Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: USD/JPY
FXTDE - Общий форум трейдеров > FXTDE Форум > Валютный рынок (FOREX)
Страницы: 1, 2, 3, 4
Admin
Обсуждение валютной пары USD/JPY
asnet
Цитата(Alien @ 19.8.2008, 14:15) *
Обсуждение валютной пары USD/JPY

а чего тут обсуждать, солить надо. i-m_so_happy.gif
я так думаю солить не ниже 109.50
Admin
Цитата(asnet @ 20.8.2008, 2:04) *
а чего тут обсуждать, солить надо. i-m_so_happy.gif
я так думаю солить не ниже 109.50

Рано, пусть отлежиться еще wink.gif А вот потом мы ее ludoed.gif
Admin
Можно конечно поставить байстоп на 110.68, но далековато, т.е. сегодня не выбьет.
Admin
По индюкам даунтренд, но лучше слезть на забор, т.к. на доливку шортов надо провалиться еще..... а сейчас на тормозах вылезли предпосылки даже для сокращения ранее открытых коротких поз, т.к. ускорение стало отрицательным.... и сила тренда слабовата....
Admin
Цитата(Admin @ 10.9.2008, 23:06) *
По индюкам даунтренд, но лучше слезть на забор, т.к. на доливку шортов надо провалиться еще..... а сейчас на тормозах вылезли предпосылки даже для сокращения ранее открытых коротких поз, т.к. ускорение стало отрицательным.... и сила тренда слабовата....

Усе. Даунтренду трендец. Всмысле сигнал на зыкрытие шортов, новые открытия вниз теперь только при пробое минимума...
asnet
Цитата(Admin @ 22.9.2008, 20:07) *
Усе. Даунтренду трендец. Всмысле сигнал на зыкрытие шортов, новые открытия вниз теперь только при пробое минимума...

Сформировался сигнал на покупку (дневки), точка входа не выше 106.00
vitalikus
Цитата(asnet @ 24.9.2008, 17:26) *
Сформировался сигнал на покупку (дневки), точка входа не выше 106.00



уперлись в соопротивление. купил двойным от 105.57 стоп 105.35
asnet
Я бы не стал так близко стопы ставить. Я их вообще стараюсь не ставить, а закрывать по ситуации
vitalikus
Цитата(asnet @ 24.9.2008, 22:20) *
Я бы не стал так близко стопы ставить. Я их вообще стараюсь не ставить, а закрывать по ситуации


мм такой. проще перезайти, чем потом минуса отыгрывать.
Admin
Пожалуй самая не любимая моя валютная пара.
Согласно индикаторам получаем нисходящий тренд, хотя чисто визиуально напоминает флэтовую болтанку.
В любом случае жду возврата к 94.5 и уже отттуда буду думать вставать ли в шорты аль нет.
Admin


После падения к 87.12 , (17го декабря прошлого года), пара так и не ушла в глубокую коррекцию.
В настоящее время мы наблюдаем расхождение разнопериодных технических индикаторов.
Осцилляторы ушла в отрицательную зону, показывая нам превосходство медвежьих настроений, и отсутствие перепроданности.
И, если быстрые скользящие готовы последовать за осцилляторами и показать завершение коррекции, которая фактически только и смогла, что достичь уровня 23.6, то более медленные средние больших периодов только начали реагировать на данный откат.
Учитывая расхождение в показаниях индикаторов, и недостаточно выраженный откат, данную ситуацию рассматриваем как флэтовое движение. И хотя движение вниз вполне возможно, я думаю подождать подтверждения возобновления тренда… и пока мы находимся ВЫШЕ уровня 87.12, продажи не рассматриваем. Однако, более агрессивные трейдеры могут попробовать продажи при закреплении ниже 89.73 с короткими стоп.лосами.
olganov
пилять, токо прикупилась немножко на 91.33, как пара поехала вниз.... скоко теперь пережидать не знаю... закрывать убыток - не мое! )))
Admin


Ситуация по паре USD/JPY мало чем отличается от ситуации в начале прошлой недели. Мы лишь подтвердили наши ожидания, что курс пары так и не смог уйти в глубокую коррекцию.
Расхождение разнопериодных технических индикаторов все еще сохраняется. Не смотря на то, что глобально прослеживается нисходящий тренд, фактически с декабря прошлого года мы находимся в канале. И пока не будет пробит уровень 87.12, образованный экстремумом 17го декабря прошлого года, новые позиции на продажу не рассматриваем. Торговля внутри канала представляется достаточно рискованной, т.к. весьма условны его границы. Да и хождение цены внутри самого диапазона плохо отрабатывается осцилляторами.
В любом случае, пока цена находится в диапазоне между минимумом падения курса пары и уровнем ретрейсмента 23.6%, мы не можем рассматривать варианты противотрендовой торговли на коррекции, как и варианты среднесрочной игры на понижение курса. Так что текущие рекомендации “оставаться вне рынка” сохраняются.
Эжени Баст
Имхо, не вполне корректно рассматривать йену в отрыве от кенгуру и киви rolleyes.gif
Admin
Цитата(Эжен Баст @ 20.1.2009, 3:13) *
Имхо, не вполне корректно рассматривать йену в отрыве от кенгуру и киви rolleyes.gif


Ну не знаю... от подхода зависит.... я в принципе каждую пару рассматриваю отдельно...
Эжени Баст
В конечном итоге корреляцию все равно приходится учитывать особенно при портфельной торговле smile.gif
Друид
Цитата(Эжен Баст @ 21.1.2009, 2:17) *
В конечном итоге корреляцию все равно приходится учитывать особенно при портфельной торговле smile.gif

Не приходится i-m_so_happy.gif
Ибо кореляция это желание воспринимать временное совпадение или расхождение динамики числовых рядов.
Но это всего лиш вера в то что в дальнейшем будет сходное положение рядов.
А уверование, имеет право быть заблуждением.
Поэтому в портфельной торговле есть куча драгих вещей на которые стоит ориентироваться.
И ето уточнять еси можно...
что подразумевает слово портфель....
Портфель систем ? рынков ? дериватов ? Фондов ? трейдеров ?
или кожанные сумки на базаре pleasantry.gif
Admin
Цитата(Друид @ 21.1.2009, 10:59) *
Не приходится i-m_so_happy.gif
Ибо кореляция это желание воспринимать временное совпадение или расхождение динамики числовых рядов.
Но это всего лиш вера в то что в дальнейшем будет сходное положение рядов.
А уверование, имеет право быть заблуждением.
Поэтому в портфельной торговле есть куча драгих вещей на которые стоит ориентироваться.
И ето уточнять еси можно...
что подразумевает слово портфель....
Портфель систем ? рынков ? дериватов ? Фондов ? трейдеров ?
или кожанные сумки на базаре pleasantry.gif

Насчет портфелей ты прав, а вот понятие корреляции у тебя не верное.... это вовсе не желание и не вера, мало того, есть математические методы вычисления коэфта кореляции....
Ибо корреляция - вероятностная или статистическая зависимость.
А точнее, статистическая связь непричинного характера между количественными переменными Измеряется с помощью коэффициента корреляции, который является результатом деления ковариации на стандартные отклонения переменных:


new_russian.gif
Друид
Цитата(Admin @ 21.1.2009, 12:07) *
Насчет портфелей ты прав, а вот понятие корреляции у тебя не верное.... это вовсе не желание и не вера, мало того, есть математические методы вычисления коэфта кореляции....
Ибо корреляция - вероятностная или статистическая зависимость.
А точнее, статистическая связь непричинного характера между количественными переменными Измеряется с помощью коэффициента корреляции, который является результатом деления ковариации на стандартные отклонения переменных:


new_russian.gif

Леш но есть одно маленькое но
\у меня есть эта формула.\ даже в эксель забитая для обсчета рядов числовых.
А но в том то что как бы мы не хотели то считаем прошлое.
то что уже зафиксировано на листочке.
А от что будет завтра мы закорелировать не можем.
И поэтому искать статс преимущество в этом на мой субьективный взгляд апсалютно безполезное занятие используя кореляционные методы.
Канчетно можно долго расказывать про ден массу на форе что она равна 1.0 и то кросы меж собой закорелированы через мажоры итд....
Но это всего лиш похожести на "коротком" временом промежутке.
Друид
просто зависимость чего ?
тут надо оценевать
Зависимость временная :? процентная ? относительная ? итд
И на мой субьективный взгляд. Каждый числовой ряд УНИКАЛЕН.
И подвержен сугубо ему понятных движущих силам.
А сравнивать динамику движения Коня с Хомяком даже если они бегут в одну сторону то херня какаято.
а то что математически считается эта "похожесть" "обратность похожести" харашо.
Но тут тогда давай играть "дальше".
За седня одна похожесть.
За завтра вторая.
За 3дня вкупе третья.
Можно начать корелировать их тоже. и искать статс преимущество в них.
Admin
Цитата(Друид @ 21.1.2009, 12:16) *
....
А но в том то что как бы мы не хотели то считаем прошлое.
то что уже зафиксировано на листочке.
....
И поэтому искать статс преимущество в этом на мой субьективный взгляд апсалютно безполезное занятие используя кореляционные методы.
....

А я про поиски стат преимущества и не говорю.... я лишь оспорил то, что корреляция - это вера человека... А это вполне кнкретная штука.
А что что касается изучения прошлого и того, чтобы узнать будущее..., то тория вероятностей вообще этим не занимается.
Предметом теории вероятностей является изучение ВЕРОЯТНОСТНЫХ закономерностей массовых однородных случайных событий. (исходя из того, что события бывают - достоверными, невозможными и СЛУЧАЙНЫМИ). По этому тория вероятностей НЕ СТАВИТ перед собой задачу предсказать, произойдет единичное событие или нет, - она просто НЕ В СИЛАХ ЭТО СДЕЛАТЬ. Тоория вероятностей занимается установлением ВЕРОЯТНОСТНЫХ закономерностей.
Т.е. НЕЛЬЗЯ заранее определить результат одного бросания монеты, но можно предсказать, причем с небольшой погрешностью, число появлений "герба", если монета будет подброшена большое количество раз.
Друид
Леш тогда вопрос.
А как находится то с чем корелирует....
сама пара ?
тоесть выбирать на что будем закорелировать ?
Есть жесткие критерии ?
Что с чем ?
Тоесть если растет цена на сало то цена спичек снижается.
Можем высчитвать вероятность, да....
Но толку ?
ты же ВЫБРАЛИ ЭТИ ПАРЫ ОСНОВЫВАЯСЬ на чуйке ?
значит и все остальные расчитаны относительно констатнта ЧУЙКА !
и не могут быть.... использованы...
А можно еще посчитать вероятность выпадения красного при в ходе в казино с левой ноги...
да мы проведем статс анализ.
выяснем насколько корелирует..
но МЫ ВЫБРАЛИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЧУЙКИ что имено с правой а не с левой ноги.... и поэтому уже все наши расчеты включают погрешность на чуйку.
и соответсвено безпалезны в принцапе.
Тк в данных УЖЕ ЕСТЬ ОШИПКА и как бы сложно и точно не считали если одна из неизветсных УЖЕ ОШИБАЧНО то расчет не верен !
И единствено что можно сказать что мы можем есть шанс что повезет и выберем инструмент действительно как бы меж собой связанный....
Но тут уже удача...
Ну или вероятность попасть в точку...
Но не кореляция....
waitme.gif
Друид
Отсуда вывод.
Да, класная формула.
да интересная тема.
Но безпалезная.
Пока мы не выясним жесткие критерии движения цены...
тк в доказательстве не может быть вариабельности

Простой как лопата пример.
Евро ходит за фунтом.
тоесь если один вверх другой тоже
одна констатнта есть "долар"
Тоесть одна известна...
а остальные ?
ПОЧЕМУ имено ходит за ним ?
А не за АУД
ведь тоже долар ?
А почему ауд ходит за голдой ?
Да никуя не ходит
хотя кореляция временами до 0,94 доходило....
И что мы посчитали это попытка доказать нашу чуйку через формулы.
И все.....
Зы это всего лишь мнение.
Я тоже верю что есть похожести идентичности в движении каких то дериватов......
Но каждый из них считается и торгуется отдельно.
А ти похожести просто есть..... как плохая погода, как синее небо, как жизнь на земле просто есть.....
Но пытаться их формализовать и доказать что есть статистичность даже и не думал никогда.
Тк рынка не статитическое создание а динамическое...... declare.gif
Admin
Только пришел. Сейчас спать пойду...в посте предпоследнем есть ошибка у тебя в рассуждениях. Завтра отпишу где....
Admin
Цитата(Друид @ 21.1.2009, 19:59) *
Леш тогда вопрос.
А как находится то с чем корелирует....
сама пара ?
тоесть выбирать на что будем закорелировать ?
Есть жесткие критерии ?
......
ты же ВЫБРАЛИ ЭТИ ПАРЫ ОСНОВЫВАЯСЬ на чуйке ?
значит и все остальные расчитаны относительно констатнта ЧУЙКА !
и не могут быть.... использованы...


Решил ответить сейчас....
По поводу того, как выбирать и какие пары..... да как хочешь, так и выбирай....с этими вопросами не ко мне… посчитать корреляцию можно между ЧЕМ УГОДНО.... вопрос выбора, чего считать и т.п., это, пардон, уже другая тема..., я изначально говорил о том, что у тебя не верное понятие о КОРРЕЛЯЦИИ... а не о том, где ее применять надо....А так это тоже самое, как я бы сказал, что у тебя не верное представление об операции возведения в степень, или сложения, а ты бы стал спрашивать, и что мне с чем складывать и как выбрать что складывать....Как говориться, что хочешь, то и складывай smile.gif

Так вот... определение "ВЫБРАЛИ ЭТИ ПАРЫ ОСНОВЫВАЯСЬ на чуйке ? значит и все остальные расчитаны относительно констатнта ЧУЙКА !" - не верно.
Ты можешь посчитать корреляцию между двумя чуйками и т.д.
Т.е. ты можешь посчитать корреляцию между тем, с какой стороны у тебя голова зачесалась и вырос, или упал курс доллара....
Можешь посчитать и зависимость между выпадением в казино на рулетке красного, при входе в казино с левой ноги...
И то, что параметры для подсчета ты выбрал “не верные”, не будет говорить о том, что получится ЧУЙКА.
Как раз чем больше опытов ты проведешь, тем точнее тебе расчеты покажут, что ТВОИ ПАРАМЕТРЫ - ЧУЙКА, и что зависимости между входом с левой ноги, и выпадением красного НЕТ.
То же касается и пар, если между парами иногда зависимость есть, а как ты сам сказал ИНОГДА, то и при учете ВСЕХ “иногда” ты получишь результат, что зависимость практически отсутсвует wink.gif
Мало того, "я тебе секрет открою".... на рынкете найти (вычислить) явную зависимость - это очень БОЛЬШАЯ редкость.... в большинстве случаев ты будешь получать такие значения, что ее практически нет biggrin.gif
Эжени Баст
А я с Друидом вообще разговаривать не хочу. А что касается бакса, киви и кенгуру - то корреляция есть и вполне объяснима.
Друид
Цитата(Admin @ 22.1.2009, 2:02) *
Решил ответить сейчас....
По поводу того, как выбирать и какие пары..... да как хочешь, так и выбирай....с этими вопросами не ко мне… посчитать корреляцию можно между ЧЕМ УГОДНО.... вопрос выбора, чего считать и т.п., это, пардон, уже другая тема..., я изначально говорил о том, что у тебя не верное понятие о КОРРЕЛЯЦИИ... а не о том, где ее применять надо....А так это тоже самое, как я бы сказал, что у тебя не верное представление об операции возведения в степень, или сложения, а ты бы стал спрашивать, и что мне с чем складывать и как выбрать что складывать....Как говориться, что хочешь, то и складывай smile.gif

Так вот... определение "ВЫБРАЛИ ЭТИ ПАРЫ ОСНОВЫВАЯСЬ на чуйке ? значит и все остальные расчитаны относительно констатнта ЧУЙКА !" - не верно.
Ты можешь посчитать корреляцию между двумя чуйками и т.д.
Т.е. ты можешь посчитать корреляцию между тем, с какой стороны у тебя голова зачесалась и вырос, или упал курс доллара....
Можешь посчитать и зависимость между выпадением в казино на рулетке красного, при входе в казино с левой ноги...
И то, что параметры для подсчета ты выбрал “не верные”, не будет говорить о том, что получится ЧУЙКА.
Как раз чем больше опытов ты проведешь, тем точнее тебе расчеты покажут, что ТВОИ ПАРАМЕТРЫ - ЧУЙКА, и что зависимости между входом с левой ноги, и выпадением красного НЕТ.
То же касается и пар, если между парами иногда зависимость есть, а как ты сам сказал ИНОГДА, то и при учете ВСЕХ “иногда” ты получишь результат, что зависимость практически отсутсвует wink.gif
Мало того, "я тебе секрет открою".... на рынкете найти (вычислить) явную зависимость - это очень БОЛЬШАЯ редкость.... в большинстве случаев ты будешь получать такие значения, что ее практически нет biggrin.gif

Леш.
Это все приколько и весело считать вероятности.
Тоесть если строить математическую модель для поступления в вуз по вышмату может и да....
А вот име к практие оно отношения не имеет никакого.
Потому что нет параметров для отбора производных. тех что корелируем.
А если их нет то остальное хоть засчитаться и хоть через какие формулы то 2 производные остануться неизвестным.
И полученные даные это Хуня просто что инаесть из пальца высосаная.
Я не оспариваю что моно обсчитать что угодно но это просто математическая ПРИДУМАННАЯ задача про поиск похожести.
И в жизни "в том месте где мы ее хотим применять" АБСОЛЮТНО безпалезная.
Тк в ответе мы всегда получим 2 неизвестных. "Х и У"
И тогда смысл в этих даже доказанных мат расчетах ? просто ради идеи ?
Ну ради идеи сидят составители учебникав, тестов итд придумывают задачи ..... если мы расматриваем "ИДИОЛЕЗИРОВАННЫЙ" вариант то да.
Только зачем ?
Друид
Цитата(Эжен Баст @ 22.1.2009, 2:17) *
А что касается бакса, киви и кенгуру - то корреляция есть и вполне объяснима.

А чем она обяснима ?
Можно поподробней ?
только с уточнением... на каком периоде времени ?
И какой коефицент.
И хотябы несколько факторов кроме того что они закорелированы через общую динамическую единицу бакса.
и если можно индексы самих КИВИ и АУДА clapping.gif
Друид
Цитата(Admin @ 22.1.2009, 2:02) *
То же касается и пар, если между парами иногда зависимость есть, а как ты сам сказал ИНОГДА, то и при учете ВСЕХ “иногда” ты получишь результат, что зависимость практически отсутсвует wink.gif
Мало того, "я тебе секрет открою".... на рынкете найти (вычислить) явную зависимость - это очень БОЛЬШАЯ редкость.... в большинстве случаев ты будешь получать такие значения, что ее практически нет biggrin.gif

1stnax.gif
Цитата(Друид @ 21.1.2009, 11:21) *
И на мой субьективный взгляд. Каждый числовой ряд УНИКАЛЕН.

Admin
Цитата(Друид @ 22.1.2009, 12:05) *
Леш.
Это все приколько и весело считать вероятности.
Тоесть если строить математическую модель для поступления в вуз по вышмату может и да....
А вот име к практие оно отношения не имеет никакого.
Потому что нет параметров для отбора производных. тех что корелируем.
А если их нет то остальное хоть засчитаться и хоть через какие формулы то 2 производные остануться неизвестным.
И полученные даные это Хуня просто что инаесть из пальца высосаная.
Я не оспариваю что моно обсчитать что угодно но это просто математическая ПРИДУМАННАЯ задача про поиск похожести.
И в жизни "в том месте где мы ее хотим применять" АБСОЛЮТНО безпалезная.
Тк в ответе мы всегда получим 2 неизвестных. "Х и У"
И тогда смысл в этих даже доказанных мат расчетах ? просто ради идеи ?
Ну ради идеи сидят составители учебникав, тестов итд придумывают задачи ..... если мы расматриваем "ИДИОЛЕЗИРОВАННЫЙ" вариант то да.
Только зачем ?


Почему ты все время уходишь от темы и пытаешься меня склонить считать корреляцию между валютными парами? !.gif

Я могу предложить тебе посчить корреляцию между между [уровнем преступности] и [показателями безработицы, уровня З.П., и настроением потребителей].

Я начал разговор про то, что ты не верно представлял определение корреляции... (ну написал во всяком случае).
Можно сказать, что нет смысла складывать курсы двух валют... тогда ради чего вообще складывать, и собственно сложение - бессмысленная операция.

Обрати внимание, ты САМ предложил считать корреляцию между курсами и собственно сам же начал СПОРИТЬ СО МНОЙ, что это бессмысленно. biggrin.gif
Это называется Д Е М А Г О Г И Я =)

Я на это не поведусь wink.gif Ибо не вижу смысла считать в данном случае ее тоже... т.к. корреляция между парами ЕСТЬ, вот только толку от ее наличия НЕТ. Т.к. знать, что A идет вверх и при этом B идет вниз, не дает преимущества, ибо нужно чтоб при этом было еще и запаздывание... т.е., например, B всегда реагировал позже A и т.д.

Я вообще считаю, что рынки - ХАОТИЧНЫ.

По поводу корреляции, то на рынкетах ее применять можно, но не в том ключе.... , например, для анализа торговой своей торговой системы т.п.
Так что не надо меня ввязывать в спор, и ставить изначально защищать на ту сторону, которую ты сам создал nea.gif
Корреляцию между парами считать ты САМ предложил.... (я не предлагал). smile.gif

PS: Дальнейшее обсуждение данного вопроса со своей стороны прекращаю т.к. это уже демагогия.
Эжени Баст
Цитата(Друид @ 22.1.2009, 8:08) *
А чем она обяснима ?
Можно поподробней ?

Цитата(Эжен Баст @ 21.1.2009, 23:17) *
А я с Друидом вообще разговаривать не хочу.

Друид почему-то в каждом посте старается меня обидеть или унизить. Друид, у тебя фамилия случайно не Мотевосян ли? Просто я этого субъекта знаю не по наслышке - уж очень похожи у вас модели поведения smile.gif
Admin


Пара находится все еще во флете, образованным после снижения.
Для покупок пока не получили подтверждения разворота тренда, а для продолжения игры на
понижение необходим выход из канала, границы которого были образованы еще в декабре
прошлого года.
В текущий момент лучше подождать дальнейшего развития событий оставаясь вне рынка.
Друид
QUOTE (Эжен Баст @ 24.1.2009, 4:09) *
Друид почему-то в каждом посте старается меня обидеть или унизить. Друид, у тебя фамилия случайно не Мотевосян ли? Просто я этого субъекта знаю не по наслышке - уж очень похожи у вас модели поведения smile.gif

Никак нет !
Не Мотевосян...
А обидеть не пытаюсь.... просто ты как то грубовато это воспринимаеш.....обидеть.... итд зачем не думай об этом и тебе не будет так казаться.... а что я не Жентльмен дык ничего страшного notworthy.gif
Забей !
\не видел пост а так бы ответил давно изиняюсь\
olganov
ну што, а по паре кому высказаться слабо тут?
тогда скажу Йяа! предлагаю открыть лонг от уровня 88. 90 хотя бы, с целью 91.50 а то и выше, но и с возможностью подзаливки на 87. -86. ....
Хто за? smile.gif)) стопы не ставлю - убытки не в моих правилах! pleasantry.gif
ну, а ежели хто не захочет щас встревать в рынок, то может дождатццо и уровня 85-84, штоб потом закупиццо по полной! ЙО! )))
asnet
Друид ЗА!
Эжени Баст
Цитата(Друид @ 2.2.2009, 17:27) *
А обидеть не пытаюсь.... просто ты как то грубовато это воспринимаеш.....обидеть.... итд зачем не думай об этом и тебе не будет так казаться.... а что я не Жентльмен дык ничего страшного notworthy.gif

...а за одну только фразу "не бузи" в известном следственном отделе известной районной прокуратуры известного города можно было вполне симметрично получить по лицу... Там к вежливости, равно как и к ответственности за свои действия, приучали быстро wink.gif
Admin
Ну вроде как отросли... пока все по старому... держу лонг.
Друид
QUOTE (Эжен Баст @ 5.2.2009, 15:17) *
Там к вежливости, равно как и к ответственности за свои действия, приучали быстро wink.gif

Молодцы ТАМ... ! Не понял Где НО ТАМ значит ТАМ ! ivebeenhere.gif
Что я могу сказать .
Я не возражаю. scratch_one-s_head.gif
Друид
Да и забыл добавить... по теме ветки....
На заборе КУЙ написано...проверил, а ТАМ дрова лежат !!! pleasantry.gif
Admin
Цитата(Друид @ 2.4.2009, 11:52) *
Да и забыл добавить... по теме ветки....
На заборе КУЙ написано...проверил, а ТАМ дрова лежат !!! pleasantry.gif


Следователи вообще народ обидчивый....
Когда я последний раз был ТАМ (на Сретенке), то следователь на меня обиделась, когды я ее пристыдил насчет того, что прежде чем задавать ГЛУПЫЕ вопросы, сперва надо разбираться в ТЕМЕ, а то выглядит сие как-то забавно, когда ошибки изначально в самих вопросах.... короче попросил листок с карандашом, чтоб, так сказать, объяснить основы, достаточные для того, чтобы исключить "неверные вопросы" (не буду вдаваться в детали.... но это вопросы из серии "...аквалангистов, имеющих большой опыт погружений зимой в водах с отрицательной температурой..." (с)
Посоветовал в дальнейшем не брать на работу выпускников лестеха... и вообще “кадры решают все” wink.gif
Короче говоря, домой отправили со словами (обиженным голосом), что "вообще-то не этично указывать следователю на его уровень интеллекта" wink.gif
PS: Больше не звали в гости smile.gif

Эжени Баст
Цитата(Друид @ 2.4.2009, 19:50) *
Молодцы ТАМ... ! Не понял Где НО ТАМ значит ТАМ ! ivebeenhere.gif

"Там" - это в следственном отделе районной прокуратуры wink.gif

Цитата
Посоветовал в дальнейшем не брать на работу выпускников лестеха...


Алеша, ты будешь смеяться... Я в свое время плакала навзрыд... В ВУЗе, (где сейчас работаю) на каф. гражданского права работает несколько к.э.н., пара-тройка старших преподавателей, куча ассистентов и один весьма посредственный к.ю.н., который собственно и читает почти все специально-юридические дисциплины... biggrin.gif
При этом - у них в учебных планах юриспруденции стоит криминалистика, криминология, судебная медицина - а криминалистической лаборатории в университете просто НЕТ... т.е. непонятно как, где и на чем проводить практические занятия... Каких спецов можно "вырастить" с таким подходом... Это не наш институт, где была своя лаборатория (в которой змей жил smile.gif ) и где студенты уже на 3-ем курсе умели отпечатки пальцев с одежды снять при помощи простого карандаша и мотка скотча...
Друид
QUOTE (Эжен Баст @ 2.4.2009, 15:48) *
"Там" - это в следственном отделе районной прокуратуры wink.gif

Давно не связывался с такого рода людьми... не нужны они мне... а я им тем более... big_boss.gif
Admin
Ну что, йена наконец-то взялась за УМ smile.gif Главное было выдержать паузу и не суетиться smile.gif
Друид
Шортить пора..... seeprofile.gif
Admin
Цитата(Друид @ 6.4.2009, 16:26) *
Шортить пора..... seeprofile.gif


Я на заборе... руки кривые...smile.gif Вместо того чтоб частично покрыть обшибся чуток.... закрыл полностью... sad.gif
С другой стороноы - подфартило.... получилось что покрыл практически на максимуме...smile.gif
Admin
Почти откорректились к ma200, если тенденция вверхи сохраниться при достижении ma, то может снова заскочу в рынкет.
Друид
Буду может к вечеру добавляться к шортам. thank_you2.gif
зависит от того как высоко взберемся.
дальние стоят.
Друид
QUOTE (Друид @ 17.4.2009, 12:04) *
Буду может к вечеру добавляться к шортам. thank_you2.gif
зависит от того как высоко взберемся.
дальние стоят.

пора.
снова добавлять в шорты.
Admin

(Дневной интервал)

Нисходящий флет, причем в данный момент мы наблюдаем восходящее краткосрочное движение к вершине коридора…Что – не лучшее условие даже для торговли во влете. Остаемся вне рынка до прояснения ситуации.

Полный обзор с возможностью оставлять комментарии на http://blog.fxtde.com

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2021 IPS, Inc.