделе ћћ).

—тандартный объем — типичный (средний) размер лота, используемый при входе в рынок.

2.2. —топ-приказ на младших “‘

ƒл€ получени€ наибольшей прибыли от колебатний цены вводитс€ стоп-приказ на младших “‘. Ќа дневных “‘ возможны достаточно сильные коррекции в рамках утвердившейс€ тенденции, поэтому дл€ закреплени€ полученной прибыли и своевременного ухода с рынка стоп необходимо пододвигать по мере развити€ тренда на младших “‘.

¬ качестве младших “‘ используютс€ Ќ1 и Ќ4, дл€ которых значени€ тенденции будут 8-ми и 5-баровыми, соответственно.


 расными лини€ми обозначены стоп-приказы, которые подт€гиваютс€ вслед за 8-баровой тенденцией на Ќ1.



¬ажно: при близком наложении стоп-линий в качестве основной используетс€ более удаленна€ от цены, а стоп-приказ располагаетс€ не просто под ней (бычий тренд), а с учетом разницы (Ђлюфтаї) между данными лини€ми, как правило, такое наслоение линий ведет к по€влению зоны ложных прорывов (см. следующий рисунок).


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
QU@Z@R_199
сообщение 27.8.2010, 14:24
—ообщение #2


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3009
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2105 раз(а)




ƒл€ определени€ конечных уровней сопротивлений важно использовать Ќ—Ћ— (см. статью ЂЌеоклассический технический анализ: —Ћ—ї), поскольку критические уровни не всегда располагаютс€ строго горизонтально, а иногда под острым углом.




—топ-приказы на младших “‘ призваны защитить позицию от возможной сильной коррекции на дневном либо при приближающейс€ смене основной тенденции. ѕри этом роль получени€ прибыли отводитс€ уровн€м “ейк-ѕрофит.


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
QU@Z@R_199
сообщение 27.8.2010, 14:25
—ообщение #3


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3009
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2105 раз(а)




3. ”ровни тейк-профита

ѕоскольку основным “‘ €вл€етс€ дневной, цели определ€ютс€ на нем.

ѕерва€ цель с наиболее высокой степенью отработки — 100% величины от первой либо от ближайшей вибрации в направлении существующей тенденции.


ѕри этом по алгоритму 1 цель рассчитываетс€ в случае открыти€ на усто€вшейс€ тенденции,
по алгоритму 2 – в случае смены тенденции (аналог V/W основани€ или вершины). јлгоритм 2 используетс€ только на первой вибрации новой тенденции, во всех остальных случа€х согласно концепции измеренного движени€.

—ледующие цели аналогичным образом: 168%, 200% и т.д. + наложение целей, исход€ из концепции измеренного движени€. ѕри вы€влении узкой целевой зоны предпочтение отдаетс€ наиболее близкой цели либо середине целевого диапазона.

ѕри определении целей следует использовать указанный алгоритм, но в дополнение к Ќ—Ћ— в соответствии с ближайшими уровн€ми сопротивлени€.


(тот же график, но с Ќ—Ћ—)

¬ажно: при формировании ценой определенных графических моделей (√»ѕ, треугольников, каналов) преимущество при определении цели за сигналами паттернов.

¬ажно: если иные торговые методы предупреждают о наличии сильного сопротивлени€ вблизи от ожидаемой цели или раньше нее, необходимо в индивидуальном пор€дке их проанализировать и использовать в работе в качестве первостепенной цели или перейти на младший “‘ и дождатьс€ разворота.

4. ћћ

—троительство пирамиды

ѕостроение пирамиды по р€ду признаков €вл€етс€ наиболее привлекательным инструментом по получению прибыли из колебательных движений цены. ѕирамидинг позвол€ет хорошо заработать в тренде, но во флетовой ситуации требует очень осторожной работы.

ѕор€док и схема построени€ пирамиды описаны в статье ЂЌ“ј: построение пирамидыї.


¬нимание: основани€, по€вившиес€ после открыти€ первой позиции (уровень 2), не подтверждены как таковые пробоем предыдущего экстремум-максимума на тенденции. »менно поэтому они не выделены красной линией и не €вл€ютс€ уровн€ми конечной поддержки.

ѕозиций может быть открыто сколь угодно много и по любым инструментам, но с условием, что при одновременном срабатывании всех стопов (с учетом их подразделени€ на основные и промежуточные) размер потерь не превысит 10% от депозита.

—умма открыти€ первоначальным объемом должна быть такова, что при срабатывании стопа объем потерь не превысит 5%. “аким образом, одновременно можно открыть не менее двух позиций. Ёто нужно, чтобы диверсифицировать по возможности риски и не упустить хорошую возможность дл€ входа по другой позиции.

ƒоливки по позиции +1/2 можно производить только в том случае, если за предыдущий цикл торгов обща€ сумма позиции уходит в район б/у. Ќа приведенном рисунке это требование удовлетворено.

¬ажно: размещение рыночных приказов должно происходить согласно торговому методу, но не в угоду ћћ.

ѕерва€ половинка (1/2) призвана снимать сливки с рынка, а также обеспечить снижение риска в услови€х сильной волатильности; ее стоп будет подт€гиватьс€ вслед за тенденцией на малых “‘. ¬тора€ половинка призвана вз€ть максимальную прибыль на рынке и ее закрытие обеспечиваетс€ сломом тенденции на дневном “‘ либо при достижении уровн€ 261,8% от первой вибрации в заданном направлении на дневном “‘. ¬ случае достижени€ уровн€ 261,8% все позиции закрываютс€, дальнейша€ работа ведетс€ по алгоритму 1.

5. —оотнесение дневного “‘ со старшими

ƒневной “‘ — основной. ћладшие используютс€ дл€ инициировани€ сделки и смещени€ стоп-приказа по 1/2 прибыли. —таршие “‘ призваны оценить долгосрочные перспективы того или иного инструмента, чтобы иметь возможность более точно определить потенциал движени€ рынка в том или ином направлении, а также дл€ расчета важных ценовых ориентиров.




—оответственно наличие на старших “‘ сильного медвежьего тренда и сопротивлени€ в виде —Ћ— не позвол€ет осуществить покупку в имеющейс€ ситуации. ƒл€ открыти€ позиции необходимо дождатьс€ либо смены тенденции на дневном на медвежью, либо выхода цены выше —Ћ— на недельном.

ѕриложение. «она “орможени€.

«она “орможени€ — область, где происходит остановка тренда, без или до его слома. ‘ормируетс€ в границах существующей тенденции, то есть определ€етс€ конечными уровн€ми поддержки и сопротивлени€, при этом не происходит прорыв ни конечной поддержки, ни образованного уровн€ сопротивлени€.  ажда€ нова€ вибраци€ — потенциальна€ «“.


¬ данном случае «“ составила собой коррекцию, котора€ в конце своего развити€ выгл€дит как зарождение новой тенденции.

√раницы «“ это границы последней полноценной вибрации. — «“ можно работать как с каналом, примен€€ соответствующие меры по снижению риска.

ќбразование экстремумов внутри «“ не свидетельствует о силе/смене существующей тенденции.

«“ считаетс€ законченной, когда есть попарно хот€ бы два касани€ противоположных стенок.

»спользуема€ литература при разработке “—:

* Ўвагер ƒ. Ђ“ехнический анализї
* ћэрфи ƒ. Ђ“ехнический анализ фьючерсных рынковї
* ƒемарк “. Ђ“ехнический анализ – нова€ наукаї
* Ћефевр Ё. Ђ¬оспоминани€ биржевого спекул€нтаї

—татьи на портале, имеющие непосредственное отношение к данной “—:
* —анин ƒ. ЂЌ“ј: построение пирамидыї
* —анин ƒ. ЂЌ“ј: —Ћ—ї
* —анин ƒ.Ђ—пособы определени€ целей ценового движени€ї


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
QU@Z@R_199
сообщение 27.8.2010, 14:25
—ообщение #4


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3009
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2105 раз(а)




еще 2-€ часть будет smile.gif


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
QU@Z@R_199
сообщение 27.8.2010, 15:23
—ообщение #5


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3009
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2105 раз(а)




резерв


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
QU@Z@R_199
сообщение 1.9.2010, 19:15
—ообщение #6


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3009
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2105 раз(а)




¬ышла втора€ часть: http://www.spekulant.ru/magazine/2010/09_2...okonchanie.html

P.S.: “анюшка, огромное спасибо!! kiss3.gif


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
xAndriusLT
сообщение 31.8.2012, 18:36
—ообщение #7


јктивный участник
***

√руппа: «аблокированные
—ообщений: 3843
–епутаци€: 6
–егистраци€: 26.1.2012
ѕользователь є: 2908
—пасибо сказали: 2861 раз(а)




Ќу и как: заглохла тема? не получилось из нее граал€?... smile.gif
жаль... начало мне очень понравилось (во вс€ком случае, теоретически)...
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
VladMih
сообщение 1.9.2012, 0:03
—ообщение #8


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 368
–епутаци€: 5
–егистраци€: 6.6.2012
ѕользователь є: 3364
—пасибо сказали: 255 раз(а)




÷итата(AndriusLT @ 31.8.2012, 17:36) *
Ќу и как: заглохла тема? не получилось из нее граал€?... smile.gif
жаль... начало мне очень понравилось (во вс€ком случае, теоретически)...
ћожет на молодые свежие мозги и л€жет, а как по мне, то € всЄ это не запомню. » это только базовые правила, а коснись нюансов... ƒа и запомнить мало, надо ж еще и "впитать".
ƒумаю, что многие так думают, иначе не заглохло бы... не начавшись. smile.gif

’от€ реально может и √рааль, кто знает. AndriusLT, попробуйте wink.gif


--------------------
ѕростого трейдинга нет, но есть без лишних наворотов.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
QU@Z@R_199
сообщение 1.9.2012, 10:21
—ообщение #9


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3009
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2105 раз(а)




¬ообще-то грааль туто и не планировалс€...
јзы технической школы, ну и немного отсеб€тины smile.gif

√рааль искать стоит, это € ¬ам говорю, как человек его пощупавший. Ќа опен-форексе до сих пор легенды ход€т о квазарах (эдакие чудо-звездочки), по которым € онлайн давал прогноз вперед на два дн€ с точностью +-2часа и +-20пп. ¬ почту ту до сих пор письма шлют с просьбой открыть/продать/рассказать)))

ј искать его стоит дл€ того, чтобы научитьс€ чувствовать рынок, хоть чуть-чуть. »бо ни одна ћ“—... впрочем, это старый диспут и он имел место быть и на этом форуме smile.gif

Ќу так вот, чтобы научитьс€ работать несистемно. ¬ общем, не знаю как правильно выразить мысль, но суть така€, что в поисках √раал€ открываетс€ новое понимание рынка и системы, как таковой, после чего √рааль уже и не нужен (его не существует, если что). Ќо приобретаетс€ новое понимание структурированности рынка и неотвратимости некоторых из его колебаний, на чем, как раз, можно немного подзаработать.

Ќу вот, напустил туману, можно и удалитьс€ biggrin.gif


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 18.8.2019, 15:17
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных