IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

 
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> ѕрофит-фактор и его роль в получении стабильной прибыли
QU@Z@R_199
сообщение 13.4.2011, 13:08
—ообщение #1


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3000
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2095 раз(а)




¬Ќ»ћјЌ»≈!
—тать€ охран€етс€ авторским правом.

 опирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично),
или иное использование материала без письменного разрешени€ автора не допускаетс€.
Ћюбое нарушение прав автора будет преследоватьс€
на основе российского и международного законодательства.


—анин ƒенис

ѕрофит-фактор и его роль в получении стабильной прибыли

ƒанна€ стать€ носит иллюстративный характер, и призвана не предложить оптимальную математическую торговую модель, а обратить внимание читател€ к проблеме планировани€ будущих сделок.

—уществует два определени€ дефиниции профит-фактор:
ѕрофит-фактор – это соотношение суммы положительных сделок к сумме отрицательных сделок.
ѕрофит-фактор – это соотношение потенциальной прибыли к риску на одну сделку.
Ќесмотр€ на кажущуюс€ схожесть, эти два определени€ в корне суть две разные вещи. »менно дл€ их разграничени€ узким кругом специалистов чаще используетс€ пон€тие Ђсоотношени€ риск-прибыльї, подразумева€ под этим второй вариант.
ћы не будем останавливатьс€ на проблеме правильного трактовани€ и передачи смысла определени€ Ђпрофит-факторї и воспользуемс€ вторым значением дл€ данного термина.

ћногие теоретики, опира€сь на р€д исследований, пришли к выводу, что рыночные движени€ нос€т хаотичный пор€док. —оответственно, из двух возможных вариантов направлений рынка веро€тность повышени€ или понижени€ цены составл€ет 50/50. ≈сли рынки хаотичны, т.е. не привержены каким либо законам, то и веро€тность успешного прогноза также приближена к 50/50.

ћы не будем оспаривать этот тезис и пойдем ему на встречу, предположив, что рынок настолько сложен, что веро€тность выигрыша в одной конкретной сделке равна проигрышу.

»деальные 50/50 существуют только при теоретизировании, на практике, имеет место смещение в сторону 40/60 или 60/40 – все это зависит от количества операций и … случа€.
Ќа первый взгл€д кажетс€ (и совершенно правильно), что при таком соотношении веро€тностей, Ђсливї депозита – вопрос исключительно времени. ќсобенно при соотношении положительных / отрицательных сделок = 40/60. Ќо, как показывают вычислени€, и 60/40 ни к чему хорошему не приведут.
ƒл€ нагл€дности и подтверждени€ всего вышесказанного воспользуемс€ программой MS Excel. ¬се приведенные расчеты может получить у себ€ абсолютно каждый, и каждый придет к тем же выводам. ƒл€ удобства в конце статьи имеетс€ шаблон с расчетами.

»так, первое, что нам нужно, это получить из 100 сделок случайное распределение положительных и отрицательных результатов.
” мен€ получилось 47 положительных / 53 отрицательных (ѕриложение столбец Ђисходї).
¬торое – приложить к распределению сделок случайный разброс по объему сделок. ƒопустим, итог нашей сделки колеблетс€ от 100$ до 300$ (ѕриложение столбец Ђитог сделки, ппї).
“еперь осталось просуммировать итог посредством кумул€ты.



“еоретики, доказывающие невозможность заработка на бирже, могут торжествовать – Ђслучайныйї трейдер не только не заработал, но и осталс€ в просадке после ста проведенных сделок (дл€ трейдера Ђсредней рукиї - это около года).

≈сли не останавливатьс€ на имеющемс€ распределении сделок, а сделать несколько дес€тков вариантов, то в большинстве случаев получитьс€ более уверенный слив депозита, чем мы имеем на графике. Ѕудут, конечно, и варианты с выходом в Ђплюсї, но кто готов торговать, зна€, что с точки зрени€ веро€тности он скорее проиграет по истечении 100 сделок? “очь-в-точь, казино.

–ассмотренный нами пример исхода 100 сделок основывалс€ на соотношении риск:прибыль, как 1:1, т.е. была веро€тность как потер€ть 300$, так и заработать 300$.

“еперь предположим, что наш трейдер в каждой сделке использует соотношение риск:прибыль как 1:2, т.е. потенциальна€ ожидаема€ прибыль больше риска в два раза в каждой сделке. “аким образом, минимальна€ прибыль по сделке составит 200$, а максимальна€ – 600$, и это при тех же рисках (в ѕриложении xls обратите внимание на формулу, поскольку учтен фактор нормального распределени€ объема выигрыша, другими словами, учтена маленька€ веро€тность получени€ 600$, по сравнению с 400$).



ѕри таком подходе наш трейдер сумел довольно быстро выйти из просадки и за 100 сделок заработать 9 205$.
я не стал усложн€ть материал добавлением реинвестировани€ и расчетами максимального риска на 1 сделку, но некоторыми любопытными соображени€ми все же поделюсь.

ќдин из вариантов веро€тностного распределени€ выигрыша.

—реди множества вариантов веро€тностного распределени€ положительных/отрицательных сделок был такой: 39/61. ћенее 40% прибыльных сделок.



Ёто, на мой взгл€д, наиболее веро€тный исход торговли (у мен€ в позапрошлом году была примерно така€ статистика).
ѕри профит-факторе 1:1 исход года (100 сделок) выгл€дит следующим образом:



—лив депозита обеспечен.
Ќо мы не остановимс€ на таком графике, а еще более усложним ситуацию, перевернув пор€док сделок слева – направо. “еперь сери€ отрицательных сделок будет находитьс€ в начале истории торгов.



Ѕольшой синий пр€моугольник – это сери€ из 14 (!) подр€д отрицательных сделок.  азалось бы, результат очевиден при любом подходе к торговле? —мотрим.



я попробовал применить более щад€щее соотношение риск/прибыль – 1/1,5.



¬есь год наш трейдер при таком соотношении потратил на выход из просадки, но так из нее и не выбралс€. ј следующий год может быть точно таким же Ђудачнымї, веро€тность есть веро€тность.
» классическое минимальное соотношение 1:2.



–овно полгода наш трейдер провел в просадке, но затем его торговл€ стала приносить прибыль.
¬ довершении можно спросить, а почему же не использовать соотношение 1:2,5 или более и какие от этого шансы на получение стабильной прибыли?



 онечно, примен€€ только те вводные, что использовались, при увеличении соотношени€ в сторону прибыли, суммарна€ прибыль и депозит только выигрывают. Ќо есть несколько но:
• чем больше соотношение, тем меньше частота сделок
• чем больше соотношение, тем больше времени длитс€ сама сделка
• и т.д.

¬ывод: соотношение риск:прибыль 1:2 не €вл€етс€ эталоном или идеалом. ѕрофит-фактор нужно выводить, исход€ из собственной статистики торговли и примен€емых методов. “ем не менее, это отличный ориентир дл€ тех, кто еще не совсем разобралс€ во всех тонкост€х и детал€х биржевого мира.

ѕриверженность простым двум правилам:
1. —оотношение риск:прибыль должно быть не менее 1:2
2. ћаксимальный риск по открытым позици€м не должен превышать 10% депозита
позволит уберечь депозит от Ђсливаї и сконцентрироватьс€ на поиске торговой стратегии, котора€ будет оптимально подходить (будет удобной) именно ¬ам. ¬едь как ¬ы теперь знаете, успешной торговл€ становитс€ не при использовании каких-то сверхсекретных и сверхприбыльных торговых стратегий, а в случае высокой дисциплины и следованию основам математики и веро€тности.


© —анин ƒенис
13.04.2011

исключительно дл€ fxtde.com
ѕрикрепленные файлы
ѕрикрепленный файл  ѕриложение.rar ( 21,64 килобайт )  ол-во скачиваний: 20
 


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 13.4.2011, 14:53
—ообщение #2


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




ѕо п.2 ¬ыводов спорно, ибо дл€ портфел€ возможно некоторое превышение имхо, но в целом интересно и познавательно smile.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
DeDka
сообщение 15.4.2011, 22:23
—ообщение #3


Ќовичок
*

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1
–епутаци€: 0
–егистраци€: 13.4.2011
ѕользователь є: 1702
—пасибо сказали: 0 раз(а)




ƒенис твой архив открываетс€ только в блокноте. ¬ Excel посмотреть не получаетс€ - открываетс€ страница форума в Excel.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
QU@Z@R_199
сообщение 16.4.2011, 18:14
—ообщение #4


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3000
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2095 раз(а)




÷итата(DeDka @ 15.4.2011, 23:23) *
ƒенис твой архив открываетс€ только в блокноте. ¬ Excel посмотреть не получаетс€ - открываетс€ страница форума в Excel.


«алил на обменник
http://ifolder.ru/23009422


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
8888
сообщение 17.4.2011, 15:51
—ообщение #5


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 343
–епутаци€: 5
–егистраци€: 19.8.2008
ѕользователь є: 10
—пасибо сказали: 133 раз(а)




ƒенис, в книге ¬ан “арпа "супертрейдер" (если мне не измен€ет пам€ть), проводилс€ эксперимент со случайными входами и соотношением прибыли к убытку 3:1.  ак итог - итогова€ прибыль. ћаленька€, но прибыль.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
poisk
сообщение 17.10.2012, 14:19
—ообщение #6


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 134
–епутаци€: 0
–егистраци€: 15.10.2012
ѕользователь є: 3774
—пасибо сказали: 5 раз(а)




÷итата(8888 @ 17.4.2011, 15:51) *
ƒенис, в книге ¬ан “арпа "супертрейдер" (если мне не измен€ет пам€ть), проводилс€ эксперимент со случайными входами и соотношением прибыли к убытку 3:1.  ак итог - итогова€ прибыль. ћаленька€, но прибыль.


Ќа каком рынке? Ќа форексе это не сработает, попробуйте на демке. ѕросто будет чаще выносить стоп и всЄ.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Volik
сообщение 12.6.2014, 10:37
—ообщение #7


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 35
–епутаци€: 0
–егистраци€: 10.6.2014
ѕользователь є: 5290
—пасибо сказали: 5 раз(а)




÷итата(poisk @ 17.10.2012, 14:19) *
Ќа каком рынке? Ќа форексе это не сработает, попробуйте на демке. ѕросто будет чаще выносить стоп и всЄ.

—работает,просто нужно выбирать правильные точки входа и тогда будет такой вот профит 3:1 ,но скажу € вам они очень редки и вр€д ли хватит терпени€ у некоторых трейдеров их ждать .Ћучше конечно количеством вз€ть чем качеством сделок.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 18.12.2016, 15:13
—ообщение #8


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




ќсенило мну сегодн€ вечером вдохновение, итогом стал сравнительный тест систем с тп:сл 3:1 и 1:1. »тог... с точки зрени€ профита - разница пренебрежительно мала. ≈динственно, возможно есть смысл примен€ть в портфеле комбинации систем с такими соотношени€ми, чтобы получить более сглаженную кривую, меньше завис€щую от текущей конъюнктуры рынка. ¬ общем, граал€ оп€ть нет, извините... wub.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 18.7.2019, 11:13
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных