IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

2 страниц V   1 2 >  
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
>  аналы VChannel ,“актика јдверза, √анн, мнени€,вопросы и ответы.
Venita
сообщение 13.11.2013, 20:02
—ообщение #1


јктивный участник
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 5791
–епутаци€: 30
–егистраци€: 24.9.2008
»з: ѕодмосковный городок...
ѕользователь є: 52
—пасибо сказали: 3637 раз(а)




 аналы VChannel ,“актика јдверза, √анн.


ћнени€, вопросы и ответы.



--------------------




—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
VNG_nemo
сообщение 22.11.2013, 23:44
—ообщение #2


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 147
–епутаци€: 2
–егистраци€: 7.3.2012
ѕользователь є: 3068
—пасибо сказали: 167 раз(а)




÷итата(obolon_)
–езюмирую:

ћожно услышать ответы с ¬ашей точки зрени€ на следующие вопросы:

 акие основные моменты у методы?
ѕостановка уровней:
„то это за уровни?
‘изика уровней?
„его ожидать при подходе к тому или иному уровню?

” мен€ больша€ просьба к остальным форумл€нам, дать спокойно нам побеседовать, конечно если у jordan - а будет желание продолжить диалог.
” мен€ свой опыт у него свой, оба мы открыты дл€ коструктивного диалога, возможно найдем рациональное зерно.


–ешил поучаствовать, поскольку очень интересно собрать все в кучу.


ќболон (прошу прощени€, что по нику, имени не знаю), € знаю ответы не на все вопросы, но то, что использую - покажу, может кто-то добавит и получитс€ неплохой сборник.

»так, первое, что € использую в торговле - расположение коррекции между плайнами



[img=http://i.pixs.ru/storage/0/2/6/2013112222_8799895_9825026.png]

ћожно проверить на истории - такие ситуации сплошь и р€дом на всех масштабах. ј поскольку движение описываетс€ структурой » “ - »(импульс)- (коррекци€)-“(тренд), то это наиболее безопасно и легко торгуемый паттерн.

¬тора€ закономерность, торгуема€ мной - реакци€ цены на Ћ‘. я его показывал јлексу, скрин выкладывать не буду. “ам есть одна особенность- коррекци€ (реакци€ на Ћ‘) может быть и перед боем Ћ‘ и € тоже вхожу с коротким стопом.

ѕродолжение следует....
–ешил показать вход по предыдущему скрину. –еакцию цены на Ћ‘ пометил маленьким кружком, а следующий скрин - увеличил масштаб и показал событи€ в этом кружке. —топ обозначил зелеными уровн€ми. ≈стественно, надо просчитать размер стопа и лот дл€ входа исход€ из своих предпочтений.






≈ще один важный момент - симметричность относительно точки вращени€ (коррекции)



ј ноги у этих паттернов растут из одной закономерности - Ћ‘ старшего канала частенько совпадает с плайном вложенного










—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
VNG_nemo
сообщение 26.11.2013, 10:22
—ообщение #3


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 147
–епутаци€: 2
–егистраци€: 7.3.2012
ѕользователь є: 3068
—пасибо сказали: 167 раз(а)




÷итата(obolon_ @ 26.11.2013, 2:25) *
—пасибо VNG_nemo (Ќиколаю) за добро на продолжение диалога.

Ќиколай, поскольку мы имеем дело с чем то новым ("инструмент VChannel", берЄм его каким он есть без обсуждени€ его построений) предлагаю, что-бы изначально не выдумывать новых терминологий (если потребуетс€ будем) подойти к вопросу с научной точки зрени€.

------------------------------------------------------------
Ќау́чный ме́тод Ч совокупность основных способов получени€ новых знаний и методов решени€ задач в рамках любой науки.

ћетод включает в себ€ способы исследовани€ феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний. ”мозаключени€ и выводы делаютс€ с помощью правил и принципов рассуждени€ на основе эмпирических (наблюдаемых и измер€емых) данных об объекте. Ѕазой получени€ данных €вл€ютс€ наблюдени€ и эксперименты. ƒл€ объ€снени€ наблюдаемых фактов выдвигаютс€ гипотезы и стро€тс€ теории, на основании которых формулируютс€ выводы и предположени€. ѕолученные прогнозы провер€ютс€ экспериментом или сбором новых фактов.

¬ажной стороной научного метода, его неотъемлемой частью дл€ любой науки, €вл€етс€ требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов. Ќе должны приниматьс€ на веру какие-либо утверждени€, даже если они исход€т от авторитетных учЄных. ƒл€ обеспечени€ независимой проверки проводитс€ документирование наблюдений, обеспечиваетс€ доступность дл€ других учЄных всех исходных данных, методик и результатов исследований. Ёто позвол€ет не только получить дополнительное подтверждение путЄм воспроизведени€ экспериментов, но и критически оценить степень адекватности (валидности) экспериментов и результатов по отношению к провер€емой теории.

“ео́ри€ (др.-греч. θεωρία Ђрассмотрение, исследованиеї) Ч система знаний, обладающа€ предсказательной силой в отношении какого-либо €влени€. “еории формулируютс€, разрабатываютс€ и провер€ютс€ в соответствии с научным методом.
—тандартный метод проверки теорий Ч пр€ма€ экспериментальна€ проверка (Ђэксперимент Ч критерий истиныї).

√ипо́теза (от др.-греч. ὑπόθεσις Ч Ђоснованиеї, Ђпредположениеї) Ч недоказанное утверждение, предположение или догадка.
 ак правило, гипотеза высказываетс€ на основе р€да подтверждающих еЄ наблюдений (примеров) и поэтому выгл€дит правдоподобно. √ипотезу впоследствии или доказывают, превраща€ еЄ в установленный факт (см. теорема, теори€), или же опровергают (например, указыва€ контрпример), перевод€ в разр€д ложных утверждений.
-----------------------------------------------------------------------------------

Ќаша основна€ задача получение прибыли на рынке.
ƒл€ этой цели мы должны использовать инструмент VChannel.

ƒл€ того, что бы его использовать, нужна кака€-то теори€, ведь нам нужны именно предсказательные свойства этого инструмента, € честно говор€ даже гипотез в отношении VChannel никаких не видел.

’отел у ¬ас уточнить какие предсказательные свойства этого инструмента ¬ы знаете (автор утверждает, что цитирую: ".... 99.999999% торгующих в рынке, не имеют таких аналитических данных, такой точности, достоверности, предсказуемости....." )? и на каких гипотезах базируютс€ эти свойства.

≈сли совсем просто, то повторю свои вопросы из предыдущего поста:

 акой прогноз в моменте бо€ канала.  уда ожидаем движение и почему?

 анал пробили уровни есть и ......?

ћы же должны заранее, на базе какой-то теории, знать цели движени€ и в каком моменте (сетапе, условий инструмента) мы можем на них рассчитывать, не так ли?

— уважением, ≈вгений.

≈вгений, во-первых, длавай на "ты". Ќе люблю € реверансов.


¬о-вторых, нужно сразу определитьс€, что мы хотим найти - теоретическое обоснование или метод прибыльной торговли на основе каналов ¬адима.

я склон€юсь ко второму. Ќезнание теоретических обоснований при наличии четких правил действий в различных ситуаци€х позвол€ет торговать прибыльно. ƒл€ сравнени€ - € не знаю, как устроена коробка передач автомобил€, но мне достаточно знать пор€док переключени€ скоростей и свойства каждой скорости, чтобы успешно трогатьс€ с места, разгон€тьс€ и при необходимости тормозить двигателем.

Ќо... с другой стороны, знание свойств коробки в совокупности со знанием свойств двигател€ (мощности на определенных оборотах и момента на валу) позвол€ет создать автоматическую коробку передач - и тогда не надо заморачиватьс€ мысл€ми о том, как трогатьс€ и когда переключатьс€.

ѕотому, было бы интересно докопатьс€-таки до теории.




ƒл€ мен€ VChannel - это инструмент статистики. »зъ€н всех классических индикаторов в том, что они пытаютс€ применить статистические методы оценки к нестационарному р€ду, что само по себе неверно.  анал же по своему внутреннему устройству обращаетс€ к р€ду данных , который на промежутке между точками ј и ¬ стационарен. ј раз он стационарен, то можно вычислить стандартные статистические характеристики этого р€да - ћќ, моду, медиану, максимальный размах,— ќ, эксцентриситет и т.д., т.е. найти моменты данного р€да, и они будут неизменны во времени. » вовсе необ€зательно аналитически - в данном случае применены геометрические методы. “ак вот, уровни и есть моменты. Ћева€ и права€ (Ћ‘) границы каналов - максимальна€ дисперси€, медиана есть медиана. –азмах - размах канала. “олько есть небольша€ тонкость - снимаютс€ характеристики не абсолютных значений, а приращений, да еще и во времени. “.е. фактически строитс€ не одномерна€ функци€ плотности распределени€, а поверхность, характеризующа€ функцию плотности, параметрами которой €вл€ютс€ приращение цены и врем€.

ѕереходим к гипотезам.

ѕоскольку канал ставитс€ на экстремумы, то главна€ гипотеза - движение сменило направление (произошел разворот). ќриентир, который позвол€ет нам выдвинуть такую гипотезу - бой Ћ‘.  ак известно, гипотеза может гипотезой и остатьс€ - и тогда разворота не произойдет. » мы констатируем факт - гипотеза не сбылась, получили лос€.

√лавную гипотезу , если она начала исполн€тьс€, можно дополнить второй группой гипотез -

"цена дойдет до энного уровн€ и произойдет разворот" и тогда это коррекци€

"цена дойдет до энного уровн€ и произойдет пробой" и тогда возможен поход до следующего уровн€

"будет обновлена точка "ј" и тогда выводы будут базироватьс€ на знании предыдущего движени€ за пределами диапазона "ј-¬"

„тобы эти гипотезы стали значимыми нам нужно использовать знани€ —¬ќ…—“¬ ”–ќ¬Ќ≈… и  ќЌ‘»√”–ј÷»»  јЌјЋќ¬.

ќ свойствах уровней в ветке написано очень много, но лично дл€ мен€ они не всегда очевидны. ѕотому € в своей торговле использую "костыли", опционный анализ и объемный анализ. „то дает мне уверенность в правильности моих действий.

ѕредлагаю всем заинтересованным лицам выложить свои соображени€ о свойствах уровней и создать сборник.

—ледующа€ гипотеза - конфигураци€ канала. ≈сли канал €вл€етс€ коррекционным, то выдвигаетс€ гипотеза о пробое точки "ј", о направлении дальнейшего движени€ и о цел€х - ближних, средних, дальних.

≈сли канал импульсный, то предполагаетс€ коррекци€ к нему. » мы снова в нашей иерархии гипотез возвращаемс€ ко второй группе гипотез

«десь самый тонкий момент - очень часто коррекци€ состоит из пары или нескольких имульсных каналов, идущих последовательно, что и заставл€ет метатьс€. » тогда мы говорим о плоской коррекции.




≈сли хорошо вникнуть во все написанное, то по сути получилс€ алгоритм действий на все случаи, которые могут возникнуть в процессе торговли. «аметь, это уже алгоритм, который можно использовать механистически.




¬ этом алгоритме мне абсолютно по барабану, какие теоретические основы заложены в инструмент. √ипотезы выдвигаютс€ вообще в двоичном коде "разворот" - "не разворот", дойдет " - "не дойдет", пробьет" - "не пробъет".




—уд€ по твоим вопросам, ты бы хотел знать точный ответ на эти пары вопросов, но их нет, мы можем только предполагать с определенной долей веро€тности.

ѕредполагаю дальнейшее развитие обсуждени€ в таком ключе - хотелось бы определить веро€тность указанных событий и открыватьс€ в сторону наиболее веро€тного развити€. ¬от и давайте думать в этом направлении.



—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
obolon_
сообщение 26.11.2013, 20:42
—ообщение #4


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 67
–епутаци€: 0
–егистраци€: 2.10.2012
ѕользователь є: 3741
—пасибо сказали: 56 раз(а)




÷итата(VNG_nemo @ 26.11.2013, 10:22) *
≈вгений, во-первых, давай на "ты". Ќе люблю € реверансов.

ƒавай wink.gif

» предлагаю поэтапно идти.

÷итата(VNG_nemo)
¬о-вторых, нужно сразу определитьс€, что мы хотим найти - теоретическое обоснование или метод прибыльной торговли на основе каналов ¬адима.
я склон€юсь ко второму. Ќезнание теоретических обоснований при наличии четких правил действий в различных ситуаци€х позвол€ет торговать прибыльно. ƒл€ сравнени€ - € не знаю, как устроена коробка передач автомобил€, но мне достаточно знать пор€док переключени€ скоростей и свойства каждой скорости, чтобы успешно трогатьс€ с места, разгон€тьс€ и при необходимости тормозить двигателем.
Ќо... с другой стороны, знание свойств коробки в совокупности со знанием свойств двигател€ (мощности на определенных оборотах и момента на валу) позвол€ет создать автоматическую коробку передач - и тогда не надо заморачиватьс€ мысл€ми о том, как трогатьс€ и когда переключатьс€.
ѕотому, было бы интересно докопатьс€-таки до теории.


«адача получить прибыль. Ќо что-бы еЄ получил нужно досконально знать устройство инструмента, ведь ты не будешь выступать в гонках формулы 1 на жигул€х и при этом рассчитывать выиграть wink.gif “ут, как раз тот случай, что чем больше мы знаем об устройстве инструмента тем больше можем из него выжать.

ЌачнЄм с построени€ канала (это базова€ модель). јвтором посто€нно утверждаетс€, что он строитс€ через два экстремума, по факту 4-е точки (и только одна 1-€ всегда будет экстремумом) и три линии:


ј если быть совсем точным 5 точек, 5 - €, это точка касани€ ценой Ћ‘, без неЄ канал не "активируетс€".
¬ерно?

“очка ЂЅї в момент бо€ Ћ‘ не €вл€етс€ экстремумом:


÷ена может во временной зоне канала развернутс€ и продолжить своЄ движение в предыдущем направлении.
¬ерно?

÷итата(VNG_nemo)
ѕереходим к гипотезам.
ѕоскольку канал ставитс€ на экстремумы, то главна€ гипотеза - движение сменило направление (произошел разворот). ќриентир, который позвол€ет нам выдвинуть такую гипотезу - бой Ћ‘.
 ак известно, гипотеза может гипотезой и остатьс€ - и тогда разворота не произойдет. » мы констатируем факт - гипотеза не сбылась, получили лос€.


ћы может строить гипотезу опира€сь на что-то, почему мы должны брать именно эту точку (выше показал, что она может и не €вл€тьс€ экстремумом). ¬едь можно вз€ть любую другую на графике и строить гипотезы на ней. ƒа, было касание Ћ‘ и что это даЄт нам какие-то основани€ предполагать, что:
1. Ѕудет обновление точки "ј"?
2. Ѕудет отскок от такого-то уровн€ (и почему именно от этого, а не другого) и будет обновлена т. "Ѕ"?

÷итата(VNG_nemo)
—уд€ по твоим вопросам, ты бы хотел знать точный ответ на эти пары вопросов, но их нет, мы можем только предполагать с определенной долей веро€тности.


Ќе совсем так, каналы изначально позиционировались, повторюсь:

".... 99.999999% торгующих в рынке, не имеют таких аналитических данных, такой точности, достоверности, предсказуемости....."

¬от и нужно пон€ть есть ли кака€-то предсказуемость цены на базе этого инструмента. » точность не в попадании в тот или иной уровень пост фактум ( как известно атомна€ бомба попадает в эпицентр взрыва smile.gif ), а точность достижени€ прогнозируемых уровней и точка отсчЄта прогноза (например пробили Ћ‘, идЄм к такому уровню или отскочили от такого уровн€ идЄм на пробой т. ¬).
Ќет методологии его (VChannel) использовани€, а при попытке еЄ узнать, ответ всЄ уже написано (за 6 лет нет нигде описани€ прогнозируемости дальнейшего движени€ цены на базе этого инструмента), и если ты видел, никто вн€тно не смог ответить по уровн€м канала и как сам пишешь:
÷итата(VNG_nemo)
ќ свойствах уровней в ветке написано очень много, но лично дл€ мен€ они не всегда очевидны.


“ак какие они свойства и интересует их смысл. » свойство, - это не цвет полоски, а ожидаемые действие при подходе к этому уровню. »наче зачем они?

 ак € вижу и непосредственно делал в отношении проверки каких-либо прогнозых свойств метода, например берЄм волны ¬ульфа:


≈сть точка входа, прогнозируемое движение (дальн€€ цель, а возможно и несколько промежуточных ). Ќа практике таких чЄтких пропорций мы вр€д - ли увидим, будут разные по размеру, ширине, высоте и т.д. (по аналогии конфигураци€ канала wink.gif) Ќо мы знаем веро€тное направление движени€.
ƒальше € тестирую, естественно вначале самые пропорциональные, потом "косые" и "кривые" и получаю —“ј“»—“» ”. Ќапример общее кол-во патернов, ведь можно год ждать его возникновени€, далее например достижени€ уровн€ т.4 (как например промежуточной цели) в противовес такого же ,отложенногопротивоположную сторону, получили например 60% на 40%, ну еще много чего можно протестировать.

» естественно ты, а лучше и ещЄ кто-то перепровер€т, да на разных инструментах и истории и свои результаты и свер€ем. » если они будут приблизительно одинаковы, тогда € согласен с автором, вот вам удочка, дальше сами, только тот, кто начнЄт понимать, как подсекать и рыбку большую ловить (самосто€тельный труд и исследовани€), € расскажу, как можно удочку ещЄ наворотить.

—ейчас нет не чЄткой аргументации, что за этими построени€ми в канале стоит (во вс€ком случае дл€ мен€) , не методологии использовани€, не статистики отработки.
» чем это отличаетс€ в плане прогнозной ценности от применени€ ‘ибо уровней, бабочек √артли, да и моего шуточного ноу хау wink.gif не пон€л. » то и то красиво на экране.

ѕочему ты или € или кто-то другой будем придумывать гипотезы и их пытатьс€ оттестировать. “ак и двух жизней не хватит на выдумывание гипотез и их тестов. ” автора как представл€ющего инструмент, должна быть генеральна€ гипотеза и смысл еЄ в прогнозе будущего значени€ цены.

Ќе знаю по какой причине, но автор прогнозы сам не даЄт, что-бы можно было хот€ бы по его прогнозам статистику какую-то набрать.

≈щЄ раз подчеркну важна предсказательна€ возможность инструмента, а не описательна€ и глаз радующа€ на экране.


--------------------


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
VNG_nemo
сообщение 26.11.2013, 23:32
—ообщение #5


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 147
–епутаци€: 2
–егистраци€: 7.3.2012
ѕользователь є: 3068
—пасибо сказали: 167 раз(а)




÷итата(obolon_ @ 26.11.2013, 20:42) *
ЌачнЄм с построени€ канала (это базова€ модель). јвтором посто€нно утверждаетс€, что он строитс€ через два экстремума, по факту 4-е точки (и только одна 1-€ всегда будет экстремумом) и три линии:


ј если быть совсем точным 5 точек, 5 - €, это точка касани€ ценой Ћ‘, без неЄ канал не "активируетс€".
¬ерно?


¬ерно.

“олько ведь фокус в том, что построение это и предназначено дл€ поиска третьей точки.  асание Ћ‘ ƒј≈“ ѕ–ј¬ќ ”“¬≈–∆ƒј“№, „“ќ —ќ—“ќяЋј—№  ќ––≈ ÷»я Ќј ћЋјƒЎ≈ћ ¬Ћќ∆≈ЌЌќћ ¬ ƒјЌЌџ…  јЌјЋ ћј—Ў“јЅ≈.

ќтсюда сразу вылезает вопрос масштабировани€ и горизонта инвестировани€.

÷итата(obolon_ @ 26.11.2013, 20:42) *
“очка ЂЅї в момент бо€ Ћ‘ не €вл€етс€ экстремумом:


÷ена может во временной зоне канала развернутс€ и продолжить своЄ движение в предыдущем направлении.
¬ерно?


Ќе совсем верно. «десь мы упираемс€ в вопрос ранжировани€ экстремумов. ѕоскольку у нас имеетс€ всего 2 точки дл€ построени€ (если бы было 3, то и вопроса не было бы), мы выдвигаем гипотезу, что экстремум Ѕ - младший. Ќо в любом случае - это экстремум, младший он или нет.—огласно нашей гипотезе цена при пересечении Ћ‘ ушла на коррекцию. ћасштаб этой коррекции нам неизвестен и изначально мы предполагаем, что коррекци€ эта младша€. Ќќ...Ћюбой тренд заканчиваетс€ и происходит разворот с боем точки ј. » тогда это будет импульс в другую сторону.


¬ любом случае будет бита либо точка ј, либо точка Ѕ (сейчас выход из «¬  не рассматриваю).

≈ще раз повторюсь - гипотеза состоит в том, что мы предполагаем младшую коррекцию. ј будет бой точки ј или Ѕ - это вопрос структурного анализа.




÷итата(obolon_ @ 26.11.2013, 20:42) *
ћы может строить гипотезу опира€сь на что-то, почему мы должны брать именно эту точку (выше показал, что она может и не €вл€тьс€ экстремумом). ¬едь можно вз€ть любую другую на графике и строить гипотезы на ней. ƒа, было касание Ћ‘ и что это даЄт нам какие-то основани€ предполагать, что:
1. Ѕудет обновление точки "ј"?
2. Ѕудет отскок от такого-то уровн€ (и почему именно от этого, а не другого) и будет обновлена т. "Ѕ"?

“ак и бери любую точку на графике и проводи анализ. “олько с учетом того, что анализ твой

-не должен иметь разрывов.


-должна быть бита Ћ‘.

Ќадеюсь, € показал, что точка Ѕ в любом случае €вл€етс€ экстремумом младшего масштаба, поскольку раз есть тик в одну, а потом в другую сторону, то экстремум есть независимо от нашего желани€ и положени€ Ћ‘.

ќтвечаю на твой вопрос 1.

Ќигде не говорилось о том, что бой Ћ‘ есть сигнал к обновлению точки ј. Ќаоборот, утверждалось, что нужно рассматривать эту ситуацию как коррекцию и контролировать поведение цены и реакцию на уровни.


¬опрос 2

Ќигде не утверждалось, что отскок от какого-то уровн€ будет в об€зательном пор€дке. ”тверждалось, что будет реакци€ - либо коррекци€ на этом уровне с продолжением движени€, либо отскок.

¬ любом случае произойдет одно из двух указанных тобой событий.





÷итата(obolon_ @ 26.11.2013, 20:42) *
¬от и нужно пон€ть есть ли кака€-то предсказуемость цены на базе этого инструмента. » точность не в попадании в тот или иной уровень пост фактум ( как известно атомна€ бомба попадает в эпицентр взрыва smile.gif ), а точность достижени€ прогнозируемых уровней и точка отсчЄта прогноза (например пробили Ћ‘, идЄм к такому уровню или отскочили от такого уровн€ идЄм на пробой т. ¬).
Ќет методологии его (VChannel) использовани€, а при попытке еЄ узнать, ответ всЄ уже написано (за 6 лет нет нигде описани€ прогнозируемости дальнейшего движени€ цены на базе этого инструмента), и если ты видел, никто вн€тно не смог ответить по уровн€м канала и как сам пишешь:


“ак какие они свойства и интересует их смысл. » свойство, - это не цвет полоски, а ожидаемые действие при подходе к этому уровню. »наче зачем они?



≈щЄ раз подчеркну важна предсказательна€ возможность инструмента, а не описательна€ и глаз радующа€ на экране.


»ными словами, нужно точно знать - здесь будет отскок, а вот здесь пробой. » тогда этот метод работает. »ные аргументы не принимаютс€.


Ќа это € уже отвечал. ѕо факту уровни отрабатываютс€. ј предсказать, где будет отскок € не могу, но это не мешает мне торговать.

ј так ли уж важно предсказывать точную точку отскока? ƒј, это позволит чувствовать себ€ уверенней и уменьшить просадку. Ќо, с моей точки зрени€. дл€ успешной торговли достаточно разворот ќѕќ«Ќј“№ с определенной долей веро€тности. ¬от канал и есть такой инструмент, который позвол€ет отторговать веро€тность.



—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
VNG_nemo
сообщение 27.11.2013, 11:18
—ообщение #6


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 147
–епутаци€: 2
–егистраци€: 7.3.2012
ѕользователь є: 3068
—пасибо сказали: 167 раз(а)




÷итата(jordan @ 27.11.2013, 10:24) *
с учЄтом вышесказанного и вспомина€ слова ¬адима "коррекци€ нам всЄ покажет" возникает радостное ощущение приближени€ к пониманию )))))
значит, всЄ-таки, есть надежда что когда-нибудь увижу рынок глазами ¬адима. =))


—ама€ больша€ трудность - отличить коррекцию и прив€зать ее к конкретному движению. ¬от текущий пример.  анал - вроде бы импульсный, но как оказалось - это коррекци€.




’очу сказать этим, что не так все радужно и очевидно с одного масштаба. ј вот если подн€тьс€ повыше, то можно увидеть, что цена идет между –лайнами, продолжаетс€ коррекционное развитие движени€ вверх. ≈сли гл€нуть по истории, то такое движение может продолжатьс€ долго, вплоть до переха€ на 38 фигуре, и тогда полет вниз от 38 - тоже коррекци€ и голимый развод.
¬ывод один - не нужно бежать впереди цены, не нужно прогнозировать и ловить отскоки. ћетодами VCh это сделать точно достаточно трудно, потому как метод веро€тностный. ћониторить нужно, искать пон€тную ситуацию. ≈сли понимаешь что будет дальше - тогда лезть в рынок. »наче - это рулетка.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
obolon_
сообщение 27.11.2013, 14:05
—ообщение #7


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 67
–епутаци€: 0
–егистраци€: 2.10.2012
ѕользователь є: 3741
—пасибо сказали: 56 раз(а)




÷итата(VNG_nemo)
“олько ведь фокус в том, что построение это и предназначено дл€ поиска третьей точки.  асание Ћ‘ ƒј≈“ ѕ–ј¬ќ ”“¬≈–∆ƒј“№, „“ќ —ќ—“ќяЋј—№  ќ––≈ ÷»я Ќј ћЋјƒЎ≈ћ ¬Ћќ∆≈ЌЌќћ ¬ ƒјЌЌџ…  јЌјЋ ћј—Ў“јЅ≈.
ќтсюда сразу вылезает вопрос масштабировани€ и горизонта инвестировани€.

Ќе совсем верно. «десь мы упираемс€ в вопрос ранжировани€ экстремумов. ѕоскольку у нас имеетс€ всего 2 точки дл€ построени€ (если бы было 3, то и вопроса не было бы), мы выдвигаем гипотезу, что экстремум Ѕ - младший. Ќо в любом случае - это экстремум, младший он или нет.—огласно нашей гипотезе цена при пересечении Ћ‘ ушла на коррекцию. ћасштаб этой коррекции нам неизвестен и изначально мы предполагаем, что коррекци€ эта младша€.

≈ще раз повторюсь - гипотеза состоит в том, что мы предполагаем младшую коррекцию. ј будет бой точки ј или Ѕ - это вопрос структурного анализа.

ј поскольку движение описываетс€ структурой » “ - »(импульс)- (коррекци€)-“(тренд)......



ћы начинаем межмасштабный анализ не разобравшись, что мы ждЄм от единицы\атома\кирпичика\VChannel .
Ќа примере: ≈сть керамический кирпич (второй абзац аналоги€ про размеры канала).
ћы знаем из чего он сделан его свойства и характеристики. ћы можем сделать из него, что наша душа пожелает (есно в рамках его свойств (кирпича)).
“ы же сейчас не зна€ до конца характеристик кирпича предлагаешь бегать по зданию с этажа на этаж (младший масштаб, несколько каналов (» “ -   - “), структурный анализ и т.д.).
—огласись на данном этапе нашего обсуждени€ это не правильно.
Ќужно до конца разобратьс€, что мы знаем, на что можем рассчитывать использу€ базовую единицу.
„то-бы проще было рассуждать, канал стоит на минимальном количестве тиков необходимых дл€ построени€ этого канала. Ќет младших масштабов.
∆ирном шрифтом выделено мной.

÷итата(VNG_nemo)
ќтвечаю на твой вопрос 1.
Ќигде не говорилось о том, что бой Ћ‘ есть сигнал к обновлению точки ј. Ќаоборот, утверждалось, что нужно рассматривать эту ситуацию как коррекцию и контролировать поведение цены и реакцию на уровни.


Ќо должны же мы предполагать (иметь на руках какие-то веро€тности) до куда мы ждем эту коррекцию.
ѕравильно € пон€л, пробили Ћ‘ и наблюдаем за ценой (эх, могли бы мы еЄ контролировать нас бы тут с тобой не было wink.gif ) ожида€ подхода к какому-то из уровней?

÷итата(VNG_nemo)
¬опрос 2
Ќигде не утверждалось, что отскок от какого-то уровн€ будет в об€зательном пор€дке. ”тверждалось, что будет реакци€ - либо коррекци€ на этом уровне с продолжением движени€, либо отскок.
¬ любом случае произойдет одно из двух указанных тобой событий.


“ретий вариант, как пробой уровн€ "сходу" одной свечой (т.е. не заметили) не рассматриваетс€?

÷итата(VNG_nemo)
»ными словами, нужно точно знать - здесь будет отскок, а вот здесь пробой. » тогда этот метод работает. »ные аргументы не принимаютс€.


 онечно нет, € не видел ни одного успешного трейдера у которого была бы торговл€ без стопов. Ќо это не мешает им быть прибыльными на основе каких-то своих методов. ѕотому что они «Ќјё“ рассчитанные веро€тности. » там сам пишешь:

÷итата(VNG_nemo)
не нужно прогнозировать и ловить отскоки. ћетодами VCh это сделать точно достаточно трудно, потому как метод веро€тностный.


÷итата(VNG_nemo)
Ќа это € уже отвечал. ѕо факту уровни отрабатываютс€. ј предсказать, где будет отскок € не могу, но это не мешает мне торговать.


≈сли ты не предполагаешь, где будет отскок, а где пробой, как можно в дальнейшем разработать “— € не знаю.
 онечно можно использовать много дополнительных костылей, но если мы их используем, значит метод не самодостаточный, не такой точный, как за€влен и не очень хорошо прогнозирует дальнейшее поведение цены. —огласен?

÷итата(VNG_nemo)
ј так ли уж важно предсказывать точную точку отскока?


¬ойти пипс в пипс не важно (дл€ пипсовщика конечно важно), важно в применении к входу, знать «ј–јЌ≈≈ точку входа и точку выхода и предполагаемый стоп.

÷итата(VNG_nemo)
ƒј, это позволит чувствовать себ€ уверенней и уменьшить просадку.


Ёто не только уменьшает просадку, это и увеличивает доход. “ак как ты знаешь заранее, где у теб€ стоп, тейк, вход и рассчитанна€ веро€тность этих событий.

÷итата(VNG_nemo)
Ќо, с моей точки зрени€. дл€ успешной торговли достаточно разворот ќѕќ«Ќј“№ с определенной долей веро€тности.
¬от канал и есть такой инструмент, который позвол€ет отторговать веро€тность.


 ак он (разворот) опознаЄтс€? ≈сть канал на тиках (младше нет), бой Ћ‘ и как нам опознать разворот? ѕипсовщик торгует.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

≈сли не возражаешь подведу промежуточный итог:

ћы согласились, что канал строитс€ на 4-х точках, а не на двух. ѕо факту на 5, потому что без касани€ Ћ‘ канал не считаетс€ сформированным.

ћы согласились, что в моменте касани€ ценой Ћ‘ (активации канала) мы не знаем произошел ли в точке Ѕ разворот, или идет коррекци€. “акже мы не знаем до каких уровней последует коррекци€ и какие новые цели дает разворот.

я согласен с тем, что т.Ѕ может быть как экстремумом меньшего пор€дка против т.ј, так и равного ей. Ќо может быть и старшего пор€дка.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

¬ерно?


¬опрос, как опознать разворот от уровн€ в сторону пробо€ т.Ѕ?


--------------------


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
VNG_nemo
сообщение 27.11.2013, 17:06
—ообщение #8


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 147
–епутаци€: 2
–егистраци€: 7.3.2012
ѕользователь є: 3068
—пасибо сказали: 167 раз(а)




÷итата(obolon_ @ 27.11.2013, 14:05) *
ћы начинаем межмасштабный анализ не разобравшись, что мы ждЄм от единицы\атома\кирпичика\VChannel .
Ќа примере: ≈сть керамический кирпич (второй абзац аналоги€ про размеры канала).
ћы знаем из чего он сделан его свойства и характеристики. ћы можем сделать из него, что наша душа пожелает (есно в рамках его свойств (кирпича)).
“ы же сейчас не зна€ до конца характеристик кирпича предлагаешь бегать по зданию с этажа на этаж (младший масштаб, несколько каналов (» “ -   - “), структурный анализ и т.д.).
—огласись на данном этапе нашего обсуждени€ это не правильно.
Ќужно до конца разобратьс€, что мы знаем, на что можем рассчитывать использу€ базовую единицу.
„то-бы проще было рассуждать, канал стоит на минимальном количестве тиков необходимых дл€ построени€ этого канала. Ќет младших масштабов.
∆ирном шрифтом выделено мной.


Ќу что ж, давай сначала.

”ровни служат дл€ отслеживани€ реакции на них. ¬от пример с текущей ситуации.



«еленый - уровень стопа. я вижу, что цена начала консолидироватьс€. «наю, что текущий тренд вверх. ¬ижу, что произошел отскок от уровн€ вверху и началась коррекци€.

я не знаю завершена ли коррекци€, потому ставлю стоп и вхожу с текущих вверх. ѕочему € прин€л такое решение? ѕотому, что увидел реакцию цены на уровень. ≈сли € ошибс€ и коррекци€ продолжитс€, € получу лос€. ѕунктов 7-8. ≈сли € прав, то цель мо€ - выше последнего локального ха€.  онкретно можно сказать установив канал на коррекцию.

÷итата(obolon_ @ 27.11.2013, 14:05) *
Ќо должны же мы предполагать (иметь на руках какие-то веро€тности) до куда мы ждем эту коррекцию.
ѕравильно € пон€л, пробили Ћ‘ и наблюдаем за ценой (эх, могли бы мы еЄ контролировать нас бы тут с тобой не было wink.gif ) ожида€ подхода к какому-то из уровней?



“ретий вариант, как пробой уровн€ "сходу" одной свечой (т.е. не заметили) не рассматриваетс€?





ƒа, ждем похода к уровню. ∆дем реакции на этот уровень. ≈сли пробили одной свечой - ждем реакции на следующий.



÷итата(obolon_ @ 27.11.2013, 14:05) *
 онечно нет, € не видел ни одного успешного трейдера у которого была бы торговл€ без стопов. Ќо это не мешает им быть прибыльными на основе каких-то своих методов. ѕотому что они «Ќјё“ рассчитанные веро€тности.

≈сли ты не предполагаешь, где будет отскок, а где пробой, как можно в дальнейшем разработать “— € не знаю.
 онечно можно использовать много дополнительных костылей, но если мы их используем, значит метод не самодостаточный, не такой точный, как за€влен и не очень хорошо прогнозирует дальнейшее поведение цены. —огласен?



¬ойти пипс в пипс не важно (дл€ пипсовщика конечно важно), важно в применении к входу, знать «ј–јЌ≈≈ точку входа и точку выхода и предполагаемый стоп.



Ёто не только уменьшает просадку, это и увеличивает доход. “ак как ты знаешь заранее, где у теб€ стоп, тейк, вход и рассчитанна€ веро€тность этих событий.



 ак он (разворот) опознаЄтс€? ≈сть канал на тиках (младше нет), бой Ћ‘ и как нам опознать разворот? ѕипсовщик торгует.



ћне не нужно знать, где будет отскок, а где пробой, мне нужно ”¬»ƒ≈“№, где цена тормознулась, накинуть канал на коррекцию и войти по пробою ее Ћ‘ в сторону, предшествующюю этой коррекции. »того у нас по факту уже 2 канала - один импульсный, второй коррекционный. » тогда мне не нужно точно знать, что это есть окончание коррекции, достаточно ѕ–≈ƒѕќЋќ∆»“№, что это окончание, а сигналом к такому предположению будет бой Ћ‘ канала, накинутого на коррекцию. „иста€ механика и простейша€ математика дл€ расчета риска.


¬от это и будет опознанием разворота — ќѕ–≈ƒ≈Ћ≈ЌЌќ… ƒќЋ≈… ¬≈–ќя“Ќќ—“». » не важно, какова дол€ этой веро€тности, пусть даже меньше 50%, поскольку стоп мизерный, а цели очень дальние.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
÷итата(obolon_ @ 27.11.2013, 14:05) *
≈сли не возражаешь подведу промежуточный итог:

ћы согласились, что канал строитс€ на 4-х точках, а не на двух. ѕо факту на 5, потому что без касани€ Ћ‘ канал не считаетс€ сформированным.

ћы согласились, что в моменте касани€ ценой Ћ‘ (активации канала) мы не знаем произошел ли в точке Ѕ разворот, или идет коррекци€. “акже мы не знаем до каких уровней последует коррекци€ и какие новые цели дает разворот.

я согласен с тем, что т.Ѕ может быть как экстремумом меньшего пор€дка против т.ј, так и равного ей. Ќо может быть и старшего пор€дка.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

¬ерно?


¬опрос, как опознать разворот от уровн€ в сторону пробо€ т.Ѕ?

— пунктом 1 согласен. ѕри касании Ћ‘ или ее пробое показани€ канала фиксируютс€ и станов€тс€ неизменными, значит точка пробо€ тоже значима и участвует в построении.

— пуктом 2 согласен.


— пунктом 3 согласен.

 ак опознать разворот уже рассказал и показал выше.


ќтмечу, что такой вход - тоже прогноз, вот только это прогноз направлени€ движени€, а не точного ценового значени€, что, согласись, гораздо продуктивней.


==========================================================

” кого есть желание получить статистику, прогоните на истории советника GTerminalA.v5 или 7. ƒелаетс€ так - запускаете тестер, выбираете минутки (у мен€ истори€ с 70-го года), загружаете в тестер советник и кидаете индикатор каналов. ”станавливаете небольшую скорость и руками открываете сделки. ¬се отбражаетс€, сделки проход€т на ура. ¬сегда можно нажать кнопку "пауза", установить ручками —Ћ и “ѕ. ќчень помогает и отрезвл€ет.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
obolon_
сообщение 4.12.2013, 20:55
—ообщение #9


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 67
–епутаци€: 0
–егистраци€: 2.10.2012
ѕользователь є: 3741
—пасибо сказали: 56 раз(а)




≈щЄ раз повторюсь, что изначально метод декларировалс€, как:
"99.999999% торгующих в рынке, не имеют таких аналитических данных, такой точности, достоверности, предсказуемости"
" метод и инструмент - самодостаточны. ничего извне не требуют и не требовали, с самого начала"

ј каждый из нас хочет под рукой иметь точный инструмент дл€ работы в рынке.

Ќо мы уже вы€снили, что при пробое Ћ‘, мы не знаем будет у нас коррекци€ в т. Ѕ или тренд развернулс€, мы должны ждать реакцию цены на уровень.

ћы не знаем свойств уровней, но:

÷итата(VNG_nemo @ 27.11.2013, 17:06) *
”ровни служат дл€ отслеживани€ реакции на них.

∆дем похода к уровню. ∆дем реакции на этот уровень. ≈сли пробили одной свечой - ждем реакции на следующий.


ѕосмотрел специально материал по уровн€м ћюрре€. (“ут есть и с временными зонами) ѕросьба прочитай внимательно, очень похожи формулировки и красивые картинки с совпадени€ми:

"¬ажен в момент, когда цена слишком быстро и далеко зашла. ≈сли цена сделала остановку вблизи уровн€,"
" ≈сли движение цены было слишком быстрым и на большое рассто€ние"

ќдним словом расплывчатые.
ѕо каналу даже нет описани€ уровней и мы не можем рассчитывать, где и что будет. “.е. они ни чем не отличаютс€ от этих, и уровни ћюрре€ то же вз€ты с предыдущего движени€ цены.

Ёти и аналогичные методы тут благополучно низвергаютс€, но в отношении каналов мы такое допускаем.

÷итата(VNG_nemo)
¬от пример с текущей ситуации.
«еленый - уровень стопа. я вижу, что цена начала консолидироватьс€. «наю, что текущий тренд вверх. ¬ижу, что произошел отскок от уровн€ вверху и началась коррекци€.
я не знаю завершена ли коррекци€, потому ставлю стоп и вхожу с текущих вверх. ѕочему € прин€л такое решение? ѕотому, что увидел реакцию цены на уровень. ≈сли € ошибс€ и коррекци€ продолжитс€, € получу лос€. ѕунктов 7-8. ≈сли € прав, то цель мо€ - выше последнего локального ха€.  онкретно можно сказать установив канал на коррекцию.


÷итата(VNG_nemo)
ќтмечу, что такой вход - тоже прогноз, вот только это прогноз направлени€ движени€, а не точного ценового значени€, что, согласись, гораздо продуктивней.


≈сли ты знаешь, что тренд вверх и видишь, что при коррекции произошЄл отскок в направлении основного тренда (по тренду сама€ безопасна€ торговл€). “о и каналы и другие методы не нужны. ћожно по рынку торговать по той же теории ƒоу.
Ќо там где мы видим тренд может быть коррекци€ и наоборот. ј у нас нет с точки зрени€ каналов классификации рыночного движени€, потому что нет понимани€ что произошло в т.Ѕ.

÷итата(VNG_nemo)
мне нужно ”¬»ƒ≈“№, где цена тормознулась, накинуть канал на коррекцию и войти по пробою ее Ћ‘ в сторону, предшествующюю этой коррекции. »того у нас по факту уже 2 канала - один импульсный, второй коррекционный. » тогда мне не нужно точно знать, что это есть окончание коррекции, достаточно ѕ–≈ƒѕќЋќ∆»“№, что это окончание, а сигналом к такому предположению будет бой Ћ‘ канала, накинутого на коррекцию


“.е. ставитс€ канал меньшего масштаба.
¬идел тут и согласен с этим, что старший главней младшего. «ачем отслеживать движение на младшем? ќн что может изменить направление движени€ на старшем? » там, где мы что-то видим на младшем ни о чем не говорит против старшего.

ƒа, если канал на часах, то на 5 минутках цена как-то какие-то уровни "отметит". Ќо могут быть коррекции уже дл€ 5 минутного масштаба и никак не вли€ющие на пробой т.Ѕ.

“ут вижу фундаментальное противоречие, например тренд на часовом. ¬стретилось преп€тствие на пути, вот наша задача и знать в точке Ѕ, тут окончание тренда или последует откат и продолжение, а мы получаетс€ гадаем на откатах и зачем-то переходим на младший хот€ рулит старший и сделку-то мы изначально планируем на старшем. ќт этого уровни вошли, стоп (и чем старше масштаб тем больше стоп будет) получили. » если мы не угадали, - тренд закончилс€, то остопились на всех уровн€х + заплатили брокеру комиссию. » это если не перевходили дважды на уровне.

» как € пон€л при реакции цены на уровень есть ещЄ цели, кроме на пробой т.Ѕ, цитирую автора:

"гармонична€ реакци€ на уровни, это когда цена кроет на отскоках, уровни тен€ми, это видно, сразу с нескольких горизонтов, цели движени€ - предсказуемы, пон€тны как день, очевидны и видны заранее, дальнейшее развитие событий, вызывает мало вопросов."

 акие они и от какого уровн€?

÷итата(VNG_nemo)
” кого есть желание получить статистику, прогоните на истории советника GTerminalA.v5 или 7. ƒелаетс€ так - запускаете тестер, выбираете минутки (у мен€ истори€ с 70-го года), загружаете в тестер советник и кидаете индикатор каналов. ”станавливаете небольшую скорость и руками открываете сделки. ¬се отбражаетс€, сделки проход€т на ура. ¬сегда можно нажать кнопку "пауза", установить ручками —Ћ и “ѕ. ќчень помогает и отрезвл€ет.


я хочу, но нет формализованных правил входа, стопа, цели нет по уровню, есть гипотеза по направлению. “ам, где ты считаешь тренд, € могу посчитать коррекцию и наоборот, так же и со входом:
"я вижу, что цена начала консолидироватьс€." - как мне это увидить и что бы наши взгл€ды совпали?

Ќашел аксиоматику:

сначала, надо твЄрдо у€снить: анализ ¬—≈√ƒј проводитс€ от старших планов (масштабов) к младшим (аксиома “ј)

1. всЄ - есть тренд. (аксиома “ј)
2. любой тренд - может быть описан моделью (аксиома “ј)
3. движение цены, описанное моделью, анализируетс€ и происходит от уровн€ к уровню (аксиома VC)
4. модель, описывающа€ движение = план (масштаб) событий (аксиома “ј, VC)
5. реакци€ цены: отскок - посмотри на младшем (аксиома VC)
6. пробой - посмотри на старшем (аксиома VC)
7. структура, покинувша€ «¬  модели, относитс€ к старшему движению (аксиома VC)

5 и 6 пункт, что там нужно увидеть?
ќк, произошЄл отскок на часах, перешли на вложеный канал 5 минутного, на нем тоже отскок, перешли на минутный, дальше куда?

» как берутс€ точки модели:

"чтобы пон€ть какие точки € считаю достоверными и приемлемыми дл€ построений, почему именно это попало в правила и на чЄм они сто€т, придЄтс€ читать ќригинал “актики јдверза. но исход€ из практики, это чтение многих провоцирует только на бла-бла, на разговоры ни о чЄм. поскольку это случалось не раз и не два, € не стану поднимать эту тему и не поддержу еЄ в обсуждени€х. но нужно помнить и понимать, что упор€дочить и опубликовать мне, свои модели, представилось возможным, благодар€ именно ќригиналу “ј."

ƒалее автор в пух и прах (с его точки зрени€ ) разносит “ј. ј если он разносит “ј (тут € не обсуждаю\не защищаю\не обвин€ю “ј) аспекты которой были задействованы в каналах, то логично предположить, что и каналы туда же.

» далее он же пишет:
"затем € подзалетел на бабло, и мен€ за*бло молчать и смотреть, как стайка психически-здоровых с виду мужчин и женщин, велеречиво растекаютс€ облизыва€ друг друга, вокруг темы, в которой тыщи палок на экране,

я уже молчу сколько "палок" на экране от двух каналов, Ќќ давай подумаем, если у теб€ есть:
"99.999999% торгующих в рынке, не имеют таких аналитических данных, такой точности, достоверности, предсказуемости"
" метод и инструмент - самодостаточны. ничего извне не требуют и не требовали, с самого начала"

«ачем торговать да ещЄ и на деньги (прогнать стратегию на демо не вопрос) другим методом ?!

“ак и хочетс€ автору сказать его же словами, как он говорит когда кто-то, что-то рисует на экране:

"ты нарисовал и запостил, и спрашиваешь что это? )))
никто не знает, что это. ты знаешь.
а раз знаешь - торгуй это, потом приди, расскажи кака€ статистика, как работать, какие правила."

Ќе нашел в методе ни точности, ни предсказательной особенности, ни самодастаточности, ни статистики по нему.

ћетод ничем не хуже и не лучше остальных из технического анализа.

"кстати, "классика" - она ведь тоже работает. преспокойненько так. )))
уверен, что это не станет откровением дл€ теб€.
вопрос в том, как эту "классику" подают, и к чему это приводит"


јвтор, хорошо* подал метод и общаетс€ по нему с желающими, это единственный плюс wink.gif
*хорошо, тут не в плане логики, а в плане завораживающего попадани€ в уровни.
("99.999999% торгующих в рынке, не имеют таких аналитических данных, такой точности, достоверности, предсказуемости").

 оторые при тщательном исследовании оборачиваютс€ пшиком, потому что точность чего? попадани€ по факту (задним числом, когда уже применить невозможно) в один из пары дес€тков уровней сетки?
ƒостоверность чего? дальнейшего направлени€? или того, что от т.Ѕ началась коррекци€ или тренд новый?
ѕредсказуемости? √де она? ћы с тобой только, что поискали предсказательную силу. » не нашли.

 то-то торгует по каналу, кто-то по мувингам, кто-то по бабочкам, кто-то ещЄ по чЄм-то.  аждый вправе выбирать свой инструмент, главное что-бы в профит.


” мен€ первый такой разговор с человеком разбирающимс€ в каналах, но не предвз€тым, открытым и логично выстраивающим цепочки рассуждений.
Ќиколай, спасибо большое за разговор, профита и удачи на рынке. “ы полностью подтвердил те выводы к которым € пришел в свое врем€.


--------------------
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
RybalkinAlex
сообщение 5.12.2013, 18:29
—ообщение #10


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 811
–епутаци€: 6
–егистраци€: 8.7.2011
ѕользователь є: 1967
—пасибо сказали: 368 раз(а)




÷итата(... @ 5.12.2013, 15:43) *
»м€ - ян.
я не вникал в его работу, но познакомилс€ с ней, как сказал раньше, по его просьбе. Ёто дл€ ¬ас может быть каналы нечто из р€да вон. “ем более, что как ¬ы можете заметить, аксиоматика пришла в каналы из “ј и при моем непосредственном участии. ћетодологи€ и многое другое тоже. ѕоэтому вопросы ко мне как раз более чем уместны. ќсобенно, на фоне нежелани€ никого другого на них ответить. »ли ¬ам здесь были даны исчерпывающие ответы?wink.gif

–ад знакомству! ћен€ зовут јлександр. ¬опросы у мен€ примерно такие же как у Obolon, куда и почему ждать движени€ цены после пробо€ канала, какой прогноз, где цели движени€, какие критерии отмены ожиданий, где лучше войти, где выйти.


--------------------
”ход€-уходи....))


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
...
сообщение 5.12.2013, 18:43
—ообщение #11


”частник
**

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 25
–епутаци€: 0
–егистраци€: 5.12.2013
ѕользователь є: 4948
—пасибо сказали: 26 раз(а)




÷итата(¬рубель @ 5.12.2013, 12:42) *
’отелось бы услышать резюме по той презентации.
—пасибо.


ќписательна€ техника. ¬ текущем виде (мне был представлен канал, но говорилось, что есть модель. ѕравда так и осталось не €сным канал и модель одно и то же или нет) инструмент тех. анализа из разр€да следующих за рынком. “.е. все то, что относитс€ к индикаторам, все в полной мере и к каналу подходит. —уммарно:
1. канал - описание движени€ на определенном участке.
2. строитс€, как выше вывели ≈вгений с Ќиколаем не на двух, а на 5 точках.
3. Ќиколай говорит, что "можно вычислить стандартные статистические характеристики этого р€да - ћќ, моду, медиану, максимальный размах,— ќ, эксцентриситет и т.д., т.е. найти моменты данного р€да". ƒа, можно. ƒействительно все это и многое другое можно вз€ть с любого отрезка, соедин€ющего любые две точки. Ќо дело в том, что вс€ эта информаци€ ничего не дает. » не даст, пока выбираютс€
а. не все подр€д две точки,
б. не все подр€д две точки, €вл€ющиес€ экстремумами,
а только в случае
в. не все подр€д две точки, €вл€ющиес€ экстремумами, и наход€щиес€ в определенной взаимосв€зи между собой.
ѕункт в. и вынуждает примен€ть каналы только с "костыл€ми", такими как EWA или “ј (везде под “ј € понимаю “актику јдверза, а не тех. анализ, который так и пишу - тех. анализ).
Ќапример, каналы линейной регрессии (на вс€кий случай, старожилы поймут;) введенные √ильбертом –аффом в 1991 году) примен€ютс€ вместе с EWA в очень старом аналитическом пакете Advanced GET.
ѕример.
4. ѕочему "следующий за рынком"?
ѕотому что Vadimcha предлагает отслеживать реакцию цены.  аналы не обладают прогностической ценностью, о чем уже сказал ≈вгений и что подтвердил Ќиколай и что не опроверг Vadimcha. ѕоследний в разговоре со мной подтвердил, что в момент образовани€ канала он не знает куда пойдет цена.
»з канала, если не применить ничего другого, невозможно получить никакого прогноза по определению.
5. практика обратного хода, т.е. такого, который предлагаетс€ Vadimcha порочна. ¬место того, чтобы изначально проанализировать весь процесс сверху вниз, им предлагаетс€ снизу идти наверх.
ƒавайте € приведу такой пример. ѕеред вами пол€на. ¬ы хотите попасть на другую ее сторону.
а. ¬ы начинаете ползти по пол€не. ¬ глаза попадаютс€ стебельки растений. ѕолзете дальше. “рава, трава... ¬друг огромый предмет, который невозможно пон€ть из положени€ лежа, да еще когда глаза слез€тс€ от пыльцы растений, во рту земл€, за шиворотом сучки и т.д. ”перлись и не знаете теперь, как преодолеть это преп€тствие - обползти сбоку (а есть ли край?), сверху (а что за ним? вдруг обрыв?).
б. ¬ы осматриваете местность. ¬идите все преп€тстви€ по пути. Ќамечаете маршрут. Ќачинаете движение.

¬ариант а. - вв€затьс€ а там посмотрим, может вывезет. ¬ариант б. - прин€ть во внимание все, что вы способны перед началом движени€.
¬ каком случае вы достигнете цели?  ак это сделать проще и быстрее всего?


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
...
сообщение 5.12.2013, 20:08
—ообщение #12


”частник
**

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 25
–епутаци€: 0
–егистраци€: 5.12.2013
ѕользователь є: 4948
—пасибо сказали: 26 раз(а)




÷итата(RybalkinAlex @ 5.12.2013, 14:29) *
–ад знакомству! ћен€ зовут јлександр. ¬опросы у мен€ примерно такие же как у Obolon, куда и почему ждать движени€ цены после пробо€ канала, какой прогноз, где цели движени€, какие критерии отмены ожиданий, где лучше войти, где выйти.


јлександр,
в ответе ѕавлу € фактически дал ответ на все ¬аши вопросы:
1. —ам по себе канал не отвечает ни на один из них, т.к. это способ описани€ определенного участка движени€, а именно от одного экстремума ј до другого Ѕ с учетом того, как цена этот отрезок преодолевала - т.е. плюс еще две параллельных.
2. ¬ момент фиксации канала пробоем его границы и по€влением 5-ой точки построени€, средствами данной модели (каналов), ни €, никто другой не сможет сказать, что цена пойдет на пробой ј или на пробой Ѕ и, если на пробой Ѕ, то откуда именно. “.е. размер коррекции из канала получить нельз€. ѕо факту, на пробое точки Ѕ, можно, конечно, растечьс€ мыслью по древу и из целой сетки выбрать подход€щий уровень. Ќо спрогнозировать это невозможно. ѕоэтому и задавал вопросы ≈вгений. ≈сли техника не прогностическа€, а описательна€, то так и нужно говорить.
» не придетс€ вымысливать ни Vadimcha ни другим ничего на ровном месте.
3. ƒл€ того, чтобы сделать прогноз, рассчитать уровень коррекции или разворота, ¬ам придетс€ прибегнуть к дополнительным техникам - "костыл€м".
4. ≈сли под моделью попробовать понимать канал, плюс сетка уровней - то это ничего не решит. “.к. остаетс€ фундаментальный вопрос - что произошло в точке Ѕ?
–азворот (здесь под разворотом понимаю пробой точки ј) или коррекци€ (понимаю пробой точки Ѕ)?

“аким образом, самым важным €вл€етс€ не соединение двух точек, не построение на их основе канала (плюс еще две точки), ни его фиксаци€ (5-а€ точка построени€), ни расчет набора проекций или как там это называетс€. ¬ажным €вл€етс€ позиционирование отрезка ј-Ѕ по отношению к предыдущему движению.
— помощью "костылей", потому что нигде в каналах € не вижу ничего подобного.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
...
сообщение 5.12.2013, 23:45
—ообщение #13


”частник
**

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 25
–епутаци€: 0
–егистраци€: 5.12.2013
ѕользователь є: 4948
—пасибо сказали: 26 раз(а)




÷итата(≈.ћ. @ 5.12.2013, 18:40) *
≈сть прогностическа€ техника?


¬ каналах, а мы говорим сейчас о них, нет. Ёто независимо от мен€ подтверждаетс€ и Ќиколаем и ≈вгением. » никем не опровергаетс€.

Vadimcha говорит: "если человек, который использует в своих построени€х 2 и более экстремумов, при этом утверждает (допустим) что VC не работает..."
—разу два лукавства или подмены.  ому как нравитс€. «ачем они примен€ютс€ оставл€ю ему. ѕо поводу €кобы всего 2 экстремумов ("2 точки соединЄнные пр€мой - не дадут особенно разгул€тьс€. ничего не поделаешь - это плата за строгость и точность конечных результатов.") необходимых дл€ построени€ канала уже много сказано - 5 точек необходимо, канал - это всегда 5 точек, еще 2 линии, плюс лини€ соедин€юща€ точки ј и Ѕ.
“еперь давайте рассмотрим это - "работает". „то работает? ≈сли возьмем любые экстремумы с недельного графика, то на абсолютно каждом из них на минутках всевозможных и на часах будет реакци€. “ак при чем тут какнал?! ÷ена не на канал реагирует;) Ёто примерно то же самое, как если бы € сказал, что цену разворачивает Ќ– в “ј (€ позвол€ю себе оперировать пон€тными ¬ам терминами, т.к. “ј ¬ы тоже изучали). “ак вот, канал ничего не разворачивает. “очки канала, это в первую очередь цена.  отора€ с каналом не имеет ничего общего. ¬ отличие от канала, на цене построенного и от цены производного.
’орошо, соединили мы некоторые точки. „то дальше? ћетодологи€ прочтени€ кака€ канала? Vadimcha предлагает смотреть на меньших фреймах реакцию цены на саму себ€. ’орошо. “олько помн€ о том, что реакци€ на меньших фреймах на экстремумы больших фреймов будет всегда, что мы можем увидеть? –азворот?  аким образом? “ем более, вне понимани€ чем €вл€етс€ точка Ѕ (экстремумом какого пор€дка по отношению к точке ј - данный вопрос начали рассматривать Ќиколай с ≈вгением) бессмысленно рассуждать о том, развернетс€ цена или нет. ѕотому что не пон€тно - ожидаетс€ пробой Ѕ или ј.
Ќаличие теней возле экстремума не говорит о развороте, а лишь о той самой желанной реакции цены на саму себ€. ѕонимаете? » если понимаете, то почему € не вижу вопросов на этом форуме Vadimcha по этому поводу? Ћадно, когда тут плюсуютс€ его измышлизмы на посторонние темы. Ќо вы все здесь дл€ изучени€ каналов. ѕравда, вопросов таких не стоит ни перед кем?
ј как только они начинают по€вл€тьс€, так людей их задающих сразу во враги записываете и посты удал€ете? ќтветов нет?
≈сли есть, с удовольствием послушаю, может научусь чему-то. ƒавайте говорить. ѕочему ≈вгений с Ќиколаем могут общатьс€ как культурные люди, а мы с ¬ами не сможем?!

¬озвращаюсь к ¬ашему вопросу.
ѕрогностической техникой каналы можно сделать. » изучающим придетс€ это делать самосто€тельно, без огл€дки на Vadimcha, если они хот€т опира€сь на каналы получать результаты в будущем, а не смотреть как красиво в прошлом. ћетодологи€ проведени€ анализа и построени€ прогноза нужна. » хотите вы (в данном случае ко всем изучающим) или нет, вам придетс€ отв€зать себ€ от "всего 2-х точек" в пользу проведени€ более глубокого анализа. я могу показать, как и дл€ чего примен€ют каналы в EWA. Ќо не вижу проблем каждому в инете найти эту информацию.
“.е. там канал не "слава такому-то им€реку во веки веков!", а средство определени€ окончани€ волн и коррекций.  огда пон€тно в какой волне находитс€ рынок, тогда волновики могут определить что такое точка Ѕ не только по отношению к ј, но и ко всему тренду, канал в рамках которого может быть лишь частью общего движени€. я все пон€тно изложил?


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
obolon_
сообщение 6.12.2013, 11:10
—ообщение #14


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 67
–епутаци€: 0
–егистраци€: 2.10.2012
ѕользователь є: 3741
—пасибо сказали: 56 раз(а)




÷итата(kb15 @ 6.12.2013, 10:59) *
„асть втора€.
¬есь сыр-бор данной ветки - решение некорректно поставленого вопроса изначально. —тандартна€ аберраци€ - математика первичней физики. »деальность - реальности. ’от€ на самом деле - наоборот.
Ёто - к obolon .


 акой вопрос(ы) был поставлен и почему не корректно?
» остальное расшифровать применительно к рынкам.


--------------------
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
kb15
сообщение 6.12.2013, 11:22
—ообщение #15


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1492
–епутаци€: 6
–егистраци€: 12.11.2010
ѕользователь є: 1185
—пасибо сказали: 535 раз(а)




÷итата(obolon_ @ 6.12.2013, 11:10) *
 акой вопрос(ы) был поставлен и почему не корректно?
» остальное расшифровать применительно к рынкам.


я не писатель. ѕеревод в вербальность дл€ мен€ труден и занимает много времени.
 роме того, все уже сказано до мен€. ќ причинах. » о том, что надо мен€ть не графическое построение, а свое мышление.

¬ы торгуете не на рынке. ¬ы участник бизнеса по продаже котировок.
ѕричины движений - реальны. » написаны на небесах (Ferro)
 онкретные спусковые крючки в виде информации - тоже, только вы об этом узнаете позже всех (если вы не подписчик платного Ѕлумберга с пр€мым оптоволокном к нему).

PS. ѕример разного мышлени€:
÷итата(obolon_ @ 27.11.2013, 14:05) *
 онечно нет, € не видел ни одного успешного трейдера у которого была бы торговл€ без стопов.

http://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=14237


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
¬рубель
сообщение 6.12.2013, 11:47
—ообщение #16


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 142
–епутаци€: 4
–егистраци€: 30.3.2012
ѕользователь є: 3169
—пасибо сказали: 79 раз(а)




ян, а какие соображени€ по времени в канале?
—ложно не заметить совпадение событий по времени (часто, это просто лучшее место входа) с окончанием временнџх зон, хот€ каналы то на картинке нат€нуты произвольно, фактически...
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
...
сообщение 6.12.2013, 13:07
—ообщение #17


”частник
**

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 25
–епутаци€: 0
–егистраци€: 5.12.2013
ѕользователь є: 4948
—пасибо сказали: 26 раз(а)




÷итата(¬рубель @ 6.12.2013, 7:47) *
ян, а какие соображени€ по времени в канале?
—ложно не заметить совпадение событий по времени (часто, это просто лучшее место входа) с окончанием временнџх зон, хот€ каналы то на картинке нат€нуты произвольно, фактически...


ѕавел,
что значит лучшее место? Ќа границе этих зон ¬ы знаете направление? «наете цели будущего движени€? »ли ситуаци€ аналогична той, в которой ¬ы оказываетесь на момент фиксации канала, т.е. в 5 точке построени€? „то прибавл€ет тот или иной уровень, та или ина€ временна€ зона?
¬се нужно рассматривать в совокупности. ѕоэтому давайте € поставлю вопросы следующим образом:
1. в момент образовани€/фиксации канала известно будущие направление и цели?
≈сли нет, то
2. по достижении временной границы, что дополнительно привноситс€ в анализ? ѕо€вл€етс€ направление, возможность рассчитать цели и т.д.?
если так же ответ "нет", то
3. что нужно проанализировать дополнительно, чтобы найти направление и цель будущего движени€?
“.е. вопрос общего характера - как проанализировать каналы на предмет получени€ прогноза, а не сетки которую цена будет отмечать на меньших фреймах?

Vadimcha говорит: "99.999999% торгующих в рынке, не имеют таких аналитических данных, такой точности, достоверности, предсказуемости"

Ќа что ≈вгений задает совершенно верные вопросы: " оторые при тщательном исследовании оборачиваютс€ пшиком, потому что точность чего? попадани€ по факту (задним числом, когда уже применить невозможно) в один из пары дес€тков уровней сетки?
ƒостоверность чего? дальнейшего направлени€? или того, что от т.Ѕ началась коррекци€ или тренд новый?
ѕредсказуемости? √де она? ћы с тобой (имеетс€ ввиду Ќиколай) только, что поискали предсказательную силу. » не нашли."

≈сли ¬ы построили канал, сделали сетку проекций по всем шкалам, то вопрос - что ¬ы сделали? –азметили будущее движение цены?  аким образом?
Ќет, ничего ¬ы не разметили каналом в том виде, в котором это подано и преподано. ÷ена безусловно пройдет по каким-то уровн€м, абсолютно любым, если ¬ы их выставите на пути цены (нанесете в момент фиксации канала). Ћюбые нанесите уврони. Ќапример, фибоначчи. ѕроизвольные можете нанести. ÷ена неумолимо где-нибудь "отметитс€". √лавное чтобы сетка была по плотнее и не только сверху и снизу уровни, но еще и по шкале времени;)
 акие уровни более уровневые среди всех остальных?  онечно ценовые экстремумы. ћы рассмотрели уже ситуацию, когда канал с недель и на часах и минутках каждый экстремум внутри канала, а не только пороговые точки ј и Ѕ будут "отмечены" ценой. Ёто позвол€ет спрогнозировать что-то?


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
obolon_
сообщение 6.12.2013, 14:11
—ообщение #18


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 67
–епутаци€: 0
–егистраци€: 2.10.2012
ѕользователь є: 3741
—пасибо сказали: 56 раз(а)




÷итата(kb15 @ 6.12.2013, 14:01) *
ѕо какой теме?
Ќа ваши вопросы в этой ветке вроде вам уже все ответили.
≈сли есть какие-то вопросы ко мне - пишите., свое »ћ’ќ выскажу.
“олько не обессудьте - краток буду.. Ќет времени.


÷итата(kb15 @ 6.12.2013, 14:01) *
¬есь сыр-бор данной ветки - решение некорректно поставленого вопроса изначально.
Ёто - к obolon .


¬ этой ветке была уйма вопросов с разных сторон, мне что догадыватьс€ какой ¬ы имели ввиду?

ѕовторю вопрос именно к ¬ам, так как ¬ы обратились ко мне:

 акой вопрос(ы) был поставлен и почему не корректно?


--------------------
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
obolon_
сообщение 6.12.2013, 14:43
—ообщение #19


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 67
–епутаци€: 0
–егистраци€: 2.10.2012
ѕользователь є: 3741
—пасибо сказали: 56 раз(а)




÷итата(kb15 @ 6.12.2013, 14:32) *
ќбщее понимание, где мы находимс€ (построенна€ людьми система) и что движет миром (причины) .
„то первично и что следствие. ѕодробнее - вам к Ferro - он лучше пишет...

PS. ≈сли о банальном - то сорри....


ќтлично, тогда ¬ы сразу пишите тут, реб€та все к ‘ерро wink.gif он мой кумир и т.д. и т.п. ј если ¬ы высказываетесь от себ€ то от себ€ и по€сн€йте свою позицию.

P.S. „итаю ‘ерро на ночь и сладко сплю после этого. Ќичего за ним нет и несЄт "пургу". Ќо это не тема этого подфорума.


--------------------
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
¬рубель
сообщение 6.12.2013, 15:11
—ообщение #20


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 142
–епутаци€: 4
–егистраци€: 30.3.2012
ѕользователь є: 3169
—пасибо сказали: 79 раз(а)




÷итата(... @ 6.12.2013, 13:07) *
что значит лучшее место? Ќа границе этих зон ¬ы знаете направление? «наете цели будущего движени€? »ли ситуаци€ аналогична той, в которой ¬ы оказываетесь на момент фиксации канала, т.е. в 5 точке построени€? „то прибавл€ет тот или иной уровень, та или ина€ временна€ зона?

я прин€л дл€ себ€ вчерашние ¬аши ответы, да и сам в последнее врем€, если и нат€гивал когда канал, то примерно в таком виде, как на картинке - с минимумом уровней. ѕросто много времени раньше ему посв€тил и кое-какие зацепки по движению цены в этих координатах остались в голове.
 огда-то даже пробовал нанести окончани€ временнџх зон от значимых каналов - хорошо воврем€ бросил, опаса€сь за свой рассудок.

÷итата
3. что нужно проанализировать дополнительно, чтобы найти направление и цель будущего движени€?
“.е. вопрос общего характера - как проанализировать каналы на предмет получени€ прогноза, а не сетки которую цена будет отмечать на меньших фреймах?

» мы можем сейчас услышать ответ на этот вопрос? ))
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 18.7.2019, 11:16
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных