Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Распилы на фонде.
FXTDE - Общий форум трейдеров > FXTDE Форум > Фондовый рынок (MICEX. NYSE и т.д.)
Страницы: 1, 2
Настырный
Если факт всем известен, то прошу удалить тему. Если нет, то почитайте.
RBCdaily.ru
Интересно, можно ли "встрять" и погреться на такой сделке?
Эжени Баст
Я если честно не спец по фонде, но вот эта фраза вызывает у меня сомнения:

Цитата
Пилильщики предпочитают заключать сделки через «стакан» ММВБ из-за его анонимности


А что, на бирже и вправду не видно, кто ваш контрагент по сделке?...
Admin
Цитата(Анжела @ 17.1.2012, 15:04) *
А что, на бирже и вправду не видно, кто ваш контрагент по сделке?...


Смотря кому.
В терминале, разумеется, тебе никто не показывает "паспортных" данных контрагентов ))

Да, в терминале ты можешь видеть стакан.

И, разумеется, ты можешь выкинуть на рынкет заявку по любой (в том числе не рыночной) цене.

Если бумага торгуется по 100 рублей, и ты выкинешь заявку на покупку по 50 рублей, то она так и провесит всю торговую сессию неудовлетворенной и не исполнится (если цена не дойдет и не будет предложений)
Если же, наобороот, ошибочно выкинешь заявку на покупку по цене выше рыночной, то ее с удовольствием исполнят, и она будет удовлетворена по более высокой цене ))

Так же, как и при отправке адекватной заявки, она может быть исполнена в несколько этапов. Т.е. ты подаешь заявку на покупку, допустим, 100 лотов по цене 100 рублей. У тебя же в результате в сделках будет их 4ре штуки, что-то типа... покупка 20 лотов по цене 100, покупка 45 лотов по цене 100, покупка 27 лотов по цене 99,94 и покупка 8 лотов по цене 100.


Например, при интенсивном движении цены и соответсвующем спросе тебя могут успеть исполнить только частично... т.е. ты подашь заявку на покупку 100 лотов, а заявка будет удовлетворена частично и будет куплено только 80. Ты можешь либо оставить висеть заяву на покупку 20 лотов, в надежде, что еще будет шанс, либо ее снять и докупить по другой цене.

В любом случае, биржа - не виртуальный рынок анонимов. И в рамках расследования можно поднять кто и что у кого купил... но как написали в вышеприведенной статье:

Понятно, что впоследствии обе стороны могут спокойно отрицать какую-либо связь, аргументируя тем, что просто увидели ее в «стакане», даже не представляя, чья это была заявка
asnet
а нам то это каким боком?
Gleb61
Цитата(Admin @ 17.1.2012, 18:47) *
Если же, наобороот, ошибочно выкинешь заявку на покупку по цене выше рыночной, то ее с удовольствием исполнят, и она будет удовлетворена по более высокой цене ))

Примерно, то же самое сделали в свое время с Мальцевым из ныне покойной Броко.
Цитата
Вот что случилось со мной 4 января, утром, когда открывались мировые рынки.

На основании того, что нефть росла, и этот рост по моему мнению явно не был отработан российским рынком, я решил воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы открыть некоторые позиции.
Я подумал и решил то, что биржа LSE и ее отделение IOB, на которой торгуются ADR русских предприятий будет очень подходящей для того, чтобы воспользоваться слишком очевидными вещами. А действительно было очень очевидно то, что 11 января русские рынки откроются с очень красивым гепом вверх, и если начинать с 4-го января скупать ADR, которые подтармаживают то можно будет очень неплохо заработать.

По каким-то неведомым для меня причинам я проверил ликвидность и действительные биржевые котировки через eSignal только на некоторые инструменты, а на некоторые не проверил, а сделал выводы по котировкам, которые получал в терминале, за что и поплатился.
Так как я торгую разными инструментами, то у меня получается много разных счетов, на русской бирже, на стоках в Laser, на фьючерсах в нашем CQG и также я держу некоторые счета в Саксо банк, потому что у них есть возможность торговли на разных биржах в одной платформе. На самом деле наличие разных счетов надоело, поэтому я сейчас все буду приводить к одному торговому счету в одном клиринговом доме. Я как раз сейчас работаю над этим.

Я как всегда начал экспериментировать на своем личном счете, и по мере того, как исполняли меня я уже продолжал скупать ADR наших ВТБ, Газпрома, Северстали, Норильского Никеля и все было очень удачно, так как я собирал практически все предполагаемые мной объемы этих ADR на бирже на разных счетах. Все было хорошо и я действительно очень серьезно подошел к вопросу, но когда я пришел к ADR на Ростелеком, то совершил ошибку, и очень хорошо то, что я имею привычку начинать все с личного счета. Я поставил лимитный ордер на покупку для начала 3 700 акций Ростелеком. Проработав до этого объемы ADR вышеуказанных предприятий я решил, что Ростелеком не менее ликвиден, чем другие предприятия, и изменил ордер с лимитного на рыночный.

Почему я принял такое решение.
1. Объемы на ADR других предприятий были хорошими и я решил, что Ростелеком тоже хорош (как и на русской бирже).
2. Я оплачиваю подписку в терминале Саксобанк на получение реальных котировок по LSE и в частности ее отделении IOB (покупаю котировки я как трейдер рассчитываю на то, что я получу верную информацию).

Прошлая цена на рынке была около 29. Терминал Саксо показывал 28 bid и 30 ask. Меня в принципе устраивала цена 30, поэтому я послал ордер по рынку рассчитывая на некоторое проскальзывание. Я знал что меня могут исполнить плохо и как трейдер с опытом был готов к этому, но то что произошло с этим ордером потом ввело в ступор и меня и Саксо банк. Как говорят, с таким сталкиваются впервые, поэтому я и описываю эту ситуацию, потому что она поучительна и из нее можно сделать очень много выводов по тому, как, где и с кем нужно работать на рынке.

Меня исполнили по............................... 59,40 .

Эта цена на 100% превышала все разумные пределы и ценовые лимиты, она просто ввела в ступор всех участников, так как меня просто отодрал маркет мейкер на бирже.

Нарушая любую этику, меня исполнили так, что открыли мне 3 700 акций по цене 59,40 вместо ожидаемых мной 30-31, и тут же закрыли по цене привязанного мною к рыночному ордеру стопу по цене 26. Моментальный убыток по сделке составил 123 000 долларов США........

И все............... законно. «Признал сам Мальцев»

Как такое возможно. Что показывает нам эта ситуация. Что такое биржевые правила, биржевая этика, этика маркет мейкера. Какие комиссии контролируют ситуации. Что такое дилеры, а что такое брокеры. Кому принадлежат покупаемые Вам активы и как их выбирать. Что делать в таких ситуациях и как в них не попадать.

Ну и как обычно, очень быстро он все вернул в зад new_russian.gif
Цитата
P.S. В этот же день я не останавливался, да и в последующие дни я выкупил все объемы этого ADR на бирже. Как я и рассчитывал 11 января утром российская биржа открылась с гепом. Покупка ADR в период с 4 по 11 января многократно перекрыла мои потери по той сделке. Но мы обязаны ее разобрать, потому что это один из уникальных случаев на бирже, которые возможно могут привести к тому, что правила на IOB перепишут из-за простого Интернет трейдера, то есть меня, а я как писал ничем не отличаюсь от клиентов нашей компании. И такие случаи показывают нам то, что мы можем влиять на работу бирж.

Не знаю, правда, это или Мальцев просто прикалывался, но вот такая поучительная история (с намеком в сторону Саксо Банка).
А все го то ему надо было знать, что на (LSE) нет лимитов...
Хотя я так и не понял, как цена стоп так быстро поймала.

Gleb61
Цитата(Admin @ 17.1.2012, 18:47) *
Если бумага торгуется по 100 рублей, и ты выкинешь заявку на покупку по 50 рублей, то она так и провесит всю торговую сессию неудовлетворенной и не исполнится (если цена не дойдет и не будет предложений)

А по 40))?
Если проводить аналогию то на ам. стоках такое было возможно, правда давно это было, как дело обстоит сейчас никто не знает (а кто знает, не скажет).
Именно на этом была построена одна система…

Цитата
В ответ на:
________________________________________
Neo, поясни все же теорему про этих самых "инициаторов", а то вот все мучаюсь и никак заснуть не могу... Это кто/что - сговор финансовых институтов, тамплиеры, массоны, "золото партии", "невидимая рука рынка", диалектика или парочка законов Вселенной, о которых мы еще не знаем (да, еще Сороса нужно вписать обязательно - а то "без шоколадки "Россия" радость Маши была бы не полной")?
________________________________________
Ок, постараюсь пояснить, правда не припоминаю, что бы мы на ты..., ну да ладно, не в этом суть.
Вот вспомнилось такое - не теорема ессно (ишь как громко завернули!), а просто дурковатый пример - исключительно, с целью мучения ваши прекратить, токмо избавить вас от бессоницы.
Лет несколько назад пробило меня на тупо примитивную мысль - торгуется стакан на ам. стоках, все вроде бы и ладно и размеренно проистекает, прут себе аски, соответствуют им биды и фсе это происходит с разумными сайзами и все путем. Но, теоретически возможно ведь, что внезапно, какой-нить шиз сам или при помощи не менее шизонутотого ММ, или просто ввиду технической ошибки вынесет на рынок такой сайз, который ломанет этот стакан ну, скажем почти до дна. Возможно? А почему-бы и нет, все когда-нить этот эффект наблюдали. Вам-то МАСТЕРУ интрадея этого не знать! Вот и я решил дурку включить и проверить дадут-ли деньги с базара унести на этой беде или фигвам. Взял да и выставил на ВЕСЬ Насдак лимит ордеры в ИБ по цене на покупку на МИНУС 60% от текущей цены.Про риски вы спросите? Не вваливаясь в подробности - да просто никаких. А вдруг наливать станут? Вах! Накапали, и не просто разок, а чуть-ли не каждый день стали заливать по две-три стоки по этим смешным ценам. Кое-чего конечно отбирали взад, не без этого, однако львинная доля халявы исправно оставалась на каунте. Далее все просто - пару дней подождать, для сурьезности и штоб через каунт дил прошел, а потом продать халяву просто по текущей цене. Система-ли это? Да никогда, просто дурка включенная. Но денежку дурка эта несла весьма исправно в течение нескольких лет, а профитность такой тупой халявы даже и называть не стану, ибо сумасшедшая она и что главное - безрисковая. И вдруг @бнуло как-то Нео в голову взять и порассуждать об этой халяве публично, во всех деталях на невесте, обозвав это фсе пауком или "системой наливайка". И каково-же было удивление Нео и еще нескольких, аналогичных любителей напитков на халяву, которые эту дурку несколько лет себе в утешение пользовали в исключительно автоматическом режиме и исправно профит с маркета оттаскивали, когда где-то в течение года процесс халявной наливки прямо на их изумленных глазах постепенно стал проистекать все хуже и хуже, а потом и вовсе закончился. Нет, не подумайте, подобные дурацкие дилы продолжали исправно появляться и далее и в не меньшем числе, однако ВСЕ они в итоге стали ТЩАТЕЛЬНО мониториться и просто бустироваться. Если у кого-либо возникнет подозрение в том, что кто-то спецом позаботился о трейдерах, наказанных за их технические ошибки, то будет это чистой иллюзией. Так что-же в итоге-то изменилось? Проломы стаканов как случались, так и продолжают иметь место и по сей день, дилы как реально происходили, так и происходят, а изменилось лишь только то, что эти РЕАЛЬНЫЕ сделки просто кто-то стал отбирать в свою пользу, вежливо и исправно информируя того-же Нео со товарищи о том, что дескать брателлы, ваши дилы ну просто совершенно аут оф текущий прайс и типа уверенно идите нах, а противоположную сторону ровно также вежливо, но не менее твердо уверяли в том, что прав на "помилование" у нее также нет, дил произошел и стало быть путь у нее лишь один - также нах. Догадаться, в чью реальную пользу эти бустированные дилы стали отходить в принципе не сложно. Вот такой пример, как вы изволили выразиться, массонских, а может быть партийных рулезов.
Это лишь один, самый примитивный из примеров того, кому могут быть удобны изменения рулзов и какие выгоды это фсе может принести тем, кто эти рулзы собственно и генерирует. А чтобы сомнений в цифрах типа не возникало, тот же Нео ответственно заявляет (а если близкие Нео друзья захотят, то и они скромно подтвердят), что подобная халява, практически при нулевых рисках, легко давала до СОТНИ килобаксов зеленых денег в год на одну личность и требовала трудозатрат где-нить примерно минуток десять с утреца.
Так что не извольте беспокоиться, будьте уверены есть еще немало очень жизненных примеров, однако прописывать их в подробностях просто влом, да и зачем? Однако, даже этот примитивный примерчик возможно сподвигнет вас образно представить и самостоятельно порассуждать на тему о "мужиках", "больших мониторах", "золоте партии" и "вот хрен им" на их Канарах

Все гениальное просто.


Gleb61
А теперь по теме.
Кто следит за курсами EURRUB, USD/RUB … наверное обратил внимание на резкое и странное укрепление RUB примерно на 1.7 руб. (свеча 2014.10.30.13:00)
Цитата
31.10.2014.
С. Алексашенко - На самом деле точной картины того, что произошло вчера, нет. Просто торговля на биржах вообще устроена таким образом, что все выставляют продавцы и покупатели очень маленькие объемы на покупку, на продажу. Даже если тебе нужно купить или продать миллиард долларов, никто не ставит заявку одним миллиардом долларов сразу. Все ставят по 10 миллионов, по 5, по 3, и так автоматически очень часто через робота все делается, маленькими заявками выставляется. Рынок на маленьких заявках держится. Здесь, судя по всему, как комментируют брокеры, что в один момент появилась заявка на продажу 3 млрд. долларов. Чего не бывает. Так никто себя не ведет. Есть подозрение, что это либо ЦБ, либо кто-то, с ним связанный. А дальше получается следующее. Поскольку все заявки стоят с интервалом, предположим, в копейку, но они стоят по 5 или 10 миллионов, то эта трехмиллиардная заявка она просто все снесла вниз. И весь рынок рухнул, никто не мог понять. Сегодня по итогам дня бивалютная корзина чуть, по-моему, на семь десятых процента ниже, чем была вчера на максимуме. То есть на самом деле эта вся схема, что вчера рубль укрепился, сегодня практически рубль отдал свои позиции назад. Поэтому это абсолютно несерьезно. А то, что произошло сегодня…
М. Королева - То есть это не тренд, это разовая флуктуация…
С. Алексашенко - Это кто-то поигрался на рынке. Я бы очень хотел, чтобы ЦБ как орган, который наблюдает за рынком, борется со спекуляциями, со сговором, с инсайдом и прочее. У нас же вроде федеральная служба по финансовому рынку сегодня работает. Манипуляции рынком. Я бы очень хотел, чтобы ЦБ провел расследование и объявил, что там случилось вчера именно.
М. Королева - А у нас такие расследования бывали?
С. Алексашенко - Были, месяца 2-3 назад было какое-то расследование у ЦБ, я не помню, по акциям какой-то компании и действительно там нашли, предъявили обвинение. Действительно нашли, кто манипулировал рынком. Вчера была очевидная манипуляция рынком. И меньше всего хотелось бы, чтобы к этому был причастен сам ЦБ. Но просто кто еще мог такую дурацкую идею просто взять и разом продать 3 млрд. долларов, это такая сложная конструкция. Посмотрим, после праздников ЦБ опубликует то, что он делал вчера, мы поймем, это был ЦБ или кто-то другой.

Скажу сразу, отчет я не смотрел, но часть интервью мне понравилось оно как раз про манипуляции на Market.
А вот теперь вопрос, почему курс EUR/RUB тоже (свеча 2014.10.30.13:00) упал примерно на 2.16 руб.?
Я не про корреляцию: EUR/RUB, USD/RUB > 0, как и EUR/USD, GBP/USD > 0, AUD/USD, NZDUSD > 0, и т.д… с этим все понятно.
В чем причина синхронного падения EUR и USD относительно RUB кто как думает?
У меня есть версия, она чисто математическая…
Эжени Баст
ЦБ откупил взад парочку рублей. Или запродал ойры с баксами.
Gleb61
Не в обиду будет сказано патриотам (если такие есть на форуме) но RUB он незначительная (minor), экзотическая валюта))
Экономика: после того как Российское государство сделало RUB свободно-конвертируемой валютой. Стоимость RUB стала известна в мировой валюте появился курс USD/RUB. После чего, стала известна цена в USD любого движимого и недвижимого имущества (товара) на территории России (кто помнит квартиры в кризис предпочитали продавать в USD да и те, кто путешествует, подтвердят, что жители слабо развитых страны (я без намека на Росс..)) хотя сейчас это возможно будет актуально и для нас ((. ) предпочитают, чтобы с ними расплачивались не нац. валютой а USD.).
Тоже самое касается тех стран, которые сделали свои национальные валюты в полной степени свободно-конвертируемыми, а следовательно и зависимыми от мажоров.
P/S.Возможно именно по этому Китай не хочет делать свой Юань полностью свободно конвертируемой валютой (отменив валютные ограничения как для резидентов так и для нерезидентов) и тем самым привязывать его к мировым валютам в общем и к USD в частности. Боясь того, что США и Европа смогут (или по крайне мере попробуют) его контролировать, в результате чего смогут уменьшать или увеличивать стоимость китайского экспорта и импорта.
ИМХО.
Gleb61
А теперь чистая математика:
Валютная пара EUR/USD.
Со всеми кроссами и 1-ой экзотикой))

1.) Через EUR/RUB и USD/RUB:
EUR/RUB.Bid : USD/RUB.Bid = EUR/USD.Bid (+ cпред)
EUR/RUB.Ask : USD/RUB.Ask = EUR/USD.Ask (+ cпред)

2.) Через EUR/GBP и USD/GBP (для торговли недоступна):
EUR/GBP.Bid : USD/GBP.Bid = EUR/USD.Bid
EUR/GBP.Ask: USD/GBP.Ask = EUR/USD.Ask

3.) Через EUR/JPY и USD/JPY:
EUR/JPY.Bid : USD/JPY.Bid = EUR/USD.Bid
EUR/JPY.Ask : USD/JPY.Ask = EUR/USD.Ask

4.) Через EUR/CHF и USD/CHF:
EUR/CHF.Bid : USD/CHF.Bid = EUR/USD.Bid
EUR/CHF.Ask : USD/CHF.Ask = EUR/USD.Ask

5.) Через EUR/AUD и USD/AUD (для торговли недоступна):
EUR/AUD.Bid : USD/AUD.Bid = EUR/USD.Bid
EUR/AUD.Ask : USD/AUD.Ask = EUR/USD.Ask

6.) Через EUR/NZD и USD/NZD (для торговли недоступна):
EUR/NZD.Bid : USD/NZD.Bid = EUR/USD.Bid
EUR/NZD.Ask : USD/NZD.Ask = EUR/USD.Ask

7.) Через EUR/CAD и USD/CAD:
EUR/CAD.Bid : USD/CAD.Bid = EUR/USD.Bid
EUR/CAD.Ask : USD/CAD.Ask = EUR/USD.Ask

Таким образом, мажоры связали кросс-курсы между собой.
Особенно это заметно по курсам EUR/RUB и USD/RUB которые могут либо расти, либо падать, но только (синхронно) вместе т.к котировка EUR/USD их (жестко) держит.
В других 2-7 котировках в.п. связь менее параллельна ведь там курс нац. валюты жестко никто не держит. В отличии от России которая тратила на это огромные деньги которые теперь по-видимому стали заканчиваться:
"С 10 ноября 2014 года Российский Центробанк упразднил коридор бивалютной корзины и регулярные интервенции на границах указанного интервала и за его пределами".
Посмотрим, что теперь будет с RUB…
kb15
Цитата(Gleb61 @ 12.11.2014, 5:38) *
Особенно это заметно по курсам EUR/RUB и USD/RUB которые могут либо расти, либо падать, но только (синхронно) вместе т.к котировка EUR/USD их (жестко) держит.


Не котировка их держит, в вторая валюта пары у них одна. Которая рубль.
Валютные пары.
Ну и ?

PS.
Сейчас часто йеновые кроссы гонят до круглого. Йена - валюта фондирования.
Евро - уже тоже валюта фондирования.
Gleb61
Цитата(kb15 @ 12.11.2014, 15:19) *
Не котировка их держит, в вторая валюта пары у них одна. Которая рубль.

Если бы не было курса EUR/USD между собой, то котировки EUR/RUB и USD/RUB "развалились" бы.
Не путаем с синтетической валютной парой EUR/USD через EUR/RUB и USD/RUB.
(Лонговый синтетик EUR/USD из bay EUR/RUB, sell USD/RUB и Шортовый синтетик EUR/USD из sell EUR/RUB, bay USD/RUB)
Экономики Европейского Союза и США это совершенно разные экономики по своей сути.
Да и по форме правления эти страны тоже разные: США – это президентская форма правления, а в Европейском Союзе страны с парламентской формой правления и т. д… но не в этом суть.
P/S. Я предложил вариант синхронного падения EUR и USD относительно RUB.
А вы свой вариант можете предложить? Мне интересны разные мнения (за этим я сюда и прихожу). Нет если хотите, можете просто обсуждать мой…
Эжени Баст
Gleb61, на булкофоруме погуглите теорему Баракуды, она же теорема о кросс курсах. Или сайт barakuda09.narod.ru, там должны были сохраниться ссылки. Думаю, это вам поможет.
Эжени Баст
Уфф, еле дотащила... держите wub.gif

http://forum.fxclub.org/showthread.php/278...-о-кросс-курсах
Gleb61
Оффтоп. посты потом потрете!
Цитата( Barakuda)
Напрягнув свои школьные познания в алгебре, вспомнив, что такое "числитель", "знаменатель" а также удивившее меня понятие "произведение", я начал жонглировать этими кроссами.....

Я думал также ))
(Возможно чушь, но первоначально мысли были именно такими: Вспомнил учебник математики 5-го класса: ))
Умножение и деление натуральных чисел в замкнутых операциях:
Делимое : Делитель = Частное (Остаток) (только для Форексе с поправкой на спред).
И я зацепился за фразу: "Умножение и деление натуральных чисел в замкнутых операциях".
Forex - это замкнутая система, применительно к выражению одной валюты через другую? Ведь одна валюта всегда выражается (конвертируется) через другую. Да объемы нам не известны но этого и не надо.
Провел аналогию:
Возьмем обычную куплю-продажу в магазинах или на рынках не важно.
Там объемы мы тоже не знаем и не надо.
Forex - EUR/USD vs Магазин,рынок - Деньги/Цену-Товара(Картошки)
Товары их стоимость выражается, всегда через деньги. Зная сколько у нас денег и цену товаров мы знаем, сколько и чего сможем купить.
В этом смысле замкнутая система.
Теперь как можно использовать то, что одна валюта всегда выражается, через другую?
ИМХО)
Gleb61
Только я связал все вместе: мажоры и кросс-курсы и вот, что получилось))
Там сейчас все хаотично и коряво надо попробовать формализовать.

Черновик 1:

Применяемые инструменты (в/п.):
Основные валютные пары 7 (Majors).
Которые лидируют по объему торгов около 70% от общего оборота Forex – Market и высокой ликвидности сделок, позволяющая минимизировать издержки при международных транзакциях.
Также существенной особенностью является то, что в базовой или котируемой части этих в.п. есть USD.

Кросс-курсы 22 (Cross-courses).
Для кросс-курсов наоборот особенностью является то, что в базовой или котируемой части этих в.п. нет USD.

Экзотические валютные пары (Exotic Currency Pairs).Что касается незначительных (minor), экзотических валютных пар то ввиду большого спреда, малой ликвидности и отсутствия их у дилеров то для анализа и торговли я их не рассматриваю.

Дано валютные пары:
1.С базовой валютой EUR - Euro (Евро).
1.1 EURUSD, 1.2 EURGBP, 1.3 EURJPY, 1.4 EURCHF, 1.5 EURAUD, 1.6 EURNZD, 1.7 EURCAD.

2.С базовой валютой GBP – (British Pound).
2.1 GBPUSD, 2.2 GBPJPY, 2.3 GBPCHF, 2.4 GBPAUD, 2.5 GBPNZD, 2.6 GBPCAD.

3.С базовой валютой USD – (USD Dollar).
3.1 USDJPY, 3.2 USDCHF, 3.3 USDCAD.

4.С базовой валютой AUD – (Australian Dollar).
4.1 AUDUSD, 4.2 AUDJPY, 4.3 AUDCHF, 4.4 AUDNZD, 4.5 AUDCAD.

5.С базовой валютой NZD – (New Zealand Dollar).
5.1 NZDUSD, 5.2 NZDJPY, 5.3 NZDCHF, 5.4 NZDCAD.

6.С базовой валютой CHF – (Swiss Franc).
6.1 CHFJPY, 6.2 CHFNZD.

7.С базовой валютой CAD – (Canadian Dollar).
7.1 CADJPY, 7.2 CADCHF.

1.С базовой валютой EUR - Euro (Евро).
Валютные пары: основные-1, второстепенные (кросс-курсы)-6, всего-7.
1.1 EURUSD, 1.2 EURGBP, 1.3 EURJPY, 1.4 EURCHF, 1.5 EURAUD, 1.6 EURNZD, 1.7 EURCAD.

1.1 Валютная пара EURUSD.
Через EURGBP и USDGBP (для торговли недоступна):
EURGBP / USDGBP = EURUSD (+ спред)
EURGBP / EURUSD = USDGBP
USDGBP * EURUSD = EURGBP

Через EURJPY и USDJPY:
EURJPY / USDJPY = EURUSD
EURJPY / EURUSD = USDJPY
USDJPY * EURUSD = EURJPY

Через EURCHF и USDCHF:
EURCHF / USDCHF = EURUSD
EURCHF / EURUSD = USDCHF
USDCHF * EURUSD = EURCHF

Через EURAUD и USDAUD (для торговли недоступна):
EURAUD / USDAUD = EURUSD
EURAUD / EURUSD = USDAUD
USDAUD * EURUSD = EURAUD

Через EURNZD и USDNZD (для торговли недоступна):
EURNZD / USDNZD = EURUSD
EURNZD / EURUSD = USDNZD
USDNZD * EURUSD = EURNZD

Через EURCAD и USDCAD:
EURCAD / USDCAD = EURUSD
EURCAD / EURUSD = USDCAD
USDCAD * EURUSD = EURCAD

1.2 Валютная пара EURGBP.
Через EURUSD и GBPUSD:
EURUSD / GBPUSD = EURGBP
EURUSD / EURGBP = GBPUSD
GBPUSD * EURGBP = EURUSD

Через EURJPY и GBPJPY:
EURJPY / GBP/JPY = EUR/GBP
EURJPY / EUR/GBP = GBP/JPY
GBP/JPY * EUR/GBP = EURJPY

Через EURCHF и GBPCHF:
EURCHF / GBPCHF = EURGBP
EURCHF / EURGBP = GBPCHF
GBPCHF * EURGBP = EURCHF

Через EURAUD и GBPAUD:
EURAUD / GBPAUD = EURGBP
EURAUD / EURGBP = GBPAUD
GBPAUD * EURGBP = EURAUD

Через EURNZD и GBPNZD:
EURNZD / GBPNZD = EURGBP
EURNZD / EURGBP = GBPNZD
GBPNZD * EURGBP = EURNZD

Через EURCAD и GBPCAD:
EURCAD / GBPCAD = EURGBP
EURCAD / EURGBP = GBPCAD
GBPCAD * EURGBP = EURCAD

1.3 Валютная пара EURJPY:
Котировки JPY…, для торговли не доступны, поэтому:
Через EURUSD и USDJPY:
EURUSD * USDJPY = EURJPY
EURJPY / EURUSD = USDJPY
EURJPY / USDJPY = EURUSD

Через EURGBP и GBPJPY:
EURGBP * GBPJPY = EURJPY
EURJPY / EURGBP = GBPJPY
EURJPY / GBPJPY = EURGBP

Через EURCHF и CHFJPY:
EURCHF * CHFJPY = EURJPY
EURJPY / EURCHF = CHFJPY
EURJPY / CHFJPY = EURCHF

Через EURAUD и AUDJPY:
EURAUD * AUDJPY = EURJPY
EURJPY / EURAUD = AUDJPY
EURJPY / AUDJPY = EURAUD

Через EURNZD и NZDJPY:
EURNZD * NZDJPY = EURJPY
EURJPY / EURNZD = NZDJPY
EURJPY / NZDJPY = EURNZD

Через EURCAD и CADJPY:
EURCAD * CADJPY = EURJPY
EURJPY / EURCAD = CADJPY
EURJPY / CADJPY = EURCAD

1.4 Валютная пара EURCHF.
Через EURUSD и CHFUSD (для торговли недоступна):
EURUSD / CHFUSD = EURCHF
EURUSD / EURCHF = CHFUSD
CHFUSD * EURCHF = EURUSD

Через EURGBP и CHFGBP (для торговли недоступна):
EURGBP / CHFGBP = EURCHF
EURGBP / EURCHF = CHFGBP
CHFGBP * EURCHF = EURGBP

Через EURJPY и CHFJPY:
EURJPY / CHFJPY = EURCHF
EURJPY / EURCHF = CHFJPY
CHFJPY * EURCHF = EURJPY

Через EURAUD и CHFAUD (для торговли недоступна):
EURAUD / CHFAUD = EURCHF
EURAUD / EURCHF = CHFAUD
CHFAUD * EURCHF = EURAUD

Через EURNZD и CHFNZD (для торговли недоступна):
EURNZD / CHFNZD = EURCHF
EURNZD / EURCHF = CHFNZD
CHFNZD * EURCHF = EURNZD

Через EURCAD и CHFCAD (для торговли недоступна):
EURCAD / CHFCAD = EURCHF
EURCAD / EURCHF = CHFCAD
CHFCAD * EURCHF = EURCAD

1.5 Валютная пара EURAUD.
Через EURUSD и AUDUSD:
EURUSD / AUDUSD = EURAUD
EURUSD / EURAUD = AUDUSD
AUDUSD * EURAUD = EURUSD

Через EURGBP и AUDGBP (для торговли недоступна):
EURGBP / AUDGBP = EURAUD
EURGBP / EURAUD = AUDGBP
AUDGBP * EURAUD = EURGBP

Через EURJPY и AUDJPY:
EURJPY / AUDJPY = EURAUD
EURJPY / EURAUD = AUDJPY
AUDJPY * EURAUD = EURJPY

Через EURCHF и AUDCHF:
EURCHF / AUDCHF = EURAUD
EURCHF / EURAUD = AUDCHF
AUDCHF * EURAUD = EURCHF

Через EURNZD и AUDNZD:
EURNZD / AUDNZD = EURAUD
EURNZD / EURAUD = AUDNZD
AUDNZD * EURAUD = EURNZD

Через EURCAD и AUDCAD:
EURCAD / AUDCAD = EURAUD
EURCAD / EURAUD = AUDCAD
AUDCAD * EURAUD = EURCAD

1.6 Валютная пара EURNZD.
Через EURUSD и NZDUSD:
EURUSD / NZDUSD = EURNZD
EURUSD / EURNZD = NZDUSD
NZDUSD * EURNZD = EURUSD

Через EURGBP и NZDGBP (для торговли недоступна):
EURGBP / NZDGBP = EURNZD
EURGBP / EURNZD = NZDGBP
NZDGBP * EURNZD = EURGBP

Через EURJPY и NZDJPY:
EURJPY / NZDJPY = EURNZD
EURJPY / EURNZD = NZDJPY
NZDJPY * EURNZD = EURJPY

Через EURCHF и NZDCHF:
EURCHF / NZDCHF = EURNZD
EURCHF / EURNZD = NZDCHF
NZDCHF * EURNZD = EURCHF

Через EURAUD и NZDAUD (для торговли недоступна):
EURAUD / NZDAUD = EURNZD
EURAUD / EURNZD = NZDAUD
NZDAUD * EURNZD = EURAUD

Через EURCAD и NZDCAD:
EURCAD / NZDCAD = EURNZD
EURCAD / EURNZD = NZDCAD
NZDCAD * EURNZD = EURCAD

1.7 Валютная пара EURCAD.
Через EURUSD и CADUSD (для торговли недоступна):
EURUSD / CADUSD = EURCAD
EURUSD / EURCAD = CADUSD
CADUSD * EURCAD = EURUSD

Через EURGBP и CADGBP (для торговли недоступна):
EURGBP / CADGBP = EURCAD
EURGBP / EURCAD = CADGBP
CADGBP * EURCAD = EURGBP

Через EURJPY и CADJPY:
EURJPY / CADJPY = EURCAD
EURJPY / EURCAD = CADJPY
CADJPY * EURCAD = EURJPY

Через EURCHF и CADCHF:
EURCHF / CADCHF = EURCAD
EURCHF / EURCAD = CADCHF
CADCHF * EURCAD = EURCHF

Через EURAUD и CADAUD (для торговли недоступна):
EURAUD / CADAUD = EURCAD
EURAUD / EURCAD = CADAUD
CADAUD * EURCAD = EURAUD

Через EURNZD и CADNZD (для торговли недоступна):
EURNZD / CADNZD = EURCAD
EURNZD / EURCAD = CADNZD
CADNZD * EURCAD = EURNZD

2.С базовой валютой GBP – (British Pound).
Валютные пары: основные-1, второстепенные (кросс-курсы)-5, всего-6.
2.1 GBPUSD, 2.2 GBPJPY, 2.3 GBPCHF, 2.4 GBPAUD, 2.5 GBPNZD, 2.6 GBPCAD.

2.1 Валютная пара GBPUSD
Через GBPJPY и USDJPY:
GBPJPY / USDJPY = GBPUSD
GBPJPY / GBPUSD = USDJPY
USDJPY * GBPUSD = GBPJPY

Через GBPCHF и USDCHF:
GBPCHF / USDCHF = GBPUSD
GBPCHF / GBPUSD = USDCHF
USDCHF * GBPUSD = GBPCHF

Через GBPAUD и USDAUD (для торговли недоступна):
GBPAUD / USDAUD = GBPUSD
GBPAUD / GBPUSD = USDAUD
USDAUD * GBPUSD = GBPAUD

Через GBPNZD и USDNZD (для торговли недоступна):
GBPNZD / USDNZD = GBPUSD
GBPNZD / GBPUSD = USDNZD
USDNZD * GBPUSD = GBPNZD

Через GBPCAD и USDCAD:
GBPCAD / USDCAD = GBPUSD
GBPCAD / GBPUSD = USDCAD
USDCAD * GBPUSD = GBPCAD

2.2 Валютная пара GBPJPY.
Котировки JPY…, для торговли не доступны, поэтому:
Через GBPUSD и USDJPY:
GBPUSD * USDJPY = GBPJPY
GBPJPY / GBPUSD = USDJPY
GBPJPY / USDJPY = GBPUSD

Через GBPCHF и CHFJPY:
GBPCHF * CHFJPY = GBPJPY
GBPJPY / GBPCHF = CHFJPY
GBPJPY / CHFJPY = GBPCHF

Через GBPAUD и AUDJPY:
GBPAUD * AUDJPY = GBPJPY
GBPJPY / GBPAUD = AUDJPY
GBPJPY / AUDJPY = GBPAUD

Через GBPNZD и NZDJPY:
GBPNZD * NZDJPY = GBPJPY
GBPJPY / GBPNZD = NZDJPY
GBPJPY / NZDJPY = GBPNZD

Через GBPCAD и CADJPY:
GBPCAD * CADJPY = GBPJPY
GBPJPY / GBPCAD = CADJPY
GBPJPY / CADJPY = GBPCAD

2.3 Валютная пара GBPCHF.
Через GBPUSD и CHFUSD (для торговли недоступна):
GBPUSD / CHFUSD = GBPCHF
GBPUSD / GBPCHF = CHFUSD
CHFUSD * GBPCHF = GBPUSD

Через GBPJPY и CHFJPY:
GBPJPY / CHFJPY = GBPCHF
GBPJPY / GBPCHF = CHFJPY
CHFJPY * GBPCHF = GBPJPY

Через GBPAUD и CHFAUD (для торговли недоступна):
GBPAUD / CHFAUD = GBPCHF
GBPAUD / GBPCHF = CHFAUD
CHFAUD * GBPCHF = GBPAUD

Через GBPNZD и CHFNZD (для торговли недоступна):
GBPNZD / CHFNZD = GBPCHF
GBPNZD / GBPCHF = CHFNZD
CHFNZD * GBPCHF = GBPNZD

Через GBPCAD и CHFCAD (для торговли недоступна):
GBPCAD / CHFCAD = GBPCHF
GBPCAD / GBPCHF = GBPCAD
CHFCAD * GBPCHF = GBPCAD

2.4 Валютная пара GBPAUD.
Через GBPUSD и AUDUSD:
GBPUSD / AUDUSD = GBPAUD
GBPUSD / GBPAUD = AUDUSD
AUDUSD * GBPAUD = GBPUSD

Через GBPJPY и AUDJPY:
GBPJPY / AUDJPY = GBPAUD
GBPJPY / GBPAUD = AUDJPY
AUDJPY * GBPAUD = GBPJPY

Через GBPCHF и AUDCHF:
GBPCHF / AUDCHF = GBPAUD
GBPCHF / GBPAUD = AUDCHF
AUDCHF * GBPAUD = GBPCHF

Через GBPNZD и AUDNZD:
GBPNZD / AUDNZD = GBPAUD
GBPNZD / GBPAUD = AUDNZD
AUDNZD * GBPAUD = GBPNZD

Через GBPCAD и AUDCAD:
GBPCAD / AUDCAD = GBPAUD
GBPCAD / GBPAUD = AUDCAD
AUDCAD * GBPAUD = GBPCAD

2.5 Валютная пара GBPNZD.
Через GBPUSD и NZDUSD:
GBPUSD / NZDUSD = GBPNZD
GBPUSD / GBPNZD = NZDUSD
NZDUSD * GBPNZD = GBPUSD

Через GBPJPY и NZDJPY:
GBPJPY / NZDJPY = GBPNZD
GBPJPY / GBPNZD = NZDJPY
NZDJPY * GBPNZD = GBPJPY

Через GBPCHF и NZDCHF:
GBPCHF / NZDCHF = GBPNZD
GBPCHF / GBPNZD = NZDCHF
NZDCHF * GBPNZD = GBPCHF

Через GBPAUD и NZDAUD (для торговли недоступна):
GBPAUD / NZDAUD = GBPNZD
GBPAUD / GBPNZD = NZDAUD
NZDAUD * GBPNZD = GBPAUD

Через GBPCAD и NZDCAD:
GBPCAD / NZDCAD = GBPNZD
GBPCAD / GBPNZD = NZDCAD
NZDCAD * GBPNZD = GBPCAD

2.6 Валютная пара GBPCAD.
Через GBPUSD и CADUSD (для торговли недоступна):
GBPUSD / CADUSD = GBPCAD
GBPUSD / GBPCAD = CADUSD
CADUSD * GBPCAD = GBPUSD

Через GBPJPY и CADJPY:
GBPJPY / CADJPY = GBPCAD
GBPJPY / GBPCAD = CADJPY
CADJPY * GBPCAD = GBPJPY

Через GBPCHF и CADCHF:
GBPCHF / CADCHF = GBPCAD
GBPCHF / GBPCAD = CADCHF
CADCHF * GBPCAD = GBPCHF

Чрез GBPAUD и CADAUD (для торговли недоступна):
GBPAUD / CADAUD = GBPCAD
GBPAUD / GBPCAD = CADAUD
CADAUD * GBPCAD = GBPAUD

Через GBPNZD и CADNZD (для торговли недоступна):
GBPNZD / CADNZD = GBPCAD
GBPNZD / GBPCAD = CADNZD
CADNZD * GBPCAD = GBPNZD

3.С базовой валютой USD – (USD Dollar)
Валютные пары: основные-2, менее значимые-1, всего-3.
3.1 USDJPY, 3.2 USDCHF, 3.3 USDCAD.

3.1 Валютная пара USDJPY.
Котировки JPY…, для торговли не доступны, поэтому:
Через USDCHF и CHFJPY:
USDCHF * CHFJPY = USDJPY
USDJPY / USDCHF = CHFJPY
USDJPY / CHFJPY = USDCHF

Через USDCAD и CADJPY:
USDCAD * CADJPY = USDJPY
USDJPY / USDCAD = CADJPY
USDJPY / CADJPY = USDCAD

3.2 Валютная пара USDCHF.
Через USDJPY и CHFJPY:
USDJPY / CHFJPY = USDCHF
USDJPY / USDCHF = CHFJPY
CHFJPY * USDCHF = USDJPY

Через USDCAD и CHFCAD (для торговли недоступна):
USDCAD / CHFCAD = USDCHF
USDCAD / USDCHF = CHFCAD
CHFCAD * USDCHF = USDCAD

3.3 Валютная пара USDCAD.
Через USDJPY и CADJPY:
USDJPY / CADJPY = USDCAD
USDJPY / USDCAD = CADJPY
CADJPY * USDCAD = USDJPY

Через USDCHF и CADCHF:
USDCHF / CADCHF = USDCAD
USDCHF / USDCAD = CADCHF
CADCHF * USDCAD = USDCHF

4.С базовой валютой AUD – (Australian Dollar).
Валютные пары: основные-1, второстепенные (кросс-курсы)-4, всего-5.
4.1 AUDUSD, 4.2 AUDJPY, 4.3 AUDCHF, 4.4 AUDNZD, 4.5 AUDCAD.

4.1 Валютная пара AUDUSD.
Через AUDJPY и USDJPY:
AUDJPY / USDJPY = AUDUSD
AUDJPY / AUDUSD = USDJPY
USDJPY * AUDUSD = AUDJPY

Через AUDCHF и USDCHF:
AUDCHF / USDCHF = AUDUSD
AUDCHF / AUDUSD = USDCHF
USDCHF * AUDUSD = AUDCHF

Через AUDNZD и USDNZD (для торговли недоступна):
AUDNZD / USDNZD = AUDUSD
AUDNZD / AUDUSD = USDNZD
USDNZD * AUDUSD = AUDNZD

Через AUDCAD и USDCAD:
AUDCAD / USDCAD = AUDUSD
AUDCAD / AUDUSD = USDCAD
USDCAD * AUDUSD = AUDCAD

4.2 Валютная пара AUDJPY.
Котировки JPY…, для торговли не доступны, поэтому:
Через AUDUSD и USDJPY:
AUDUSD * USDJPY = AUDJPY
AUDJPY / AUDUSD = USDJPY
AUDJPY / USDJPY = AUDUSD

Через AUDCHF и CHFJPY:
AUDCHF * CHFJPY = AUDJPY
AUDJPY / AUDCHF = CHFJPY
AUDJPY / CHFJPY = AUDCHF

Через AUDNZD и NZDJPY:
AUDNZD * NZDJPY = AUDJPY
AUDJPY / AUDNZD = NZDJPY
AUDJPY / NZDJPY = AUDNZD

Через AUDCAD и CADJPY:
AUDCAD * CADJPY = AUDJPY
AUDJPY / AUDCAD = CADJPY
AUDJPY / CADJPY = AUDCAD

4.3 Валютная пара AUDCHF.
Через AUDUSD и CHFUSD (для торговли недоступна):
AUDUSD / CHFUSD = AUDCHF
AUDUSD / AUDCHF = CHFUSD
CHFUSD * AUDCHF = AUDUSD

Через AUDJPY и CHFJPY:
AUDJPY / CHFJPY = AUDCHF
AUDJPY / AUDCHF = CHFJPY
CHFJPY * AUDCHF = AUDJPY

Через AUDNZD и CHFNZD:
AUDNZD / CHFNZD = AUDCHF
AUDNZD / AUDCHF = CHFNZD
CHFNZD * AUDCHF = AUDNZD

Через AUDCAD и CHFCAD (для торговли недоступна):
AUDCAD / CHFCAD = AUDCHF
AUDCAD / AUDCHF = CHFCAD
CHFCAD * AUDCHF = AUDCAD

4.4 Валютная пара AUDNZD.
Через AUDUSD и NZDUSD:
AUDUSD / NZDUSD = AUDNZD
AUDUSD / AUDNZD = NZDUSD
NZDUSD * AUDNZD = AUDUSD

Через AUDJPY и NZDJPY:
AUDJPY / NZDJPY = AUDNZD
AUDJPY / AUDNZD = NZDJPY
NZDJPY * AUDNZD = AUDJPY

Через AUDCHF и NZDCHF:
AUDCHF / NZDCHF = AUDNZD
AUDCHF / AUDNZD = NZDCHF
NZDCHF * AUDNZD = AUDCHF

Через AUDCAD и NZDCAD:
AUDCAD / NZDCAD = AUDNZD
AUDCAD / AUDNZD = NZDCAD
NZDCAD * AUDNZD = AUDCAD

4.5 Валютная пара AUDCAD.
Через AUDUSD и CADUSD (для торговли недоступна):
AUDUSD / CADUSD = AUDCAD
AUDUSD / AUDCAD = CADUSD
CADUSD * AUDCAD = AUDUSD

Через AUDJPY и CADJPY:
AUDJPY / CADJPY = AUDCAD
AUDJPY / AUDCAD = CADJPY
CADJPY * AUDCAD = AUDJPY

Через AUDCHF и CADCHF:
AUDCHF / CADCHF = AUDCAD
AUDCHF / AUDCAD = CADCHF
CADCHF * AUDCAD = AUDCHF

Через AUDNZD и CADNZD (для торговли недоступна):
AUDNZD / CADNZD = AUDCAD
AUDNZD / AUDCAD = CADNZD
CADNZD * AUDCAD = AUDNZD

5.С базовой валютой NZD – (New Zealand Dollar).
Основные-1, второстепенные (кросс-курсы)-3, всего-4.
5.1 NZDUSD, 5.2 NZDJPY, 5.3 NZDCHF, 5.4 NZDCAD.

5.1 Валютная пара NZDUSD.
Через NZDJPY и USDJPY:
NZDJPY / USDJPY = NZDUSD
NZDJPY / NZDUSD = USDJPY
USDJPY * NZDUSD = NZDJPY

Через NZDCHF и USDCHF:
NZDCHF / USDCHF = NZDUSD
NZDCHF / NZDUSD = USDCHF
USDCHF * NZDUSD = NZDCHF

Через NZDCAD и USDCAD:
NZDCAD / USDCAD = NZDUSD
NZDCAD / NZDUSD = USDCAD
USDCAD * NZDUSD = NZDCAD

5.2 Валютная пара NZDJPY.
Котировки JPY…, для торговли не доступны, поэтому:
Через NZDUSD и USDJPY:
NZDUSD * USDJPY = NZDJPY
NZDJPY / NZDUSD = USDJPY
NZDJPY / USDJPY = NZDUSD

Через NZDCHF и CHFJPY:
NZDCHF * CHFJPY = NZDJPY
NZDJPY / NZDCHF = CHFJPY
NZDJPY / CHFJPY = NZDCHF

Через NZDCAD и CADJPY:
NZDCAD * CADJPY = NZDJPY
NZDJPY / NZDCAD = CADJPY
NZDJPY / CADJPY = NZDCAD

5.3 Валютная пара NZDCHF.
Через NZDUSD и CHFUSD (для торговли недоступна):
NZDUSD / CHFUSD = NZDCHF
NZDUSD / NZDCHF = CHFUSD
CHFUSD * NZDCHF = NZDUSD

Через NZDJPY и CHFJPY:
NZDJPY / CHFJPY = NZDCHF
NZDJPY / NZDCHF = CHFJPY
CHFJPY * NZDCHF = NZDJPY

Через NZDCAD и CHFCAD (для торговли недоступна):
NZDCAD / CHFCAD = NZDCHF
NZDCAD / NZDCHF = CHFCAD
CHFCAD * NZDCHF = NZDCAD

5.4 Валютная пара NZDCAD.
Через NZDUSD и CADUSD (для торговли недоступна):
NZDUSD / CADUSD = NZDCAD
NZDUSD / NZDCAD = CADUSD
CADUSD * NZDCAD = NZDUSD

Через NZDJPY и CADJPY:
NZDJPY / CADJPY = NZDCAD
NZDJPY / NZDCAD = CADJPY
CADJPY * NZDCAD = NZDJPY

Через NZDCHF и CADCHF:
NZDCHF / CADCHF = NZDCAD
NZDCHF / NZDCAD = CADCHF
CADCHF * NZDCAD = NZDCHF

6.С базовой валютой CHF - (Swiss Franc).
Валютные пары: основные-0, второстепенные (кросс-курсы)-2, всего-2.
6.1 CHFJPY, 6.2 CHFNZD.

6.1 Валютная пара CHFJPY.
Котировки JPY…, для торговли не доступны, поэтому:
Через CHFNZD и NZDJPY:
CHFNZD * NZDJPY = CHFJPY
CHFJPY / CHFNZD = NZDJPY
CHFJPY / NZDJPY = CHFNZD

6.2 Валютная пара CHFNZD.
Через CHFJPY и NZDJPY:
CHFJPY / NZDJPY = CHFNZD
CHFJPY / CHFNZD = NZDJPY
NZDJPY * CHFNZD = CHFJPY

7.С базовой валютой CAD – (Canadian Dollar).
Основные-0, второстепенные (кросс-курсы)-2, всего-2.
7.1 CADJPY, 7.2 CADCHF.

7.1 Валютная пара CADJPY.
Котировки JPY…, для торговли не доступны, поэтому:
Через CADCHF и CHFJPY
CADCHF * CHFJPY = CADJPY
CADJPY / CADCHF = CHFJPY
CADJPY / CHFJPY = CADCHF

7.2 Валютная пара CADCHF.
Через CADJPY и CHFJPY:
CADJPY / CHFJPY = CADCHF.
CADJPY / CADCHF = CHFJPY
CHFJPY * CADCHF = CADJPY
Итого: 7 мажоров и 22 кросс-курса, всего 29 валютных пар и на всех равенство.
Gleb61
Черновик 2:

Какие выводы из всего этого можно сделать и главное как это можно использовать?
Не обязательно знать котировки всех трех в/п., а достаточно любых двух из них))

1.) Анализ, торговля на корреляции между собой валют и валютных пар.

2.) Торговля, (анализ) синтетиков мажоров, и кросс-курсов.
Пример Majors, Cross-courses:
Все возможные cинтетики EUR/USD применительно к основным валютным парам и кросс-курсам:
Лонговый синтетик EUR/USD из bay EUR/GBP, bay GBP/USD и Шортовый синтетик EUR/USD из sell EUR/GBP, sell GBP/USD
Лонговый синтетик EUR/USD из bay EUR/AUD, bay AUD/USD и Шортовый синтетик EUR/USD из sell EUR/AUD, sell AUD/USD
Лонговый синтетик EUR/USD из bay EUR/NZD, bay NZD/USD и Шортовый синтетик EUR/USD из sell EUR/NZD, sell NZD/USD
Лонговый синтетик EUR/USD из bay EUR/CAD, sell USD/CAD и Шортовый синтетик EUR/USD из sell EUR/CAD, bay USD/CAD
Лонговый синтетик EUR/USD из bay EUR/CHF, sell USD/CHF и Шортовый синтетик EUR/USD из sell EUR/CHF, bay USD/CHF
Лонговый синтетик EUR/USD из bay EUR/RUB, sell USD/RUB и Шортовый синтетик EUR/USD из sell EUR/RUB, bay USD/RUB

Все возможные синтетики GBP/USD применительно к основным валютным парам и кросс-курсам:
Лонговый синтетик GBP/USD из bay GBP/JPY, sell USD/JPY, и Шортовый синтетик GBP/USD из sell GBP/JPY, bay USD/JPY
Лонговый синтетик GBP/USD из bay GBP/CHF, sell USD/CHF, и Шортовый синтетик GBP/USD из sell GBP/CHF, bay USD/CHF
Лонговый синтетик GBP/USD из bay GBP/AUD, bay AUD/USD и Шортовый синтетик GBP/USD из sell GBP/AUD, sell AUD/USD
Лонговый синтетик GBP/USD из bay GBP/NZD, bay NZD/USD и Шортовый синтетик GBP/USD из sell GBP/NZD, sell NZD/USD
Лонговый синтетик GBP/USD из bay GBP/CAD, sell USD/CAD и Шортовый синтетик GBP/USD из sell GBP/CAD, bay USD/CAD

Все возможные cинтетики USD/CHF приминительно к основным валютным парам и кросс-курсам:
Лонговый синтетик USD/CHF из bay USD/JPY, bay CHF/JPY и Шортовый синтетик USD/CHF из sell USD/JPY, sell CHF/JPY
Лонговый синтетик USD/CHF из bay USD/CAD, bay AUD/USD и Шортовый синтетик USD/CHF из sell USD/CAD, sell AUD/USD
И т.д…….

Все возможные синтетики USD/JPY применительно к основным валютным парам и кросс-курсам:
Лонговый синтетик USD/JPY из bay USD/CHF, bay CHF/JPY и Шортовый синтетик USD/JPY из sell USD/CHF, sell CHF/JPY
Лонговый синтетик USD/JPY из bay USD/CAD, bay CAD/JPY и Шортовый синтетик USD/JPY из sell USD/CAD, sell CAD/JPY
И т.д…….

Все возможные cинтетики EUR/GBP применительно к основным валютным парам и кросс-курсам:
Лонговый синтетик EUR/GBP из bay EUR/GBP, bay GBP/USD и Шортовый синтетик EUR/GBP из sell EUR/GBP, sell GBP/USD
Лонговый синтетик EUR/GBP из bay EUR/AUD, bay AUD/USD и Шортовый синтетик EUR/GBP из sell EUR/AUD, sell AUD/USD
Лонговый синтетик EUR/GBP из bay EUR/AUD, bay AUD/USD и Шортовый синтетик EUR/GBP из sell EUR/AUD, sell AUD/USD
Лонговый синтетик EUR/GBP из bay EUR/AUD, bay AUD/USD и Шортовый синтетик EUR/GBP из sell EUR/AUD, sell AUD/USD
Лонговый синтетик EUR/GBP из bay EUR/AUD, bay AUD/USD и Шортовый синтетик EUR/GBP из sell EUR/AUD, sell AUD/USD
И т.д…….

3.) Возможность построить рыночно-нейтральные позиции, при которых количество "имеющейся" каждой валюты (не пар, а именно валюты) должно быть нулевым.
Пример, суть системы торгов:
Покупается (лонг) bay EUR/USD. Евро растет доллар падает.
Продается (шорт) sell GBP/USD. Фунт падает доллар растет.
Продается (шорт) sell EUR/GBP. Евро падает фунт растет.
Только надо будет коэффициенты правильно подобрать. И мы получаем рыночно-нетральную позицию из валют: EUR, USD, GBP.
Это получается (модифицированный, скрытый) синтетический лок. Он даже хуже обычного там хоть 2-ой своп, а здесь 3-ой он все и портит))
Зачем это надо, это не ко мне, я просто перечисляю возможные варианты.))

4.) Предугадать гэп и попробовать на нем заработать.
Я проверил все валютные пары (кроме экзотических по понятным причинам), и каждый может проверить в любое время интересующую его валютную пару. Основные 7 и кросс-курсы 22 итого 29.
На всех равенство перекосов нет.
Интересно правда было-бы посмотреть как в момент гэпа пунктов на 200 в 4-х знаке (в 5-ти 2000) будут вести себя связанные с данной в.п. другие в.п. выравнивание будет моментальное или же нет.
А если пойти от обратного перед выходными образовался перекос, то причиной выравнивания и будет гэп с открытия?
5.)....?
P/S. Подход не совсем стандартный и даже м.б. не правильный, но вот он такой.))
Admin
Цитата(Gleb61 @ 10.11.2014, 3:28) *
А по 40))?
Если проводить аналогию то на ам. стоках такое было возможно, правда давно это было, как дело обстоит сейчас никто не знает (а кто знает, не скажет).
Именно на этом была построена одна система…


И по 40 тоже...
Дело ведь не в цене, а в том, готов ли кто-то удовлетворить заявку или нет.
Если на заявку есть предложение в нужном для тебя объеме, то нальют. Если предложений нет / не досталось... то хоть по 50, хоть по 5 рублей... если некому наливать, то так и провисит.

//Некоторые "трейдеры" почему-то думают, что котировки существуют сами по себе и вещаются видимо откуда-то через портал из космоса а сделки для них исполняет вселенная//

На самом же деле все элементарно.
Если предложений нет, то не нальют. Ну некому.
Если предложение есть... то могут налить (т.е. не обязательно, т.к. желающих может быть много и предложения может не хватить или не быть нужного объема, т.е. исполнят частично).
В любом случае, если нальют и исполнят по цене X (будь то прибыль или убыток), эта цена должна быть отражена на графике. Брокер же просто посредник, он не изменяет котировок. Если брокер насыпал мне бумаг по цене X (не важно, в прибыль или в убыток), то эта цена будет отражена на графике у всех брокеров данной биржи. Если же брокер "подсовывает" свои цены на бумаги, "играя против трейдера", то это быстро раскроется, и закончится для брокера тюряжкой, когда клиент придет к нему закрыть счет (не закрывая позиции) и попросит "забрать свое бумагами", которые должны были быть куплены на его имя еще тогда-то и по такой-то цене. Да и без того это легко проверить. После совершения сделки о покупке, вы должны быть внесены в реестр, как владелец стольких-то бумаг такой-то компании. (как сейчас вспомню сколько мукулатуры мне приходило с просьбой проголосовать на повестке дня, как акционеру, от всяких газпромов)

Что же касается описанной системы "наливайки", то не вижу тут никакой мистики. Было предложение, вот и наливали. А если со временем наливают реже / не наливают, то это может быть связано с высокой ликвидностью, и кол-вом участников, которое за последние годы растет в геометрической прогрессии. Т.е. элементарно не достается. Сама тактика стара как мир и часто используется трейдерами для перекачки денег со счета на счет. На одном счете выставляем офера, на втором их подхватываем. Порой элементарно дешевле перелить деньги со счета на счет, заплатив брокерскую комиссию, чем выводить и заводить через банк (обсуждалось еще на форуме БКС в свое время). Так же схема использовалась разными мошенниками, которые воруют ключи и пароли к терминалу, для "вывода" денег со счета жертвы. Ибо просто вывести на банковский счет мошенникам брокер не даст.

И да, кстати, (насчет ликвидности и того, что перестали наливать) для переливки со счета на счет трейдеры используют никому неизвестные тихие спокойные бумаги, где торгуется полтора инвалида. Делается это для того, чтоб можно было гарантированно подхватить свои ордера. Т.е. такие вещи не делают на голубых фишках первого эшелона. Почему? Да потому что ликвидность бешеная и кол-во участников соответствующее и велик шанс, что на одном счете ты ордера выкинешь, их тут же подберут другие и со второго счета уже забирать будет нечего и наливать некому. (к вопросу о том, почему "наливайка" не наливает).

Так что нет тут никакой мистики и "тайн Мадридского двора".

Цитата(Gleb61 @ 10.11.2014, 3:28) *
Все гениальное просто.

Но не все, что просто - гениально wink.gif
Или, как в свое время вывел Аристотель - Если из A следует B, то это еще не означает, что из B следует A.
kb15
Цитата(Gleb61 @ 12.11.2014, 17:27) *
Если бы не было курса EUR/USD между собой, то котировки EUR/RUB и USD/RUB "развалились" бы.
Не путаем с синтетической валютной парой EUR/USD через EUR/RUB и USD/RUB.
(Лонговый синтетик EUR/USD из bay EUR/RUB, sell USD/RUB и Шортовый синтетик EUR/USD из sell EUR/RUB, bay USD/RUB)
.....
P/S. Я предложил вариант синхронного падения EUR и USD относительно RUB.
А вы свой вариант можете предложить? Мне интересны разные мнения (за этим я сюда и прихожу). Нет если хотите, можете просто обсуждать мой…

Бр-р... Вы о чем...? Какую-то абстрактную математическую задачу решаете? Лонговый синтетик - это откуда? Вы придумали? Чем от от реальной пары отличается?
Как может не существовать пара, если все страны торгуют между собой?
Что за терминолония - cинхронное падение ? Может - просто укрепление рубля?
Ради чего вообще весь этот разговор и многострочный перечень пар? Хотите поразвлекаться по настоящему - добавьте к этому перечню СПРЕДЫ. Сразу повеселеет... smile.gif

PS. Может, начнет по порядку - что такое биржа и где находится межбанк? Об этом на данном форуме достаточно подробно разговаривали...

Цитата(Admin @ 14.11.2014, 3:43) *
//Некоторые "трейдеры" почему-то думают, что котировки существуют сами по себе и вещаются видимо откуда-то через портал из космоса а сделки для них исполняет вселенная//

Похоже, да... smile.gif
И деньги образуются там же smile.gif А не отнимаются тяжелой работой у других. sad.gif
kb15
Цитата(Admin @ 14.11.2014, 3:43) *
И да, кстати, (насчет ликвидности и того, что перестали наливать) для переливки со счета на счет трейдеры используют никому неизвестные тихие спокойные бумаги, где торгуется полтора инвалида.

Для перелива - не все равно ли? Высоколиквидность-то лучше, меньше разброс. Встаешь в противофазе на двух счетах и все. Переливается неизбежно ! smile.gif
Gleb61
Цитата(kb15 @ 16.11.2014, 17:33) *
Бр-р... Вы о чем...? Какую-то абстрактную математическую задачу решаете?

Скорее материальную… smile.gif

Цитата(kb15 @ 16.11.2014, 17:33) *
Лонговый синтетик - это откуда? Вы придумали? Чем от от реальной пары отличается?

Не чем отличается, а чем должен отличатся. (Тем же, чем подделка отличается от оригинала "ничем" затраты меньше прибыль выше в этом её суть думал это и так понятно. smile.gif А я бы задал вопрос по-другому, зачем открывать синтетическую в/п. если есть реальная но это уже совсем другая тема)

Цитата(kb15 @ 16.11.2014, 17:33) *
Как может не существовать пара, если все страны торгуют между собой?

Такое ощущение, что вы понимаете все буквально.

Цитата(kb15 @ 16.11.2014, 17:33) *
Что за терминолония - cинхронное падение ? Может - просто укрепление рубля?

И не мечтайте только падение… smile.gif

Цитата(kb15 @ 16.11.2014, 17:33) *
Ради чего вообще весь этот разговор и многострочный перечень пар? Хотите поразвлекаться по настоящему - добавьте к этому перечню СПРЕДЫ. Сразу повеселеет... smile.gif

Это единственный вывод сделанный вами после прочтения "Теоремы о кросс-курсах"?
(Анжела спасибо было интересно)

Цитата(kb15 @ 16.11.2014, 17:33) *
PS. Может, начнет по порядку - что такое биржа и где находится межбанк?

Биржа, да еще и межбанк не я не потяну. smile.gif
Gleb61
Цитата(kb15 @ 16.11.2014, 17:33) *
Ради чего вообще весь этот разговор и многострочный перечень пар? Хотите поразвлекаться по настоящему - добавьте к этому перечню СПРЕДЫ. Сразу повеселеет...

Цитата(kb15 @ 17.11.2014, 14:08) *
Gleb61
Да ей богу - возмите вы РЕАЛЬНОСТЬ.
Пару тройку брокеров. Их котировки СО СПРЕДАМИ. И поперемножайте, как хотите. СВОПЫ потом прибавьте...
Ручаюсь - вам станет гораздо веселее smile.gif smile.gif smile.gif
Это по валютному МЕЖБАНКУ.
Какие там могут быть ТЕОРЕМЫ, если все просчитано давным давно всегда только в плюс брокеру...
Что бы там не хеджировали - это всегда будет вам дополнительный накладняк.


Я вас сразу понял smile.gif и не надо повторятся. smile.gif
Только я эту тему все равно "дожму" по своему, а потом сделаю общий вывод. Правда он уже у меня не утешительный ИМХО лок это все исходные от него идут… правда никогда не думал, что их может быть такое кол-во и в стольких вариантах, а сколько нам еще не известно… Анжела сэкономила мне много времени.

И давайте не будем трогать реальный валютный Межбанк. Представители банков и так в открытую стебутца над "нами"…

Цитата
А кто Вам сказал что (…..) брокер на FOREX ? scratch_one-s_head.gif
(…..) брокер на Российском Фондовом рынке.
(…..) участник рынка FOREX.
(…..) предоставляет своим клиентам возможность совершать конверсионные арбитражные операции на условиях "Маржин Трейдинг" по текущим курсам рынка FOREX
FOREX - это межБАНКовский рынок.
Наши клиенты (физические и юридические лица) не совершают сделок на FOREX, так как они (клиенты) не банки.
Они (клиенты) совершают сделки с банком по текущим курсам FOREX.
Gleb61
Цитата(kb15 @ 17.11.2014, 14:08) *
PS. По поводу рубля - посмотрите дату начала Репо.

А вот здесь можете по подробнее…?
Какое это имеет отношение к синхронному падению (на столь коротком промежутки времени) EUR и USD относительно RUB?
kb15
Ну не повторяться, так не повторяться... Стер...
Дожимайте по своему...
Удаляюсь..

PS. Ваша цитата про банки - абсолютно корректна. Сделки с банком - этот как раз надежно. В отличие от кухонь. К бирже - естественно, такие сделки не относятся.
Эжени Баст
Так кухня (дилинг) точно также проводит сделки через банк. Единственно, кухня оперирует совокупной позой. А биржа это вообще организатор и регулятор торгов. Банк регулируется банковским законодательством своей страны, а организуют торги на фх сами банки. Собственно, поэтому ащкуч рынок внебиржевой smile.gif
kb15
Цитата(Анжела @ 18.11.2014, 13:05) *
Единственно, кухня оперирует совокупной позой.

Или - не оперирует.... smile.gif
Gleb61
kb15
Я не цепляюсь к словам и благодарен вам за потраченное на меня время.
Эжени Баст
Цитата(kb15 @ 18.11.2014, 19:08) *
Или - не оперирует.... smile.gif


Те, кто уж совсем не оперирует - заканчивают одинаково smile.gif
kb15
Цитата(Gleb61 @ 18.11.2014, 14:02) *
.... благодарен вам за потраченное на меня время.

Лучшая для меня благодарность - это не слова ( хотя тоже приятно ) , а когда я вижу, что потраченное время дало результат.
Ну дык ? Результат-то где? Например:
1. По рублю - точка отсчета репо? отпускания рубля? связь с многолетними точками разворота по году?
2. По кроссам - хоть один замкнутый круг со спредами и свопами?
3. Отличия банковского ролловера от кухни? Почему в банке нет локов?
И т.п. ... Вам это нужно, не мне...
Основная идея: большие ребята - не глупее нас и все кнопки управления - в их руках.
Gleb61
Цитата(kb15 @ 18.11.2014, 21:32) *
2. По кроссам - хоть один замкнутый круг со спредами и свопами?

Зачем "упираться" в эти кроссы? scratch_one-s_head.gif
Надо мыслить "шири" арбитраж можно и через синтетик провести.
Арбитраж через синтетик:
Цены Bid и Ask на синтетической в/п. по сравнению с реальной не совпадают. И вот на этом расхождении цен синтетика с реалом можно попробовать заработать. Что это будет: арбитраж, скальпинг (пипсовка) или торговля спредами мне все равно, если на этом можно будет зарабатывать. Правда для этого такие расхождения должны быть больше суммы спредов по тем в/п. из которых строится синтетик.
Так же надо будет учитывать особенности исполнения:
Реальную в/п. можно открыть limit-ордером, а вот синтетическую – надо открывать, только через market-order, нам ведь нужно одновременное открытие 2-х ордеров. А это значит проскальзывания и реквоты.
А если еще прибавить к этому время открытия 2-х позиций.
Так, что все это становится практически не реальным, Но это вариант(ы)…и т.д…
Я разные варианты перебираю понимаете?
Эжени Баст
Реальный маркет, с плавающим спредом... wub.gif
Gleb61
Цитата(kb15 @ 18.11.2014, 21:32) *
1. По рублю - точка отсчета репо? отпускания smile.gif рубля? связь с многолетними точками разворота по году?

Интервенции Ц.Б. "спекулянтам" (я про банки) - это одно.

Цитата(kb15 @ 18.11.2014, 21:32) *
3. Отличия банковского ролловера от кухни? Почему в банке нет локов?

Ролловер, локи – это совсем другое.

Цитата(kb15 @ 18.11.2014, 21:32) *
И т.п. ... Вам это нужно, не мне...

С чего вы это взяли? scratch_one-s_head.gif

Цитата(kb15 @ 18.11.2014, 21:32) *
Основная идея: большие ребята - не глупее нас и все кнопки управления - в их руках.

Или вы хотите поговорить про маркет-мейкеров?
P.S. Зачем вы все объединили, scratch_one-s_head.gif определитесь уже…?
Gleb61
Цитата(Анжела @ 20.11.2014, 2:15) *
Реальный маркет, с плавающим спредом... wub.gif

Моментально сообразили я поражен. thank_you2.gif
kb15
Цитата(Gleb61 @ 20.11.2014, 1:59) *
Я разные варианты перебираю понимаете?

Я-то понимаю.
Надеюсь, вы тоже понимаете, что вы не первый на этом пути.
И что первые - это те, кто придумывает все эти инструменты. И это - не марткет-мейкеры.
Соответственно, там все рассчитано так, что держатель колоды - всегда в плюсе.

Цитата(Gleb61 @ 20.11.2014, 3:41) *
С чего вы это взяли? scratch_one-s_head.gif

Ну, знаете, если вам это не нужно - то зачем пишете?
И не нужно пересказывать мои вопросы своими словами, которые означают совершенно другие понятия...
В общем - захотите - пройдете тот путь познания устройства биржевого и межбанковского рынка, который тут многие ( и я в т.ч.) уже прошли.
И материала на данном форуме об этом - много.

А математически поиграться... Ну, тут я вам не помощник.. Дел и так хватает...
Эжени Баст
На реальном маркете котировки не придумывают - они берутся из цен сделок.
Gleb61
Цитата(kb15 @ 18.11.2014, 21:32) *
1. По рублю - точка отсчета репо? отпускания рубля? связь с многолетними точками разворота по году?
2. По кроссам - хоть один замкнутый круг со спредами и свопами?
3. Отличия банковского ролловера от кухни? Почему в банке нет локов?
И т.п. ... Вам это нужно, не мне...
Основная идея: большие ребята - не глупее нас и все кнопки управления - в их руках.


Цитата(Gleb61 @ 20.11.2014, 2:41) *
С чего вы это взяли? scratch_one-s_head.gif


Цитата(kb15 @ 22.11.2014, 0:12) *
Ну, знаете, если вам это не нужно - то зачем пишете?


Это вы зачем спрашиваете (я не могу понять) про:"отличия банковского ролловера от кухни, почему в банке нет локов? " scratch_one-s_head.gif
Какое отношение эти вопросы имеют к моей теме?
И какая связь между "большими ребятами" и вашими 1,2,3 и т. д… поясните?

Цитата(kb15 @ 18.11.2014, 21:32) *
1. По рублю - точка отсчета репо? отпускания рубля? связь с многолетними точками разворота по году?


Цитата(Gleb61 @ 20.11.2014, 2:41) *
Интервенции Ц.Б. "спекулянтам" (я про банки) - это одно.


Цитата(kb15 @ 22.11.2014, 0:12) *
И не нужно пересказывать мои вопросы своими словами, которые означают совершенно другие понятия...

И какое же совершенно другое понятие РЕПО, чем интервенции Ц.Б означает?

Цитата(kb15 @ 22.11.2014, 0:12) *
В общем - захотите - пройдете тот путь познания устройства биржевого и межбанковского рынка, который тут многие ( и я в т.ч.) уже прошли.

И что первые - это те, кто придумывает все эти инструменты. И это - не марткет-мейкеры.
Соответственно, там все рассчитано так, что держатель колоды - всегда в плюсе.

И вот к какому выводу вы пришли.
Тогда если вас не затруднит, расскажите, "кто придумывает все эти инструменты" и про держателей колод, которые "всегда в плюсе."?
Admin
Цитата(kb15 @ 16.11.2014, 18:54) *
Для перелива - не все равно ли? Высоколиквидность-то лучше, меньше разброс. Встаешь в противофазе на двух счетах и все. Переливается неизбежно ! smile.gif


Если я правильно понимаю схему, то излишняя ликвидность чревата тем, что ордера перехватят на стороне.

Т.к. мы говорим не о желании просто продать на одном счете некие бумаги, а на другом их купить, а именно о переливе денег с одного своего счета, на другой полупустой счет. Т.е. задача - гарантированно ВЫИГРАТЬ деньги на счете Б, которые будут как бы проиграны на счете А.

И тут как раз, на сколько я понимаю, лишние участники не к чему. Ибо выкинутый вкусный (вне рыночной цены) ордер могут подобрать на стороне и на одном счете сольем, а на втором уже никто не нальет.

PS: Но данная тема обсуждалась годков так эн назад. Не знаю как сейчас обстоят дела с правилами. Где-то слышал, что сейчас за такие игры всякие регуляторы могут дать "а-та-та по попе". Не проверял smile.gif
kb15
Цитата(Admin @ 24.11.2014, 22:19) *
а именно о переливе денег с одного своего счета, на другой полупустой счет. Т.е. задача - гарантированно ВЫИГРАТЬ деньги на счете Б, которые будут как бы проиграны на счете А.
И тут как раз, на сколько я понимаю, лишние участники не к чему. Ибо выкинутый вкусный (вне рыночной цены) ордер могут подобрать на стороне и на одном счете сольем, а на втором уже никто не нальет.

Если просто перелить, то любой инструмент с большой ликвидностью, хорошей волатильностью и маленьким спредом. Главное - чтобы движение было. Валюты тут подходят. Индексы и т.п. Постановка в противофазу позиций на счетах при сливе одного даст неизбежный перелив на другой. За вычетом комиссий и спреда.
Ни один регулятор не подкопается. Честно - слили на одном и честно заработали на втором. За счет реального движения инструмента.
Цитата
Не знаю как сейчас обстоят дела с правилами. Где-то слышал, что сейчас за такие игры всякие регуляторы могут дать "а-та-та по попе".

Штрафуют - за другое. Вот - история с Броко, например, хотя оно и ни при чем было. Там со взломаных чужих счетов покупали акции по нереальным ценам, а выкатывали - со своих, в итоге имея хорошую незаконную прибыль. Риск потери личных денег = 0.

А делать такое (типа - исскуственно созданная волатильность на неликвидах) для перелива между своими счетами - стремно... Действительно можно попасть под контроль, отключение котировок, шальной ордер и т.д. Не думаю, что кто-то так рискует...
Gleb61
Вернемся к теме:
Цитата
31.10.2014.
С. Алексашенко - На самом деле точной картины того, что произошло вчера, нет.....
..... Это кто-то поигрался на рынке. Я бы очень хотел, чтобы ЦБ как орган, который наблюдает за рынком, борется со спекуляциями, со сговором, с инсайдом и прочее. У нас же вроде федеральная служба по финансовому рынку сегодня работает. Манипуляции рынком. Я бы очень хотел, чтобы ЦБ провел расследование и объявил, что там случилось вчера именно.
М. Королева - А у нас такие расследования бывали?
С. Алексашенко - Были, месяца 2-3 назад было какое-то расследование у ЦБ, я не помню, по акциям какой-то компании и действительно там нашли, предъявили обвинение. Действительно нашли, кто манипулировал рынком. Вчера была очевидная манипуляция рынком. И меньше всего хотелось бы, чтобы к этому был причастен сам ЦБ. Но просто кто еще мог такую дурацкую идею просто взять и разом продать 3 млрд. долларов, это такая сложная конструкция.Посмотрим, после праздников ЦБ опубликует то, что он делал вчера, мы поймем, это был ЦБ или кто-то другой.

Продолжение...

Цитата
05.12.2014.
С. Алексашенко - В четверг, 30 октября, российский рубль продемонстрировал непредсказуемое поведение. В середине дня котировки евро и доллара на Московской бирже рухнули, хотя до этого момента рубль уверенно скользил вниз, и по итогам дня курс рубля вырос на 3,5%. Правда, уже на следующий день доллар и евро отыграли потерянные позиции, и с тех пор рубль продолжает искать злополучное «дно», от которого можно было бы оттолкнуться.
В принципе, на то он и плавающий курс, что его движение может происходить в обе стороны под влиянием изменяющегося соотношения спроса и предложения. Но особенность ситуации того дня состояла в том, что изменение курса рубля произошло под влиянием действий одного-единственного игрока, который выставил огромную заявку на продажу валюты, и которая «смяла» весь рынок. Такое может случаться в двух случаях: либо от имени какого-то крупного банка работал очень неопытный трейдер, который, например, напечатал лишний нолик в заявке; либо кто-то намеренно захотел повлиять на курс рубля на бирже, то есть осуществить то, что на языке закона называется «манипуляция рынком». (Очень многие, включая меня, тогда посчитали, что это – дело рук Банка России, мотивация которого состояла в том, чтобы попытаться разовым ударом изменить динамику курса рубля).
Центральный банк, который напомню с недавних пор является единственным регулятором и контролером финансового рынка, тогда сделал следующее заявление: «Динамика курса доллара на валютном рынке 30 октября 2014 года носит нестандартный характер, в связи с чем Банк России начал проведение такого анализа. По его итогам будет принято решение об обоснованности начала расследования». Прошло пять недель и тишина. Никаких дальнейших сообщений на эту тему Банк России не выпускал. Хотя пяти недель для любого расследования на этом сегменте рынка более чем достаточно – как говорил шахматный любитель «у меня все ходя записаны». На Московской бирже вся информация о действиях всех участников рынка существует и хранится достаточно долго.

В этой связи у меня не осталось сомнений, и мое оценочное суждение можно выразить достаточно четко: все, что случилось 30-го октября на валютном рынке было намеренно организовано Банком России с целью манипулирования курсом рубля. (Заранее выражу свою признательность любому депутату Государственной думы или любому СМИ, которые воспользуются своими правами и "клещами вытащат" особое мнение Банка России по этому поводу).

Когда тема придания Банку России функций единственного контролера финансового рынка только обсуждалась, некоторые эксперты высказывали сомнения относительно целесообразности такого шага, опасаясь того, что действия самого Центрального банка в такой ситуации станут неподконтрольными, а на его поведении может сказываться конфликт интересов (одновременно и участник рынка, и его регулятор, и его контролер). Прошло совсем немного времени, и Центральный банк показал, что эти сомнения были вполне обоснованы.

Готов предположить, что сегодня те люди, которые инициировали действия пятинедельной давности, готовы признать их ошибкой, но по каким-то причинам этого не делают. Дело совсем не в том, чтобы «призвать кого-то к ответу» или возбудить (как в сентябре 98-го) десяток уголовных дел в этой связи. Неумение признавать свои ошибки резко увеличивает шансы на совершение новых. А нежелание признавать их лишает Центральный банк того доверия, без которого ни инфляцию победить, ни курс рубля стабилизировать не удастся.







Admin
Цитата(kb15 @ 27.11.2014, 21:52) *
Главное - чтобы движение было. Валюты тут подходят
...
Постановка в противофазу позиций на счетах при сливе одного даст неизбежный перелив на другой. За вычетом комиссий и спреда.
...


Не совсем. Если на двух счетах встать в противофазу, то результат как раз будет НЕПРЕДСКАЗУЕМ smile.gif

Если задача - перелить деньги со счета А на счет Б, то кто сказал, что в случае с противофазой проигрыш будет на счете А, а выигрыш на счете B, а не наоборот? Где гарантии, что деньги на принимающем счете не будут слиты? (Вариант, что мы гарантированно знаем куда пойдет курс - не рассматривается. Во всяком случае, если бы мы гарантированно знали, то просто бы стояли в ту сторону без всяких противофаз. А вариант - доливаться на B и пробовать перегнать с A еще раз - не серьезно)

И что значит "Главное - чтобы движение было. Валюты тут подходят". А если движения нет? А если оно медленное, а если не в ту сторону и т.п.? Так можно долго ждать...перелить надо быстро и сразу сейчас, а не через два часа.
А иначе получается типа "мы деньги отправили, но когда дойдут - неизвестно и, вообще, дойдут ли с первого раза - вопрос спорный, возможно придется еще пару заходов делать" Это уже ерунда какая-то.

А вот в случае с бумагами как раз все понятно.
Gleb61
Про курс рубля:
Цитата
«А.Улюкаев: Что такое сегодняшняя цена? Сегодняшняя цена это 70-72 доллара за баррель в зависимости от сортности нефти. Для нас, как для бюджетополучателей, для бюджетной системы, важна, конечно же, не долларовая составляющая, а рублевая цена нефти. Я утверждаю, что для нас равновесным является примерно 3600 рублей за баррель нефти. Эта сумма складывается из трех составляющих: из выраженной в долларах цены нефти и из соотношения курса доллара и рубля. И эта цена была 3600 тогда, когда цена нефти в долларах была 110, а курс был 32-33. Примерно такая же она и сегодня, когда цена 71-72 доллара за баррель, а курс – 49-50 рублей за доллар. Те же самые 3600 - и бюджет будет сведен, и сведен хорошо.»
"по мнению министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, баррель нефти при любом соотношении стоимостей рубля и нефти в долларах всегда стоит 3600 рублей. В российском бюджете заложены нефтяные доходы, рассчитанные по этой цене"

Предположим, что А.Улюкаев говорит правду тогда все это минфин делает через ЦБ, который для этого:
"С 10 ноября 2014 года Российский Центробанк упразднил коридор бивалютной корзины и регулярные интервенции на границах указанного интервала и за его пределами".
И золотовалютные резервы страны не тратит и бюджету помогает, перекладывая все на граждан.
Компенсировать потери бюджета от снижения цены на нефть. Путем ослабления RUB при том, что Россия кроме оружия и энергоресурсов за рубеж больше ничего не поставляет. А $-составляющая импорта у нас очень большая и все эти (продовольственные) товары, комплектующие, электроника, и т.д. теперь дорожают.

Цитата
Те же самые 3600 - и бюджет будет сведен, и сведен хорошо.

Утверждать, что таким образом государство сможет выполнить все свои социальные обязательства. И выплатит столько рублей сколько и обещало, формально да. Только они замалчивают, что покупательская способность рубля падает. Ведь из-за инфляции цены растут не только на иностранные товары, но и на наши. Вдобавок после наших санкций, в стране нет локальной конкуренции, а это еще одна причина роста цен.
Так целенаправленно "валить" RUB и в открытую, заявлять, что доходы бюджета для государства важнее доходов граждан.
P.S. Многие эксперты-аналитики пишут, что это хеджирование.
А мне вот, что это напоминает…
Падает (Sell) EUR/USD - Растет (bay) EUR/USD – теряем на свопах.
Падает (Sell) BRN (WBS) - Растет (bay) USD/RUB – потери от инфляции.
Эжени Баст
Уважаемый Глеб еще забыл добавить, что долги госкорпораций также номинированы в рублях.
Gleb61
Анжела (не знаю вашего отчества) вы как всегда на шаг впереди меня!
Gleb61
Интересно, что в минэкономразвитии России (я мажоры с кросс-курсами связал, а они) нефтяные доходы рассчитываю, по этой же школьной формуле. smile.gif
Т.к 3600 число постоянное, то можно (задав цену нефти) рассчитать будущий курс USD/RUB.
3600 : BRN (WTI) = USD/RUB
3600 : USD/RUB = BRN (WTI)
BRN (WTI) * USD/RUB = 3600

Далее, можем так же легко рассчитать и будущий курс EUR/RUB.
EUR/RUB * BRN (WTI) = 4500
4500 : BRN (WTI) = EUR/RUB
Формула 3600 для USD/RUB.
Формула 4500 для EUR/RUB.
Все это очень примитивно и просто, но работает, цифры сходятся. smile.gif

P.S. Но 3600 – это локальное число и только, для нашего бюджета.
А с чем еще можно связать Crude Oil, в мировом масштабе?
Если представить, что 3600 – это Gold, а USD/RUB – Silver.
Проверяем:
Золото/Нефть = Серебро
XAU/USD.Bid : BRN (WTI).Bid = XAG/USD.Bid
XAU/USD.Bid : XAG/USD.Bid = BRN (WTI).Bid
BRN (WTI).Bid * XAG/USD.Bid = XAU/USD.Bid
Связь между Металлами и Энергоресурсами такая же (математически-замкнутая) как на Forex - между мажорами и кросс-курсами? scratch_one-s_head.gif

P.P.S. М/б открыть свою ветку. scratch_one-s_head.gif
Gleb61
Любой трейдер знает, что рынок всегда прав, его обмануть нельзя.
Цитата
16 декабря 2014.

В своем послании ФС (....) призвал бороться с валютными спекулянтами. «Власти знают, кто эти спекулянты, и инструменты влияния на них есть», — заявил он.

11 декабря глава СК РФ (....) тоже призвал бороться с валютными спекулянтами.
Ровно на следующий день, 12 декабря (то есть в пятницу) ЦБ разрешил российским банкам использовать в качестве залога по кредитам облигации «Роснефти», выпущенные днем раньше, на гигантскую сумму в 625 млрд рублей. Разрешение ЦБ, грубо говоря, означало, что банк может взять эти облигации «Роснефти», принести их в ЦБ, получить под них кредит и тут же купить на эти деньги валюту.

Ровно на следующий рабочий день, то есть в понедельник 15 декабря, рубль рухнул. За день национальная валюта потеряла около 15% (с 56 до 65 рублей за доллар), поставив страну на порог гиперинфляции. Не удивлюсь, если к середине будущего года в России, по образцу Венесуэлы и Аргентины, запретят свободный рынок валюты.

Я вовсе не утверждаю, что рынок обрушили только деньги «Роснефти».
Любая катастрофа всегда вызвана несколькими причинами. В данном случае можно предположить следующие.

Во-первых, марджин-коллы. 15 число каждого месяца — это день фиксации всевозможных деривативов, а российские деривативы (сколько их и каковы они есть) в основном завязаны на индекс РТС. Индекс рухнул, как только он пробил определенную планку, пошли марджин-коллы, с последующей автоматической продажей позиции по текущей цене с автоматической же конвертацией выручки в валюту.

Во-вторых, иностранцы стремительно продают российские облигации. Деньги они, естественно, тут же конвертируют в валюту — по любой цене.

В-третьих, в декабре российские компании должны выплатить 180 млрд долларов долгов, которые никто им на Западе не прорефинансирует. Многие, похоже, откладывали закупку валюты на последний момент.

В-четвертых, огромное число российских бизнесменов продает сейчас всё, всё, всё — с последующей конвертацией в валюту и вывоз ее за рубеж. Вот типичное распоряжение, прозвучавшее на совете директоров одного моего знакомого, торговца недвижимостью: «Продавайте за любую цену. Конвертируйте, выводите, лучше получить что-то, чем ничего».

И тем не менее, для меня несомненно, что 625 млрд рублей «Роснефти», оказавшиеся на рынке, были одной из тех причин, которая сломала спину верблюда. Всякие объяснения «Роснефти», что эта гигантская сумма «пойдет на инвестиционные проекты внутри России» и «ни один рубль не будет использован для приобретения иностранной валюты», просто смешны.


Сама же «Роснефть» объяснила, что средства отданы шести «дочкам». А куда их понесут «дочки»? В банк. А что сделает банк? Заложит в ЦБ, возьмет под эти деньги кредит и купит валюту. Так как учетная ставка ЦБ РФ до ночи с понедельника на вторник была 10,5% годовых, а годовое падение рубля уже превысило эту цифру ровно в пять раз, — это единственно разумное употребление этих денег.

Самое поразительное во всей истории с выкупом облигаций «Роснефти» — это то, что ЦБ последний месяц ведет очень взвешенную кредитную политику. Каждый день ЦБ получает валютную отчетность банков, и на самом деле он все видит онлайн, и каждую операцию теперь надо обосновывать. Купил банк валюты, допустим, на 100 млн долларов — его сразу спрашивают: «Для чего?». «Для клиента». «Очень хорошо, покажи контракт». И если у клиента есть контракт, и это старый клиент, который везет в Россию реальное оборудование, то вопросов нет, а если это однодневка, которая вдруг возжелала купить башмаков на 100 млн долларов, то банку будет плохо. А банки сейчас в таком состоянии, что для них поддержка ЦБ — вопрос жизни или смерти.

Банки зарезали игрокам все «плечи». Если раньше на валютном рынке можно было играть с «плечом» тридцать (то есть на короткий срок под конкретную операцию занять у банка в тридцать раз больше, чем есть у тебя на счету), то теперь «плечо» три. Покупает-то валюту всегда банк, и если ЦБ видит игру против рубля, то это смерть для такого банка сразу. ЦБ идет между Сциллой и Харибдой — ему надо выдавать банкам деньги, чтобы они не упали сами, но надо и отрезать банки от валютного рынка, и он реально это делает.
Как именно ЦБ выкрутили руки, чтобы в условиях пикирующего рубля ЦБ фактически прокредитовал «Роснефть», прекрасно понимая, что в нынешних условиях эти деньги все равно попадут в валюту, по тем же причинам, по которым падающая с неба вода рано или поздно вливается в море, — сказать сложно.

В любом случае, большинство моих собеседников полагали, что это на самом деле случилось не в пятницу, а несколько раньше. Что один или ряд крупных банков к пятнице уже купили облигации «Роснефти», заложив в ЦБ какие-то другие ценные бумаги, а 12 декабря эта странная операция постфактум была оформлена вот в эти самые разрешенные к залогу облигации.Во всяком случае, на прошлой неделе ЦБ внезапно выдал кредитов на сумму около 1,5 трлн рублей, что превышало всю сумму кредитов, выданных им с октября этого года. Похоже, что часть этих кредитов и была оформлена постфактум под залог облигаций «Роснефти».

И еще. Никакое падение нефти, никакой рост денежной массы (а он превысил 30 трлн рублей, против 12 трлн в 2008 году), никакие даже чисто финансовые последствия санкций не могут объяснить двукратное, падение рубля. Это я не к тому, что нынешняя цена рубля «несправедливая». Наоборот — рубль стоит столько, сколько в глазах рынка стоит власть. Избирателя можно обмануть, но рынок — не обманешь. Нынешняя российская власть — это такой гигантский демультипликатор, который множит и экономику, и курс рубля, и будущее России на то, что мы видим на бирже.

Что же касается валютных спекулянтов — то я должна сообщить и (…..), и (……..), что они действительно есть. С одним маленьким уточнением. Сейчас на рынке может зарабатывать только чиновник. Вот если человек знает, что будет кредит «Роснефти», если он знает, когда и какая будет валютная интервенция ЦБ, то он может за день заработать миллионы. Не знает — волатильность такая, что любой спекулянт вылетит с рынка.

И вот вопрос: будут ли расследоваться, когда на самом деле «Роснефть» получила деньги и куда они пошли,
или сочтет пресс-релиз о том, что из 625 млрд тонн рублевой воды, пролившейся на компанию, ни одна капля не попала в море, — великолепным и исчерпывающим объяснением?

Имена и фамилии убрал – чтобы не сочли за политику, которая всегда связана с экономикой.
QU@Z@R_199
Интересно и познавательно, спасибо!
Эжени Баст
Да не спекулянты это. Просто фронтран. Вот я банк, я вижу что у клиентов позы на бай грубо говоря на двести лямов. Что мешает мне открыть проп-счет, воткнуть свой бай, а потом исполнить позы клиентов и на них откупиться взад? Да никто. ЦБ тут вообще... видит око, зуб неймет.
Gleb61
Цитата(Анжела @ 18.12.2014, 2:31) *
Да не спекулянты это. Просто фронтран. Вот я банк, я вижу что у клиентов позы на бай грубо говоря на двести лямов. Что мешает мне открыть проп-счет, воткнуть свой бай, а потом исполнить позы клиентов и на них откупиться взад? Да никто. ЦБ тут вообще... видит око, зуб неймет.

Он может (должен) запретить банкам так сильно увеличивать спред. Задав (жесткий) плюс минус от своего офф.курса.
К примеру, курс ЦБ на 19.12.2014: USD/RUB - 59,6029.
А у банков курсы USD/RUB bid 57-56, а Ask под 70….
P.S А что на ваш взгляд, должен делать ЦБ в сложившийся ситуации?

Эжени Баст
Когда поезд летит под откос - ни диспетчеры, ни машинист сделать уже ничего не могут. Этого нужно просто не допускать.
(с)Роман Османов, директор управления Промсвязьбанка по исследованию глобальных рынков
Gleb61
Большинство пассажиров, сами выбрали этих диспетчеров и машинистов. Которые скорее угробят поезд, чем отдадут рычаги тем, кто умеет водить.
Плохо только то, что меньшинство (которое голосовало по-другому) тоже едет в этом поезде.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.