IPB

–Ъ–ї—Г–± –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ FXTDE.Pro - –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г–є—В–µ —Б —Г–Љ–Њ–Љ

«дравствуйте, гость ( ¬ход | –егистраци€ )

 
ќтветить в данную темуЌачать новую тему
> —ломалась ли система?
Ёжени Ѕаст
сообщение 28.9.2015, 16:58
—ообщение #1


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




ƒавайте сейчас все дружно напишем, по каким критери€м можно определить, что система сломалась, а € потом это скомпоную и засуну в заглавный пост wub.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
frx
сообщение 28.9.2015, 21:12
—ообщение #2


јктивный участник
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 1584
–епутаци€: 11
–егистраци€: 11.1.2011
»з: подмосковье
ѕользователь є: 1370
—пасибо сказали: 1446 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 28.9.2015, 16:58) *
ƒавайте сейчас все дружно напишем, по каким критери€м можно определить, что система сломалась, а € потом это скомпоную и засуну в заглавный пост wub.gif

” мен€ такие мысли : ≈сли система работала долгое врем€,а потом "сломалась", то возможно следующее : —истема работала на отлично при определенных услови€х - тренда/флэта, наличи€ вблизи линий сопротивлени€/ поддержки... . Ёти услови€ мы и принимаем во внимание при торговле.
≈сли же вдруг "сломалась ",то значит изменились услови€ рынка ,при которых система работала,то бишь изначально система имела брешь. ќстаетс€ одно - дорабатывать ее новыми услови€ми (фильтрами). smile.gif


--------------------
я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов, € боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз.
( —€о Ћун)


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 29.9.2015, 4:07
—ообщение #3


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




¬опрос был не о том.  ак именно определить, что система - сломалась?


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
QU@Z@R_199
сообщение 29.9.2015, 8:40
—ообщение #4


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3000
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2095 раз(а)




Ёнжи, ну ты знаешь, как правило, это сери€ из n-убыточных сделок или уровень просадки.  онкретные величины могут задать ћ“—-ники, после прогона “— на истории. “.е., условно, если “— на 20-летней истории дает максимальную серию убытков в 8 сделок, то трейдер может в последующем поставить себе порог в 10 по достижении которого будет необходимо провести ретест с обновленными данными и поиском более универсальных параметров.
¬ольные хуюдожники такими данными не располагают smile.gif


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 29.9.2015, 11:03
—ообщение #5


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




”гу, ƒраконский, а теперь скажи, насколько изменилась конъюнктура маркета в сравнении с той, что была дес€ть лет назад?


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
QU@Z@R_199
сообщение 29.9.2015, 11:29
—ообщение #6


 ласси 
***

√руппа: ѕользователи
—ообщений: 3000
–епутаци€: 16
–егистраци€: 3.10.2008
ѕользователь є: 73
—пасибо сказали: 2095 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 29.9.2015, 12:03) *
”гу, ƒраконский, а теперь скажи, насколько изменилась конъюнктура маркета в сравнении с той, что была дес€ть лет назад?


ƒа черт йо знает. »зменилс€, конечно, не было столько ј“—. — др. стороны, многое осталось прежним.

"Ќет ничего более посто€нного и более мен€ющегос€, чем –ынок". јвтора не помню sad.gif


--------------------
"√луп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
ƒжесси Ћауристон Ћивермор
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
xAndriusLT
сообщение 29.9.2015, 12:02
—ообщение #7


јктивный участник
***

√руппа: «аблокированные
—ообщений: 3843
–епутаци€: 6
–егистраци€: 26.1.2012
ѕользователь є: 2908
—пасибо сказали: 2861 раз(а)




÷итата(QU@Z@R_199 @ 29.9.2015, 10:29) *
"Ќет ничего более посто€нного и более мен€ющегос€, чем –ынок". јвтора не помню sad.gif


++++++++++++++++++++
Ћюди остались те же. јлчность, жадность, скуперд€йство и т.д. smile.gif ѕсихологи€ масс веками не мен€етс€...
я недавно роман ћарк “вена читал "Ќалегке"... ћарк “вен в молодости, оказываетс€, вовсю торговал акци€ми золотодобывающих компаний. ѕсихологи€ на бирже тогда была точно такой же, как и сегодн€... “ак что рынок принципиально не мен€етс€...
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 29.9.2015, 13:17
—ообщение #8


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




ћы про ащкуч говорим, там люди сбоку. ƒинамика изменилась очень сильно - смысл мерить новую динамику старым миддом?


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
xAndriusLT
сообщение 30.9.2015, 0:41
—ообщение #9


јктивный участник
***

√руппа: «аблокированные
—ообщений: 3843
–епутаци€: 6
–егистраци€: 26.1.2012
ѕользователь є: 2908
—пасибо сказали: 2861 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 29.9.2015, 12:17) *
ћы про ащкуч говорим, там люди сбоку. ƒинамика изменилась очень сильно - смысл мерить новую динамику старым миддом?


“ы это к тому, что надо посто€нно создавать новые системы или модернизировать старые??
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 30.9.2015, 3:07
—ообщение #10


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




Ќет, € к тому, что...

÷итата(Ёжени Ѕаст @ 29.9.2015, 10:07) *
 ак именно определить, что система - сломалась?



--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
xAndriusLT
сообщение 30.9.2015, 10:10
—ообщение #11


јктивный участник
***

√руппа: «аблокированные
—ообщений: 3843
–епутаци€: 6
–егистраци€: 26.1.2012
ѕользователь є: 2908
—пасибо сказали: 2861 раз(а)




÷итата(Ёжени Ѕаст @ 30.9.2015, 2:07) *
Ќет, € к тому, что...


“ут € полностью согласен с коллегой:

как правило, это сери€ из n-убыточных сделок или уровень просадки.  онкретные величины могут задать ћ“—-ники, после прогона “— на истории. “.е., условно, если “— на 20-летней истории дает максимальную серию убытков в 8 сделок, то трейдер может в последующем поставить себе порог в 10 по достижении которого будет необходимо провести ретест с обновленными данными и поиском более универсальных параметров.
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Admin
сообщение 30.9.2015, 11:34
—ообщение #12


јлхимик
»конка группы

√руппа: √лавные јдминистраторы
—ообщений: 5942
–епутаци€: 13
–егистраци€: 5.8.2008
»з: »спани€
ѕользователь є: 1
—пасибо сказали: 4591 раз(а)




ћожно оценивать выпад из "статистического канала".

Ќапример, еще во времена тестировани€ нейросетей (дл€ исключени€ переобучени€ - считай подгонки) используетс€ не один тест на истории, а сери€ тестов со сдвигом.
ƒопустим, у нас есть тестируемый интервал от ј до B, в итоге мы проводим серию тестов таким вот образом:



“.е. смещаем каждый тест в истории относительно периода обучени€.

≈сли результаты тестов начинают 'скакать' т.е. тест 1 показывает прибыль. Ќа тесте 2 прибыль резко растет, на тесте 3 слив и т.д. и т.п., то в топку. ≈сли тесты дают статистически схожие результаты, без резких выпадов, то это хороший знак. Ќо вернемс€ к теме вопроса....так вот, мы можем продолжать мониторить результаты нашей дальнейшей торговли, которые должны вписыватьс€ в общую статистику.
¬ случае выпада из канала, образованного прошлыми тестами - это будет тревожным звоночком, как если бы мы все это врем€ не торговали, а увидели в самом начале торговли (сейчас) на бэктестах.

PS: ”чить - не мое, но, надеюсь, пон€тно изложил )


--------------------
Ќикто не может вернутьс€ назад, начать все с начала и изменить прошлое, но любой может начать сейчас и изменить будущее.


—пасибо сказали:
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение
Ёжени Ѕаст
сообщение 30.9.2015, 13:16
—ообщение #13


—веццка€ ¬ампиро-Ћьвитса :это сердечги:
»конка группы

√руппа: ћодераторы
—ообщений: 6045
–епутаци€: 20
–егистраци€: 21.8.2008
»з: the Enclave
ѕользователь є: 16
—пасибо сказали: 2484 раз(а)




ќтлично изложил. —ама тестирую не тупо весь кусок истории, а бью на равные отрезки по календарным годам. Ќо поскольку это именно календарные года - возникли сомнени€, что мну правильно подобрала "частоту дискретизации". ћожет, действительно, лучше тестить со сдвигом в квартал, например... unsure.gif


--------------------
ћашингвери, Ўтурмгевери,
в≥дкривай, мерзота, двер≥
ћи прийшли вже, гей€, гой€...
(с)украинска€ народна€ модераторска€ песн€
ѕерейти в начало страницы
 
+÷итировать сообщение

ќтветить в данную темуЌачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
ѕользователей: 0

 



RSS “екстова€ верси€ —ейчас: 18.7.2019, 11:16
ѕолитика конфиденциальности и обработки персональных данных