Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: FXTDE Expert System
FXTDE - Общий форум трейдеров > FXTDE Форум > Сервисы торговых сигналов и рекомендаций
Страницы: 1, 2
Admin
Раньше я писал о намерении открыть профессиональный сервис торговых рекомендаций, который бы охватывал все сферы рынка: валюты, акции, фьючерсы на сырье и индексы и т.п.

Периодически на форуме появлялась информация о скором запуске, появилась ветка с трансляциями торговых рекомендаций по фьючерсу на индекс NASDAQ и т.п.

И сегодня, после нескольких лет напряженных лет работы над проектом, я рад объявить о его открытии, старте проекта экспертной системы торговых рекомендаций – FXTDE Expert System.

Сайт расположен на одноименном домене в зоне ru по адресу – http://www.fxtde.ru

Идея создания сервиса появилась на свет еще в 2008 году, когда исследовательская работа по разработке торговых подходов к рынку постепенно привела к превышению числа моделей над доступными активами, к тому же это совпало с кризисным и пост-кризисным периодом 2008-2010 гг, когда управление средствами серьезно усложнилось из-за различных ограничений.

Идея постепенно зрела, велись отдельные исследования и разработки, и в начале 2011 года, мы с моим коллегой, объединив наши наработки в различных областях, и взялись за активное создание этого сервиса.

Последний год создания оказался самым трудоемким и напряженным. Чем больше мы делали, тем понимали, что еще больше предстоит сделать. Были написаны тысячи строк программного кода, исследовано великое множество инструментов рынка. Наверно, если бы я знал заранее, что предстоит столько сделать, я бы не поверил, что это возможно. Но большое строится постепенно.

В настоящий момент наш проект готов предложить торговые рекомендации более чем по 500 различным инструментам. Полный список ЗДЕСЬ: http://www.fxtde.ru/port/symbols

Но на этом наше развитие не заканчивается. Мы постоянно анализируем опыт других команд, ищем пути улучшения сервиса.

Ваши вопросы и комментарии пишите в этой ветке.

PS: Так же всем подписчикам нашей рассылки в течение месяца будет осуществляться отправка торговых рекомендаций без задержек в реальном времени по демонстрационному портфелю "Тест-Драйв", представляющему рекомендации по фьючерсу на индекс NASDAQ.
Подписаться на рассылку можно на нашем блоге: http://blog.fxtde.ru


xAndriusLT
Хе-хе, задумка интересная. Но всевозможных сервисов рассылки торговых сигналов есть великое множество. Чем отличается в лучшую сторону именно Ваш сервис? Много красивых слов, но это только бла - бла - бла... Хотелось бы увидеть деталиизированные отчеты. Желательно с реальных счетов. Тогда это был бы уже действительно серьезный разговор. Так как заявлено о 12 различных стратегиях, то хотелось бы узнать результаты работы по сумме всех стратегий вместе... если таких результатов нет, а есть только желание продавать сигналы - сами понимаете...

Увы, так и не нашел информацию о ценах... Интересует проект "форекс"...

Смущает, что требуемый минимальный депозит 5000, а рекомендуемый - 20000 долларов. Ориентируетесь только на солидных клиентов??

Хотелось бы, чтобы были сервисы и для клиентов с депозитами 500 - 1000 долларов... или это Вам не интересно??

Да, еще один момент. Чуть не забыл. Смущает практически полное игнорирование англоговорящих клиентов... Как-то это... странно немного что ли...
Admin
Цитата(AndriusLT @ 1.2.2012, 14:14) *
Хе-хе, задумка интересная. Но всевозможных сервисов рассылки торговых сигналов есть великое множество. Чем отличается в лучшую сторону именно Ваш сервис?


В настоящий момент это уже не задумка, а рабочий сервис, работа над которым велась несколько лет. Сейчас это система из множества серверов (несколько торговых серверов, сервера обработки данных, и т.д. т .п.), тысячи строк написанного программного кода и т.п.
“сервисов” торговых сигналов с сделанными на скорую руку отчетами из metatrader, обещающих по 100% годовых, действительно много. А вот профессиональных сервисов очень мало и в большинстве своем они направлены на один рынок.
Поэтому задача стояла разработать полностью автоматизированный сервис, который бы мог предложить широкий выбор инструментов с всевозможных рынков и бирж. Это первое преимущество.

И второе, это упор на качество. В частности - в проекте нет любителей. В разработке систем участвовали трейдеры с многолетним реальным практическим опытом на фондовом и валютном рынке. Например, главный трейдер, отвечающий за разработку моделей, имеет сертификаты и является действующим управляющим азиатского фонда, входящего в состав HFRI index.


Цитата(AndriusLT @ 1.2.2012, 14:14) *
Много красивых слов, но это только бла - бла - бла... Хотелось бы увидеть деталиизированные отчеты. Желательно с реальных счетов. Тогда это был бы уже действительно серьезный разговор. Так как заявлено о 12 различных стратегиях, то хотелось бы узнать результаты работы по сумме всех стратегий вместе... если таких результатов нет, а есть только желание продавать сигналы - сами понимаете...


Что касается статистики, мы ведем публичный трэк-рекорд. И к этому вопросу мы решили подойти крайне серьезно:

Что касается ВЫГРУЖАЕМОГО детального отчета, то в плане доказательства благонадежности такой отчет ничего не дает, если не представлен письменно и заверен печатями брокера, т.к. нарисовать и сверстать можно ЛЮБОЙ отчет. Чему много примеров в сети, подделки HTML отчетов из MT. Например, брокерские торговые терминалы выгружают отчеты в формате Excel, ничто не составит труда удалить оттуда убыточные сделки или дорисовать прибыльные. Зато выкладывать детальную информацию по сделкам каждой системы (в том числе, и исторических тестов) весьма рискованно, т.к. возникает риск “дизассемблирования” системы (были случаи восстановления системы по сделкам с использованием нейронных сетей).

По этой же причине мы приняли решение дать ссылку на публичный трэк-рекорд на C2.

Т.к. подделка показателей на Collective2 технически невозможна. Во-первых, на Collective2 нельзя отправить сделку задним числом, нельзя удалить или как-то изменить существующую сделку, нельзя отправить сделку по несуществующей цене. Сервис Collective2 в принципе не принимает от трейдера ЕГО цену, а сам устанавливает цену покупки и продажи, исходя из текущих показателей на рынке. Именно благодаря этому, данный сервис признан во всем мире, и показатели доходности трэк-рекорда на Collective2 рассматриваются западными хедж-фондами при приеме трейдеров на работу. И именно поэтому, трейдеры готовы платить абонентскую плату за то, чтобы вести там свои трэк-рекорды (сервис платный).

Но самое главное, мы приняли решение предоставить сигналы по одному из портфелей в открытый доступ, который представляет собой торговые сигналы по индексу на фьючерс NASDAQ. Таким образом, после регистрации, даже имея нулевой баланс, человек может наблюдать в реальном времени и без задержек торговые рекомендации по данному инструменту и убедиться в работоспособности стратегии вживую. В свою же очередь, в портфеле отсутствует диверсификация, он не высылается системой в виде SMS и на Email, и таким образом не является конкурентноспособным платным продуктам.

Кстати, данный портфель с октября прошлого года вещается в реальном режиме тут на форуме и сейчас в течение месяца будет доступен подписчикам нашей рассылки, подписаться на которую можно на блоге http://blog.fxtde.ru


Цитата(AndriusLT @ 1.2.2012, 14:14) *
Увы, так и не нашел информацию о ценах... Интересует проект "форекс"...


Информация о ценах представлена в описании портфелей. У каждого портфеля своя цена.

Цитата(AndriusLT @ 1.2.2012, 14:14) *
Смущает, что требуемый минимальный депозит 5000, а рекомендуемый - 20000 долларов. Ориентируетесь только на солидных клиентов??
Хотелось бы, чтобы были сервисы и для клиентов с депозитами 500 - 1000 долларов... или это Вам не интересно??


Дело не в солидности (да и сумма в 5000 долларов далеко не является таковым показателем).

Суммы мы не выбирали. Для портфеля считался риск-менеджмент. И с учетом возможных плавающих убытков и минимальных лотов рекомендуется именно такая сумма. Это не наше желание.

С аккаунта в 100 долларов, подписчик просто не потянет ММ в силу существующих комиссий.

Да и торгуя микролотами на центовых счетах в дилинговом центре, получаемая прибыль не покроет даже абонентскую плату за подписку. Такая торговля для клиента, к сожалению, будет просто убыточна.


Цитата(AndriusLT @ 1.2.2012, 14:14) *
Да, еще один момент. Чуть не забыл. Смущает практически полное игнорирование англоговорящих клиентов... Как-то это... странно немного что ли...


Никто не игнорирует, тем более, что англоговорящая целевая аудитория значительно больше.

Под англоговорящих клиентов ведется подготовка отдельного сайта, запуск которого планируется в течение этого года.
В настоящий момент доступен русскоязычный.
xAndriusLT
Спасибо за разъяснение. Посмотрел цену пакета "Форекс" в рублях, перевел на евро. Что-то около 40 евро в месяц получается, правильно? ну плюс - минус... С одной стороны, действительно дорого - 500 евро в год. Солидная сумма. Но если подойти с другой стороны - даже при торговле 0,1 лотом по паре евро-доллар это цена всего 40 пунктов. Если же мы торгкем полноценным лотом, то вообще смешно - 4 пункта smile.gif Упс, я даже путаю, по-моему... Цена одного пункта - 1 доллар, так что в евро это будет еще дешевле smile.gif)
При доходности от 100 пунктов и выше - вполне неплохой вариант даже для мини-форекса. Откуда взялась цифра в 5000 депозита... ??? Разумеется понимаю, что надо смотреть на возможные просадки, но при цене 1 пункта - 1 доллар даже 700-800 доллапров депозита представляется вполне серьезной суммой smile.gif Или я все-таки неправильно рубли в евро перевел ???smile.gif)))))))))
xAndriusLT
И еще вот этот момент понравился:

Например, главный трейдер, отвечающий за разработку моделей, имеет сертификаты и является действующим управляющим азиатского фонда, входящего в состав HFRI index.


Значит, главная работа у него - в азиатском фонде? smile.gif а у Вас - типо халтурка, в свободное от основной работы время? smile.gif))
или наоборот - у Вас он на главной работе, full time, а в фонде так, подрабатывает?? smile.gif)))))))

Извините, может Вам кажется, что я такой злой, сижу тут и все критикую... но поверьте: реальные клиенты будут спрашивать еще больше, и вопросы их не будут так уж дружелюбны smile.gif я еще больше как бы прикалываюсь, а вот потенциальные клиенты спросят со всей строгостью smile.gif
Друид
QUOTE (AndriusLT @ 1.2.2012, 18:50) *
И еще вот этот момент понравился:

Например, главный трейдер, отвечающий за разработку моделей, имеет сертификаты и является действующим управляющим азиатского фонда, входящего в состав HFRI index.


Значит, главная работа у него - в азиатском фонде? smile.gif а у Вас - типо халтурка, в свободное от основной работы время? smile.gif))
или наоборот - у Вас он на главной работе, full time, а в фонде так, подрабатывает?? smile.gif)))))))

Извините, может Вам кажется, что я такой злой, сижу тут и все критикую... но поверьте: реальные клиенты будут спрашивать еще больше, и вопросы их не будут так уж дружелюбны smile.gif я еще больше как бы прикалываюсь, а вот потенциальные клиенты спросят со всей строгостью smile.gif

В данном проекте я также принимаю участие. Детали моего участия выходят за рамки обсуждения...
Admin
Цитата(AndriusLT @ 1.2.2012, 18:44) *
Спасибо за разъяснение. Посмотрел цену пакета "Форекс" в рублях, перевел на евро. Что-то около 40 евро в месяц получается, правильно? ну плюс - минус... С одной стороны, действительно дорого - 500 евро в год. Солидная сумма. Но если подойти с другой стороны - даже при торговле 0,1 лотом по паре евро-доллар это цена всего 40 пунктов. Если же мы торгкем полноценным лотом, то вообще смешно - 4 пункта smile.gif Упс, я даже путаю, по-моему... Цена одного пункта - 1 доллар, так что в евро это будет еще дешевле smile.gif)
При доходности от 100 пунктов и выше - вполне неплохой вариант даже для мини-форекса. Откуда взялась цифра в 5000 депозита... ??? Разумеется понимаю, что надо смотреть на возможные просадки, но при цене 1 пункта - 1 доллар даже 700-800 доллапров депозита представляется вполне серьезной суммой smile.gif Или я все-таки неправильно рубли в евро перевел ???smile.gif)))))))))


Цена 1 пункта пропорциональна размеру сделки.

Стоимость пункта 1 доллар будет при лоте в 10 000 евро.

Если Вы будете соблюдать рекомендации по ММ к данному портфелю, т.е. торговать 1% от депозита при плече 1 к 100, то при депозите в 1000 евро, Вы должны открываться лотом в 1000.

При лоте в 1000 евро цена пункта составит 0.1 доллар.

При торговле с соблюдением ММ, средняя ожидаемая доходность по портфелю составляет 30-35%. Т.е. заработанные 300 евро не покроют расходы на абонентскую плату!

Для того, чтобы цена 1 пункта составила 1 доллар, Вам придется открываться лотом в 10 000 евро, т.е. использовать в 10 раз большее плечо (открываться 10% от депозита при плече 1 к 100).

Тем самым Вы НАРУШИТЕ рекомендованный для портфеля мани-менеджмент, в 10 раз увеличив риски!

А т.к. по данной паре рекомендации выходят от 12 различных систем, то при наличии позиций, находящихся (в итоговой сумме) в плавающем убытке на 1000 пунктов, Вы уже получите маржин колл и потеряете все средства. Наша же просадка в такой момент составит всего 10% от депозита.

Т.е. торгуя, не нарушая рекомендованный мани-менеджмент, депозит в 1000 евро будет слишком мал, чтобы окупить расходы на подписку.
Если Ваш депозит не удовлетворяет минимальным требованиям по портфелю, я настоятельно не рекомендую Вам торговать по данным сигналам, т.к. это может обернуться убытками.
Admin
В целях расширения диверсификации путем секторального разделения, с 1 марта в составе портфеля "Сырьевой" произойдут изменения.
А именно, будет произведена замена фьючерсного контракта на газ фьючерсным контрактом на золото.
dmitrychtole
Цитата(Admin @ 1.2.2012, 15:43) *
PS: Так же всем подписчикам нашей рассылки в течение месяца будет осуществляться отправка торговых рекомендаций без задержек в реальном времени по демонстрационному портфелю "Тес-Драйв", представляющему рекомендации по фьючерсу на индекс NASDAQ.


тес драйв ?)

а вообще впринципе заманчивое предложение, даж очень. можно сказать даже за символическую плату

пока сам тренируешься на кошках свободные средства можно уже куда то вкладывать...

ну а вопросы доверия недоверия это дело каждого...
Admin
Цитата(dmitrychtole @ 23.2.2012, 21:27) *
тес драйв ?)

а вообще впринципе заманчивое предложение, даж очень. можно сказать даже за символическую плату

пока сам тренируешься на кошках свободные средства можно уже куда то вкладывать...

ну а вопросы доверия недоверия это дело каждого...

Опечатка в сообщении. Спасибо, поправил. Разумеется, "Тест-Драйв" ))

Рассылка данного портфеля на email для подписчиков планировалась в течение месяца и завершится 1 марта.

Далее рекомендации по портфелю будут доступны в личном кабинете после регистрации, а также на форуме (в реальном времени) в соответствующей ветке "Рекомендации ONLINE"
kb15
Вопрос:
Посмотрел тест - с 8.00 до 0.50 были сигналы. Тяжеловато не спать неделями да еще за свои деньги... smile.gif
Есть возможность для подключения торговых роботов?

Ну и - первые сделки:



Н-дя....

Прокомментируете?
Admin
Цитата(kb15 @ 24.2.2012, 9:04) *
Вопрос:
Система предусматривает задание времени получения сигналов? Или - круглосуточно?
Посмотрел тест - с 8.00 до 0.50 было.
Это же сигналы - для людей. Или есть возможность для торговых роботов?

Ну и - первые сигналы:
[..]
Н-дя....

Прокомментируете?


Поступление рекомендаций возможно круглосуточно, по ситуации. Определенного времени выхода нет.
Если точнее, то все, конечно, завист от портфеля. Если мы говорим конкретно о портфеле "Тест-Драйв", то торговля ведется фьючерсом NASDAQ 100 e-mini на Чикагской бирже.
На CME есть время основной торговой сессии с 9:30 до 16:00, но это касается бумаг. Многие фьючерсы торгуются круглосуточно (не все, например тот же фьючерс на сахар торгуется с перерывами). Что касается конкретно фьючерса на индекс NASDAQ 100, то он торгуется 24 часа и рекомендации по нему возможны в любое время.

Ожидаемая годовая доходность по данному бесплатному демонстрационному портфелю не превышает 15% годовых, в нем отсутствует диверсификация, и таким образом он не является конкурентоспособным платным портфелям. Но зато дает возможность оценить работоспособность системы, для чего и был сделан.

Что касается торговых роботов(автоматизации), то все торгуют через разные терминалы, каждый брокер предоставляет выход на биржу используя различное ПО и я плохо себе представляю, как это можно автоматизировать/роботизировать.
И хотя большинство российских пользователей выходят на зарубежные биржи через ROX, но опять же...это если говорить о работе через российских брокеров, а многие работают напрямую с западными, и там уже другие платформы.
kb15
Цитата(Admin @ 24.2.2012, 12:52) *
Ожидаемая годовая доходность по данному бесплатному демонстрационному портфелю не превышает 15% годовых, в нем отсутствует диверсификация, и таким образом он не является конкурентоспособным платным портфелям. Но зато дает возможность оценить работоспособность системы, для чего и был сделан.

1) Я конечно, еще чайник, и это - на истории, но первые сделки - ужасно выглядят....
Оно - просадки ограничивать не умеет? И продавать - тоже? Только покупать? И понятие стоп - отсутствует?

Поймите правильно, входить в торговлю портфелем - это рабочий депозит минимум от 30К.
А доверия по первым сделкам - пока не возникает.... Ждать статистику за год?


2) Выше были слова про лок. Надеюсь - система рассчитана на тех, у кого нет локирования? На биржах это - большинство...

3) Как подключиться к наблюдению на Collective2 - краткую инструкцию для чайников можно?
Admin
Цитата(kb15 @ 24.2.2012, 16:37) *
1) Я конечно, еще чайник, и это - на истории, но первые сделки - ужасно выглядят....


Сделки не могут "выглядеть", сделки отражают результативность.

По результатам, портфель в положительной зоне в рамках своего прогноза.

"Идеальных" точек открытий c высокими результатами по бесплатному портфелю не будет. Он не должен составлять конкуренцию коммерческим продуктам и по доходности покрывать инфляцию.

Для более высоких доходностей есть коммерческие портфели.


Цитата(kb15 @ 24.2.2012, 16:37) *
Оно - просадки ограничивать не умеет?

Умеет, но в данном случае мы до них и не дошли. То, что вы видите, это есть НОРМА, которая заложена в риск профайл и приведена в описании портфеля: http://www.fxtde.ru/port/list/test (Допустимая просадка: 20-25%, Ожидаемая годовая доходность: 15%)


Цитата(kb15 @ 24.2.2012, 16:37) *
И продавать - тоже?


Умеет. Но если на рынке восходящий тренд и с начала года NASDAQ 100 вырос на 14 процентов, то и продавать все же не стоит наверно )).


Цитата(kb15 @ 24.2.2012, 16:37) *
Только покупать?


Не только. Но пока рынок растет в большинстве своего времени, то логично, что мы будем чаще в лонгах, чем в шортах.


Цитата(kb15 @ 24.2.2012, 16:37) *
И понятие стоп - отсутствует?


Нет, но для Вас да. Изначально предполагалось наличие 8 типов ордеров, но в результате рекомендации были сведены до предельно понятных действий - "покупка/продажа", "закрытие покупки/закрытие продажи".

Мы были вынуждены отказаться от всех типов лимитных ордеров при отправке клиенту. Как показывается практика, это излишне усложняет сами рекомендации и может вызывать коллизии вроде "у меня стоп сработал и я получил убыток, а у вас его не зацепило и вы по отчетам в прибыли" и т.п.

Поэтому все рекомендации сведены к простейшим и ОДНОЗНАЧНЫМ инструкциям – купил, продал, закрыл.


Цитата(kb15 @ 24.2.2012, 16:37) *
Поймите правильно, входить в торговлю портфелем - это рабочий депозит минимум от 30К.


Если торговать CFD 0,1 лотом, то рабочий 5к, а если цельным лотом, то да, это в районе 30к


Цитата(kb15 @ 24.2.2012, 16:37) *
А доверия по первым сделкам - пока не возникает.... Ждать статистику за год?


Ждать столько, сколько потребуется для веры в модель. До этого не стоит вкладывать ни цента.

Как показывает практика, если трейдер не уверен в торговой системе, он начинает отступать от рекомендаций, отказываясь фиксировать убытки, пытаясь их пересидеть или раньше времени фиксирует прибыль. Или же просто пропускает часть сделок, что делает торговлю несистемной и приводит к совсем другим результатам.


Цитата(kb15 @ 24.2.2012, 16:37) *
2) Выше были слова про лок. Надеюсь, система рассчитана на тех, у кого нет локирования? На биржах это - большинство...


Никаких локов в системе НЕТ. Вход в лок равноценен ЗАКРЫТИЮ. Многие новички применяют локирование убыточных позиций, не желая фиксировать убыток, в надежде вывести позицию в прибыль. Вывести убыточный лок в прибыль не легче, чем просто совершить отдельно прибыльную сделку! Наши системы не используют локирование!

В данном случае локирование упоминается в другом контексте применительно конкретно к портфелю FOREX. Дело в том, что в целях диверсификации, портфель по паре EUR/USD торгуют 12 различных стратегий. В связи с чем, теоретически возможно поступление противоположных сигналов на покупку и продажу. В этом случае вы можете, как закрыть открытую ранее позицию (при поступлении противоположного сигнала), и потом открываться при поступлении сигнала на закрытие. Либо, для удобства и меньшей путаницы (в случае поддержки в вашем ДЦ одновременного наличия противоположных позиций) с каждым отдельным сигналом открывать новую, что будет просто удобнее практически, с точки зрения следования рекомендациям, особенно если вы включаетесь в работу в середине торговли. Если же вы будете самостоятельно отслеживать ситуацию и закрываться при поступлении противоположных сигналов и открывать вновь при закрытии одной такой позиции, то результат будет точно такой, как и при использовании локов. Само по себе локирование не дает математического преимущества, кроме удобства отслеживания позиций разных систем. В нашей статистике мы рассматриваем каждую рекомендацию отдельной системы как самостоятельную сделку.


Цитата(kb15 @ 24.2.2012, 16:37) *
3) Как подключиться к наблюдению на Collective2 - краткую инструкцию для чайников можно?


Для подключения к Collective, необходимо пройти регистрацию на сайте и оплатить абонентскую плату. Если же вас интересует исключительно возможность просматривать трэк-рекорд, то суммарный трэк-рекорд вообще всего вы можете видеть по ссылке: http://directionalfuturestrading.collective2.com/
(там фиксируется свыше десятка портфелей, а не только предлагаемые коммерческие портфели и выуживать сделки оттуда только руками)

Самостоятельные же отчеты по предлагаемым нами портфелям будут выкладываться в этой ветке по истечению каждого месяца.
kb15
2 Admin
Спасибо за ответ. Все потихоньку проясняется... smile.gif

Цитата
"Идеальных" точек открытий c высокими результатами по бесплатному портфелю не будет. Он не должен составлять конкуренцию коммерческим продуктам и по доходности покрывать инфляцию.
Для более высоких доходностей есть коммерческие портфели.

Логично. Ваше право. Но - доверие то он вызывать должен! Иначе до коммерческого портфеля никто и не дойдет...

Цитата
.. если на рынке восходящий тренд и с начала года NASDAQ 100 вырос на 14 процентов, то и продавать все же не стоит наверно )).

Хм-м... Спорный вопрос. С одной стороны - ловля разворотов дело убыточное, особенно при автомате. С другой стороны - если с начала года уже (!) 14%, то что - 64% за год? Unreal.... Это не аргумент...

Цитата
Не только. Но пока рынок растет в большинстве своего времени, то логично, что мы будем чаще в лонгах, чем в шортах.

Угу.. Только точки входа при этом - почему чаще на вершинах получаются?
(Вопрос риторический. Можно не отвечать smile.gif Понимаю, что все только начинается. Поживем - посмотрим... )


Цитата
Поэтому все рекомендации сведены к простейшим и ОДНОЗНАЧНЫМ инструкциям – купил, продал, закрыл.

Уточню - на всех коммерческих портфелях?

Опять - таки - ручная работа без отложек и стопов = не спать круглосуточно. При депозите 100K хотелось бы покомфортнее.

Цитата
Если торговать CFD 0,1 лотом, то рабочий 5к, .....

1) Один CFD на 5К - по лезвию бритвы без права на ошибку. Портфель - вообще никак.
2) Дробным лотом - только ДЦ. А им - большие депозиты я не доверю.

Цитата
Ждать столько, сколько потребуется для веры в модель. До этого не стоит вкладывать ни цента.
Как показывает практика, если трейдер не уверен в торговой системе, он начинает отступать от рекомендаций, отказываясь фиксировать убытки, пытаясь их пересидеть или раньше времени фиксирует прибыль. Или же просто пропускает часть сделок, что делает торговлю несистемной и приводит к совсем другим результатам.

Об этом и говорю... О вас беспокоюсь... Только через год люди начнут доверять...

Особо акцентирую на "пропускает часть сделок" - не спать год? Отложек и стопов -то нет...
Или все-таки можно заточить систему под рабочие часы по Москве?

Цитата
Для подключения к Collective, необходимо пройти регистрацию на сайте и оплатить абонентскую плату.

М-м... Зашибись... А как же: "...мы приняли решение дать ссылку на публичный трэк-рекорд на C2. "
То есть бесплатно вас там не посмотреть?
А название у вас там какое?


Итого: пока выплывает главный минус - круглосуточное бдение без отложек и стопов. Причем на ТФ - год.... Это - нереально.
Или я что-то не так понял?

Мой опыт на форе говорит о том, что режим дня и самочувствие прибыльнее, чем любые сигналы.
Система ДОЛЖНА быть ориентирована на это. Ибо это - система, анонсированная для ручной торговли. Человеку надо - пить, есть, гулять с детьми, ходить на футбол и ездить на дачу. Уйти в отпуск !
Т.е. система может быть - примеры: 1) внутридневной в выбранные дни, 2) с отложками и стопами на заданное число дней 3) каждодневная, но по 2 часа - с 10 до 12, соответственно - отложки и стопы 4) еженедельная - два дня в неделю - вторник и среда 4) ежемесячная - перепозиционирование в первые две дня месяца и т.д. и т.п. - что придумаете, но - с возможностью взятия отпуска обязательно... (Наверное, можно построить такое на истории, посмотреть. А то - у всех только круглосуточная история smile.gif )

Иначе - надо обсуждать построение автоматизации для роботов по этим сигналам.


PS.
Цитата
Сделки не могут "выглядеть",

smile.gif Могут, еще как могут.... smile.gif
Друид
QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
Хм-м... Спорный вопрос. С одной стороны - ловля разворотов дело убыточное, особенно при автомате. С другой стороны - если с начала года уже (!) 14%, то что - 64% за год? Unreal.... Это не аргумент...


Если сначала года 14% это значит с начала года 14%. И если мы покупали, зарабатывая на этом, это значит, что мы зарабатывали на этом. Если рынок падает с на 14 процентов, то мы бы были в большинстве позиций в шорте в это время. Это не аргумент, это есть факт. Т.к. разница между открытием года и текущим состоянием есть количественная единица.


QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
Угу.. Только точки входа при этом - почему чаще на вершинах получаются?
(Вопрос риторический. Можно не отвечать Понимаю, что все только начинается. Поживем - посмотрим... )


Вершина прошлой недели является откатом перед ростом относительно ЭТОЙ недели, т.к. рынок за неделю вырос. Если рынок растет, то мы покупаем, даже если вам кажется, что высоко.
У нас есть свои статистические исследования, что если входить ИМЕННО так, будет преимущество на рынке. Если у вас есть доказательства, обратные этому, можете обратиться к трейдерам проекта со своим предложением и своими исследованиями рынка.


QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
Уточню - на всех коммерческих портфелях?


Да на всех. Формат торговых сигналов един для всех портфелей, в принципе, все это есть на сайте в описании и примерах сигналов.

QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
Опять - таки - ручная работа без отложек и стопов = не спать круглосуточно. При депозите 100K хотелось бы покомфортнее.


Комфортнее не будет, т. к. динамическая смена ордеров + правила брокеров исполнения могут быть большим осложнением, с которым вы можете столкнуться в меж сессию на регулируемых рынках.


Друид
QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
1) Один CFD на 5К - по лезвию бритвы без права на ошибку. Портфель - вообще никак.

Есть фьючерс и есть CFD на индекс. Другого нет.
В условиях указанно: при 0,1 лоте 5к аккаунт - ЭТО НАШ НОРМИРОВОЧНЫЙ ЛОТ. Если вам надо 2000 лотов, то пересчитывайте, исходя из этого.


QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
Особо акцентирую на "пропускает часть сделок" - не спать год? Отложек и стопов -то нет...
Или все-таки можно заточить систему под рабочие часы по Москве?

Нельзя, т.к. часы работы чикагской биржи являются централ истен тайм, а не московским.
Если пришла заявка в 12 часов ночи на сотовый телефон, то надо встать и открыть трейд или нанять того, кто это сделает за вас. Заявка появляется тогда, когда есть движение, а не тогда, когда мы можем открыть трейд.


QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
В общем - пока выплывает главный минус - круглосуточное бдение без отложек и стопов. Причем на ТФ - год.... Это - нереально.


Да это неудобно. Но в шахте работать неудобней ))


QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
Т.е. система может быть - примеры: 1) внутридневной в выбранные дни,


Если это даст лучший результат да, если нет, то нет. Мной пока доказано, что нет в этой модели такой функции.


QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
2) с отложками и стопами на заданное число дней


Тоже доказано, что нет в этом преимущества.


QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
3) каждодневная, но по 2 часа - с 10 до 12, соответственно - отложки и стопы


Проверял. Были некоторые + моменты в рабочую сессию в США, но нет причин, чтоб менять, т.к. в тотал тайм результат лучше.


QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
4) еженедельная - два дня в неделю - вторник и среда 4) ежемесячная - перепозиционирование в первые две дня месяца и т.д. и т.п. - что придумаете, но - с возможностью взятия отпуска обязательно...


Отпуск берется после окончания подписки, как только вы не стали платить и вас отключили, можете считать этот день началом отпуска.


QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
Иначе - надо обсуждать построение автоматизации для роботов по этим сигналам.


Автоматизация реализована и работает для личного пользования под конкретного брокера. Но мы не занимаемся ДУ, а занимаемся продажей актуальных торговых идей. Это вне нашего бизнеса.
Admin
Цитата(kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
Об этом и говорю... О вас беспокоюсь... Только через год люди начнут доверять...


Кто как. Нам уже доверяют и есть клиенты, которые работают с нами уже сейчас и довольны. Если же кому-то необходимо понаблюдать за проектом месяц-год-два-десять, то это его право и выбор: наблюдать/зарабатывать. В любом случае, спасибо за беспокойство. (искренне yes3.gif )


Цитата(kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
Особо акцентирую на "пропускает часть сделок" - не спать год? Отложек и стопов -то нет...
Или все-таки можно заточить систему под рабочие часы по Москве?


Нет, нельзя. (для инструментов, которые торгуются круглосуточно)
Как уже сказал Михаил "Заявка появляется тогда, когда есть движение, а не тогда, когда мы можем открыть трейд"

Но если говорить о портфеле акций, то время поступления рекомендаций ограничено интервалом торговых сессий бирж NASDAQ, NYSE и AMEX
Планируется добавление портфеля РТС, где время поступления рекомендаций будет лежать в рамках торговой сессии ММВБ-РТС.


Цитата(kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
М-м... Зашибись... А как же: "...мы приняли решение дать ссылку на публичный трэк-рекорд на C2."
То есть бесплатно вас там не посмотреть?

Посмотреть бесплатно можно. (Это как раз вести свой трэк рекорд - стоит денег). Посмотреть же с лагом в несколько дней, после факта трейда, можно абсолютно бесплатно.
В предыдущем моем посте была ссылка на трэкрекорд. К тому же, все это есть на сайте.

Но учитывайте, что в данный трэк рекорд складываются много всего по разным инструментам, в том числе, которые не продаются (включая, разработки и сделки до старта прокта и т.п.)
Поэтому гораздо удобнее просматривать статистику в виде итоговых ежемесячных отчетов.
Оплаченные подписчики также видят ее на сайте в кабинете.
В данном случае коллектив служит гарантом отсутствия фальсификаций, т.к. подделка сделок на коллектив невозможна, и мы стали подключать фиксировать туда коммерческие портфели, уже подключен форекс, а также идет подключение автоматов сырьевого портфеля. Это просто дополнительная возможность убедиться в правдивости сделок.
Admin
Цитата(kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
Логично. Ваше право. Но - доверие то он вызывать должен! Иначе до коммерческого портфеля никто и не дойдет...

Для этого все нормальные трейдеры и сервисы как раз и публикуют отчеты по сделкам, ведут трэк-рекорды и т.п.
Смотрите отчеты платных портфелей, изучайте и делайте выводы...
(ежемесячно итоги по всем портфелям будут обновляться на сайте и публиковаться в этой ветке, также в личных кабинетах платных аккаунтов клиентам всегда видны последние сделки по портфелям, что исключает любые варианты фальсификации).
На данный момент из существующих клиентов недовольных нет.

А БЕСПЛАТНОЕ же открытое вещание онлайн - это уже совсем другое. Вещать коммерческие портфели бесплатно, да без задержек в открытом доступе элементарно не рентабельно, да и не целесообразно. В этом плане халявы не будет. Я не знаю ни одного серьезного сервиса, который бы бесплатно предлагал рекомендации онлайн и параллельно их же предлагал за деньги ))

Однако, мы приняли решение сделать в открытом доступе один из инструментов, который бы показывал прибыль и работоспособность, но в то же время не конкурировал с платными продуктами.
У данного портфеля есть свой риск-профайл, и все параметры доходности и риска приведены в описании на сайте.
И все совершенные сделки по портфелю четко лежат в рамках этих доходностей и рисков.

Как уже писал, отчеты по доходностям за каждый месяц будут выкладываться в этой ветке, но если Вас очень интересует бесплатный портфель "Тест-Драйв", то в этом месяце доходность по нему составила порядка 1%, что вполне соответствует его профайлу в описании.
kb15
Друид, Админ

Спасибо за ответы.

I. Друид, за ответы по просчитанным вариантам - спасибо. По поводу математики - полностью вам доверяю. Речь о физике. В конце поста написал свою философию.
Объяснять мне принципы работы системы нет необходимости. Писал выше - можно не отвечать.
Лоты тоже считать умею. И есть свой опыт ММ. Его и озвучиваю.
Да, и... - в шахте работать - неудобнее, но с 10 до 17.00, спишь по ночам и зарплата 5-го и 20-го (цифры - условны). Здоровье крепче и мышца накачана... ))

Все покажет время и статистика. Наблюдаем и ждем-с... Интерес - есть, иначе не тратил бы время на писанину.

II. "Если пришла заявка в 12 часов ночи на сотовый телефон, то надо встать и открыть трейд или нанять того, кто это сделает за вас."
И я об этом. По пунктам:
1.Написать медицинcкое эссе о последствиях прерывания сна?
2. Вспоминается падение доу в мае за МИНУТЫ... До стола дойти бы -- не успел....
3. Быстрая прикидка: портфель 100K . Ну, за 1K в месяц можно нанять человека, чтобы не спал. При доходности 40% - 12% не жалко отдать.
Но на меньших портфелях - не потянуть наем... smile.gif
4. А еще бывает - технические поломки всего, что только можно и отключение электричества кварталами. (это я - про стопы с отложками, которые срабатывают всегда, поскольку у брокера.)

В ту же тему:
"Отпуск берется после окончания подписки, как только вы не стали платить и вас отключили, можете считать этот день началом отпуска."
а выше "Или же просто пропускает часть сделок, что делает торговлю несистемной и приводит к совсем другим результатам."
Т.е. - ваши системы просчитаны на интервал - год. На интервале месяц - нет обещаний. Или я не так понял?
Соответственно - взял отпуск - потерял годовую гарантию?... ))


Кратко - жизнь складывается из математики и физики. Идеально просчитанная математика легко перекроется лишь чуть-чуть неудобной для человека физикой. Или совсем неудобной физикой внешнего мира (жена рожает, соседи залили)... Вынужденный отпуск... ))
Или система должна быть устойчива к этому (просчитана? ) - или - автоматика...
А автоматику (естественно(!) ) - понятно, что вы другим сделать не в состоянии. Без обид - просто факт реальности.

PS. Надеюсь, наша дискуссия плодотворна обоим сторонам... ))

Цитата(Admin @ 25.2.2012, 19:48) *
В предыдущем моем посте была ссылка на трэкрекорд.

Зарегистрировался там, но не разобрался в вашем треклисте. Будет время - поясните подробнее...
Пока буду смотреть на форуме.

PPS. "Я не знаю ни одного серьезного сервиса, который бы бесплатно предлагал рекомендации онлайн и параллельно их же предлагал за деньги "
Смешно.... smile.gif Я - тоже.... smile.gif
Эжени Баст
Йа пожалуй немножко встряну smile.gif
Для любого коммерческого предприятия самый главный документ - годовой баланс. Поэтому лично у меня например упоминание трейдером ежемесячной доходности вызывает широкую улыбку smile.gif
Admin
Цитата(kb15 @ 25.2.2012, 22:21) *
....
Да, и... - в шахте работать - неудобнее, но с 10 до 17.00, спишь по ночам и зарплата 5-го и 20-го (цифры - условны). Здоровье крепче и мышца накачана... ))
Все покажет время и статистика. Наблюдаем и ждем-с... Интерес - есть, иначе не тратил бы время на писанину.
....


Итак, как я понял, основной вопрос во времени поступления рекомендаций.

Как уже писали, "Заявка появляется тогда, когда есть движение, а не тогда, когда мы можем открыть трейд".
Такова торговая модель. Если бы у нас была такая "волшебная" модель, которая бы могла эффективно торговать в долгосрочной перспективе, совершая сделки только в определенные часы, то логично, мы бы применяли такую модель. Но пока идут торги на рынке и цены меняются, возникновение благоприятного момента для входа и для выхода возможно в любое время торгов. Даже если это будет неудобно.

И тут я вижу только два варианта: либо адаптироваться, либо искать для себя рынки с удобными торговыми сессиями.
Даже, если бы было так, что рекомендации поступали бы в определенные интервалы времени, то они бы точно также могли бы быть удобны для жителей Москвы и совершенно неудобны для жителей Владивостока.

Это же касается и рынков с ограниченными торговыми сессиями. Торгуя на ММВБ, я должен быть готов к тому, что мне может понадобиться доступ в терминал с 9 утра до 19 по Московскому времени. Если же я решил торговать на бирже Гонконга, то надо быть готовым вести торги во время работы биржи, либо выбирать для себя другой рынок. А то, что биржа может открываться тогда, когда я собираюсь спать, и закрываться тогда, когда просыпаюсь - не проблемы биржи. Среди моих коллег я знаю людей, кто торгует на азиатских сессиях и фактически живет по азиатскому времени, заводит ночью будильник и встает ни свет ни заря, а ложится спать соответственно. Как бы грубо это не звучало, но "проблемы негров - волнуют негров".

Я торгую на ММВБ и для меня вопрос со сном не стоит так остро, торговая сессия - обычный рабочий день.

Аналогично и с лимитными ордерами, если мы говорим не о ДЦ, то ордера поступают брокеру и терминал можно выключить. Но точно так же, как и в случае с "До стола дойти бы -- не успел.... ", при быстром движении цены заявка может быть удовлетворена только частично, и утром Вас может ждать неприятный сюрприз, несмотря на казалось бы выставленный ордер.

Т.е. проблему это не решает, мало того, согласно модели, возможны перемещения лимитных ордеров, которые также могут быть в НЕУДОБНОЕ время, и лишний раз дергаться к терминалу по пришедшей СМС, передвигая ордера каждые 20 минут - будет раздражать )).

Именно исходя из этого, мы ушли от отправки лимитных ордеров, отправляя только "налитые" ордера. Тем самым вдвое сократив количество ордеров и в разы сократив само количество поступающих рекомендаций. Я вовсе не спорю, что кому-то может и удобнее работать с лимитными ордерами. Но, как показывает практика, большинство людей предпочитает получать простые инструкции «купил-продал», и, строя сервис, мы исходили именно из мнения большинства. Можно было бы сделать систему с отправкой лимитных ордеров (и технически это нам было бы проще, и не пришлось бы программировать дополнительный код их учета), но тогда недовольных было бы больше.

Остается поднятый Вами вопрос автоматизации исполнения. Теоретически можно сделать робота, который бы получал по нашему API от сервера инструкции и исполнял сделки. Но тут есть два тонких момента. Первое - это качество такой автоматизации. Как Вы сами сказали, "а еще бывает технические поломки всего, что только можно и отключение электричества кварталами". В случае внутренней работы сервиса, это различные торговые сервера в разных городах (теперь уже и странах), + ручная система управления на случай технических проблем на торговых серверах и т.д., и т.п., все это обеспечивает должное качество доставки торговых рекомендаций. Но даже при строгой системе контроля нельзя дать 100% гарантии, что не произойдет какой-либо сбой в виде проблем на SMS шлюзе или хотя бы на почтовом сервере клиента. Сбои бывают в любой, даже самой надежной и сложной системе, включая крупные банки и биржи. Но тут мы хотя бы можем максимально попытаться свести вероятность таких проблем к минимуму. И при возникновении таких проблем, это будет наша головная боль. В случае же с использованием робота, появляются дополнительные факторы, которые мы не можем контролировать. От элементарного "завис компьютер клиента" до "обрывы связи и проблемы с интернетом на стороне клиента", и как тогда объяснять клиенту, почему робот не исполнил сделку. Отвечать в модном нынче у тех. поддержек стиле "у нас все работало, проблема на вашей стороне" - не лучший вариант. Мало того, ДЦ или брокер могут не принять заявку робота (цена ушла, реквоты и т.п.) Что делать роботу? Открываться по цене, которая есть? Ждать лучшей цены? Пропустить сигнал? Будить клиента, чтобы тот принял решение?

Но даже все это не основная проблема....Под какой терминал и какого брокера писать автомат? Есть сотни различных терминалов, даже если взять десятки самых популярных, то писать автоматы под них на данном этапе проекта для нас просто будет не рентабельно.

Да, мы думали о процессе автоматизации еще до старта проекта, но применительно разве что к портфелю FOREX. Тут хотя бы можно выделить Metatrader, как один из популярных терминалов, предоставляемых ДЦ. Такая автоматизация рассматривается в перспективе именно в качестве робота, проходящего авторизацию и получающего инструкции от сервиса. Хотя меня пока еще терзают сомнения относительно того, не окажет ли это медвежью услугу в виде снижения качества самого сервиса, к чему я лично отношусь весьма трепетно. Что касается портфелей для рынков с торговыми сессиями типа NASDAQ, NYSE, AMEX и в скором будущем ММВБ-РТС, то появление таких решений маловероятно в силу большого количества разных терминалов. Для тестового портфеля вопрос автоматизации по понятным причинам не рассматривается даже в перспективе.


Цитата(kb15 @ 25.2.2012, 22:21) *
PS. Надеюсь, наша дискуссия плодотворна обоим сторонам... ))


Все нормально. Для обсуждения и ответов на вопросы и была заведена ветка. Я вполне адекватно отношусь к конструктивной критике и готов выслушать/оспорить или согласиться с предложениями, если они конструктивны.
Думаю ответы на некоторые вопросы смогут дополнить FAQ.
kb15
Цитата(Admin @ 26.2.2012, 13:48) *
Итак, как я понял, основной вопрос во времени поступления рекомендаций.

Да. И в обещании устойчивости прибыли за год при торговле с перерывами на месяцы и недели...
Если вас интересуют широкие массы НОРМАЛЬНЫХ людей и ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ клиенты.
Иначе придется обеспечивать постоянный приток новых.... как это делают все ДЦ...
Люди, живущие в Москве по Азии - долго не протянут. Природу не изнасилуешь без последствий.

Исходя из вот этих ответов:

Цитата
QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
Т.е. система может быть - примеры: 1) внутридневной в выбранные дни,

Если это даст лучший результат да, если нет, то нет. Мной пока доказано, что нет в этой модели такой функции.

QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
2) с отложками и стопами на заданное число дней

Тоже доказано, что нет в этом преимущества.

QUOTE (kb15 @ 25.2.2012, 11:36) *
3) каждодневная, но по 2 часа - с 10 до 12, соответственно - отложки и стопы

Проверял. Были некоторые + моменты в рабочую сессию в США, но нет причин, чтоб менять, т.к. в тотал тайм результат лучше.


делаю вывод, что такие варианты - тоже возможны... или были просчитаны... или их можно просчитать...

Мое ИМХО - их НУЖНО просчитать...

Понимаю, что вы сами торгуете на автомате, но сервис-то организован - для работы вручную.


Т.е. - еще и еще раз: фирма что-то гарантирует при некруглосуточной торговле в течении года? Некругломесячной торговле в течении года? И т.д. ...
Эжени Баст
Имея рисковых 100К можно нанять 3-4 обезьянок-кнопкодавов в разных часовых поясах.
kb15
Еще несколько заметок (все.. последнее ворчание... можно не отвечать... ) :

1. Автоматизация - пример портфеля 100K и зарплаты наемника 12К годовых - думаю, за эти деньги и вы могли бы сделать клиенту автоматизацию для его конкретного терминала, даже со всеми техническими проблемами...

2.
Цитата
Что делать роботу? Открываться по цене, которая есть? Ждать лучшей цены? Пропустить сигнал? Будить клиента, чтобы тот принял решение?

И что, для человека таких вопросов не будет? Шел до стола - цена ушла. Что делать? Самому решать или вам звонить? ))
Не вижу принципиальной разницы.

3.
Цитата
Как бы грубо это не звучало, но "проблемы негров - волнуют негров".

Звучало и будет звучать грубо. Если бы Чикагская биржа начинала с такого подхода - она бы никогда не стала мировым именем.
Вы - сервис, мы - платные клиенты. Забота о нашем здоровье - ваша главная задача. Не можете что-то - отвечайте -"к сожалению, не можем", "к сожаления, технически не можем" и т.п. А не - "это ваши проблемы".
Возвращаясь к CME. На ней все и всегда затачивалось под удобство работы своего американского клиента - и часы работы, и часы обеденных перерывов.
Переход на круглосуточность был следствием появления компьютерной автоматизации. Т.е. - сначала возникла техническая возможность и потребность у клиентов, а уж потом (причем сильно потом) - проверив и отработав, биржа ввела электронные круглосуточные торги. А не наоборот - биржа придумала новый способ самовыражения и поставила клиентов перед фактом - крутитесь, как можете...
kb15
Цитата(Анжела @ 27.2.2012, 8:09) *
Имея рисковых 100К можно нанять 3-4 обезьянок-кнопкодавов в разных часовых поясах.

Как раз на их оплату и уйдут прогнозируемые 40% прибыли. smile.gif У американцев это называется - "купить себе работу" smile.gif

Кстати - за 40K - уже можно серьезный автоматический комплекс построить... с оптоволокном до биржи... Наверное... smile.gif
Admin
Цитата(kb15 @ 27.2.2012, 1:34) *
Т.е. - еще и еще раз: фирма что-то гарантирует при некруглосуточной торговле в течении года? Некругломесячной торговле в течении года? И т.д. ...



Если говорить о прибыли, то, разумеется, нет. Т.е. даже если вы будете совершать ВСЕ без исключения сделки, невозможно гарантировать прибыль. Можно говорить о вероятностях, об ожидаемой прибыли, о том, что прибыль наиболее вероятна, чем убыток. Но любая из вероятностей имеет место быть.

Гарантированное получение прибыли априори подразумевает гарантированное отсутствие риска.

Безрисковую ставку доходности (которая, например, используется при расчете коэффициента Шарпа) могут дать гос. облигации. Если же вы хотите иметь больше, чем банковский процент, то всегда будет риск. И вопросы прибыли и потерь, будут вопросам вероятностей событий, где каждое будет иметь право на жизнь.

Поэтому никто и никогда, ни одна управляющая компания в мире и ни один трейдер, не могут гарантировать прибыль просто физически (мало того, это запрещено действующим законодательством).

Поэтому, если вам когда-нибудь какой-либо трейдер будет гарантировать доходность, то это либо мошенник, либо просто некомпетентный человек.

Например, для портфеля EUR/USD ожидаемая доходность составляет 30-35% при допустимой просадке 15-20%, что вполне допускает наличие пары-тройки убыточных месяцев в году и что будет являться нормой.

Если вы будете исполнять сделки частично, то вы можете равновероятно, как пропустить прибыль и ухудшить свой результат, так и пропустить убытки и быть лучше портфеля. И тут можно гарантировать только одно: чем больше совершено сделок (вообще всего), тем более вероятно вы будете соответствовать ожидаемым доходностями системы, по которой торгуете.
Admin
Цитата(kb15 @ 27.2.2012, 10:07) *
Забота о нашем здоровье - ваша главная задача. Не можете что-то - отвечайте -"к сожалению, не можем", "к сожаления, технически не можем" и т.п. А не - "это ваши проблемы".


Разрабатывая и адаптируя сервис, мы как раз исходили из мнения большинства и реалий окружающего мира.

Если инструмент торгуется круглосуточно и ситуация меняется постоянно, то возникновение ситуации на срочный выход из позиций и вход могут быть в любой момент. Таковы результаты наших исследований, и для нас это реалии.

Поэтому мы решили предложить клиентам различные портфели различных инструментов и рынков. Фьючерс на индекс NASDAQ торгуется круглосуточно, а акции Сбербанка - нет. Выбирайте то, что вам удобно.

Или…

Частые сигналы на перемещение лимитных ордеров лишний раз будут “дергать “ клиента? - Можно сократить количество торговых сигналов, посылая только “ налитые” filled ордера. Будет ли так действительно удобнее? - Проведенное исследование рынка показало, что ДА.
Т.е. большинство клиентов хочет видеть четкие и однозначные инструкции. Если бы большинство предпочло работать с 8 типами ордеров, мы сделали бы иначе.
В этом плане мы как раз стараемся сделать сервис максимально адаптированным под пожелания большинства клиентов, но с учетом реалий рынка.

В первые дни старта мы проводили опрос среди первых подписавшихся относительно того, удобна ли форма получения рекомендаций, не вызывает ли трудностей, удобна ли навигация в личном кабинете, устраивают ли способы доставки рекомендаций и т.д. и т.п. Проект и далее будет развиваться, в том числе, будут появляться новые инструменты/портфели , следите и выбирайте то, что будет удобно Вам.


Цитата(kb15 @ 27.2.2012, 10:07) *
пример портфеля 100K и зарплаты наемника 12К годовых - думаю, за эти деньги и вы могли бы сделать клиенту автоматизацию для его конкретного терминала, даже со всеми техническими проблемами...


Не совсем понятно, за какие ЭТИ деньги? Если бы мы занимались ДУ, то да, возможно. Но мы не занимаемся ни Доверительным Управлением, ни берем проценты от суммы, на которую торгует клиент. Прибыль проекта составляет оплата клиентами торговых рекомендаций. И, с учетом всех налогов и издержек на одно только поддержание торговых серверов и всей инфраструктуры, затраты и то, что вкладывается в проект, сейчас в разы превосходит получаемую за подписку прибыль. Что является нормальным для любого стартапа. У меня есть достаточный опыт построения успешного бизнеса, и могу с уверенностью сказать, что во многие проекты сначала приходится по два года вкладывать и все отдавать в развитие, чтоб только через год или два выйти на точку безубыточности и начать получать прибыль. Прошу понять меня правильною. Но при всем уважении, обсуждение бизнес процессов выходит за рамки обсуждения темы и обсуждать их тут не считаю нужным/и не имею времени.

Дабы не отвлекаться от темы…

Ели остались конкретно вопросы по проекту (как, что, где и т.п.), то задавайте, постараемся максимально подробно ответить.
kb15
Admin

Да что вы уж так подробно.. Уж не мальчик... Все понимаю... Можно было и не писать.. smile.gif
Хотя, вот это:
"Если вы будете исполнять сделки частично, то вы можете равновероятно, как пропустить прибыль и ухудшить свой результат, так и пропустить убытки и быть лучше портфеля. И тут можно гарантировать только одно: чем больше совершено сделок (вообще всего), тем более вероятно вы будете соответствовать ожидаемым доходностями системы, по которой торгуете." - прекрасно написано, хорошо бы вывесить на главную стр. системы...

Первые демо-сделки - уж простите - личное имхо - явно под автомат заточены. Отсюда и весь мой сыр-бор пошел...

А вообще - я в вас верю... Проект интересен, есть желание присоединиться.
Хотя - пока еще посмотрю со стороны... До обретения внутренней уверенности... smile.gif

PS. По итогам: идея/предложение - надеюсь, конструктивная. Давать уровень "катастрофического" стопа. Имхо - нужен, меняется редко и можно прямо в вашей сегодняшней уже работающей концепции его ввести. Это снимет большинство проблем, о которых я писал.
(хотя... у того, кто пропустил пару месяцев - он может быть сильно другим... smile.gif )
Admin
Доходность по портфелю "Акции" за февраль 2012 года


Прибыль в процентах: 0.3%
Профит фактор: (не может быть рассчитан в силу ОТСУТСТВИЯ отрицательных сделок)
Количество сделок: 24
Прибыльных сделок: 23
Убыточных и нулевых сделок: 1
Процент прибыльных сделок: 95.83%
Процент убыточных и нулевых сделок: 4.17%
Количество прибыльных сделок подряд: 15
Количество убыточных и нулевых сделок подряд: 1
Максимальная прибыльная сделка в процентах: 0.04676%
Максимальная убыточная сделка в процентах: 0%
Максимальная просадка по закрытым сделкам %: 0%



Доходность по портфелю "Сырьевой" за февраль 2012 года



Прибыль в процентах: 2.57%
Профит фактор: 2.02
Количество сделок: 12
Прибыльных сделок: 5
Убыточных и нулевых сделок: 7
Процент прибыльных сделок: 41.67%
Процент убыточных и нулевых сделок: 58.33%
Количество прибыльных сделок подряд: 3
Количество убыточных и нулевых сделок подряд: 3
Максимальная прибыльная сделка в процентах: 4.67%
Максимальная убыточная сделка в процентах: -1.41%
Максимальная просадка по закрытым сделкам в %: -1.48%



Доходность по портфелю "FOREX" за февраль 2012 года



Прибыль в процентах: 4.07%
Прибыль в пунктах: 0.0533
Профит фактор: 2.6
Количество сделок: 16
Прибыльных сделок: 10
Убыточных и нулевых сделок: 6
Процент прибыльных сделок: 62.5%
Процент убыточных и нулевых сделок: 37.5%
Количество прибыльных сделок подряд: 6
Количество убыточных и нулевых сделок подряд: 3
Максимальная прибыльная сделка в процентах: 1.2%
Максимальная прибыльная сделка в пунктах: 0.0157
Максимальная убыточная сделка в процентах: -0.52%
Максимальная убыточная сделка в пунктах: -0.0069
Максимальная просадка по закрытым сделкам в %: -1.36%
Максимальная просадка по закрытым сделкам в пунктах: -0.018



Доходность по портфелю "Тест-Драйв" за февраль 2012 года



Прибыль в процентах: 0.91%
Прибыль в пунктах: 23
Профит фактор: 4.37
Количество сделок: 6
Прибыльных сделок: 4
Убыточных и нулевых сделок: 2
Процент прибыльных сделок: 66.67%
Процент убыточных и нулевых сделок: 33.33%
Количество прибыльных сделок подряд: 3
Количество убыточных и нулевых сделок подряд: 1
Максимальная прибыльная сделка в процентах: 0.59%
Максимальная прибыльная сделка в пунктах: 15
Максимальная убыточная сделка в процентах: -0.27%
Максимальная убыточная сделка в пунктах: -7
Максимальная просадка по закрытым сделкам в %: -0.27%
Максимальная просадка по закрытым сделкам в пунктах: -7
Эжени Баст
Алеш, какие пары входят в форексный портфель, какова частота возникновения сигналов?
Admin
Цитата(Анжела @ 5.3.2012, 6:32) *
Алеш, какие пары входят в форексный портфель, какова частота возникновения сигналов?


12 евр smile.gif
В среднем (по статистике) - 3 сделки в неделю.


На сайте в описании же, вроде как, есть тут http://www.fxtde.ru/port/list/spot (...портфель из 12 стратегий по EUR/USD...)

Планируется еще добавление GBP/USD, но пока в перспективе, т.к. в этом случае необходимы еще дополнительные сервера и вычислительные ресурсы.

Пока в приоритетах развернуть отдельный портфель по РТС, под который придется так-же ставить отдельный торговый сервер (либо использовать что-то из имеющегося в МСК, либо ставить дополнительный в Финляднии), потом уже будем думать относительно GBP.
Эжени Баст
Алеш, букаффки поправь:

Среднее кол-во сделов в неделю: 3

Зы. Кстати, 20 тыр на год - цена достаточно привлекательная за такую услугу.
basel
Цитата
Доходность по портфелю "FOREX" за февраль 2012 года

Цитата
Доходность по портфелю "Тест-Драйв" за февраль 2012 года


Судя по графикам доходности по "FOREX" и "Тест-Драйв" рисуется дабл-ТОР biggrin.gif (тьху 3 раза)...

Ну а если серьёзно, в двух словах скажите о соотношении инструментов в портфелях между собой, если это изначально предполагалось. Я имею в виду - прямую, обратную корреляцию, раскорреляцию, т.е. что собственно заложено - арбитраж, диверсификация хеджированием и т.д. (как варианты: возможно я пытаюсь получить ответ на коммерческий вопрос, возможно это вообще не учитывалось и т.д.).
Спасибо.
Друид
QUOTE (basel @ 27.3.2012, 10:21) *
Судя по графикам доходности по "FOREX" и "Тест-Драйв" рисуется дабл-ТОР biggrin.gif (тьху 3 раза)...

Ну а если серьёзно, в двух словах скажите о соотношении инструментов в портфелях между собой, если это изначально предполагалось. Я имею в виду - прямую, обратную корреляцию, раскорреляцию, т.е. что собственно заложено - арбитраж, диверсификация хеджированием и т.д. (как варианты: возможно я пытаюсь получить ответ на коммерческий вопрос, возможно это вообще не учитывалось и т.д.).
Спасибо.

Здраствуйте.
Да кореляция есть. Она слабо положительная.
Арбитраж не используется. Хеджирование тоже не используется.
Admin
От себя добавлю.

В портфелях средства распределяются между инструментами равными долями.
Хеджирования нет (как уже отметил Михаил), т.е. в портфеле акций только акции, в валюте только валюта, и т.п. т.е. ни фьючерсами ни опционами позы не хеджируются.
Есть диверсификация (кроме тестового портфеля).
Принцип диверсификации зависит уже от портфеля. Если это акции, то там классическая диверсификация по отраслевому признаку между несколькими сотнями бумаг.
Если говорить о FX, то тут речь идет о системой диверсификации, где в рамках одной валютной пары распределение рисков происходит между более чем десятком различных стратегий.
Admin
Доходность по портфелю "Тест-Драйв"

Прибыль за март 2012 года: 5.21%

Прибыль с начала года: 6.12%



Доходность по портфелю "Сырьевой"

Прибыль за март 2012 года: 1.59%
Прибыль с начала года: 4.16%



Доходность по портфелю "FOREX"

Прибыль за март 2012 года: -0.54%
Прибыль с начала года: 6.52%


PS: В этом месяце на сайте планируется установка трансляции доходностей по портфелям, с расчетом всех показателей в режиме реального времени.
Эжени Баст
Алеш, тебя уже "достали" подобными вопросами, но йа все равно спрошу smile.gif
Скажи, есть ли принципиальная возможность организовать торговлю по форексному портфелю с привязкой к Д1, 21:00 ГМТ? smile.gif
Друид
QUOTE (Анжела @ 18.4.2012, 11:44) *
Алеш, тебя уже "достали" подобными вопросами, но йа все равно спрошу smile.gif
Скажи, есть ли принципиальная возможность организовать торговлю по форексному портфелю с привязкой к Д1, 21:00 ГМТ? smile.gif

Нет. Такой возможности нету.
kb15
Учетная запись в кабинет - заблокирована. Что случилось?
Venita
Цитата(kb15 @ 24.5.2012, 10:18) *
Учетная запись в кабинет - заблокирована. Что случилось?

Не поняла...У кого что заблокировано?
Admin
Цитата(kb15 @ 24.5.2012, 10:18) *
Учетная запись в кабинет - заблокирована. Что случилось?


Это система сделала автоматически.
В целях оптимизации БД от мертвых записей/заброшенных аккаунтов, система блокирует аккаунты с удалением из структуры, согласно пункту 6.6 принимаемой оферты:
6.6. Сервис оставляет за собой право заблокировать или удалить учетные записи тех Подписчиков, которые не пополняли свои абонентские счета в течение 30 (тридцати) дней.

Аккаунты, которые болтаются неактивными более 90 дней автоматически блокируются системой. Хотя, в настоящий момент мы еще рассмотрим рациональность данного действия при текущих нагрузках на сервер.

В любом случае, Ваш аккаунт я восстановил, сейчас должно пускать.
Admin
Цитата(Venita @ 24.5.2012, 12:24) *
Не поняла...У кого что заблокировано?


Тань, все нормально, это не про нас (не про форум fxtde.com), это вопрос по теме ветки smile.gif

Про сервис fxtde.ru (там отдельная тема, свои логины и т.п.)
kb15
Цитата(Admin @ 24.5.2012, 16:27) *
не пополняли свои абонентские счета в течение 30 (тридцати) дней.


Может, сие правило для Демо - пока отменить? Все-таки месяц - непоказательно, надо больше отнаблюдать...

Пользуясь случаем.
Где-то выше с спрашивал - а что, шортить оно не умеет? Теперь вижу - не умеет... smile.gif
Вы подумайте - может таки внести изменения в стратегию? Все-таки поговорка sell in may and go away не зря родилась.
А пока - нет сделок уже почти два месяца...
Эжени Баст
Это нормально, ребята ждут свой тренд. Анекдот про лимонера помните? Имея терпение можно даже воду носить в решете - главное дотерпеть до зимы... smile.gif
kb15
Цитата(Анжела @ 29.5.2012, 6:13) *
Это нормально, ребята ждут свой тренд. Анекдот про лимонера помните? Имея терпение можно даже воду носить в решете - главное дотерпеть до зимы... smile.gif

Угу, только это будет - их тренд, а не мой... Поскоку - январь\февраль - были сделки, март\апрель\май - не было (на память - зайти пока не могу). Счас - одна прибыльная в июне все покроет - а я как раз на отдыхе буду... В общем - все, от чем писал по поводу времени торговли, сбывается... к сожалению...
Кстати, а непрерывный и равномерный ход вниз весь май - чем не тренд?

Анекдот про лимонера - похоже, не знаю...

И, дотерпев до зимы - уж не воду придется носить, а лед - там и решето не нужно... smile.gif
Admin
Цитата(kb15 @ 28.5.2012, 15:51) *
Может, сие правило для Демо - пока отменить? Все-таки месяц - непоказательно, надо больше отнаблюдать...

Спасибо за восстановление. Но пока - по прежнему заблокировано.

Насчет отмены как раз и думали.
Необходимо было время на перепрограммирование модуля автоматической блокировки (иначе каждый день система снова бы блокировала аккаунт)
Аккаунт сейчас сам лично разблокировал. Теперь пустит.


Цитата(kb15 @ 28.5.2012, 15:51) *
Пользуясь случаем.
Где-то выше с спрашивал - а что, шортить оно не умеет? Теперь вижу - не умеет... smile.gif

Умеет, да и сделки были. (хотя, лучше бы их как раз не было) Ибо этот месяц закроем таки в в минусе.


Цитата(kb15 @ 28.5.2012, 15:51) *
Вы подумайте - может таки внести изменения в стратегию? Все-таки поговорка sell in may and go away не зря родилась.
А пока - нет сделок уже почти два месяца...

Думаем.., над стратегиями постоянно идет работа. Этим как раз и занимается Михаил. В связи с чем сейчас оплата на новые подписки недоступна. Т.к. планируется реструктуризация портфеля FOREX с добавлением новых инструментов, портфеля фьючерсов и добавление нового портфеля РТС для российского рынка, но тут уже есть ряд чисто технических моментов (нужные дополнительные сервера). Так что над стратегиями будем работать и совершенствовать на сколько это возможно....
kb15
Спасибо, попустило... smile.gif

Оглядываясь назад - все умные, но все-таки лонги весной на на исторических хаях фонды и второй вершине после КС-ов - не зря показались мне "ужасными" smile.gif

Посему - наблюдаем дальше....
Эжени Баст
Я тоже весной лонговала. А задним умом мы особенно сильны smile.gif
kb15
Цитата(Анжела @ 6.6.2012, 2:45) *
А задним умом мы особенно сильны smile.gif

Н-дя... Сам себя не похвалишь - никто не похвалит... Было б задним - вообще бы не писал...

Цитата(kb15 @ 24.2.2012, 16:37) *
.... первые сделки - ужасно выглядят....
... не умеет? И продавать - тоже? Только покупать? ....

А посмотрите точки входа - 4 из 5 - на верхах:
http://forum.fxtde.com/index.php?showtopic...ost&p=41677
Понятно, что еще могли тянуть, и март - конец года в Англии и Японии, но - уж май - то? Повторюсь - поговорке sell in may and go away уже много лет...
Это же не валюты, которые могут в любую сторону идти... Это фонда, которая должна периодически падать, иначе - как народ на ней заработает?

PS. В общем - это я к заботе о процветании проекта... Сезонные циклы, концы финансового года и даты начала\окончания КС-ов должны быть необходимым элементом стратегии для фонды...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.