IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

 
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> ”правление рисками, ‘ормирование инвестиционного портфел€
”правление рисками и формирование инвестиционного портфел€
»нтересна ли вам тема управлени€ рисками и формировани€ портфел€, и хотели бы вы больше узнать на эту тему?
ƒа, безусловно, € думаю эта информаци€ могла бы быть полезной! [ 7 ] ** [77,78%]
ћне это интересно, € бы посмотрел дл€ начала бесплатный курс. [ 2 ] ** [22,22%]
я не знаю. ¬озможно мне это было бы полезно. я уже изучил эту тему ранее. [ 0 ] ** [0,00%]
¬р€д ли мен€ это заинтересует, € обладаю всеми необходимыми знани€ми. [ 0 ] ** [0,00%]
Ќет, мне совсем не интересна данна€ тема. Ќе думаю, что это может быть мне полезным. [ 0 ] ** [0,00%]
¬сего голосов: 9
√ости не могут голосовать 
Admin
сообщение 17.3.2011, 22:05
—ообщение #1


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5968
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4599 раз(а)




“ак сложилось, что в этом году € провел серию вебинаров по инвестици€м в рамках одного проекта. ¬водный вебинар (собственно, как и курс) были рассчитаны на начинающего инвестора. “.е. в общих чертах были описаны основные виды инвестиций, инструменты, отличие привилегированных акций от обычных, виды облигаций, типы опционов, примеры фьючерсов и т.п. Ќу, и разумеетс€, была затронута больна€ тема ћанименеджмента и –искменеджмента.

∆ела€ продолжить данную тему, родилась иде€, сделать бесплатный курс на тему управлени€ капиталом, управлени€ рисками, распределени€ рисков и формировани€ инвестиционного портфел€. “.е. показать основные принципы формировани€ инвестиционного портфел€ и распределени€ рисков между инструментами, доступным €зыком на пон€тных примерах (в дальнейшем, дл€ искушенных можно, конечно, было бы сделать более подробный комм. продукт с объ€снением формул и наработками по автоматизации всех расчетов и вычислений).

Ќо сейчас в первую очередь мен€ интересует вопрос, имеет ли смысл вообще продолжать развивать тему управлени€ рисков и формировани€ инвестиционного портфел€. “.к. создание бесплатного курса требует определенных сил и времени, и имеет смысл только в том случае, если будет кому-либо полезно / интересно. ≈сли же тема никому не интересна, то не имеет смысла тратить на нее свое врем€.
¬ св€зи с этим, € решил организовать опрос, интересна ли вам тема управлени€ рисками и формировани€ портфел€. » интересно ли вам было бы прослушать когда-либо материал на эту тему и т.д..

я знаю, что среди форумчан большинство „»“ј“≈Ћ≈…, и у мен€ больша€ просьба к каждому прочитавшему, не поленитьс€ оставить свой ответ. “.к. важно мнение каждого.


PS:
“ак же интересно было бы узнать (ответы пост€тс€ в свободной форме):

  •  акой ваш самый главный вопрос в области управлени€ рисков и формировани€ инвестиционного портфел€?
  • „то вы хотели бы узнать в первую очередь?
  • „то вы хотели бы знать, но не могли найти в открытых источниках в интернете?


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
ƒруид
сообщение 17.3.2011, 22:59
—ообщение #2


«емл€ной человечек
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 426
–епутаци€: 2
–егистраци€: 27.8.2008
»з:  ыргызстан
ѕользователь є: 22
—пасибо сказали: 104 раз(а)




ƒа.
Ќужна.
ѕричем очень.
я бы с удовольствием послушал.
“емы курса можно осветить заранее.
“е допустим –иски св€заны с инвестици€ми в экзотику не интересны,
а вот скажем туториалы дл€ подсчета той же альфы,беты портфел€, того же шарпа в екселе, кальмара или постройку вс€ких ковариационных матриц, или как ты гл€дел формирование портфел€ по принципу марковица, эфективности и прочее
ј лучше если с показыванием на екране в мануале или веб-конференции как зашивать в макросы эти гребанные 3хэтажные формулы.

я бы с удавольствием поучилс€ !


--------------------
УDonТt be too optimistic. The light at the end of the tunnel may be another train.Т Source: Unknown



—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
ƒруид
сообщение 17.3.2011, 23:02
—ообщение #3


«емл€ной человечек
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 426
–епутаци€: 2
–егистраци€: 27.8.2008
»з:  ыргызстан
ѕользователь є: 22
—пасибо сказали: 104 раз(а)




ѕотом оптимизационные задачи в рамках усменьшени€ дисперсии портфел€, потом сведение в весах портфел€ в том соотношении весов и корел€ции где будет минимум волатильности прогнозируемой,
—ведение в единый торговую алгоритму + хедж фонд + 3 бумаги с ћамбы + вклад в банке бабушкин.
ѕолучить единую модель рисков....
итд


--------------------
УDonТt be too optimistic. The light at the end of the tunnel may be another train.Т Source: Unknown



—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
ћалыш78
сообщение 18.3.2011, 13:02
—ообщение #4


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 419
–епутаци€: 2
–егистраци€: 11.1.2011
ѕользователь є: 1369
—пасибо сказали: 139 раз(а)




“ема интересна€, хот€ и специфична€. ¬ смысле того, что больше затрагивает фондовый рынок, и валютному спекулю/трейдеру может и не надо.
—оберетс€ ли здесь така€ аудитори€?
ѕривет ƒруиду, давненько не пересекались smile.gif


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 18.3.2011, 14:28
—ообщение #5


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5968
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4599 раз(а)




÷итата(ћалыш78 @ 18.3.2011, 12:02) *
“ема интересна€, хот€ и специфична€. ¬ смысле того, что больше затрагивает фондовый рынок, и валютному спекулю/трейдеру может и не надо.
—оберетс€ ли здесь така€ аудитори€?
ѕривет ƒруиду, давненько не пересекались smile.gif


ѕочему-же сразу фондовый. –иск-менеджмент и манименеджмент применимы независимо от инструментов. Ѕудь-то вопрос, как наилучшим образом распределить средства между различными торговыми системами, или между разными инструментами (пусть и валютными парами). »ли, в случае манименджмента, вопрос, каким процентом от суммы депозита (каким лотом) открывать позицию по конкретному инструменту. ≈сли даже человек торгует всего одну систему и два инструмента (например ‘”Ќ“ и ≈¬–”), то совсем не факт (даже, скорее всего, не факт), что самым рациональным решением будет поделить средства поровну, между данными инструментами.

≈сли честно, в беспатном курсе € вообще думал вывести тему чуть ли не на бытовой уровень. “.е. мы можем инвестировать в образование или делать пенсионные накоплени€. —обираем на новую машину, квартиру и т.п. “.е. мы принимаем решение, сколько средств положить в банк, сколько отдать в ѕ»‘ы, а какую часть оставить дл€ торговли и т.п. ¬се эти решени€ правильно было бы принимать, дела€ расчеты, основыва€сь на статистических данных.

”правление рисками- это не только хеджирование, путем покупки фьючерса против шортов на споте )) »менно это € и хотел показать. ј расчет коэффициентов бета и тому подобных вещей лучше доверить компьютерам. ’от€ теорию дл€ общего развити€ и понимани€ знать надо.



--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 18.10.2019, 21:35
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных