IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

 
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> ќптимальный портфель по ћарковицу
artyoms
сообщение 12.6.2013, 14:59
—ообщение #1


Ќовичок
*

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1
–епутаци€: 0
–егистраци€: 12.6.2013
ѕользователь є: 4593
—пасибо сказали: 0 раз(а)




¬сем привет!

ѕостроил € оптимальный портфель по ћарковицу, на основании дневных котировок с финам. ¬ итоге получил дневную доходность и дневное стандартное отклонение.
¬опрос а как рассчитать годовую доходность и самое главное годовой риск портфел€ ?
на сколько € понимаю с доходность нам нужно просто умножить на 255 (кол-во значений котировок), а как с риском ?
была иде€ стандартное отклонение умножить на корень из 255, но ведь стандартное отклонение это же не риск портфел€ ?


» второй вопрос.
“акже рассчитал Var, он есть абсолютный и относительный (делал по примеру отсюда www.beintrend.ru/raschet-var-v-excel)
и если € правильно пон€л, чтобы посчитать относительный Var всего портфел€ необходимо просто доли инвестируемых сумм в акции умножить на их относительные Var, у мен€ получилось что обща€ инвестируема€ сумма 10 млн руб, а относительный ¬ар составил 6 млн руб, думаю верно
ј как рассчитать абсолютный Var дл€ всего портфел€, т.е. дл€ всех акций € рассчитал абсолютный вар, но как рассчитать дл€ портфел€ пон€ть не могу


∆елающим помочь, могу скинуть все расчЄты в екселе, пишите в личку.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 13.6.2013, 11:03
—ообщение #2


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




ѕо рискам - попробуйте вз€ть 2-3 MIDD, MIDD - максимальна€ историческа€ €ма на кривой доходности.


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 17.6.2013, 22:45
—ообщение #3


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5942
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4591 раз(а)




÷итата(artyoms @ 12.6.2013, 14:59) *
¬сем привет!

ѕостроил € оптимальный портфель по ћарковицу, на основании дневных котировок с финам. ¬ итоге получил дневную доходность и дневное стандартное отклонение.
¬опрос а как рассчитать годовую доходность и самое главное годовой риск портфел€ ?
на сколько € понимаю с доходность нам нужно просто умножить на 255 (кол-во значений котировок), а как с риском ?
была иде€ стандартное отклонение умножить на корень из 255, но ведь стандартное отклонение это же не риск портфел€ ?


» второй вопрос.
“акже рассчитал Var, он есть абсолютный и относительный (делал по примеру отсюда www.beintrend.ru/raschet-var-v-excel)
и если € правильно пон€л, чтобы посчитать относительный Var всего портфел€ необходимо просто доли инвестируемых сумм в акции умножить на их относительные Var, у мен€ получилось что обща€ инвестируема€ сумма 10 млн руб, а относительный ¬ар составил 6 млн руб, думаю верно
ј как рассчитать абсолютный Var дл€ всего портфел€, т.е. дл€ всех акций € рассчитал абсолютный вар, но как рассчитать дл€ портфел€ пон€ть не могу


∆елающим помочь, могу скинуть все расчЄты в екселе, пишите в личку.


„то касаетс€ VAR - штука полезна€, но, могу ошибатьс€, на beintrend.ru кажетс€ есть ошибка в расчетах. я в свое врем€ писал аналогичный пост у себ€ на блоге и считал.

ј вот что касаетс€ ћарковица, то »ћ’ќ он уже не актуален дл€ реального рынка в наше врем€, как и классический Ўарп. “оже писал на эту тему. ∆аль мало времени, т.к. € сейчас погр€з в путешестви€х по миру, а блог переехал. Ќо € постараюсь на дн€х нарыть свои старые "трактаты" на эту тему.


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 18.6.2013, 16:47
—ообщение #4


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




јлеш, ты уж постарайс€, найди wub.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 18.7.2019, 11:12
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных