IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

 
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> ”правление капиталом: общие вопросы
Ёжени Ѕаст
сообщение 21.1.2011, 12:38
—ообщение #1


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




ƒавно маюсь одним вопросом, извелась пр€м вс€.
—уть моих мильона терзаний в следующем:
¬се тактики мм используют пам€ть содержащуюс€ в последовательности сделок дл€ улучшени€ результатов.
ѕод пам€тью понимаетс€ веро€тностна€ зависимость между сделками вида
p(Xi) = f(RND; Xi-1; Xi-2;...).

≈сли веро€тность профитного исхода сделки увеличиваетс€ оттого что предидуща€ сделка закончилась прибылью, то такую пам€ть можно назвать положительной. ѕоложительна€ пам€ть последовательности ведет к персистентости р€да. —ледовательно если тс персистентна - она обладает положительной пам€тью, можно прикручивать мм.

—обственно, вопрос. “с пойнттестилась на окне 5 лет. ћоделировать мм надо на одном окне 5 лет или на 5 окнах по 1 году? √де результат моделировани€ будет достовернее?


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 23.1.2011, 20:29
—ообщение #2


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5942
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4591 раз(а)




÷итата(јнжела @ 21.1.2011, 11:38) *
ƒавно маюсь одним вопросом, извелась пр€м вс€.
—уть моих мильона терзаний в следующем:
¬се тактики мм используют пам€ть содержащуюс€ в последовательности сделок дл€ улучшени€ результатов.
ѕод пам€тью понимаетс€ веро€тностна€ зависимость между сделками вида
p(Xi) = f(RND; Xi-1; Xi-2;...).

≈сли веро€тность профитного исхода сделки увеличиваетс€ оттого что предидуща€ сделка закончилась прибылью, то такую пам€ть можно назвать положительной. ѕоложительна€ пам€ть последовательности ведет к персистентости р€да. —ледовательно если тс персистентна - она обладает положительной пам€тью, можно прикручивать мм.

—обственно, вопрос. “с пойнттестилась на окне 5 лет. ћоделировать мм надо на одном окне 5 лет или на 5 окнах по 1 году? √де результат моделировани€ будет достовернее?


Ќе могу объективно сказать, это, как попросить объективно вывести окно дл€ поинттеста smile.gif
Ќо, если интересует субъективное »ћ’ќ, то € думаю, что ћћ необходимо моделировать на периоде работы “—. “.е. на всем периоде, на котором проводилось тестирование. Ёто если мы говорим именно про моделирование ћћ, а не расчет оптимальных портфелей и т.п.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 24.1.2011, 2:12
—ообщение #3


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




Ќа всем периоде пам€ть от предидущих сделок будет сильнее вли€ть на результат. ќп€ть же, если мы по окончании года выводим прибыль - это тоже надо учитывать. я имею в виду что мы весь период разбиваем на разные отрезки и моделим каждый отрезок в отдельности.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Nayn
сообщение 18.3.2011, 17:20
—ообщение #4


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 25.12.2009
ѕользователь є: 551
—пасибо сказали: 3 раз(а)




÷итата
я имею в виду что мы весь период разбиваем на разные отрезки и моделим каждый отрезок в отдельности.

под словом "моделим" имеетс€ в виду "подгон€ем"? и что это даст? ¬ообще истори€ не дает никаких гарантий - система может чудесно работать на ней, и слить на реале за мес€ц - рынок особенно последнее врем€, стал выдавать фишки которых никогда ранее не было.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 19.3.2011, 6:08
—ообщение #5


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




ћоделирование это проверка готовой модели на имеющихс€ данных. ѕодгонка - подстройка под имеющиес€ данные модели в процессе разработки-оптимизации. Ёто разные вещи.
ѕро черных лебедей € в свое врем€ начиталась  оли “алеба, спасибо smile.gif
Ќасчет гарантийности истории мен€ все чаще посещают еретические сатановьи мысли о не такой уж безгарантийности. —обственно, € и об этом говорила в первом псто ветки smile.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Nayn
сообщение 19.3.2011, 17:49
—ообщение #6


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 25.12.2009
ѕользователь є: 551
—пасибо сказали: 3 раз(а)




÷итата(јнжела @ 19.3.2011, 5:08) *
ћоделирование это проверка готовой модели на имеющихс€ данных. ѕодгонка - подстройка под имеющиес€ данные модели в процессе разработки-оптимизации. Ёто разные вещи.
ѕро черных лебедей € в свое врем€ начиталась  оли “алеба, спасибо smile.gif
Ќасчет гарантийности истории мен€ все чаще посещают еретические сатановьи мысли о не такой уж безгарантийности. —обственно, € и об этом говорила в первом псто ветки smile.gif


т.е. смысл моделировани€ в том, чтобы проверить работает ли система в принципе? “огда нет разницы по моему, 1 год или п€ть........

Ќепон€тен сам принцип работы системы которую нужно моделировать, дл€ этого должна быть нека€ закономерность котора€ работает всегда и дл€ любых рынков, а такого нет и быть не может.

–аньше на трендовость ориентировались, но прибыль от этого очень незначительна€, хот€ есть есть —умма в управлении то можно и так работать, только все это вилами по воде писано, трендовость может превратитьс€ во флэтовость в любой момент и наоборот, а других закономерностей чтоб пр€м всегда работали и главное могли быть формализированы под робота, нету
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 20.3.2011, 3:08
—ообщение #7


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




–азница есть и очень больша€. ћеньше выборка - больше веро€тность подгонки.
«ы. Ќазвание ветки перечитайте.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Nayn
сообщение 20.3.2011, 11:02
—ообщение #8


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 31
–епутаци€: 0
–егистраци€: 25.12.2009
ѕользователь є: 551
—пасибо сказали: 3 раз(а)




÷итата(јнжела @ 19.3.2011, 5:08) *
–азница есть и очень больша€. ћеньше выборка - больше веро€тность подгонки.
«ы. Ќазвание ветки перечитайте

ну если ¬ы и так все знаете, то зачем спрашиваете?
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 18.7.2019, 11:11
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных