IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

 
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> ћодель " орона"
Venita
сообщение 2.7.2012, 18:55
—ообщение #1


јктивный участник
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 5791
–епутаци€: 30
–егистраци€: 24.9.2008
»з: ѕодмосковный городок...
ѕользователь є: 52
—пасибо сказали: 3638 раз(а)




ћодель короны

THE CROWN PATTERN
Dennis Bolze
јрхивариус ї 15 фев 2004 ї

 ак использовать вычислени€ дл€ повышени€ веро€тности торговли классическими модел€ми на внутридневном графике
" лассические" графические паттерны, как например, треугольники, флаги, голова с плечами и двойные вершины интерпретируютс€, как модели продолжени€ или разворота, которые, когда завершатс€, сигнализируют о движении в определенном направлении.
ќднако, чем больше людей узнают о модели, тем меньше ее эффективность. ѕаттерн становитс€ искаженным и склонным к "ложным прорывам" - движение в ожидаемом направлении быстро захлебываетс€ и рынок уходит в противоположную сторону. „ерез какое-то врем€ более опытные трейдеры начинают использовать паттерн, чтобы заманить толпу новичков в сторону ложного прорыва.
¬ некотором отношении, голова с плечами (H&S) - это потерпевший фиаско ретест.  ак показывает верхн€€ модель на –исунке 1, рынок продвигаетс€ вперед, отходит обратно, затем снова делает подъем к точке C, дава€ максимум. Ќа следующем откате цена делает разворотный минимум (точка D) на том же уровне, что и минимум предыдущего отката.
–исунок 1



ќднако, на следующем ралли цена не в состо€нии достичь максимума точки C, она делает более низкий максимум в точке E - неудавшеес€ тестирование предыдущего (точка C) максимума. “рейдеры обычно ищут возможность продать в короткую, когда рынок пробьет ниже точки D. ѕросто и €сно, верно?
Ќе совсем так. ¬ своей книге 1935 года,"ѕрибыль на рынке акций", H. M. Gartley описал паттерн, который с тех пор называетс€ "Gartley".ћодель Gartley - это неудавша€с€ модель H&S, характеризуема€ отношени€ми ‘ибоначчи (см. "–€ды ‘ибоначчи", ниже) различных колен ценовой модели.
ћодель Gartley следует по пути обычного паттерна голова-плечи, за исключением того, что вместо разворота в результате, цена поворачивает обратно вверх.  ак только трейдеры H&S вход€т в короткую, а цена пробиваетс€ ниже точки D, рынок делает ход вверх длиной в 1.272 или 1.618 раза больше предшествующего движени€ вниз, чтобы сделать новый максимум. Ёто вынуждает коротких трейдеров закрытьс€ и в дальнейшем добавл€ет энергии подъему.
ћодель Gartley иллюстрирует затруднение в распознавании того, пойдет ли цена по обычной голове с плечами, или двинетс€ в противоположном направлении. ¬ результате, успех трейдинга по H&S составл€ет, в лучшем случае, 50 на 50.
ћодель "короны" - это вариаци€ H&S, котора€ использует отношени€ ‘ибоначчи, чтобы лучше идентифицировать разворотные точки.  роме того, усилив модель короны индикатором (см. "»ндикатор TICK /TIKI" ниже) TIKI и другими инструментами, вы можете резко улучшить шансы в торговле стандартной моделью H&S.


--------------------




—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Venita
сообщение 2.7.2012, 19:01
—ообщение #2


јктивный участник
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 5791
–епутаци€: 30
–егистраци€: 24.9.2008
»з: ѕодмосковный городок...
ѕользователь є: 52
—пасибо сказали: 3638 раз(а)




ћодели  ороны
ћодель короны может определ€тьс€ на вершинах (бычь€ корона) или минимумах (медвежь€ корона), как и голова с плечами, но эти две фигуры имеют важные отличи€. —верху на –исунке 1 показана классическа€ модель H&S, у которой минимум в точке D и максимум в точке E наход€тс€ на тех же уровн€х, что и предыдущие точки ј и ¬.
¬ бычьей модели короны точка D расположена ниже предыдущей разворотной точки, формиру€ нисход€щее колено, которое обычно в 1.272 раза длиннее предыдущего колена (B-C). «атем цена делает подъем на 0.618 рассто€ни€ от — до D-l, создава€ точку опоры E-l (смотрите нижнюю модель на –исунке 1).
ќбразование точки опоры D-l значительно ниже предыдущей точки опоры ломает симметрию ценовой модели и создает инерцию в противоположном направлении.  огда цена поднимаетс€ до E-l, это нормальный ретрейсмент ‘ибоначчи 0.618 перед продолжением хода вниз.  оличественное выражение ожиданий при расчетах по ‘ибоначчи дает модели короны преимущество перед стандартным паттерном H&S.
–исунок 2


–исунок 2 демонстрирует полную бычью модель короны. Ѕольшинство трейдеров посчитает это паттерном типа H&S, потому что они, в основном, вид€т только левое и правое плечи (и, конечно, голову посередине). ќднако, тот факт, что разворотный минимум за правым плечом расположилс€ ниже минимальной точки после левого плеча (до 1.618 от подъема B-C) усиливает веро€тность возможного разворота вниз.
ћедвежьи короны - подобные модели, которые происход€т после движений вниз, сигнализирующие о развороте вверх. ¬заимоотношени€ между ходами цены - такие же, как и дл€ бычьих корон.


--------------------




—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Venita
сообщение 2.7.2012, 19:08
—ообщение #3


јктивный участник
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 5791
–епутаци€: 30
–егистраци€: 24.9.2008
»з: ѕодмосковный городок...
ѕользователь є: 52
—пасибо сказали: 3638 раз(а)




ѕравила модели
ћодел€ми короны можно торговать, использу€ лишь несколько правил. ¬о первых, чтобы сформировалась бычь€ корона, рынок должен подн€тьс€. «атем цена откатываетс€ назад, формиру€ точки ј и B, как показано на –исунке 2. ¬ данном случае цена закрылась выше 20-периодной средней в точке ј, затем закрылась ниже 20-периодной средней в точке B.  ак только цена сделала новый максимум, пройд€ точку ј и закрывшись выше 20-периодной средней (точка C), ждите новый откат.
¬ этот момент цена должна сделать две вещи: 1) закрытьс€ ниже 20-периодной средней; и 2) торговатьс€ ниже точки B.  огда она пройдет ниже точки ¬, этот ход должен составл€ть или 1.272, или 1.618 рассто€ни€ от ¬ до C. “ак формируетс€ точка D.
 огда точка D установлена, подождите, пока рынок подниметс€ и закроетс€ выше 20-периодной средней, показав откат на 0.618 от хода вниз от — до D. ¬ точке E сформируетс€ стандартна€ бычь€ корона - модель имеет "эффект короны" на бычьем движении.
¬нутридневной импульс
ѕосле того, как установлена модель короны, чтобы запустить сделку, используетс€ индикатор TIKI.  огда цена подн€лась на 0.618 рассто€ни€ от точки — до точки D и закрылась выше 20-периодной средней, TIKI должен показывать +24 или больше.
¬ этот момент ищите возможность короткой продажи. ‘ьючерсы наход€тс€ в процессе ретеста максимума (точки C), а наличный рынок, представленный DJIA, выжимает из себ€ все, что может. Ќапример, показатель TIKI 28 означает, что 29 акций Dow куплены и только одна продана (29 -1 = 28). ≈сли 28 акций не смогут подтолкнуть DJIA вверх, веро€тность восход€щего движени€ значительно снижаетс€.
¬торой главный индикатор, используемый в этом подходе, это јктиватор HiLo. јктиватор HiLo - это средн€€, котора€ располагаетс€ выше цены на нисход€щем рынке и ниже цены на восход€щем рынке, обеспечива€ точку трейлинг-стопа. »ндикатор, по умолчанию, это 21-периодна€ средн€€ минимумов или максимумов каждой свечи, в зависимости от того, где рынок закрываетс€. ≈сли цена закрываетс€ выше јктиватора HiLo, индикатор - это средн€€ минимумов; когда рынок закрываетс€ ниже јктиватора HiLo, индикатор переключаетс€ и становитс€ средней по максимумам. ѕосле того, как цена откатилась до точки E, а TIKI достиг +24 или выше, ждите, когда јктиватор HiLo переключитс€ в короткую сторону.
ƒополнительный инструмент
Ёргодический свечной осцилл€тор (ECO) - это еще один индикатор, который может подтвердить импульс, когда цена ретестирует максимум модели. —игнал даетс€ уменьшающимс€ ECO, который падает ниже своей средней, как в точке E на –исунке 3.


ECO - это индикатор импульса, подобный таким инструментам, как, например, стохастики и MACD. –исунок 3 показывает ECO в виде гистограммы, с 34-периодной средней, представленной точками на каждом баре. (ѕодробнее о нем смотрите в нашем ƒайджесте "Ёргодический свечной осцилл€тор" и "√истограмма ECO")
≈сли средн€€ эргодического свечного осцилл€тора выше гистограммы индикатора, это подтверждает короткую сделку. ѕосле входа используйте јктиватор HiLo в качестве трейлинг-стопа. «десь можно регулировать размер стопа - например, выходить из сделки при движении на два, три или четыре тика выше јктиватора HiLo.


--------------------




—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Venita
сообщение 2.7.2012, 19:13
—ообщение #4


јктивный участник
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 5791
–епутаци€: 30
–егистраци€: 24.9.2008
»з: ѕодмосковный городок...
ѕользователь є: 52
—пасибо сказали: 3638 раз(а)




ћасштаб времени
ћодели короны могут формироватьс€ на любом рынке и в любом временном масштабе. ќднако больший временной интервал потребует прин€ти€ большего риска.
ѕри дейтрейдинге на S&P 500 E-мини (или других E-мини фьючерсах), попробуйте использовать одно-, трех- или п€тиминутные графики (55-, 233- и 377-тиковые графики), чтобы найти торговые сетапы.
√рафик TIKI всегда должен быть одноминутным графиком, чтобы идентифицировать завершение модели как можно быстрее.  ак только корона сформировалась, TIKI должен быть +24 или выше (24 или ниже дл€ медвежьей модели). (√оризонтальные линии на графике TIKI внизу –исунка 4 проведены на уровн€х +22 и -22, чтобы легче увидеть экстремальные значени€ +24/-24.)
¬ход в сделку
¬ходите в сделку (с рынка), когда последние закрыти€ цены снижаютс€, а јктиватор HiLo переключаетс€ в направлении торговли сразу после точки E. ѕервоначальный стоп размещаетс€ выше последней максимально разворотной точки; если риск сделки представл€етс€ значительным, пропустите эту сделку.
«акройте половину позиции, когда TIKI опускаетс€ до -24 или ниже (растет до +24 или выше дл€ длинной сделки после медвежьей короны), как показано в точке F на –исунке 4. јктиватор HiLo продолжает работать, как трейлинг стоп дл€ оставшихс€ контрактов. («акройте всю позицию, если TIKI = -30 - это еще один вариант.)
–исунок 4


≈сли у ¬ас нет јктиватора HiLo, вы можете использовать 20-периодную среднюю по максимумам и отдельно 20-периодную среднюю по минимумам. »наче говор€, вы можете использовать простую 20-периодную среднюю, и входить в сделку, когда цена закрываетс€ ниже или выше средней (кто-то, возможно, предпочтет подождать, пока весь бар не окажетс€ выше или ниже средней).  онечно, каждый должен провести тестирование, чтобы найти тот вариант, который лучше подходит его стилю торговли.

–исунок 5 (ниже) показывает медвежью корону на фьючерсах E-мини S&P 500. ¬ход в сделку производилс€ только после отката до точки E, когда јктиватор HiLo указал ниже цены, а TIKI достиг -24. ѕоловина позиции была ликвидирована, когда TIKI показал +24 в точке F, а из оставшейс€ позиции вышли на закрытии.
–исунок 5


--------------------


ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Venita
сообщение 2.7.2012, 19:17
—ообщение #5


јктивный участник
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 5791
–епутаци€: 30
–егистраци€: 24.9.2008
»з: ѕодмосковный городок...
ѕользователь є: 52
—пасибо сказали: 3638 раз(а)




ѕовышение веро€тности
Ѕычьи и медвежьи короны объедин€ют в себе несколько аналитических инструментов: ƒобавл€€ вычислени€ ‘ибоначчи и внутренние свойства рынка к этой формации графика, вы можете увеличить веро€тность захватить разворот, когда рынок повторно тестирует свой последний максимум или минимум.

»ндикатор TICK/TIKI
TICK - это краткосрочный (внутридневной) индикатор, который измер€ет бычью (uptick) или медвежью (down-tick) активность акций NYSE в течение дн€. TIKI - это обозначение дл€ такого же индикатора, но рассчитанного дл€ акций Dow Jones (DJIA); некоторые поставщики данных вычисл€ют также TICK дл€ акций Nasdaq.
TICK/TIKI - это индикатор, который предоставл€ет трейдерам внутридневной взгл€д на "внутреннюю" силу или слабость рынка - это сила или слабость, лежаща€ в основе того, как рынок продвинулс€ на пункт или процент. —равнива€ количество выросших и упавших акций, индикатор отображает восход€щий или нисход€щий импульс рынка на данный момент.
Ќапример, если индекс DJIA растет, но падающие акции количественно перевешивают растущие (и число падающих акций возрастает, что отображаетс€ нисход€щим движением индикатора TIKI), скорее всего, это лишь малое число сильных акций толкают рынок вверх.  огда покупки этих акций истощатс€, очень веро€тно движение вниз.
ћожно использовать индикатор TICK/TIKI, наход€ дивергенцию между ценой и индикатором, и использовать высокие или низкие значени€ TICK/TIKI, чтобы идентифицировать экстремумы импульса - подобно тому, как трейдеры используют осцилл€торы, например, индекс относительный силы (RSI) или стохастики, чтобы вы€вить зоны перекупленности и перепроданности.
ƒивергенци€ происходит, когда цена делает новый максимум (или минимум), а TICK/TIKI делает более низкий максимум (или высокий минимум), не в состо€нии подтвердить движение цены и предупреждает об ослаблении импульса.
ѕоскольку TICK/TIKI - это моментальный снимок рынка в данный момент (поэтому он очень непосто€нен), это может быть обманчив. »з-за этого TICK/TIKI обычно сглаживаетс€ с 10-периодной средней, чтобы исключить часть его "шума" и лучше вы€вить направление индикатора.
–€ды ‘ибоначчи
–€д ‘ибоначчи - это прогресси€ чисел, в которой каждое следующее число - это сумма двух предшествующих: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и так далее.
ќтношение каждого числа в р€ду, деленного на предшествующее, приближаетс€ к числу 1.618 (1.62), так называемому "золотому сечению" найденному в пропорци€х ѕарфенона, ¬еликих ѕирамид и многих природных €влени€х. ѕротивоположное ему, число 0.618. (0.62), имеет подобное значение.
Ќекоторые трейдеры используют сложные вариации и комбинации чисел ‘ибоначчи, чтобы сгенерировать прогнозы цены; основной подход при этом - использовать отношени€ р€да, чтобы вычислить веро€тные цели цены. ќбыкновенно используютс€ такие отношени€, как 0.382, 0.50, 0.618, 0.786, 1.00, 1.272 и 1.618. ¬ зависимости от обсто€тельств, от случа€ к случаю, используютс€ и другие соотношени€, например, 0.236 и 2.618.
Ќапример, если акци€ вырвалась из торгового диапазона и подн€лась от 25 до 55, потенциальные уровни ретрейсмента можно рассчитать, умножа€ длину движени€ (30 пунктов) на отношени€ ‘ибоначчи - скажем, 0.38, 0.50 и 0.62 - а затем вычита€ результат от максимума движени€ цены. ¬ данном случае, определ€ютс€ уровни ретрейсмента 43.60 [55 - (30*.38)], 40 [55 - (30*.50)] и 36.40 [55 - (30*.62)].

ACTIVE TRADER • January 2004 • www.activetradermag.com
---


--------------------


ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 18.11.2019, 19:05
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных